商业银行信用风险内部评级体系监管指引

1、《单选》自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

A 3B 4C 5D 6试题答案：C2、《单选》取消企业银行账户许可以后，银行机构要全面、独立承担企业银行账户合法合规（），对企业银行账户实施全生命周期管理。

A 社会责任B 主要责任C 主体责任D 关键责任试题答案：C3、《单选》在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样，中国人民银行应当责令改正，并销毁非法使用的人民币图样，没收违法所得，并处（）万元以下罚款。

A 2B 3C 4D 5试题答案：D4、《单选》金融机构从业人员严禁以（）名义经商办企业、在企业兼职、从事有偿中介活动。

A 个人B 他人C 个人和他人D 亲属试题答案：C5、《单选》金融机构从业人员严禁盗窃、出卖、泄露和（）、修改客户（单位和自然人）信息。

A 拷贝B 偷窥C 截屏D 违规查询试题答案：D6、《单选》柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，应以印鉴审核、支付密码器校验、大额热线查证相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，应对（）真实身份进行审核。

A 单位负责人B 法人C 经办人员D 财务人员试题答案：C7、《单选》严禁不按规定频率、对账方式、（）开展对账工作，不对高风险账户按规定上门对账。

A 对账率B 对账人员C 对账期限D 单位财务人员试题答案：A8、《单选》银行为企业开立基本账户、临时账户后应当立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在2个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构A 当日B 次日C 第三日D试题答案：A9、《单选》关于货物贸易外汇收支便利化说法错误的是（）A 该便利化措施在全国范围内推行B 试点地区银行满足展业三原则前提下，可以简化审单，但不包括离岸转手卖面和退汇业务C 超过180天以上的超期退汇，可在试点地区银行直接办理，无需再到外汇局登记D试题答案：A10、《单选》商业银行在开展信用卡业务过程中，违反审慎经营原则导致信用卡业务存在较大风险隐患、合作的机构从事或被犯罪分子利用从事违法违规活动1年内达到（）次的。

公司类客户（大型）信用等级评定管理办法 (1)山东省担保机构信用评级管理暂行办法 (63)信用评级管理暂行办法 (67)公司类客户（大型）信用等级评定管理办法第一章总则第一条为有效识别四川省农村信用社公司类客户信用风险，提高公司类客户信用等级评定的效率和质量，进而加强客户准入管理、优化客户结构，改善信贷资产质量，提升农村信用社信贷管理总体水平和竞争能力，特制订本办法。

第二条本办法依据中国银行业监督管理委员会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》等管理文件，参照中国人民银行《信用评级管理指导意见》（银发〔2006〕95号），在《四川省农村信用社大中型法人客户信用等级评定暂行办法》（川信联发〔2007〕132号）的基础上修订。

第三条本办法所称“信用等级评定”是指农村信用社通过对影响受评对象未来一段时期偿付能力和意愿的各种定性及定量因素进行考察和分析，对受评对象发生违约的可能性进行的预测和评价，同时揭示受评对象在经营活动中的风险。

第四条农村信用社对公司类客户进行信用等级评定，应遵循以下原则：（一）独立性原则。

在信用等级评定过程中，各级评级人员应独立对受评对象进行信用等级评定，不受受评对象及其他外部因素的影响。

（二）真实性原则。

在信用等级评定过程中应保证受评对象各类资料的客观、真实、完整。

（三）审慎性原则。

在信用等级评定过程中针对受评对象资料不完整、资料无法核实、财务指标异常变动原因不明等情况，在评判所涉指标时应谨慎打分。

第五条公司类客户信用等级评定实行全省统一管理的模式，即对象分类、评分模板、评定标准、评定参数、评定程序、评定系统等由省联社制定统一规则和标准。

在全省统一管理模式下，为适应公司类客户的地区性差异，按照各地农村信用社信贷规模、管理水平、资产质量等情况，给予各地农村信用社相应的调整权限。

第六条本办法适用于四川省农村信用社联合社（以下简称省联社）及办事处（市级农商行、市联社，以下简称办事处），农村信用联社（农村商业银行、农村合作银行，以下简称县级联社）。

