金融学中的数学课程设计

2011年6月第25卷第3期山东工商学院学报Journal of Shandong Institute of Business and Technology Jun．2011欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍氥氥氥氥Vol．25No．3经济与文教问题研究财经类院校数学与应用数学专业的课程设置［收稿日期］2011-03-29［基金项目］山东工商学院教学研究项目（2008K05）［作者简介］邢永胜，1968年生，男，山东聊城人，山东工商学院副教授，博士，研究方向为金融数学、风险理论，（电子信箱）xingys@nankai．edu．cn 。

邢永胜，孔凡秋（山东工商学院数学与信息学院，山东烟台264005）［摘要］财经类院校数学专业教学应更多地关注数学与经济学、金融学的融合，课程设置应强化实践环节与突出应用，坚持通识教育与专业教育的结合，科学安排课时计划。

［关键词］高等教育；财经类院校；数学教学［中图分类号］G64［文献标识码］A［文章编号］1672-5956（2011）03-0114-04一、财经类院校数学与应用数学专业的课程设置调查我国最早只在综合性大学或师范院校中开设基础数学专业，目的是培养数学科研或数学教育工作者，课程设置侧重于数学的理论性教学。

随着经济及科学技术的迅猛发展和市场经济的不断完善，人们越来越意识到经济与科技的发展离不开数学，数学已成为科学研究、技术创新的一个重要工具，应用数学开始进入课堂教学内容。

现在大部分综合性院校、理工类院校、财经类院校都建立了数学与应用数学专业。

财经院校数学与应用数学专业，与综合性、理工类院校的数学与应用数学专业，与师范类院校的数学与应用数学专业相比，培养目标、专业定位、课程设置都有一定区别。

综合性或理工类院校主要培养数学及应用数学领域拔尖创新型人才，在校生一般要经过严格的数学思维训练，掌握现代核心数学和应用数学的基本知识，学习现代数学的一些前沿内容。

师范类院校主要是培养具有良好的政治思想素质，熟悉中学数学教材的体系、结构，掌握基本的教育科学研究方法，能在中等学校进行数学教学、数学科研及其他教育工作者。

北大金融学课程设置
北大金融学课程设置主要包括以下内容：
1. 金融基础课程：包括微观经济学、宏观经济学、货币银行学等课程，为学生提供金融领域的基本理论知识。

2. 金融工程课程：包括金融数学、金融统计学、金融计量经济学等课程，培养学生的定量分析和金融工程能力。

3. 金融市场课程：包括资本市场、金融市场与投资学、衍生金融工具等课程，介绍金融市场的运行机制和投资策略。

4. 企业金融课程：包括公司金融、金融风险管理、国际金融等课程，培养学生在企业金融决策和风险管理方面的能力。

5. 金融法律课程：包括金融法、证券法、银行法等课程，介绍金融领域的法律规范和合规管理。

6. 金融理论和实践课程：包括金融理论、金融政策与实践、金融机构与市场等课程，探讨金融理论与实践的联系和应用。

此外，北大金融学课程还会设置实践教学环节，包括实习、金融实验和金融案例教学等，以提升学生的实际操作能力和解决问题的能力。

一、课程名称金融学概论二、课程背景随着我国金融市场的不断发展，金融行业对专业人才的需求日益增加。

为培养具有金融专业知识、实际操作能力和创新精神的高素质人才，特开设本课程。

三、课程目标1. 知识目标：使学生掌握金融学的基本概念、基本原理和基本分析方法，了解金融市场、金融机构和金融工具的基本情况。

2. 能力目标：培养学生运用金融学理论分析和解决实际问题的能力，提高学生的金融素养。

3. 素质目标：培养学生的团队协作、沟通表达、创新思维等综合素质。

四、课程内容1. 金融学基本概念与理论（1）金融市场的定义、功能与分类（2）金融机构的类型、职能与运作机制（3）金融工具的类型、特征与作用2. 金融市场分析（1）金融市场的基本分析（2）金融市场的技术分析3. 金融机构与金融业务（1）商业银行的运作与管理（2）投资银行的业务与运作（3）证券公司的业务与运作4. 金融风险管理（1）金融风险的概念、分类与度量（2）金融风险的防范与控制5. 国际金融市场与金融监管（1）国际金融市场的发展与现状（2）国际金融监管体系与监管政策五、教学方法与手段1. 讲授法：系统讲解金融学基本理论、基本原理和基本分析方法。

