保险经济学课程复习提纲

-1- 《保险经济学》课程复习提纲 1. 投机风险：同时包括带来损失和带来收益两种可能性的风险；纯粹风险：只会带来损失不会带来收益的风险（20） 2. 风险与不确定性的区别：风险是客观存在，不确定性是心理状态；风险可以预测并且有一定概率，不确定性不能预测（20） 3. 度量风险的变量：概率、期望值、方差、标准差、离散系数、偏度、协方差和相关系数（21-23） 4. 风险管理：风险管理是通过风险的识别、衡量和控制，以最小的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低限度的科学管理方法，是组织、家庭或个人用以降低风险的负面影响的决策过程（26） 5. 风险管理的手段：附图（27-28） 6. 大数法则：概率论中用来阐明大量随机现象平均结果稳定性的一系列定理统称大数法则，包括：切贝雪夫大数法则、辛钦大数法则、贝努利大数法则和泊松大数法则（29-32） 7. 中心极限定理:当风险汇聚的加入者足够多时，平均损失的分布接近于正态分布，就可以用正态分布的概率值来估计结果超过某给定值的概率（32） 8. 效用是人们在某一特定时期、从某一特定组合中获得满足的程度，分为基数效用和序数效用；效用函数描述的是人们面对各种选择的时候，某种选择和选择所导致的特定结果带来的生理和心理满足程度之间的关系（34） 9. 风险偏好的分类与定义：根据人们对待风险的态度，经济学中把人分为三类：风险中性者（仅对期望值感兴趣，对风险是不在意的）、风险厌恶者（宁愿要一个确定的结果，而不要具有相同期望值的不确定结果，对风险是在意的，𝑑2𝑈𝑑⁄𝑊2<0，效用函数是严格凹性的）、风险爱好者（对事

情的本身而不是对事情所产生的期望值更感兴趣，喜欢事情带来的风险感受，𝑑2𝑈𝑑⁄𝑊2>0，效用函数是严格凸性的）（37-39）

10. 风险偏好与保险决策（贝努利定理）：只要保险是按照精算公平费率提供的，对一个风险厌恶的投保人来说，投保后的期望效用总是大于不投保时的期望效用（41） 11. 保险费的定义及组成：保险人从投保人这里收取的实际金额及总保费，包括纯保费和附加保费两个部分（42）

12. 保险市场的定义：保险市场是保险供求双方交易关系的总和：外延：它的交易或地域范围；内涵：与保险交易过程有关的全部条件和交易结果，包括保险产品的涉及和销售、核保、保费缴纳、保险索赔和理赔、保险中介撮合与风险管理服务等（53） 13. 保险市场结构示意图：下页附图（54） 14. 保险市场的分类：（54-55）按保险人承包的方式不同或保险业务发生的先后顺序：原保险市场和再保险市场；按保险保障的对象或保险标的的不同：寿险市场和非寿险市场；按投保者的性质不同：个人保险市场和商务保险市场（54-55） 15. 影响投保人（个人与家庭）购买保险的因素：除风险态度外，还有文化背景因素、社会关系因素、经济因素、风险因素、社会经济制度因素、人口因素、保险替代品因素、强制保险因素、科技因素等（56-59） 16. 风险中性的公司以高于精算公平保费的价格购买保险的原因：（60-62） 保险经济学复习提纲 -2- （1） 所有权集中度与公司通过保险市场分散风险的动机正相关 （2） 公司其它利益各方的风险态度影响到公司的保险选择 （3） 购买保险可以部分矫正企业与市场的信息不对称问题 （4） 公司购买保险可以降低公司财务陷入财务困境时的成本 （5） 企业购买保险可以获得保险公司提供的专业风险管理服务 （6） 企业购买保险可以合理避税 （7） 受管制的行业有更高的保险需求 （8） 法定保险推动了企业的保险需求 17. 影响保险供给的因素：供给主体、市场环境、监管（62-63） 18. 保险密度：按全国人口计算的平均每人交纳的保费；保险深度：保险收入占当年国内生产总值的比例（63） 19. 投保人一方〔包括投保人、保单持有人、被保险和受益人〕的道德风险，即投保人和被保险人故意隐藏重要信息以获取合约，或签约后通过投保人一方的行为〔故意或疏忽〕影响保险事故发生概率从而获取保险金的风险（79） 20. 投保人的道德风险可以分为事前道德风险和事后道德风险两种：（80）

