VAR模型基本操作指引Eviews.doc

Eviews-操作基本命令

Eviews是一种用于经济数据建模和分析的软件，可以进行数据处理、拟合模型、进行统计分析等等。为了更好地使用Eviews进行分析，我们需要了解一些Eviews的基本命令。以下是一些常用的Eviews操作命令。

数据清理

批量修改变量名称

使用 rename 命令可以批量修改变量的名称。假设我们有一组包含了许多经济指标的数据，我们可以使用以下命令将某一个变量的名称由 y1 更改为 GDP：

rename(y1, GDP)

创建新变量

使用以下语法可以创建新变量：

series newvar_name = expr

其中 newvar_name 是新变量的名称，expr 是计算新变量值的表达式。

例如，我们可以使用以下语句创建一个名为 inflation 的新变量，其值等于

CPI 变量的年度增长率：

series inflation = log(CPI) - log(CPI(-1))

数据筛选

内置命令 if 用于筛选数据。例如，假设我们有一个名为 gdp 的变量，我们可以使用以下语法选择其中 gdp 大于5000的数据：

sample if gdp > 5000

行列操作

如果我们有一个多元素的数据，例如，一张包含多个行和列的表格，我们可以使用以下命令对其进行操作。

按行排序

使用以下命令可以将数据按行排序：

series gdpsum = sum(gdp)

sort(gdpsum) 这里我们使用了内置函数 sum 编写了一个名称为 gdpsum 的新变量，并使用

sort 对新变量进行排序操作。

按列计算统计量

可以使用 group 命令按照某一列进行分组，并计算统计量。例如，我们可以分成两个组，分别对指标 A 和 B 进行求和：

group id A B

series asum = @sum(A)

series bsum = @sum(B)

数据拟合和评估

线性回归

1 Eviews基本操作（3.1版本）

一、创建工作文件

一种创建方法为点击file/new/workfile，然后输入frequency，以及开始（start）日期和结束(end) 日期．（注：如果是截面数据，要选undated or irregular项，然后在start中输入1，end中输入样本容量）。输入完毕后，点击OK就可以得到工作文件窗口。

二、导入excel文件中的数据

1）在excel中先建立数据文件 2）然后创建eviews工作文件

3）点击file/import/read text-lotus-excel选项，在对话框中选择已建立的excel文件

4）打开后，在新的对话框中输入想要分析的变量名称，然后点击OK即可。此时工作文件中出现变量图标。

三、直接输入数据

1）创建一个工作文件（方法同一） 2）点击quick/empty group，打开一个空白表格

3）点击ser01，把第一列全选，在命令栏中输入变量名称后回车，即可改变变量名称，按此方法命名每一变量 4）删除group对话框后，会发现工作文件中多了新变量

四、画图

有两种方法可以将数据绘成曲线，第一种方法是：

1） 首先在工作文件中选中所要分析的变量，点击右键open/as group项，打开数据文件

2） 点击view/graph/scatter(或其它图形)后，即可画出图形

3） 在选中图表窗口后，在工作文件窗口点击edit/copy，在对话框中点击copy to

clipboard，然后可将图表粘贴到word文档中，还可进行编辑

第二种方法是：

1） 在工作文件窗口中点击quick/graph

2） 在弹出的对话框中输入想要分析的变量

3） 选择图表的类型及选项即可输出图表

4） 可将图表移动到word文档中并进行编辑（方法同上）

五、数据的描述性统计量

1）在工作文件中选中变量后，点击右键点open group，打开数据文件

I

VaR模型在人民币英镑汇率收益率

风险度量中的实证研究

内容摘要

汇率对一国的国内经济、对外经济和贸易以及国际间的经济联系都产生了重大影响。汇率的变动直接影响进出口价格的变动，因而关系到以进出口贸易为主要收入的中国外贸企业生存，以及人均GDP和我国在国际贸易和国际金融环境中的地位等；间接影响一国资本流量，从而影响本国资本市场的稳定性等。汇率波动性风险也日益得到人们的关注，目前国际流行的风险测量工具是VaR(Value at Risk)，作为一种量化风险管理工具，其结果一目了然，能够提供管理者一个确定的量化了的汇率风险，并且计算方法简单，具有极强的操作性，VaR已发展成银行、非银行金融机构等各类组织风险度量的标准方法。为提高基于VaR的汇率风险度量水平，本文首先从VaR模型的前提假设入手，对人民币汇率改革后的序列分别进行平稳性检验，自回归移动平均检验ARMA(p，q)模型和异方差检验ARCH(m)模型和广义的ARCH模型(GARCH)，综合验证了使用VaR模型度量人民币汇率风险具有适用性。通过VaR体系可以完善银行风险绩效评价、优化银行信用风险资本配置和实现银行汇率风险的动态管理。

关键词：ARCH模型，波动性，VaR模型

目 录

摘要··········································································Ⅰ

一、引言······································································1

1.1选题背景································································1

1.2文献综述 ································································2

数据导入

File-foreign data as workfile --2种选项的不同

File-new-workfile

新变量的输入

Object-new object-series 如：x，双击打开后，edit+/-编辑，通过excel复制粘贴，再一下结束

Quick-generate series 通过已知变量的运算

一元线性回归模型 and 多元线性回归模型

tttubXaY

tntntttuXbXbXbaY2211

非线性回归模型 常见有4种

双对数线性模型

1xy )ln()ln()ln(ln1xy

半对数模型—原先x or y在指数上

uxy)ln(10

uxy10)ln(

双曲函数模型（倒数模型）

tttuXY)1(21

多项式回归模型

uxxxynn2210

非线性回归模型，先用变量替换成为线性（一元or 多元）回归模型，然后做法相同。

虚拟变量模型

另一种状态一种状态10tD eg，男性女性1,0tD

研究定性变量的时候引入，比如说性别、种族、宗教、民族、婚姻状况、教育程度等。

一般的，定性变量有m类，引入m-1个虚拟变量。

分布滞后模型

tntntttuxxxy1210

对于时间序列数据，由于经济系统中的经济政策的传导、经济行为的相互影响和渗透都是需要一定时间的。他们的数值是由某些滞后量决定的。

Eg 消费不仅取决于当期的收入，还取决于以前的收入。

先做图

观察一下大体趋势，是否要取对数等。Quick-graph

建立模型Quick-estimation equation 选择LS

变量第一个是因变量，常数项输入c

注：log（x）表示对x取自然对数

x（-1） 表示滞后一阶 ；x（-1 to -4）表示x（-1）、x（-2）、x（-3）、x（-4）