2. 案例分析法：通过实际案例，引导学生运用所学知识分析和解决实际问题。

3. 小组讨论法：培养学生团队协作、沟通表达等综合素质。

4. 实践教学：组织学生参观金融机构、开展金融模拟实验等，提高学生的实际操作能力。

六、考核方式1. 平时成绩（30%）：包括课堂表现、作业完成情况等。

2. 期中考试（30%）：考察学生对金融学基本概念、基本原理和基本分析方法的掌握程度。

3. 期末考试（40%）：考察学生对整个课程内容的综合运用能力。

七、课程进度安排1. 第一周：介绍课程内容、教学方法和考核方式。

2. 第二周至第四周：讲解金融学基本概念与理论。

3. 第五周至第七周：讲解金融市场分析。

4. 第八周至第十周：讲解金融机构与金融业务。

jhu金融课程设计一、课程目标知识目标：1. 让学生掌握金融学基本概念，如金融市场、金融工具、金融机构等；2. 帮助学生了解和掌握投资组合理论、资本市场线、证券市场线等核心理论；3. 引导学生了解我国金融市场体系及其运行规律。

技能目标：1. 培养学生运用金融学理论分析实际金融问题的能力；2. 提高学生运用金融模型进行投资分析和决策的能力；3. 培养学生收集、整理和分析金融数据的能力。

情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融学的兴趣，激发学生学习积极性；2. 培养学生具备良好的金融职业道德，树立正确的金融价值观；3. 增强学生的团队合作意识，提高学生在团队中的沟通协作能力。

本课程针对年级特点，注重理论与实践相结合，以金融学基础知识为基石，培养学生分析问题和解决问题的能力。

在教学过程中，关注学生的学习需求，充分调动学生的积极性，引导学生将金融学理论应用于实际生活，提高学生的金融素养。

通过本课程的学习，使学生具备一定的金融知识和技能，为未来进一步学习和工作打下坚实基础。

二、教学内容1. 金融市场概述：介绍金融市场的定义、分类、功能及其在资源配置中的作- 教材章节：第一章第一节- 内容列举：股票市场、债券市场、衍生品市场等。

2. 金融机构与金融工具：分析金融机构的类型、功能以及金融工具的特点。

- 教材章节：第一章第二节、第三节- 内容列举：商业银行、投资银行、保险机构等；股票、债券、期权等金融工具。

3. 投资组合理论与资产定价模型：讲解投资组合理论、资本市场线和证券市场线等核心理论。

- 教材章节：第二章、第三章- 内容列举：马科维茨投资组合理论、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型（APT）等。

4. 金融市场分析与投资决策：介绍金融市场分析方法及其在投资决策中的应用。

- 教材章节：第四章、第五章- 内容列举：技术分析、基本面分析、有效市场假说等。

5. 我国金融市场实践：分析我国金融市场的发展历程、现状及未来发展趋势。

（一）北京大学经济学院金融学专业课程设置课程设置：必修课：金融经济学、实证金融分析选修课：金融市场微观结构、固定收益债券、金融衍生品与风险管理、证券投资学、公司金融理论、公司重组及并购、金融中介与资本市场、国际金融、商业银行管理、行为金融学、货币经济学、金融时间序列分析、动态资产定价理论、汇率经济学、金融发展理论。

课程内容：金融经济学这门课程主要介绍和论述在金融经济学中的重要概念。

课程的重点是介绍单期金融市场模型以及一些在各种金融市场上进行交易的简单金融工具的定价模型。

在这门课程中，将讨论有关不确定性下的选择行为、风险回避以及随机占优等内容。

单期最优投资组合理论也将在这门课中加以讨论，从而导出资产市场的几个主要的均衡定价模型，如Arrow-Debreu 模型，资本资产定价模型(CAPM)，以及套利定价模型(APT)。