２００８年中国应对国际金融危机大事记作者：来源：《财经界》2009年第09期2008年1月16日中国人民银行决定从1月25日起,提高存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,执行15%的存款准备金率。

2008年2月19日中国人民银行、银监会、证监会、保监会联合发布《金融业发展和改革“十一五”规划》,该规划提出,将大力发展债券市场特别是企业(公司)债券市场。

2008年3月5日温家宝总理在十一届全国人大一次会议上作政府工作报告时指出,根据国内外经济形势和宏观调控任务的要求,2008年要实行稳健的财政政策和从紧的货币政策。

2008年经济工作要把防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀,作为宏观调控的首要任务。

2008年3月18日中国人民银行决定从3月25日起提高存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,执行15.5%的存款准备金率。

2008年3月19日中国人民银行、银监会、证监会、保监会联合出台《关于金融支持服务业加快发展的若干意见》。

2008年4月16日中国人民银行决定从4月25日起,提高存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,执行16%的存款准备金率。

2008年5月12日中国人民银行决定从5月20日起提高存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,执行16.5%的存款准备金率。

2008年5月19日中国人民银行、银监会联合发布《关于全力做好地震灾区金融服务工作的紧急通知》,对受到地震灾害影响的四川、甘肃、陕西、重庆、云南等重灾省市,实施恢复金融服务的特殊政策。

2008年6月7日中国人民银行决定上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点,执行7.5%的存款准备金率,于6月15日和25日分别按0.5个百分点缴款。

地震重灾区法人金融机构暂不上调。

2008年7月25日中国中央政治局召开会议,研究当时经济形势和经济工作,将“两防”调整为“一保一控”,即把保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务,把抑制通货膨胀放在突出位置。

XX银行一般法人客户信用评级办法第一章总则第一条为规范一般法人客户信用评级（以下简称“信用评级”或“评级”）工作，量化信用风险管理，根据《中国人民银行信用评级管理指导意见》、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》等相关办法、指引的规定，结合本行实际，特制定本办法。

第二条本办法所称一般法人客户信用等级评定，系指运用科学的计量方法和模型，对评级对象一定经营期间内的经营业绩和信用表现进行调查、分析、评价和审定，对客户的信用风险做出客观、公正的综合评价，并以简单、直观的符号表示其评价结果。

第三条一般法人客户信用评级结果是本行授信和授权管理、一般法人客户准入和退出的重要依据，也是授信审批、风险定价、资产风险分类的重要参考。

本办法客户信用评级系指年度评级，即一个年度内一般法人客户对应唯一有效信用等级。

第四条本行一般法人客户信用评级工作遵循“独立、公正、客观、科学”的基本原则，采用宏观与微观、动态与静态、定量与定性相结合的科学分析方法，确定被评对象的信用等级。

第五条一般法人客户信用评级分为内部评级和公开评级，内部评级和公开评级采用相同的评级方法和程序。

内部评级是本行内部管理的工具，其结果对外保密；公开评级是由本行与被评对象签订评级合同，在征得被评对象同意后，对评级结果向媒体进行公示的金融服务。

第二章评级对象第六条一般法人客户评级对象系指本行有确定意向或已经为之提供授信服务的经合法登记注册的事业法人，和其他中、大型公司法人。

中、大型客户的划型标准以工信部联企业2011年300号文件为准。

银行同业客户、小微企业客户的信用等级评定办法另行制定。

为本行授信客户提供保证担保的企、事业一般法人客户原则上应参与评级。

第七条集团客户根据其提供的集团合并报表和相关资料进行信用评级。

无法提供集团客户合并报表的，对其子公司进行单户评级。

第八条以下一般法人客户可不予评级：（一）在本行仅办理低风险授信业务的客户；（二）在本行仅办理委托贷款的借款人。

XX银行非零售客户信用等级评定办法第一章总则第一条为规范非零售客户信用等级评定（以下简称“信用评级”或“评级”）的标准，准确识别、度量客户信用风险，根据我国银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》和农业银行的有关规定，参照巴塞尔新资本协议内部评级法对商业银行的要求，制定本办法。

