《计量经济学》典型综合案例导引及分析13页

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《计量经济学》典型综合
案例导引及分析
1. 如果有人准备对公司首
席执行官(CEO)的年薪
(salary)进行经验研
究,请写出这种研究可能
的动机是什么?
2. 其在研究过程中所设立
的各种计量模型的共同特
点有哪些?
3. 如果某人首先设立的模
型为:
uroesalary
10


(1)

其中,salary代表CEO的
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年薪,以千美元为单位;
roe代表CEO所在的公司在
过去三年里的平均净资产
回报率,净资产回报率被定
义为公司的纯收入占普通
净资产的百分比;参数0和

1

为未知的常数;u为一随
机变量。请说明模型(1)
属于何种回归模型?模型
(1)中的参数0、1有什
么特性?0、1的经济含义
是什么?

4. 你对1的取值范围有什
么样的理论预期,为什
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么?
5. 如果模型(1)的设定是
正确的,该模型必需满足
的具有明确经济含义的核
心条件是什么?这一核心
条件必须用什么样的数学
约束条件来保证?
6. 如果你希望利用OLS对
模型(1)做出正确的估计,
则该模型(除了第5题的
答案外)还必需满足哪些
前提条件?
7. 利用美国1990年209
家公司CEO的样本信息,
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采用OLS估计方法,对模
型(1)的估计结果如下:

0132.0209501.18191.963ˆ2Rn
roearylsa
(2)

该估计结果使用的是什么
类型的样本数据?
8. 写出得出回归方程(2)
的各个估计值的计算公式
(要以样本的变量符号为
基础)。
9. 根据回归方程(2)的估
计结果,如果有人说这意
味着501.181,请
说明这一结论的对错及理
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由。
10. 在回归方程(2)的估
计结果中,你对2R值的经
济解释是什么?根据方程
(2)中的2R的数值大小,
你能做出哪些合理的推
断?
11. 利用相同的样本信息
(下同),利用OLS还得到
了如下的估计结果:
020.0,029.0,209)08.11()0089.0()9.223(63.190163.063.830ˆ22RRnroesalesarylsa (3)

其中,sales为公司的年销
售额,单位千美元,括号中
的数字为标准误。如果用
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OLS方法进行估计是合理
的,则除了须满足上述第
5、6题的前提条件外,还
需要满足什么特别的前提
条件?
12. 请写出得出回归方程
(3)中的各个估计量的估
计值的计算公式(要以样本
的变量符号为基础)。
13. 分析在得出回归方程
(2)后又去估计回归方程
(3)的主要原因。
14. 请比较我们从回归方
程(2)中得到的roe如何
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影响salary的估计与从回
归方程(3)中所得到的之
间的差异?在什么条件下,
不会存在这种差异?
15. 通过比较估计结果(3)
和(2),在满足基本假定
的前提下,你都可以检验
些什么?给出你的检验过
程和结论(已知6.2)206(005.0t,
887.3)206,1(05.0F
)。
16. 只根据估计结果(3)
所提供的信息,你能检验
sales与roe之间的共线
性问题吗?你需要什么信
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息?
17. 利用OLS又得到了如
下的估计结果:

275.0282.0209)0040.0()033.0()29.0(0179.0)log(257.036.4)(ˆlog22RRn
roesalessalary

(4)
解释回归方程(4)的经济
含义。
18. 解释之所以在回归方
程(2)、(3)的基础上又
估计回归方程(4)的主要
原因。
19. 利用OLS又得到了如
下的估计结果:
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283.0209)0054.0()0041.0()035.0()32.0(0024.00174.0)log(280.032.4)(ˆlog2Rn
rosroesalessalary

(5)
其中,ros代表公司股票的
回报率,单位%。根据(4)、
(5)两个估计结果,请你
检验虚拟假设:在控制了
sales和roe之后,ros对
CEO的薪水没有影响(要有
检验过程,已知
888.3)205,1(05.0F
)。
20. 如果ros提高50点,
预计salary会提高多大
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比例?ros对salary具有
实际上很大的影响吗?
21. 在回归方程(5)的基
础上,又利用OLS又估计
了如下的回归方程:

357.0209)099.0()085.0()089.0()0040.0()033.0()29.0(283.0181.0158.0011.0)log(257.059.4)(ˆlog2Rn
utilityconsprodfinanceroesalessalary


(6)
其中,finance, consprod
和utility均为虚拟变量
(二值变量),分别表示金
融业、消费品工业和公用事
业,括号中的数字为标准
误。在sales和roe取值
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相同的前提下,请问公用事
业与交通运输业的CEO之
间薪水的近似百分比差异
有多大(要有计算依据)?
22. 这个差异在1%的显著
水平上是显著的吗(要有
计算依据)?(已知
617.2)120(005.0t

23. 消费品工业与金融业
的CEO之间薪水的近似百
分比差异是多少(要有计
算依据)?
24. 设计一个能直接检验
这个差异是否统计显著的
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回归模型并说明具体如何
检验。
25. 写出在1%的显著水平
上检验金融业、消费品工业
和公用事业的CEO的薪水
决定因素与其它行业的
CEO确实存在显著差异的
检验过程及结论(已知
87.3)203,3(01.0F
)。

26. 针对回归方程(4)所
设定的模型,经检验发现存
在异方差,且异方差的存在
形式为222))(log(salesi,若仍
使用OLS方法估计原模型,
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则应将原变换为何种形
式?如果使用加权最小二
乘法(WLS)估计原模型,
加权系数iw应如何取?