此外，还将进一步涉及基金分离的理论。

同时，本课还会对多期资产定价模型以及资产组合模型进行简单的介绍。

在本课的最后部分，本课将会讨论公司金融决策以及Modigliani-Miller定理。

实证金融分析这门课程的目的是向学生介绍一些在金融经济学中重要的实证文献，以此来说明计量方法和计量工具在金融市场分析中的应用。

所涉及的一些实证的内容将包括金融市场的计量问题以及资产定价模型的检验等，实证检验的对象包括股票市、债券市场以及外汇市场。

动态资产定价理论这门课程是关于金融领域的多期模型，主要包括多期最优资产组合理论以及资产定价。

课程先介绍有关的离散资产组合选择以及证券价格理论，从而过渡到连续时间（continuous-time）的讨论。

课程的内容将包括资产定价中的Black-Scholes 模型及其扩展、利润期限结构模型、公司证券估价以及连续时间下的资产组合选择和资产定价模型的一般均衡等。

学生将必须要具有一定的一般均衡理论和投资学的背景知识才可以选修这门课。

此外，这门课还希望学生可以具有微积分、线性代数以及概率论等数学知识。

金融服务与管理课程设计一、教学目标本节课的学习目标包括：1.知识目标：学生能够理解金融服务与管理的基本概念、原理和流程，掌握金融市场、金融机构、金融工具等核心知识点。

2.技能目标：学生能够运用金融服务与管理的基本原理分析实际问题，提高解决金融问题的能力；能够运用金融工具进行投资理财，提高金融素养。

3.情感态度价值观目标：学生树立正确的金融服务与管理观念，增强对金融行业的兴趣和认同感，培养负责任的金融行为习惯。

二、教学内容本节课的教学内容主要包括：1.金融服务与管理的基本概念、原理和流程。

2.金融市场、金融机构、金融工具等核心知识点的讲解和案例分析。

3.金融服务与管理在实际生活中的应用，如投资理财、风险管理等。

4.金融行业的最新发展动态和趋势。

三、教学方法为了提高教学效果，本节课将采用多种教学方法：1.讲授法：讲解金融服务与管理的基本概念、原理和流程，以及金融市场、金融机构、金融工具等核心知识点。

2.案例分析法：通过分析具体金融案例，让学生更好地理解金融服务与管理的相关知识。

3.讨论法：学生分组讨论，培养学生的合作意识和解决问题的能力。

4.实验法：安排课后实践作业，让学生运用所学知识进行投资理财模拟操作。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施，本节课将准备以下教学资源：1.教材：选用权威、实用的金融服务与管理教材，为学生提供系统的学习材料。

2.参考书：提供相关领域的参考书籍，拓展学生的知识视野。

3.多媒体资料：制作精美的PPT、视频等多媒体资料，增强课堂教学的趣味性和生动性。

4.实验设备：准备投资理财模拟软件等实验设备，让学生亲身体验金融服务与管理的过程。

五、教学评估本节课的评估方式包括：1.平时表现：通过观察学生在课堂上的参与程度、提问回答、小组讨论等表现，评估学生的学习态度和理解程度。

2.作业：布置与课程内容相关的作业，评估学生对知识点的掌握和应用能力。

3.考试：安排一次课程考试，全面测试学生对金融服务与管理知识的掌握程度。

大学金融类教学课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解并掌握金融市场的基本概念、功能和运行机制；2. 学习金融工具的种类、特点及其在市场中的应用；3. 掌握金融衍生品的定价和风险管理原理；4. 了解金融市场的监管政策和法律法规。

技能目标：1. 能够运用金融理论知识分析实际市场案例；2. 培养学生运用金融模型进行数据分析和决策的能力；3. 提高学生在团队协作中解决金融问题的能力；4. 培养学生运用金融软件和工具进行市场模拟操作的能力。

