新疆期货从业资格_股指期货套期保值交易考试题

新疆期货从业资格：股指期货套期保值交易考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货公司应当深化客户服务，向投资者充分揭示股指期货风险，全面客观介绍__，测试投资者的股指期货基础知识。

A．股指期货法规

B．股指期货业务规则

C．股指期货的产品特征

D．期货交易技术分析方法

2、2008年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是__点。

A．10000

B．10050

C．10100

D．10200

3、某期货交易所与期货公司达成协议，允许该期货公司进行透支交易，并分享利益、共担风险。后该期货公司因透支交易造成损失，对该损失的承担说法正确的是（）。

A．由期货公司自行承担 B．由期货交易所承担全部的赔偿责任

C．由期货交易所承担次要的赔偿责任

D．由期货交易所承担相应的赔偿责任

4、下列关于商品基金和对冲基金的说法，正确的有__。

A．商品基金的投资领域比对冲基金小得多

B．商品基金运作比对冲基金规范，透明度更高

C．商品基金和对冲基金通常被称为另类投资工具或其他投资工具

D．商品基金的业绩表现与股票和债券市场的相关度比对冲基金高

5、会员制期货交易所的理事会可以行使的职权有__。

A．决定对严重违规会员的处罚

B．决定总经理提出的财务预算方案、决算报告

C．决定期货交易所合并、分立、解散和清算的方案

D．决定增加或者减少期货交易所注册资本

6、客户可以通过__等委托方式下达交易指令。

A．电话

B．书面

C．计算机

D．互联网

7、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为16510元/吨，买入价格为16500元/吨，前一成交价为16490/吨,那么该合约的撮合成交价应为______元/吨。

A．16505

B．16490 C．16500

D．16510

8、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交申请日前（）个会计年度每季度末客户权益总额情况表。

A．1

B．2

C．3

D．5

9、期货公司有关联关系的股东持股比例合计达到的，持股比例最高的股东的净资产应不低于实收资本的50％，或有负债应低于净资产的50％，且不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险．

A：3％

B：5％

C：7％

D：10％

10、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格。

A．3万

B．5万

C．10万

D．15万 11、__可以根据市场风险状况改变执行大户报告的持仓界限。

A．期货交易所

B．会员

C．期货经纪公司

D．中国证监会

12、股指期货的交割方式是____

A：以某种股票交割

B：以股票组合交割

C：以现金交割

D：以股票指数交割

13、参数小的RSI称为短期RSI，参数大的称为长期RSI。两条不同参数的RSI曲线的联合使用法则为：短期RSI

A：多头

B：空头

C：上涨

D：下降

14、在正向市场中进行多头避险(买进期货避险)，当期货价格上涨使基差绝对值变大时，将会造成__。

A．期货部分的获利小于现货部分的损失

B．期货部分的获利大于现货部分的损失

C．期货部分的损失小于现货部分的损失

D．期货部分的获利大于现货部分的获利 15、参与期现套利，要求交易者对______比较熟悉。

A．现货商品的生产经营

B．现货商品的运输

C．现货商品的储存

D．期货商品的交易

16、开盘价是某一期货合约的交易开始前经集合竞价产生的成交价格.集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价.

A：3分钟

B：4分钟

C：5分钟

D：10分钟

17、当判断基差风险大于价格风险时______。

A．应避险

B．不应避险

C．应部分避险

D．应退出交易

18、是期货市场充分发挥功能的前提和基础。

A：合格的从业人员

B：健全的组织机构

C：资金的有效监管

D：有效的风险管理

19、期货从业人员应当遵守的执业行为规范包括__。 A．珍惜和维护期货业和从业人员的职业声誉

B．以本人名义从事期货交易

C．向客户充分揭示期货交易风险

D．具有良好的职业道德与守法意识

20、《期货从业人员执业行为准则》是对期货从业人员的（）的基本要求和规定。

A．职业品德

B．执业纪律

C．职业责任

D．专业胜任能力

21、（）对期货商的期货交易具有一定程度的避险作用。

A．现货交易

B．期权交易

C．远期交易

D．期货交易

22、看跌期权的买方想对冲了结其合约部位，应__。

A．卖出看跌期权

B．卖出看涨期权

C．买入看跌期权

D．买入看涨期权

23、期货交易所对于交易、结算、交割资料保存年限不少于______年。

A．5 B．10

C．15

D．20

24、商品期货行业中的参与者包括__。

A．期货佣金商(FCM)

