C16019证券公司全面风险管理的理念与实施(上)答案(100分)

一、多项选择题

1. 以下关于内部信用评级模型开发方法的哪些表述是正确的（ ）。

A. 若某些敞口具备评级信息的样本量不足，可以参考并直接引用外部评级数据

B. “违约模型法”对数据程度高，要求数据充分

C. “打分卡法”主要针对样本缺乏的资产组合，如小贷公司

D. “标杆法”对专家经验介入依赖程度较低

描述：P11，内部信用评级的方法论

您的答案：C,B

题目分数：10

此题得分：10.0

2. 内部信用评级应用的难点主要包括（ ）。

A. 缺乏恰当准确的数据来源

B. 缺乏系统支持

C. 业务部门缺乏应用的动力

D. 过度依赖模型评级结果

描述：P37，内部信用评级的难点

您的答案：C,B,D,A

题目分数：10

此题得分：10.0

3. 以下哪些是常见的内部信用评级方法论（ ）。

A. 违约模型法

B. 标杆法

C. 专家评估法

D. 打分卡法

描述：P11，内部信用评级的方法论

您的答案：B,A,D

题目分数：10

此题得分：10.0

4. 券商内部信用评级主要应用于哪些方面（ ）。

A. 应用于客户准入标准

B. 应用于风险限额的设定

C. 应用于风险监控

D. 应用于风险定价和资本计量

描述：P32，内部信用评级的应用

您的答案：A,B,C,D

题目分数：10

此题得分：10.0

5. 以下哪些属于内部信用评级的管理流程（ ）。

A. 评级认定及审核

B. 评级发起

C. 评级监测

D. 评级监督

描述：P30，内部信用评级的管理流程

您的答案：C,B,A

题目分数：10

此题得分：10.0

二、判断题

6. 建筑业的内评模型适合采用“打分卡法”。（ ）

描述：P13，内部信用评级模型分类

您的答案：错误

证券从业继续教育100分答案

C15040

一、单项选择题

1. 下列事件中，属于影响香港股市的宏观因素的是（）。

A. 派息率高的公司股票估值较高

B. 3G、4G网络发展，智能手机板块股价上涨

C. 经济危机引起的股价下跌

D. 中石油加大油服的资本开支，油服股价上涨

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

2. 下列事件中，属于影响香港股市的政策推动因素的是（）。

A. 采购经理人指数持续攀升

B. 3G、4G网络发展，智能手机板块股价上涨

C. 国土资源部于2011年开始进行页岩气开采招标

D. 人民币贬值

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

二、多项选择题

3. 除投资A股具有的一般风险之外，内地投资者投资香港市场还会面临的风险有（）。

A. 市场联动的风险

B. 股价波动的风险

C. 个股的流动性风险

D. 汇率风险

您的答案：B,D,A,C 题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

4. 下列影响港股的因素中，属于中观层面的有（）。

A. 产业链

B. 区域经济

C. 政策推动

D. 政策倒逼

E. 市场互通

您的答案：E,C,D,B,A

题目分数：10

此题得分：10.0

C16020课后测试答案90分

一、单项选择题

1. 导致现阶段证券公司必须向主动性风险管理转型的原因不包括下列哪一项内容（ ）。

A. 证券公司业务范围从通道业务扩展至资本业务等

B. 证券公司的竞争模式从获取客户资源扩展至提升全方位核心竞争力

C. 监管层的要求

D. 监管理念从事前审批为主转变为事中事后为主

描述：主动型风险管理

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

2. 根据案例叙述，以下导致摩根大通的合成信贷组合被曝光的直接原因描述正确的是（ ）。

A. 美国货币监理署发现其投资组合异常

B. 其他市场参与者发现CDS指数被扭曲

C. 摩根大通管理层察觉投资组合超出风险管理限额

D. 作为Markit CDX.NA.IG9指数成分的美洲航空公司破产引发其合成信贷组合巨额亏损

描述：伦敦鲸事件

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

二、多项选择题

3. 现阶段国内大多数券商风险管理工作中普遍存在的问题包括（ ）。

A. 风险指标没有做到即时性、有效性

B. 风险测度计算没有做到自动化、系统化

C. 组织架构尚没有做到名副其实

D. 管理制度不够系统化、全面化

描述：证券行业风险管理现状

您的答案：A,C,B,D

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

4. 风险管理系统所需要的数据包括（ ）。

A. 市场数据

B. 交易数据

C. 盈亏数据

D. 信用数据

描述：全面风险管理系统

您的答案：D,B,A,C

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

5. 摩根大通在2012年伦敦鲸事件中所犯的错误包括（ ）。

A. 在计算违约率变化及对相关性进行估算时，管理人员犯了低级的计算错误，极大地低估了波动率

一、单项选择题 1. 过去，一提到内部控制，人们往往认为是管理者制定出相应的规章制度约束员工的。但在风险管理框架下的内部控制既体现内部控制从上到下的贯彻执行，也强调内部控制从下到上参与设计、反馈意见以及“倒逼”机制。这体现的是风险管理、内部控制、公司治理三者的关系中的（ ）。 A. 治理、风险、控制的整合 B. 前动与后动的平衡 C. “从上到下”控制基础和“从下到上”风险基础执行模式的融合

D. “从下到上”控制基础和“从上到下”风险基础执行模式的融合 描述：风险管理、内部控制、公司治理的关系 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 分别设置不同层次的管理人员及由各专业人员组成的管理团队，针对各项业务功能行使决策、计划、执行、监督、评价的权利并承担相应的义务，是保证业务顺利开展的支撑平台，这指的是企业（ ）。

A. 内部机构 B. 治理结构 C. 管理机构 D. 董事会 描述：内部机构 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 内部控制的基本概念是从早期（ ）思想的基础上逐步发展起来的。 A. 科学管理 B. 内部牵制 C. 内部审计 D. 管理控制 描述：内部控制的概念 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 4. 企业为提高会计信息质量，保护财产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等制定和实施的一系列控制方法、措施和程序的总和，称为( ）。

A. 内部资金控制 B. 内部信息控制 C. 内部监审工作 D. 内部会计控制 描述：内部会计控制 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 5. 在一个设计适当地内部控制结构中，同一职工可以负责（ ）。