情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融学科的热爱和兴趣，激发学生主动探索金融知识的欲望；2. 增强学生的金融伦理观念，认识到金融活动应遵循公平、公正、公开的原则；3. 培养学生具备良好的团队协作精神和沟通能力，形成积极向上的学习氛围；4. 培养学生具备国际视野，关注国内外金融市场动态，为未来职业生涯奠定基础。

课程性质：本课程为大学金融类课程，旨在帮助学生建立扎实的金融理论基础，培养实际操作能力，提高综合素质。

学生特点：大学阶段的学生具备一定的自主学习能力和批判性思维，对金融领域有一定了解，但缺乏深入的理论学习和实践操作。

教学要求：结合课程性质和学生特点，注重理论与实践相结合，充分调动学生的积极性，提高课堂教学效果。

通过具体案例分析和课堂讨论，将课程目标分解为可衡量的学习成果，以便进行教学设计和评估。

二、教学内容1. 金融市场概述：包括金融市场的基本概念、功能、分类及运行机制，参考教材第一章内容。

- 金融市场结构与功能- 金融工具及其特点2. 金融工具与市场操作：介绍各类金融工具的特性和应用，包括股票、债券、期货、期权等，参考教材第二章内容。

- 金融工具的种类及操作方法- 金融衍生品的基本概念和定价原理3. 金融风险管理：讲解金融风险的类型、评估和防范方法，参考教材第三章内容。

- 金融风险的识别与评估- 金融衍生品在风险管理中的应用4. 金融市场法律法规与监管：了解金融市场的监管政策和法律法规，参考教材第四章内容。

利息理论及其应用课程设计1. 简介本课程涉及到的内容主要是有关利息理论及其在财务与金融领域的应用。

我们将通过深入了解利息理论的基本概念、计算方法和实际应用，使学生们能够更好地理解财务与投资决策中的影响因素以及如何选择最优的决策方案。

2. 教学目标•掌握基本的利息理论和计算方法•理解利息对投资的影响•学会如何运用利息理论进行财务和投资决策•培养学生的自主学习和独立解决问题的能力3. 教学内容3.1 利率基本概念和类型•利率的概念和种类•实际利率与名义利率•利率的计算方法3.2 复利和现值•复利的概念和计算方法•现值的概念和计算方法•利息的时间价值3.3 投资的风险和回报•风险的分类和度量•风险与回报的关系•投资组合的优化3.4 财务和投资决策•资本预算决策•财务分析方法•投资方案的决策4. 教学方法本课程采用讲授、实例分析、讨论、案例研究和作业等多种教学方法，以提升学生的理论认识和实践操作能力。

课程安排细致，每周详细教案，每堂课安排充分，以走近企业实际，真实的案例、充满现实感的数据表格，激发学生的学习热情，提高学生吸收力和理解力。

5. 考核方式本课程采用综合成绩评定法，并采用多项考核方式，包括平时表现、作业、小组讨论、期中考试、期末考试等，并选取1-2名学生重点推荐到同行业企业实习进行实习评估成绩，以期帮助学生更好地理解和应用课程内容。

6. 教材与参考书•教材：《金融理论基础》（第3版），周集骐、姚振振•参考书：《财务管理–理论与实践》（第9版），李晓枫等7. 课程总结本课程通过探讨利息理论及其在财务和金融领域的应用，使学生对金融市场的基本运作有了更加深入的理解。

同时，学生也学会了如何运用利息理论进行财务和投资决策，提高了实际操作能力。

本课程的平衡度将为学生的进一步学习以及参与管理和投资决策提供基础，对于培养高素质的财务和金融管理人才具有重要的意义。

数学专业拓办金融数学方向教学改革的探索作者：李晓红邵为爽王晓霞来源：《科技创新导报》2012年第35期摘要：该文根据近几年在数学专业开设金融数学方向所遇到的问题，分析了数学专业拓办金融数学方向在课程结构、课程内容等课程建设方面出现的难题，对数学专业拓办金融数学方向课程建设的教学改革进行探索，提出了几点有建设性的建议。

关键词：数学专业金融数学探索中图分类号：G64 文献标识码：A 文章编号：1674-098X（2012）12（b）-0-02随着社会经济的迅速发展，金融业逐步实现与国际接轨并参与国际竞争，数学技术以其精确的描述，严密的推导在金融领域的作用日渐凸显。

