巨灾风险再保险精算模型最优自留额的探讨与设计

Industrial Finance 产业财经19摘　要：我国是世界上自然灾害最严重的国家之一，长期以来，党和政府在灾害应对及管理方面投入大量人力、物力和财力，并承担巨灾风险的超强压力。

作为化解巨灾风险的有效手段，应大力推进保险业和再保险业的健康发展，通过市场机制，引导商业保险公司及再保险公司积极参与巨灾风险的科学管理，建立适合我国国情的巨灾风险再保险管理体制。

关键词：新时代；巨灾风险；再保险近年来，中国自然灾害的发生率越来越高，这些灾害严重影响了居民的生活，也给中国经济带来了沉重的打击。

应对巨灾风险，巨灾风险再保险机制是灾害易发国家和地区风险分散体系中保护巨灾造成的财产损失和人身伤害的最重要方式之一，它对一个国家的经济和社会稳定起着至关重要的作用。

完善巨灾风险再保险管理机制需要居民、保险公司和政府的充分合作，这是一个巨大而有意义的项目。

一、巨灾风险概述（一）巨灾风险巨灾风险是指对人民生命财产造成特别巨大的破坏损失，对区域或国家经济社会产生严重影响的自然灾害事件。

不同的地域和国家对巨灾风险的定义有着不同的看法，国际上，通常把导致财产直接经济损失大于2500万美元，并影响到大面积地域和居民的事件称作巨灾风险。

（二）巨灾风险的特点第一、突发性。

几乎全部的巨灾风险都是突发性的，巨灾风险的发生，通常是没有预兆的，从发生到结束的时间非常短暂，往往在几秒钟、几分钟的时间内造成人员大量伤亡及建筑物大量倒塌。

第二、低频性。

巨灾风险的低频性是与车祸、大火等一般风险相比而言的，巨灾风险如地震、洪水、泥石流、台风等，发生次数很少，在同一个地区来说，几年、几十年，甚至百年一遇。

第三、广泛性和损失严重性。

巨灾风险的发生导致大范围内所有标的损失，影响范围广泛。

暴风雨、泥石流、地震等自然灾害发生时，会造成大面积的房屋倒塌、交通受阻等财产损失，甚至危及居民的生命安全。

最后、可测性差。

巨灾风险大多都是一种自然风险，成因复杂，与地理位置有很大关系，它不同于人为风险，可以通过预防的手段避免发生。

中国地震巨灾保险制度的模式选择与设计卓志;吴婷【摘要】近年来我国发生的多起地震,再一次强烈呼唤我国地震巨灾保险制度的建立.本文在分析总结我国地震巨灾风险管理的理论与实践的基础上,全面考察和比较了国际上地震巨灾保险制度模式的利弊和建设的有益经验,运用理论与实践相结合的分析法,提出了我国政府与市场相结合的地震巨灾保险制度模式及其适合性,文章还进一步建构了我国地震巨灾保险制度的具体内容以及发挥模式优势的政策支持与保障条件.【期刊名称】《中国软科学》【年(卷),期】2011(000)001【总页数】8页(P17-24)【关键词】地震巨灾;风险管理;保险制度;模式【作者】卓志;吴婷【作者单位】西南财经大学保险学院,四川成都,611130;西南财经大学保险学院,四川成都,611130【正文语种】中文【中图分类】P315.2地震巨灾是指一种发生频率低，经济损失和人员伤亡巨大的地震事件。