21. 存在外在惩罚机制（或道德心理成本）的博弈： 如果存在外在的惩罚机制，但惩罚机制却由于法律本身或者法律执行者――法官人为的原因不能有效发挥甚至是扭曲的，情况就会变得相当糟糕（如图4-4）（85-86） 22. 保险业信任机制建立的基本条件：保险博弈必须是纵向或横向重复的，交易关系必须有足够的概率持续下去；保险人的不守信的行为能够被及时观察到，因此高效率的信息传递系统是必要的；投保人必须有足够的积极性和可能性对保险公司的欺骗行为进行惩罚（87） 23. 逆向选择的定义：在投保寿险的过程中，处于不可保风险之下的、或者高于平均风险的投保人却试图从保险公司获得标准保险费率的保单；而寿险公司也因此仔细甄别并剔除高风险的投保人，原因是其保险费是按照处于平均健康状态和从事非危险行业的被保险人的风险水平而厘定的（110） 24. 保险市场逆向选择问题的化解：保险市场上的逆向选择问题要通过信号传递和信号甄别两个过程来化解： （1） 信号传递：拥有私人信息的一方向另一方传递某种信号，以此表明自己的某些特性；在保险市场上信号传递主要是指投保人向保险人传递各种能够表明自己、被保险人或保险标的风险类别归属的信息 （2） 信息甄别：指的是交易双方中不拥有私人信息的一方事先制定一组合同��𝑤1，𝑆1�，�𝑤2，𝑆2�，…，�𝑤𝑛，𝑆𝑛��和一个选择规则R：θ→�𝑊，S�，使得对方能够根据自

己的特征在所有可以选择的组合中选择一个最适合自己的合同.；在保险市场上，是指保险人保险经济学复习提纲 -3- 设计若干不同的保险单及其投保标准，然后由投保人选择购买最适合其需要的保险单，从而可以在一定程度上化解逆向选择的问题（118） 25. 统计其实的定义：依据统计数据做出的保险市场歧视措施即统计歧视（118） 26. SCP范式的内容：所谓SCP范式是“市场结构—市场行为—市场绩效”的简称；其核心思想是强调市场结构、市场行为和市场绩效之间存在的因果关系. 附图（127-128）

27. 用科斯的观点解释企业规模是否越大越好：企业的规模不会一味地增大，企业的大小总会有一个边界，其边界决定于边际规模的成本和收益，而企业边际规模的成本和收益是由企业所处行业的性质所决定的 （1） 科斯认为：当企业扩大时，收益可能会减少.首先，在企业内部组织追加的交易成本可能会上升，大于在公开市场上完成这笔交易所需的成本；其次，当组织交易增加时，或许企业家不能将生产要素成功地用在它们价值最大的地方；最后，一种或多种生产要素的价格可能会上升 （2） 保险业是一个具有一定的自然垄断性质的行业：因为按大数法则，保险公司集聚的同类保险标的越多，其损失概率越稳定，损失预测也就越精确，经营风险越小，保险公司因收不抵支而破产的概率就越低；因此，大公司在保险经营中具有风险优势（130） 28. 保险市场的四种结构：附图

（1） 完全竞争市场特点：市场上有许多投保人和保险人，每个保险人提供的物品大体上是相同的；任何一个投保人和保险人的行动对市场价格的影响都是微不足道的，每一个投保人或保险人都把价格作为既定的，保险人的边际收益等于保险单的价格；保险人可以自由地进入或退出市场 （2） 垄断保险市场进入障碍的三个来源：资源独占：关键资源由一家保险公司拥有；政府赋权：政府给予一个保险人排它性的提供某种保险产品的权利；自然垄断：生产成本使得一个保险人比多个保险人在市场上提供产品更有效率 （3） 寡头保险市场是指市场上仅有几个保险人，市场上任何一个保险人的行动都对其他保险人的利润有重大影响的市场 （4） 垄断竞争市场特点：卖者众多：有许多保险人争夺同样的保险消费者群体；产品差别：每个保险人提供的一种保单至少于其他保险人提供的这种产品略有不同，因此，每个保险人不是价格的接受者，而是面临一条向右下方倾斜的需求曲线；自由进入：保险人可以没有限制地进入（或退出）保险市场，因此，市场上企业的数量要一直调整到经济利润为零时为止（131-132） 29. 经济集中型垄断和行政割据性垄断：（1）经济集中型垄断一般是在资本积聚和资本集中的基础上形成的，是市场机制作用的必然结果；在一定程度上这种垄断可以促进社会生产力的发展和科学技术进步，因而