数学作为一门基础性工具学科与计算技术相融合，并服务于金融领域，形成了一门新兴的交叉学科—金融数学。

目前，金融数学已成为较活跃的前沿学科，并快速发展，已经成为国际金融界的重要工具。

金融数学专业方向旨在培养能够掌握现代金融衍生工具，可以对金融风险做定量分析的，既通晓金融学又懂得数学的高素质复合型人才。

这样，不但能够增强数学学科的社会服务功能，而且增加了数学学科的自我发展的实力。

我校数学与应用数学专业为了适应社会经济对新兴学科发展的需要，结合自身实际，于2007年及时调整了专业发展方向，在数学系中设置金融数学专业方向，现今已有两届毕业生。

该文结合我专业在拓办金融数学方向过程中发现的一些问题，通过拓办金融数学方向教学改革的探索，笔者对我专业课程建设的思路进行梳理，总结出具有实践经验的一些成果，为数学专业拓展非师范专业方向的课程建设提供一定的示范作用。

1 数学专业拓办金融数学方向课程建设方面存在的问题目前国内开设金融数学本科专业的高等院校较少，相关人才的培养刚刚起步，在课程建设方面可借鉴的方法与经验很少。

几年来，我数学专业在拓办金融数学方向过程中不断探索，研究发现在课程建设方面存在以下问题。

1.1 课程体系不完善，特色不鲜明金融数学方向不但要学习数学专业课，还要学习经济金融方向的课程，除此之外还要学习交叉课程，但是，由于金融数学专业是在原有数学专业基础上形成并开设的，实践中往往只是单纯地进行数学专业基础课程及金融基础理论的教学，没有深层次地挖掘二者之间的内在联系，从而造成了金融与数学的脱节，失去了金融数学专业方向应有的特色。

新国立金融工程课程设计一、课程目标知识目标：1. 让学生掌握金融工程的基本概念、原理和方法，理解金融衍生品的定价和风险管理。

2. 培养学生对金融市场、金融工具和金融策略的深入认识，了解金融市场的运作机制。

3. 引导学生运用数学、统计学和计算机科学知识解决金融问题，培养金融定量分析能力。

技能目标：1. 培养学生运用金融模型进行资产定价和风险管理的实际操作能力。

2. 提高学生利用金融软件和工具进行数据分析和处理的能力，学会在实际工作中运用金融工程方法。

3. 培养学生团队协作、沟通表达和解决问题的能力，为未来从事金融行业工作打下坚实基础。

情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融工程的兴趣和热情，激发学生学习主动性和创新精神。

2. 引导学生树立正确的金融观念，认识到金融工程在国民经济中的重要作用，增强社会责任感和使命感。

3. 培养学生具备诚实守信、严谨求实的品质，树立良好的职业道德观。

本课程针对新国立金融工程专业学生设计，结合学科特点、学生年级及教学要求，以实用性为导向，注重理论知识与实践技能的结合。

课程目标旨在帮助学生建立扎实的金融工程基础，培养具备创新精神和实际操作能力的高素质金融人才。

通过本课程的学习，使学生能够更好地适应金融行业的发展需求，为我国金融事业发展贡献力量。

二、教学内容本课程教学内容主要包括以下几部分：1. 金融工程基本概念与原理：涵盖金融衍生品、金融工程方法、金融风险管理等基本知识，参考教材第一章内容。

2. 金融市场与金融工具：介绍金融市场分类、金融工具及其特性，结合教材第二章，分析各类金融市场的运作机制。

3. 金融模型与定价方法：讲解金融数学、统计学在金融工程中的应用，包括期权定价模型、利率模型等，参考教材第三章和第四章。

4. 金融风险管理：阐述金融风险类型、度量方法及风险管理策略，结合教材第五章，进行案例分析。

5. 金融工程实践：教授金融软件和工具的使用，如Excel、Matlab等，结合教材第六章，进行实际操作演练。

公司金融学课程设计。

一、课程目标知识目标：1. 理解公司金融学的基本概念，如企业目标、财务报表、投资决策等；2. 掌握公司金融学的基本原理，包括资本预算、资本结构、股利政策等；3. 了解企业金融活动的法律法规及伦理道德要求。