第二条本办法适用于农业银行境内机构非零售客户的信用等级评定工作。

非零售客户是指农业银行授信、拟授信或为农业银行授信客户提供保证担保的法人客户，包括各类企业法人、事业法人、机关法人和其他经济组织（含个人独资企业、合伙企业）。

“三农”零售小企业客户的评级另行规定。

第三条本办法所指的客户评级，是指运用统一的方法和标准，通过定量分析与定性分析相结合的方法，对非零售客户的还款能力及还款意愿进行准确、客观评价，确定客户信用等级的风险计量方法。

第二章评级主标尺第四条评级主标尺是衡量客户违约风险大小的统一标准，反映了客户信用等级与违约概率的对应关系。

第五条违约概率是指债务人在未来一年时间内发生违约的可能性。

第六条违约是指债务人未按合同约定偿付债务，或其他违反债务合同且对正常偿还债务产生重大影响的行为。

农业银行的客户出现以下特征之一的，将视为违约：（一）客户债务在农业银行资产风险分类形态为不良（包括次级、可疑与损失类）的。

（二）客户对农业银行未清偿债务逾期90天以上的。

（三）由于债务人财务状况恶化，农业银行同意进行消极重组，或客户债务被动转为非信贷资产的。

（四）债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付农业银行债务的。

（五）客户还款能力与还款意愿出现其他重大不利变化，预计将无法按期、足值偿还债务的。

第七条农业银行客户信用等级分为AAA＋级、AAA级、AAA －级，AA＋级、AA级、AA－级、A＋级、A级、A－级、BBB＋级、BBB级、BBB－级、BB＋级、BB级、BB－级、B＋级、B级、B－级、CC级、C级、D级等21个信用等级。

中国银监会关于印发《银行业金融机构国别风险管理指引》的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2010.06.08•【文号】银监发[2010]45号•【施行日期】2010.06.08•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于印发《银行业金融机构国别风险管理指引》的通知（银监发[2010]45号）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，国家开发银行、邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：现将《银行业金融机构国别风险管理指引》印发给你们，请遵照执行。

请各银监局将本通知转发至辖内各银监分局和银行业金融机构。

二○一○年六月八日银行业金融机构国别风险管理指引第一章总则第一条为加强银行业金融机构国别风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。

第二条在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、邮政储蓄银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的银行业金融机构、政策性银行以及国家开发银行适用本指引。

第三条本指引所称国别风险，是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。

国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险。

第四条本指引所称国家或地区，是指不同的司法管辖区或经济体。

如银行业金融机构在进行国别风险管理时，应当视中国香港、中国澳门和中国台湾为不同的司法管辖区或经济体。

ⅩⅩ农商银行法人客户信用等级评定办法（试行）第一章总则第一条为准确识别与计量、有效防控法人客户信用风险，规范法人客户信用评级（以下简称“客户信用评级”）的标准，提高信用评级的工作效率和质量，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》及《ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司信贷管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称法人客户是指经工商行政管理部门或主管部门核准登记的企（事）业法人及其他经济组织。

根据行业类别及风险特征细分为制造类、流通类、建筑类、服务类及综合类五个类别。

综合类法人客户是指跨行业综合经营及除制造、流通、建筑、服务以外的其他法人客户。

我行法人客户评级对象必须具有质量技术监督部门核发的组织机构代码证，每个评级对象对应一个信用等级。

第三条本办法适用于我行巳经或可能为之提供信贷服务的法人客户，具体包括：(一）已与我行建立了信贷关系的法人客户；(二）向我行申请建立信贷关系的法人客户；(三）需要我行提供资信证明的法人客户；(四）自愿申请或委托我行评估资信的法人客户。

第四条客户信用等级评定，是指根据客户对应行业类型以偿债能力、偿债意愿和经营状况为评价核心，釆取定量分析与定性分析相结合的方法，按照财务与非财务指标及标准，在真实、客观、公正综合评价的基础上确定信用等级。