从古自今，我国深受地震灾害之苦，地震在中国可能造成巨大损失，就人员伤亡与经济损失来看，地震是第一大威胁［1］。

据统计，在我国，公元前1767年至2009年12月，共记录Ms≥6级地震1128次。

其中，6.0-6.9级地震932次;7.0-7.9级地震175次;8.0级以上地震21次［2］。

面对地震巨灾的巨大威慑，至今为止，我国尚未正式建立地震巨灾保险制度，因此，探索地震巨灾保险制度的模式选择与设计，具有重要的学术价值和迫切的现实意义。

(一)提高地震救助体系的计划性由于没有建立一个长期机制的地震巨灾尤其是巨灾保险体系，所以每次大的地震后依赖临时和较单一的救灾抢灾措施。

建立有效的地震巨灾保险制度，不仅可以事前确定救助资金来源，而且地震风险基金的稳健投资与增值，可壮大抗风险能力。

(二)保障地震灾后资金的持续性地震后一般住宅重建资金缺口大，政府补助难于满足需要，政策性金融限制多而且发展不平衡，容易导致灾后重建资金融资无保障性。

建立地震巨灾保险制度，以政府与市场等多渠道融资，更大程度和范围内保证资金的稳定性和持续性。

保险产品设计中的精算模型与分析保险是一种金融服务，旨在为个人和企业提供风险保障。

在保险产品设计过程中，精算模型和分析起着至关重要的作用。

本文将探讨保险产品设计中的精算模型和分析的重要性，并介绍一些常用的精算模型和分析方法。

一、精算模型在保险产品设计中的作用精算模型是通过数学和统计方法对风险进行量化和分析的工具。

在保险产品设计过程中，精算模型可以帮助保险公司合理定价、评估风险和制定风险管理策略。

具体来说，精算模型可以通过以下几个方面发挥作用：1. 保费定价：精算模型可以基于历史数据和统计分析，估计不同风险类别的损失概率和损失金额，从而合理确定保费定价，确保保险公司的盈利能力和长期稳定性。

2. 风险评估：精算模型可以通过对历史数据和风险指标的分析，评估潜在风险的大小和发生概率。

这有助于保险公司更好地了解客户的风险特征，根据不同风险水平制定个性化的保险方案。

3. 赔付准备金：精算模型可以根据历史赔付数据和统计分析，估计未来赔付的风险水平和金额，帮助保险公司合理配置赔付准备金，确保公司在面对大额赔偿时具备充足的资金储备。

二、常用的精算模型和分析方法在保险产品设计中，有多种常用的精算模型和分析方法可供选择。

以下是其中几种常见的模型和方法：1. 经验模型：基于历史数据和专业经验，通过统计分析建立模型，对风险进行预测和评估。

例如，历史赔付数据可以用于建立风险分布模型，从而对未来的赔付进行预测。

2. 应用模型：利用现有的精算模型，通过适当的参数调整和修正，应用于不同的保险产品设计中。

这种方法可以节省时间和成本，并提高设计的准确性和稳定性。

3. 风险分析：通过对不同风险因素的影响进行分析，评估风险的大小和潜在影响。

例如，可以使用敏感性分析来测算不同风险因素变动时的保险产品盈利能力和风险水平。

4. 财务建模：通过建立财务模型，对保险产品的盈亏情况进行预测和分析。

这有助于保险公司评估不同产品方案的盈利能力和风险水平，为决策提供科学依据。

pot模型在巨灾保险中的应用全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：POT模型（Peak Over Threshold Model）是一种常用于极值统计分析的模型，通过对超过一定阈值的极端事件进行建模，可以更准确地估计极端事件的概率和风险。