技能目标：1. 能够分析企业的财务报表，评估企业的财务状况；2. 学会运用公司金融学原理进行投资决策、融资决策和股利决策；3. 能够运用金融工具和产品进行风险管理。

情感态度价值观目标：1. 培养学生对公司金融学的兴趣，激发学习热情；2. 培养学生的团队协作能力和沟通能力，提高解决问题的能力；3. 引导学生树立正确的金融观念，关注企业社会责任，遵循市场规律和伦理道德。

课程性质：本课程为公司金融学的基础课程，旨在帮助学生建立金融学的基本框架，提高金融素养。

学生特点：学生为高中年级，具有一定的数学基础和分析能力，但对公司金融学了解较少。

教学要求：结合课本内容，注重理论联系实际，采用案例分析、小组讨论等多种教学方法，提高学生的参与度和实践能力。

通过本课程的学习，使学生能够达到上述课程目标，为未来进一步学习金融学打下坚实基础。

二、教学内容1. 引言：公司金融学的基本概念与目标- 企业目标与金融决策- 公司金融学的基本框架2. 财务报表与分析- 资产负债表、利润表和现金流量表- 财务比率的计算与分析3. 投资决策- 投资评估方法：净现值、内部收益率等- 资本预算决策4. 资本结构- 资本成本与资本结构理论- 杠杆效应与最优资本结构5. 融资决策与股利政策- 融资渠道与融资方式- 股利政策与企业价值6. 金融风险管理- 风险的概念与分类- 金融衍生品在风险管理中的应用7. 企业伦理与社会责任- 企业伦理与合规管理- 企业社会责任的实践与评价教学内容根据课程目标，结合课本章节进行组织。

教学大纲明确安排和进度，确保内容的科学性和系统性。

通过以上教学内容的学习，使学生全面掌握公司金融学的基本知识与技能，培养正确的金融观念。

北大金融科技课程设计一、教学目标本课程旨在帮助学生理解金融科技的基本概念、发展趋势和应用场景，掌握金融科技的核心技术和方法，培养学生在金融科技领域的创新思维和实践能力。

通过本课程的学习，学生将能够：1.描述金融科技的定义、发展历程和主要应用领域。

2.解释区块链、、大数据等核心技术在金融领域的应用。

3.分析金融科技对金融行业的影响和挑战。

4.评估金融科技产品的创新性和实用性。

5.设计简单的金融科技解决方案。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括金融科技的基本概念、核心技术、应用场景和案例分析。

具体内容包括：1.金融科技的定义和发展历程。

2.区块链技术在金融领域的应用，如数字货币、供应链金融等。

3.技术在金融领域的应用，如智能投顾、风险控制等。

4.大数据技术在金融领域的应用，如信用评分、反欺诈等。

5.金融科技案例分析，如比特币、蚂蚁金服等。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性，本课程将采用多种教学方法，包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。

具体方法如下：1.讲授法：通过讲解金融科技的基本概念、核心技术和应用场景，帮助学生建立系统的知识体系。

2.讨论法：学生就金融科技的相关话题进行讨论，培养学生的创新思维和批判性思维。

3.案例分析法：分析金融科技领域的实际案例，让学生了解金融科技在现实中的应用和挑战。

4.实验法：安排学生进行金融科技实验，锻炼学生的实践能力和解决问题的能力。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施，本课程将准备以下教学资源：1.教材：选择权威的金融科技教材，为学生提供系统的理论知识。

2.参考书：推荐学生阅读相关的金融科技参考书籍，丰富学生的知识体系。

3.多媒体资料：利用互联网资源，为学生提供金融科技相关的视频、新闻和文章等。

4.实验设备：准备必要的实验设备，如计算机、区块链平台等，让学生进行金融科技实验。

五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业和考试三个部分，以全面客观地反映学生的学习成果。