计量经济学期末考试试题及答案
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云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济模型是指【 】 。 A、 投入产出模型 B 、数学规划模型 C 、包含随机方程的经济数学模型 D、 模糊数学模型 2、计量经济模型的基本应用领域有【 】 A 、结构分析 、经济预测、政策评价 B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟 C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析 D 、季度分析、年度分析、中长期分析 3、以下模型中正确的是【 】 $ A、 e87X.022.1Yˆ B 、99X.034.12Y
C、 e99X.034.12Y D、eXY10 4、产量x（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为yˆ＝356－，这说明【 】 A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B、 产量每增加一台，单位产品成本减少元 C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少元 5、以y表示实际观测值，yˆ表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线iixy10
ˆˆˆ满足【 】
、 A 、)ˆ(iiyy＝0 B、 2)ˆ(yyi＝0
C、 2)ˆ(iiyy＝0 D 、2)(yyi＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】 A、只有随机因素 B、只有系统因素 C、既有随机因素，又有系统因素 D、 A、B、C都不对 7、下列模型中拟合优度最高的是【 】 A、 n=25,k=4,2R= B 、n=10,k=3,2R= C 、n=15,k=2,2R= D、n=20,k=5,94.0R2 ￥ 8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】
A 、)/1(21iiXBBY B 、 iiiuLnXBBY21 C 、iiiuXBBLnY21 D 、 iiiuLnXBBLnY21 9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】 A 、Park检验 B、 戈里瑟检验 C 、Goldfeld—Quandt检验 D 、White 检验 10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计 A 、 OLS B、 GLS ！ C 、 一阶差分法 D 、 广义差分法
11、已知在D—W检验中，d=，k’=6，n=26，显著水平α=5%，相应的Ld=，Ud=，可由此判断【 】 A 、存在一阶正的自相关 B、 存在一阶负的自相关 C 、序列无关 D、 无法确定 12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【 】 A、 多重共线性 B、异方差性 C 、序列相关 D、高拟合优度 13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【 】 A、 估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理 ， C、 估计量不能通过 t检验 D 、模型的预测功能失效 14、在模型t2t21t10tXXY中2tX是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【 】 A 、t,s0),X(Covst2对任意 B 、0),X(Covtt2 C 、ts,0),XCov0),X(Covst2tt2（但 D 、0),X(Covt1t 15、以下模型中,均可以被理解成弹性的是【 】 A、 XY B、 XY C 、 LAKY D、 )L,K(MinY 16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【 】 ~ A、 模型的截距 B、 模型的斜率 C、 同时改变截距和斜率 D 、误差项 17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【 】 A、 虚拟变量 B、 控制变量 C、 政策变量 D 、滞后变量 18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【 】 A 、内生变量 B、 外生变量 C 、虚拟变量 D 、前定变量 19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。r>s>t，r+s+t=n，则联立方程模型是【 】 { A 、过渡识别 B、 恰好识别 C、 不可识别 D 、部分不可识别 20、下列生产函数中，要素的替代弹性为0的是【 】 A 、线性生产函数 B、 投入产出生产函数 C、 C—D生产函数 D 、CES生产函数 二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分， 共5分） 1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】 A、 经济检验 B 、统计检验 C、 计量经济学检验 ； D 、预测检验 E 、实践检验
2、由回归直线ttxy10ˆˆˆ估计出来的tyˆ值【 】 A 、是一组估计值 B、 是一组平均值 C 、是一个几何级数 D 、可能等于实际值 E 、与实际值y的离差和等于零 3、模型存在异方差性没被注意而继续使用OLS估计参数将导致【 】 A、 估计量有偏和非一致 B、 估计量非有效 C、 估计量的方差的估计量有偏 D、 假设检验失效 @ E、 预测区间变宽 4、多重共线性的解决方法主要有【 】 A 、去掉次要的或可替代的解释变量 B 、利用先验信息改变参数的约束形式 C、 变换模型的形式 D、 综合使用时序数据与截面数据 E、 逐步回归法以及增加样本容量 5、估计联立方程模型的单方程方法有【 】 A、 工具变量法 B、 间接最小二乘法 C、 3LS D、完全信息最大似然法 " E、 二阶段最小二乘法 三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”每小题1分，共5分）【 】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。 【 】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。 【 】3、可决系数2R是解释变量数的单调非降函数。 【 】4、方程1ttt87Y.037X.044.12Yˆ的WatsonDurbin统计量 0041.2W.D，表明模型不存在序列相关性。 【 】5、和GrangerEngel获得 2003年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献。 四、名词解释（每小题3分，共12 1、完全共线性 — 2、先决变量 3、虚假序列相关 4、需求函数的零阶齐次性
五、简答题（每小题4分，共8分） 1、 选择工具变量的原则是什么 2、 虚拟变量的作用是什么设置的原则又是什么 { 六、计算与分析题（本题共50分） 1、调查得到消费额Y（百元）与可支配收入X（百元）的数据如下： Y :
X ;
要求：（1）估计回归模型：tttuXY10； （2）检验回归系数是否显著（025.0t(5)=）；（3）预测收入为25百元时的消费。（本题满分22分） 2、搜集25户居民的可支配收入I、家庭财产A与消费支出CM间的数据。以下是Eviews的估计结果： Dependent Variable: CM Method: Least Squares Date: 12/20/07 Time: 22:50 Sample: 1 25 ? Included observations: 25 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C }
I · A
R-squared Mean dependent var (
Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion @
Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic ，
Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 要求： （1）写出回归方程；（2）写出调整的可决系数；
（3）对变量进行显著性检验（)001.0。（本题满分7分） 3、 依据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据，以OLS估计EQ关于P的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归，结果如下： $
Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 12/20/07 Time: 23:31 Sample: 1 20 Included observations: 20 Variable … Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C ，
P R-squared )
Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression 。
Akaike info criterion