在巨灾保险领域，POT模型可以帮助保险公司更有效地识别和管理灾难风险，从而提高保险产品的精确性和可持续性。

巨灾保险是一种专门为应对自然灾害、恶劣天气等大规模灾难性事件而设计的保险产品。

由于这类灾难性事件的发生概率较低，但损失规模巨大，传统的风险评估模型可能无法准确估计这些风险的概率和影响。

而POT模型则可以通过对极端事件的频率和幅度进行分析，提供更精确的灾害风险评估结果。

POT模型通常基于极点过阈值的频率分布进行建模，其中超过一定阈值的极端事件被视为罕见事件，其概率分布服从极值分布。

通过拟合极值分布，可以估计极端事件的频率和幅度，在一定程度上降低由于数据稀缺性、非正态性等因素导致的风险评估误差。

在巨灾保险中，保险公司可以利用POT模型对特定地区和特定类型的灾害风险进行评估和定价。

通过分析历史数据和气象信息，建立POT模型，可以更准确地估计特定地区发生特定类型灾难的概率和损失规模。

这有助于保险公司根据风险情况设计更合理的保险产品，最大限度地降低可能的赔付风险。

POT模型还可以用于建立巨灾保险的再保险机制。

再保险公司通常通过分散风险来控制自身的损失，POT模型可以帮助再保险公司更好地评估灾难性风险和巨大损失的概率，制定针对性的再保险计划，有效地分散和管理风险。

POT模型还可以在巨灾保险的索赔管理和风险监测中发挥重要作用。

保险公司可以利用POT模型对已发生的灾难事件进行损失评估和赔付计算，确保索赔过程的公正和高效。

通过持续监测极端事件的频率和趋势，保险公司可以及时调整保险产品和风险管理策略，提高灾难风险防范和应对的有效性。

POT模型在巨灾保险中的应用具有重要意义。

通过对极端事件的精确建模和风险评估，可以提高保险产品的准确性和可持续性，帮助保险公司更有效地防范和管理灾难性风险，确保保险市场的稳定和可持续发展。

我国巨灾保险的发展及策略分析1. 引言1.1 背景介绍巨灾保险是指针对重大自然灾害所提供的保险服务，旨在帮助受灾者尽快恢复正常生产和生活。

我国地处东亚板块和欧亚板块的交汇处，地震、台风、洪涝等自然灾害频发，造成了严重的人员伤亡和财产损失，对国家和民众的生产生活造成了严重影响。

巨灾保险在我国的发展起步较晚，但近年来得到了快速发展。

2008年汶川地震后，相关部门开始重视巨灾保险制度建设，逐步完善相关政策和制度。

目前我国巨灾保险保险覆盖面仍然较窄，大多为企业和重要基础设施提供保险保障，个人和农村居民的保障需求尚未得到充分满足。

对我国巨灾保险的发展现状进行深入分析，探讨面临的挑战及提升保险覆盖面的策略成为当前亟需关注的问题。

本文将从巨灾保险发展现状、面临挑战、提升覆盖面策略、完善制度建议和加强宣传推广等方面展开讨论，以期为我国巨灾保险的未来发展提供借鉴和建议。

1.2 问题意义巨灾保险是一种重要的金融工具，可以有效应对自然灾害等巨大风险对经济社会造成的损失。

我国巨灾保险的发展仍面临着一些挑战和困难，如保险覆盖面较窄、保险制度不够完善等问题。

深入研究我国巨灾保险发展现状，探讨我国巨灾保险面临的挑战，提出策略和建议，加强巨灾保险的宣传推广，对促进我国巨灾保险的健康发展具有十分重要的意义。

巨灾保险的发展对于提高我国的灾害风险管理水平具有重要意义。

我国经常受灾，自然灾害频发，巨灾保险可以有效地减轻灾害对受灾群众和地方政府的经济负担，提高社会的灾害抗风险能力。

加强我国巨灾保险的宣传推广，可以提高保险意识和保险覆盖面，促进我国巨灾保险市场的健康发展，增强经济社会的稳定性和可持续发展能力。

2. 正文2.1 巨灾保险发展现状分析巨灾保险是指针对自然灾害所导致的巨额财产损失而设立的一种保险制度。

我国的巨灾保险起步较晚，但在近年来得到了较好的发展。

巨灾保险的制度建设不断完善。

我国政府对于巨灾保险的重视程度逐渐提高，相应的政策法规也在逐步完善。

巨灾风险保障体系的保障水平问题及建议在当今社会，巨灾的发生频率和破坏程度日益增加，给人们的生命和财产带来了巨大的威胁。

巨灾风险保障体系作为应对巨灾风险的重要手段，其保障水平的高低直接关系到受灾群众的恢复和重建，以及社会的稳定和发展。

然而，当前的巨灾风险保障体系在保障水平方面还存在着一些问题，需要我们深入探讨并提出相应的建议。

一、巨灾风险保障体系保障水平存在的问题1、保障覆盖范围有限目前，巨灾风险保障体系的覆盖范围往往较为有限，不能涵盖所有可能遭受巨灾影响的地区和人群。

在一些偏远地区或经济欠发达地区，由于保险意识淡薄、保险服务不足等原因，很多居民和企业未能纳入保障范围。

此外，一些特定的行业和领域，如农业、渔业等，也存在保障不足的情况。

2、保障金额不足在巨灾发生后，现有的保障金额往往难以满足受灾群众的实际需求。

特别是对于重大的自然灾害，如地震、洪水等，造成的损失巨大，而保险赔付的金额相对较低，无法有效弥补受灾群众的经济损失，导致他们在灾后的恢复和重建过程中面临巨大的资金压力。

