基于DEA模型我国商业银⾏效率分析
基于DEA⽅法下的我国商业银⾏效率研究分析1
The research of our commercial bank efficiency based on
DEA method
摘要：银⾏效率是银⾏对资源的有效配置，效率问题成为中国商业银⾏⾯临的⼀个深层次的问题。运⽤DEA模型，选取投⼊
指标：总资产、员⼯⼈数、利息⽀出、⾮利息⽀出和所有者权益；产出指标：利息收⼊和⾮利息收⼊，实证分析我国商业银⾏
的效率。
Abstract：Bank efficiency is the resources of bank effectively configuration, efficiency problem is becoming a commercial
Banks’ deep problem. Using DEA model, input index: the total assets, number of employees, interest expenses and non-
interest expenditure and ownership interest; Output index: interest income and non-interest income, the empirical analysis of
Chinese commercial Banks efficiency.
关键词：DEA 技术效率纯技术效率规模效率
Keyword：DEA technical efficiency Pure technical efficiency Scale efficiency
1、引⾔
从2006年底开始，我国已经逐步取消了对在华外资银⾏的⼀些⾏政限制，享受同等的国民待遇，同时⾦融市场的进⼀步改
⾰，使得具有强⼤综合实⼒的外资银⾏进⼊到中国市场。截⽌到2008年底，在华外资银⾏的营业机构数达到558家，资产达到13448亿，外资银
我国股份制商业银行的可持续增长分析
我国股份制商业银行的可持续增长分析
一以招商银行为例的实证研究
李 英，陈 册
（东北大学工商管理学院，辽宁沈阳１１０００４）
摘要：本文以股份制商业银行的代表招商银行为例，运用经典的罗伯特・Ｃ・希金斯的可持续增长模型对我国股份
制商业银行的可持续增长进行实证研究。研究发现：样本银行的可持续增长率高于同期国内生产总值增长率，但是低于 同期实际增长率。进一步分析了可持续增长的组成要素销售净利率，总资产周转率，收益留存率，期初权益与期末总资
产的乘数这四个参数，提出了深化我国银行业的公司治理，大力发展中间业务，合理权衡收益留存与股利支付的关系等
建议。
关键词：股份制商业银行；可持续增长；招商银行 中图分类号： ３０，３３ 文献标识码：Ａ 文章编号：１００４—２９２Ｘ（２００８）０１—００８５—０２
从１９８７年我国第一家股份制商业银行招商银行成立到现
在，我国股份制商业银行已经历了２０年的发展历程。在这２０ 年里，股份制商业银行得到了高速发展，已经形成了包括中信
银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、
招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行等多家具
有全国影响力的先进银行。根据银监会的统计数据，截止到 ２０Ｏ７年第一季度，我国股份制商业银行的总资产为５６ ９Ｏ２．９亿
元，占我国整个银行业资产的比重为２２．５％。但是，居安思
危，我们应该考虑这样的高速增长是不是昙花一现？今后是不
是可以保持这样的发展速度？基于这样的考虑，本文以招商银
行为例对我国银行业的可持续增长问题做了实证分析。 美国学者罗伯特・ｃ・希金斯提出了可持续增长的模型，指
出了企业的可持续增长率与销售净利率、总资产周转率、收益 留存率、期初权益与期末总资产的乘数四个财务指标成正比。
国内财务学界对企业可持续增长问题也做了很多研究。油晓
峰、王志芳介绍了可持续增长模型的发展，对模型进行了评
利率市场化对我国商业银行经营的影响研究
利率市场化是指由市场供求关系决定贷款和储蓄利率的一种利率制度。在这种制度下，市场利率可以自由浮动，银行不再受到政策性利率的束缚。利率市场化的推行对商业银行经营产生了深远影响，具体表现如下：
一、资金成本上升
利率市场化的推行使得利率由政策性利率转变为市场利率，银行进行储蓄和借贷的资金成本会随着市场利率的波动而上下浮动。虽然银行可以通过提高贷款利率以及收紧信贷政策来抵御资金成本上升带来的压力，但也同时会对贷款需求产生一定的冲击。
二、风险管理能力提高
由于利率市场化制度下银行的资金成本易受市场波动影响，商业银行会更加关注资产质量和风险控制。商业银行会将发放贷款的风险评估得更加严格，并且更加注重贷后管理和风险定价。这有助于提升商业银行的风险管理能力。
三、利润形成机制调整
利率市场化推行后，银行利润来源会发生变化。传统上，商业银行通过利差获得利润，但这种利润形成机制会随着市场利率自由浮动而变化。银行需要通过更加有效的运营和增加多元化经营来维持利润水平。
综上所述，利率市场化对商业银行经营产生了全面影响，商业银行需要加强风险管理、优化资产结构、调整利润形成机制，以适应市场利率的波动和变化。
银行规模效应成因探究
随着中国经济的持续高速增长,我国的国有商业银行和股份制商业银行,资产负债规模都迅速扩张。我国商业银行的业务规模是否经济,其经营规模是否具有经济效率,将是本文讨论的重点。
一、商业银行规模效率概述
所谓规模效率，是指银行是否在最节省成本的状态下提供产出，即当银行在扩张存款、贷款或资产时，其单位成本的状况。如果产出的增长高于成本的增长，则一该银行处在规模效率状态中，通过扩大规模和提高产出水平，银行可以更有效率地经营；如果产出的增长低于成本的增长，或者说，成本的降低将一导致产出更快地降低，则该银行处在规模无效率状态中；如果产出的扩张所引起成本的增加没有变化，则该银行处于常数规模效率状态。
产业经济学家一般以边际成本和平均成本的关系来区别规模效率和规模无效率。如果边际成本小于平均成本，则存在规模效率；反之，如果边际成本大于平均成本，则不存在规模效率。
二、商业银行规模效率的成因分析
规模效率的成因可以归结为提高收入、降低成本和分散风险3个方面。
首先，从提高收入方面而言，规模较大的银行享有更高的声誉，从而也就更容易开展业务，获取更多的收益。同时，实现管理分工和提高管理专业化水平也需要规模。规模较小的银行，因管理人员绝对数量少，每个人承担多项管理工作，专业化分工不强，因此效率不高。规模较大的银行则可以按照最优组织结构，设立专业化的职能管理部门，管理人员通过合理分工，承担专一的管理任务，从而有利于经验累积，也有利于提高管理工作的整体水平。
其次，规模较大的银行在进行管理信息系统、办公室白动化、数字化改造和巨额的广告费用支出时，可以在更大的业务规模上进行分摊，从而降低成本。同时，管理信息系统和智能办公系统的使用，也可以提高信息传递的速度，从而降低平均管理成本。20世纪90年代，随着金融市场和金融工程学的发展和完善，银行产品推陈出新。由于技术日益复杂，新产品开发的成本也越来越高，产品开发后，只有在大规模产品上进行分摊，才可能有利可图。而且，在竞争激烈的金融市场上，大银行可以以更低的利率吸收存款、发行债券，也更容易在股票市场筹集资金，从而降低银行的融资成本。特别是在“脱媒”的外在环境下，大银行依靠其完善的信息网、多样化的融资手段以及良好的信誉，在获取资金时比小银行具有更大的优势。2004年通过的《巴塞尔新资本协议》允许银行根据内部评级结果来计提资本，而采用内部高级法所需计提的资本比低级法和外部法都少，从而可以节省资本。从资产组合而言，规模较大的银行的贷款更容易进行组合以降低风险，从而也可以少计提资本。因此，在其他条件不变的情况下，规模较大的银行可以节约资本成本，从而使大银行获得了更优越的竞争条件。
