2019证券业协会远程培训-《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》解读

1:除通过证券交易所集中交易外，回购利率偏离交易当日日终相同主体类别同期限加权利率（）时，业务部门应当向风险管理部门备案并作出合理说明。A

A.50bp

B.25bp

C.15bp

D.10bp

2:除通过证券交易所集中交易外，现券交易价格（净价）同时偏离交易当日日终相关比较基准超过（A ）（含）时，业务部门应当向风险管理部门备案并作出合理说明。

A.1%

B.0.5%

C.0.75%

D.0.8%

3:《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》要求建立的风险指标体系包含哪些指标？ABC

A.市场风险指标

B.流动性指标

C.信用风险指标

D.操作风险指标

4:哪些业务开展债券投资交易业务需要遵照《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》执行？ABC

A.证券自营

B.资产管理

C.投资顾问

D.证券经纪

5:《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》适用的机构主体包含哪些？ABCD

A.证券公司

B.证券公司子公司

C.基金公司

D.基金公司子公司

6:制定债券投资交易业务相关风险管理制度，进行交易监控，风险识别、监测、计量与评估，向管理层揭示业务风险，提出风险授权限额和风险管理措施建议，出具风险监控报告。这些是什么部门的职责？B

A.业务部门

B.风控部门

C.合规部门

D.后台部门

7:对于哪些交易的交易对手需要进行必要的尽职调查和内部评级，建立交易对手白名单制度？BD

A.正回购

B.逆回购

C.现券

D.远期

8:对于暂时性超标的债券投资交易，什么部门应当监督超标处理情况？C

A.业务部门或技术部门

B.法律部门或清算部门

C.风控部门或合规部门

D.财务部门或清算部门

9:开展回购、远期、借贷等交易，在需要签订协议时，不可加什么章？D

A.公司公章

B.公司授权业务章

C.公司授权合同章

D.业务章或部门章

10:对于（D ）的标的债券，可以参考外部评级，建立黑名单制。

A.买断式回购

B.远期交易

C.现券交易

D.质押式回购

11:证券基金经营机构及其相关业务开展资产支持证券投资交易业务无需参照《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》执行。错

12:债券投资交易业务的投资决策岗位与交易执行岗位可以互相兼任。错

13:证券基金经营机构债券投资交易业务询价可以使用个人电话、邮件、即时通讯等系统开展。错

14:证券自营、资产管理、投资顾问业务不可分别建立债券投资交易业务管理系统。错

15:证券基金经营机构债券投资交易业务应统一归集在管理系统上开展，并且全流程留痕。对

16:债券投资交易业务相关人员离职后应当在离职手续办理完毕后2个工作日内公示离职信息，公示期不少于1个月。对