B．商品交易顾问(CTA)

C．交易经理(TM)

D．商品基金经理(CPO)

25、小麦生产商以20元的期权费在敲定价格2000元处买入一份看跌期权。如果最终现货价跌到1500元，则该生产商可获得的(不计手续费)销售收入是__元。

A．2020

B．2000

C．1980

D．1500

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5

分）

1、下列关于跨商品套利的说法，正确的是__。

A．当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入玉米期货合约、卖出小麦期货合约进行套利

B．当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出玉米期货合约、买入小麦期货合约进行套利

C．当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出小麦期货合约、买入玉米期货合约进行套利

D．当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入小麦期货合约、卖出玉米期货合约进行套利

2、下列关于对冲基金的说法，正确的有__。

A．又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”

B．可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具、外币和外币证券在内的资产品种

C．一般都是高风险的，没有低风险对冲基金

D．经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会

3、期货公司首席风险官不能够胜任工作，或者存在的情形和其他违法违规行为的，董事会可以免除首席风险官的职务。

A：擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责

B：在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务

C：利用职务之便牟取私利

D：滥用职权，干预期货公司正常经营

4、关于强行平仓的费用承担，下列说法正确的是（）。

A．期货交易所实行强行平仓所发生的费用，由被平仓的期货公司承担

B．期货交易所依交易规则强行平仓所发生的费用，由被平仓的期货公司承担

C．期货公司依约定强行平仓所发生的费用，由期货公司自行承担

D．期货公司依约定强行平仓所发生的费用，由客户承担 5、某投资者2月份以100点的权利金买进一张3月份到期执行价格为10200点的恒指看涨期权，同时他又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。下列说法正确的有__。

A．若合约到期时，恒指期货价格为10200点，则投资者亏损150点

B．若合约到期时，恒指期货价格为10000点，则投资者盈利50点

C．投资者的盈亏平衡点为10050点

D．恒指期货市场价格上涨，将使套利者有机会获利

6、下列关于期货市场发展的说法。正确的有__。

A．伦敦金属交易所的期货价格是国际金属市场的晴雨表

B．20世纪70年代初发生的石油危机直接导致了石油等能源期货的产生

C．芝加哥期货交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所

D．金融期货中，利率期货率先出现

7、下列债务凭证中属于银行信用的有__。

A．企业债券

B．银行债券

C．银行票据

D．银行存单

8、张华担任某期货公司业务主管，对自己与公司客户及公司领导之间的关系有如下认识，其中，错误的是__。

A．为和其他公司争夺客户，可许诺投资者较低的手续费标准，甚至低于行业自律标准，但绝不能低于经营成本

B．本单位管理人员发出违法违规指令的，应当予以抵制，并按程序向高管人员或者董事会报告

C．客户有不合理的要求时，不能迎合，不能为客户利益而损害所在机构的合法利益

D．如果发现客户有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向期货公司报告，并注意防范投资者的信用风险

9、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交__。

A．《从业人员情况表》

B．《高级管理人员情况表》

C．《从业人员资格证书》

D．《主要部门负责人情况表》

10、国际市场信息包括

A：世界经济形势

B：主要生产国和消费国的政治经济局势

C：天气和物流因素

D：国外相同品种期货市场的变化

11、客户可以通过__向期货经纪公司下达交易指令。

A．书面下单

B．电话下单

C．网络下单

D．中国证监会规定的其他方式

12、证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开下列（）信息。

A．受托从事的介绍业务范围