金融数学或者经济数学方向的书单
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金融数学或者经济数学方向的书单 来源： 邱敏的日志
=。=+这些书单里的书俺都下了电子书...想催眠的想打发时间的想提高英语阅读能力的可以问我要... 改天我自个整理个我下的经济学的电子书单...不想老是在后面再附上自己的推荐...
****************************************************** 1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. 这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。 John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork 这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。
3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie 非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。
4.Financial calculus for finance II--Shreve Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景， 但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。
5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski 作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。
数学背景 1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz 如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。
2.Stochastic differential equations：....--Oksendal 如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。
3.Stochastic integration and differential equations--Protter 如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。
4.Numerical analysis---任何作者 当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。
Junior quant： 1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi 非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh 对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。
3. Modeling derivatives in C++ --Justin London 其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。
Senior quant
1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。
4. Numerical recipes in C++--William, Saul 计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...
Interest rate
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。
2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato 主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。 3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang 没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约
creidt
1。Credit risk--Lando 作者在丹麦一家商学院
2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher 作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。
stochastic volatility 1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis 非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato 正在看，比较偏向rates
3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton 很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup
Credit risk Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。 这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。
Numerical Methods
1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman 作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。 2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel 作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。
3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了 这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。
Financial Markets
1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb 作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了
2.Fooled by randomness--Nassim Taleb 看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。
3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot 作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！
4. Liar''s poker--Lewis 讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 5. Market wizards I II---Schwager 教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！
6。stochastic volatility--Nielsen 这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文
Levy process 1。Financial modelling with jump process---Rama Cont 作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。 法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行）， SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri. quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。