几个保险人 保险经济学复习提纲 -4- 在一定程度内是应该坚持的；（2）行政割据型垄断是政企合一的产物，具有超经济的强制性和排斥竞争的封闭性等特点，会造成“低效率综合症”，因而应该坚决摒弃（133） 30. 保险市场垄断结构的衡量指标： （1） 保险产业集中度：保险产业集中度是指保险市场中少数几家最大企业所占的保费、资产、利润等方面的份额；一般来说，产业集中度越高，该市场的垄断性越强；反之，则越弱

𝐶𝐶𝑛=𝑄𝑛

𝑄𝑛+𝑄𝑚

其中，𝐶𝐶𝑛表示保险市场上规模最大的前n家公司的市场集中度；𝑄𝑛表示前n家保险公司的保费收入；𝑄𝑚表示保险市场上其余保险公司的保费收入

（2） 市场集中系数：市场集中系数是指用𝐶𝐶𝑛法计算的产业集中度与产业平均份额的比值

𝐶𝐶𝑛=𝐶𝐶𝑛

𝐶

其中，𝐶𝐶𝑛表示市场集中系数；𝐶𝐶𝑛表示市场集中度；𝐶市场上每家保险公司拥有的平均份额 （3） 赫希曼—赫芬达尔系数：市场上所有企业市场份额的平方和

HHI=��𝑥𝑖𝑋�2𝑛𝑖=1=�𝑆𝑖

2

𝑛

𝑖=1 其中，HHI表示赫希曼—赫芬达尔系数；𝑆𝑖表示 𝑖保险公司的市场份额；𝑥𝑖表示 𝑖保险公司的保

费收入；𝑋表示保险市场保费总额 （4） 汉纳—凯伊系数：一种具有更一般性的集中指数，这种指数与HHI指数类似，但对大企业所选择的加权方式不同

HK=��𝑆𝑖

𝑎

𝑛

𝑖=1�1(1−𝑎)⁄

其中，a>0，a≠1 汉纳—凯伊系数的优点是为不同规模的企业分配不同的加权系数，通过增加a的值，给大企业

以较大的权数；当a=2时，HK=1∑𝑆𝑖2𝑛𝑖=1，与HHI互为倒数 （5） 贝恩系数：按绝对集中度指标对竞争结构进行分类（下页附图） （6） 洛伦兹曲线：用企业市场占有率由小到大的累积分布直观地反映市场上企业的均匀程度；当某一特定的市场上所有的企业规模完全相同时，洛伦兹曲线与均等分布线（对角线）重合；曲线越偏离对角线，企业规模分布的不均匀度越大（133-137） 31. 垄断结构下的福利损失：（下页附图） （1） 威廉姆森曾对垄断结构综合影响进行过分析，其思路是：如果用规模经济的递增收益来表示垄断结构优势效应，用消费者剩余或社会总福利的无谓损失来度量垄断结构的劣势效应，两者之和即为垄断结构的净效应——只有当净效应小于零时，对劣势的垄断结构才应该干预和管制 （2） 因为垄断厂商生产的产量低于竞争情况下的产量，并且没有在成本最低的状态下安排生产；同时存在垄断状态下生产者对消费者剩余的剥夺，损害了消费者的福利，造成整个市场的净福利损失（138-139） 32. 保险市场垄断结构的合理性： （1） 一般认为，保险市场竞争自发形成的保险垄断有其内在的合理性。 （2） 竞争的生存压力以及规模经济优势会带来效率的提高、交易成本的降低、技术进步的加速 （3） 政府在反垄断政策上的重点不再指向在竞争中形成的垄断结构，而是制裁市场中的垄断行为，防止行政割据型垄断 （4） 从推进险种创新、获得规模收益以及应对经济全球化条件下跨国保险集团的竞争的角度考虑，