3、保险费率不合理保险费率是影响巨灾保险购买意愿和保障水平的重要因素之一。

当前，一些巨灾保险产品的费率过高，使得很多居民和企业望而却步。

同时，由于缺乏科学的风险评估和定价机制，保险费率的制定可能不够合理，无法准确反映不同地区和不同风险水平的差异。

4、再保险市场不发达再保险是巨灾风险分散的重要手段，但目前我国的再保险市场还不够发达，再保险机构的数量和实力相对不足，再保险产品的创新和供给也不能满足市场需求。

这导致原保险公司在承担巨灾风险时面临较大的压力，限制了巨灾保险的保障水平和业务规模。

5、政府财政支持力度不够虽然政府在巨灾风险保障体系中发挥着重要作用，但在一些情况下，政府的财政支持力度还不够。

例如，在巨灾救助和灾后重建方面，政府的资金投入可能有限，无法满足受灾地区的实际需求。

此外，政府对巨灾保险的补贴政策也有待进一步完善和优化。

[收稿日期]　2013-03-12[作者简介]　周长锋(1985-),男,硕士,肇庆学院数学与信息科学学院助教,研究方向:金融风险与管理研究。

巨灾保险保费定价模型的设计与实证研究周长锋(肇庆学院,广东肇庆526061)【摘　要】　保费定价作为巨灾保险推进的核心问题,由于巨灾自身的属性导致其定价问题存在诸多困难。

针对这一现状,在“串联的”巨灾风险分散模式下,建立巨灾保险保费定价模型,并根据此模型进行实证分析有着重要的现实意义。

研究表明,保险公司可以通过串联模式逐级分散风险并对未来保费进行预测;巨灾损失发生的概率应当与保费正相关;实证分析的结果说明,小额巨灾保险具有很强的可行性。

【关键词】　巨灾保险;保费定价;模型设计;实证研究The Model Design Of C atastrophe Insu rance Premium Pricingand Empirical ResearchZHOU Chang -feng【Abstract 】　The catastrophe insurance as o ne of the most effective eco nomic means of Post -disaster reconstruction ,due to the properties of the catastro phe itself ,the promotion o f the catastrophe insurance premium pricing ex ist many difficulties .I n respo nse to this situation ,under the catastro phic risk dispersion of ”series ”mode ,established the catastrophe insurance premium pricing model and conducted empirical analy sis based on this model Studies have show n that insurance companies throug h the series mode to diversify risk step by step and to predict the premiums ;T he probability of occurrence of catas -trophe losses should be po sitively cor rela ted w ith the premium ;and the empirical analy sis results sho w that the M icro -ca -tastrophe insurance has a strong feasibility .【Key words 】　catastrophe insurance ;premium pricing ;model design ;empirical research〔中图分类号〕X915.5 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1674-3229(2013)03-0018-04 巨灾风险是指由洪水、地震等无法避免的重大自然灾害或人为事故造成的巨大经济损失和大量人员伤亡的巨大风险。

巨灾保险提案摘要：一、引言1.巨灾保险的必要性2.我国巨灾保险现状二、巨灾保险制度构建1.政府主导与市场机制相结合2.巨灾保险产品设计3.保险费率定价与风险评估三、巨灾保险政策落实与监管1.完善法律法规体系2.建立多元化融资渠道3.加强监管与协同配合四、推广与普及巨灾保险1.提高公众认知度2.强化宣传教育3.创新推广模式五、案例分析与启示1.国内外巨灾保险案例介绍2.案例中的成功经验与不足之处3.对我国巨灾保险的启示六、总结与展望1.巨灾保险的重要性2.发展巨灾保险的挑战与机遇3.未来发展趋势预测正文：一、引言近年来，全球气候变化导致的极端气候事件频发，我国作为自然灾害多发国家，亟需建立健全巨灾保险制度，以应对可能带来的经济损失。

