第四章 贷款环境风险分析-国别风险的特点
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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料
公司信贷
第四章 贷款环境风险分析
知识点：国别风险的特点
● 定义：
国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。
● 详细描述：
在进行国别风险分析时，可以将国别风险细化为一国的政治外交环境、经济金融环境、制度运营环境、社会安全环境范畴，而每个风险范畴内又包含了若干子范畴。
银行业金融机构应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与本机构战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。
国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控；完善的国别风险管理政策和程序；完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程；完善的内部控制和审计。
还应当建立与国别风险暴露规模相适应的监测机制，在单一和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存于国别风险评估档案中。
1)国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被
国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。
2)转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国
外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险。
3)以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不
属于国别风险分析的主体内容。
4)国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽，因为主权风险仅指对某
一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性，而这只是国别风险
5)国别风险(表现为利率风险、清算风险、汇率风险)与其他风险不是并
列的关系，而是一种交叉关系。
在国别风险之中，可能包含着信用风险、市场风险或流动性风险中的任意一种或者全部。
例题：
1.国别风险可能由（）引发。
A.政治和社会动荡
B.资产被国有化或被征用
C.政府拒付对外债务
D.外汇管制
E.货币贬值
正确答案：A,B,C,D,E
解析：国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。
2.下列关于国别风险的说法，正确的有()。
A.以本国货币融通的国内信贷所发生的风险是国别风险分析的主体内容
B.国别风险比主权风险的概念宽
C.国别风险表现为利率风险、清算风险、汇率风险
D.在国别风险中，可能包含着信用风险
E.国别风险比政治风险的概念窄
正确答案：B,C,D
解析：国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽，因为主权风险仅指对某一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性，而这只是国别风险分析的一部分。
国别风险(表现为利率风险、清算风险、汇率风险)与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系。
在国别风险之中，可能包含着信用风险、市场风险或流动性风险中的任意一种或者全部。
3.关于国别风险，说法错误的是（）。
A.国别风险比主权风险可政治风险的概念更宽
B.国别风险表现为利率风险，清算风险，汇率风险
C.在国别风险之中，可能包含着信用风险，市场风险或流动性风险中的任意
D.国内商业风险属于国别风险分析的主体内容
正确答案：D
解析：一般而言，国别风险具有以下特点:（1）国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。
（2）国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。
（3）转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险。
（4）以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险
，不属于国别风险分析的主体内容。
(5)国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽，因为主权风险仅指对某一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性，而这只是国别风险分析的一部分。
(6)国别风险(表现为利率风险、清算风险、汇率风险)与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系。
在国别风险之中，可能包含着信用风险、市场风险或流动性风险中的任意一种或者全部。
4.（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。
A.国别风险
B.主权风险
C.国内商业风险
D.转移风险
正确答案：A
解析：国别风险即国家风险，是指经济主体在于非本国居民进行国际经贸和金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。
5.下列不属于国别风险的是（）。
C.汇率风险
D.国内商业风险
正确答案：D
解析：国别风险表现为利率风险、清算风险和汇率风险。
国内商业风险不属于国别风险分析的主体内容。
6.下列关于国别风险的说法中，错误的是（）。
A.国内信贷属于国别风险分析的主体内容
B.国别风险比主权风险或政治风险概念更广
C.国别风险的具体内容因评价目的不同而不同
D.国内信贷不属于国别风险分析的主体内容
正确答案：A
解析：以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不属于国别风险分析的主体内容。
7.下列关于国别风险的说法，不正确的是（）。
A.国内信贷不属于国别风险分析的主体内容
B.国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽
C.国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系
D.国别风险一般都包括信用风险、市场风险或流动性风险的加总
正确答案：D
解析：以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不属于国别风险。
国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽，因为主权风险只指对某一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性，而这只是国别风险分析的一部分。
国别风险（表现为利率风险、清算风险、汇率风险）与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系。
在国别风险之中，可能包含着信用风险、市场风险或流动性风险中的任意一种或者全部。
所以
，A、B、C三选项叙述正确，D选项的叙述不正确。
8.A银行2007年以购买国债的方式向冰岛政府贷款1000万欧元，2年后到期。
到2009年，冰岛在全球经济危机中面临“国家破产”，无法按时归还A银行本息，此种风险属于（）。
C.流动性风险
D.主权风险
正确答案：D
解析：A银行向冰岛政府贷款，后因冰岛面临“国家破产”而无法收回贷款，此种对某一主权国家政府贷款所遇到的损失属于主权风险。
9.以本国货币通融的国内信贷属于国别风险分析的主体内容。
（）
A.正确
B.错误
正确答案：B
解析：以本国货币通融的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险。
10.（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险。
A.汇率风险
B.清算风险
C.政治风险
D.转移风险
正确答案：D
解析：考核转移风险的概念。
11.下列各项中，不是国别风险的特点的是（）。
A.国内信贷不属于国别风险分析的主体内容
B.国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽
C.国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系
D.国别风险是信用风险、市场风险或流动性风险的加总
正确答案：D
解析：在国别风险之中，可能包含着信用风险、市场风险或流动性风险中的任意一种或者全部。
12.在采用风险加权打分的方法对国别风险进行衡量时，由于风险因素设置不同和赋予权重的差异，可能导致对同一个国家评价的结果大相径庭。
A.正确
解析：考查国别风险的缺陷。