巨灾保险作为一种特殊的保险产品，旨在为受灾地区和群众提供经济保障。

本文将探讨我国巨灾保险制度的构建、政策落实与监管，以及推广与普及等方面的问题。

二、巨灾保险制度构建1.政府主导与市场机制相结合巨灾保险制度的建设需要充分发挥政府主导作用，同时运用市场机制。

政府应承担引导和监督职责，确保巨灾保险制度的顺利实施。

在市场机制方面，鼓励各类保险公司参与巨灾保险业务，通过竞争提高保险服务质量。

2.巨灾保险产品设计巨灾保险产品应根据我国自然灾害特点和风险分布进行设计，涵盖洪水、地震、台风等主要灾害类型。

同时，充分考虑地区差异，为不同地区提供针对性保险产品。

3.保险费率定价与风险评估保险费率定价应遵循公平、合理的原则，充分考虑保险公司盈利与受灾群众保障需求。

风险评估是巨灾保险的核心环节，需建立专业化风险评估团队，定期对各地区进行风险评估，为保险产品定价提供科学依据。

三、巨灾保险政策落实与监管1.完善法律法规体系加快巨灾保险相关法律法规的制定，明确巨灾保险的政策定位、保险责任和保险补偿标准，为巨灾保险制度的实施提供法制保障。

2.建立多元化融资渠道巨灾保险资金来源应多元化，包括政府出资、保险公司承担、社会捐助等。

农业巨灾指数保险费率厘定模型设计研究作者：高新惠来源：《时代金融》2015年第23期【摘要】巨灾指数保险是一种金融创新，可以有效避免传统农业保险的一些不足，具有良好的发展前景。

本文定性地列出我国农业巨灾分布的特点，指出传统的农业保险精算方法并不适合农业巨灾保险。

在前人的研究的基础上，结合自身的实践经验，将巨灾指数应用于农业巨灾保险费率的厘定中，利用层次分析法建立农业巨灾指数模型，进而运用指数模型厘定保险费率。

【关键词】指数保险费率厘定层次分析法一、引言近年来，随着我国农业巨灾事件频繁的发生和灾害程度的不断提高，政府和众多行业都开始关注农业巨灾保险的建立与实施问题。

与普通的农业保险风险不同，农业巨灾风险的风险单位很大，风险单位之间呈高度相关；巨灾发生的次数少、可获得损失数据有限，并不符合传统保险的大数法则原则和基本要求；而且农业巨灾风险的风险分布具有明显的厚尾分布特点，因此可以说农业巨灾风险并不是严格意义上的可保风险。

指数保险根据设定的指数指标进行保险产品设计，并不是依据农产品的损失或实际产量来确定。

灾难发生后，保险公司不需要浪费大量的人力物力财力实地考察，可以有效的提高保险工作效率，降低交易成本，农业巨灾指数保险投入实施能够更好地为灾后恢复与重建提供一种有效可行的方案，对我国的巨灾风险管理也有重要意义。

二、巨灾指数的概念作为灾害统计学以及保险精算学的交叉性分支研究领域，巨灾指数保险在巨灾风险增加和保险市场交易范围不断扩大的背景下应运而生。

巨灾指数保险是指基于自然巨灾事件的物理参数（或参数组合）而触发赔付的保险产品。

巨灾指数保险的赔偿主要是根据相应的参数（如降雨量、气温等）是否达到设定的预先设定的触发水平，跟农作物的实际产量没有直接关系。

例如，气象指数保险把投保人所在地区的气象因素进行指数化，进而作为赔付依据的一种保险险种，每个指数对应的所投保的农作物的一定产量和损益，当该农作物的气象指数达到出发水平时，保险公司就会依据保险合同进行赔付。