第五条客户信用评级的指标体系、模型方法和参数标准由总行风险管理部负责开发和维护，经总行行长批准后实施。

第六条客户信用等级评定遵循“统一标准、分级授权、动态调整”的原则。

统一标准是指全行釆用统一的信用评级指标体系、模型方法和参数标准，结合信贷管理系统开展信用评级工作。

总行根据业务发展的实际情况和阶段性目标任务，对指标体系、模型方法和参数标准进行具体制订，并根据实际工作情况进行适时调整。

分级授权是指对各级行授予不同的审批权限。

动态调整是指根据客户所处行业、区域风险及生产经营变化情况等因素及时调整客户评级结果。

巴塞尔协议知识测试题库巴塞尔协议知识测试题库一、基础知识类1、在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？A、信用风险；B、市场风险；C、操作风险；D、以上皆是。

答案：D2、巴塞尔新资本协议在哪一年通过？A、1988年；B、2001年；C、2003年；D、2004年。

答案：D3、2007年2月，中国银监会印发了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求国内大型商业银行从（）年底起开始实施新资本协议。

A、2010；B、2011；C、2012；D、以上均否。

答案：A4、作为国内第一批新资本协议银行，在银监会的指导下，中国银行于（）年全面启动新资本协议实施工作。

A、2006；B、2007；C、2008；D、2009。

答案：B5、以下哪一个选项不属于我行实施新资本协议的组织模式？A、统一规划，分模块实施；B、统一方法，分部门落实；C、集中管理，集中推进；D、整体布局，精细化管理。

答案：C6、计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？A、标准法、内部评级法；B、标准法、外部评级法；C、现行法、内部评级法；D、现行法、外部评级法。

答案：A7、操作风险计量方法包括哪些？A、基本指标法B、标准法；C、高级计量法(AMA)；D、以上皆是。

答案：D8 第二支柱特别适合处理哪些领域的风险？A、第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险；B、第一支柱中未加以考虑的因素（例如银行账户的利率风险、业务和战略风险）；C、银行的外部因素（例如经济周期效应）；D、以上皆是。

答案：D9、以下哪一项不属于新资本协议提出的监管当局监督检查的原则？A、银行应具备一整套程序，用于评估与其风险轮廓相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略；B、监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况和战略，以及它们监测并确保监管资本比率达标的能力。

若对检查结果不满意，监管当局应采取适当的监管措施；C、监管当局应强制要求银行资本水平高于最低监管资本比率，应有能力要求银行持有超过最低资本的资本；D、监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的资本水平降至防范风险所需的最低要求之下；如果银行未能保持或补充资本，监管当局应要求其迅速采取补救措施。

商业银行风险加权资产计算及新资本协议监管报表系统简介(RWA 项目 )北京高伟达软件技术有限公司2015 年 1 月1系统概述1.1 项目背景根据中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会” ）发布的《中国银行业实施新协议指导意见》和银监会相关指引要求，各商业银行应该使用内部评级法计量信用风险的资本要求，使用内部模型法计量市场风险的资本要求。

风险加权资产计算及新资本协议监管报表系统（ RWA）实施是满足新巴塞尔协议和中国银监会对风险加权资产计算及相关报告方面的功能要求，实现信用风险、市场风险、操作风险相关加权资产的全面计算和相关风险报告的生成。

1.2 系统目标在充分满足巴塞尔新资本协议（BASELII ）和我国银监会相关监管要求前提下，为银行设计数据管理体系；提出满足新资本协议的目标数据模型和数据质量要求，分析银行数据现状与目标数据需求和数据质量要求的差距，撰写银行数据管理框架、数据管理政策，提出银行数据质量改进和控制方案，并制定相关数据标准。

系统实现以下功能：1、计算覆盖银行法人、集团全部风险敞口的RWA；2、资本充足率的计算；3、风险参数敏感性分析；4、加工生成监管报表及信息披露报表；5、按各种维度对RWA进行分析，加工生成内部管理报表；6、报表灵活展现和查询；7、数据管理功能：包括总分核对、数据质量报表、数据审计、参数管理；8.、系统安全与权限管理。

1.3 参考资料《巴塞尔新资本协议》《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》《商业银行专业贷款监管资本计量指引》《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》《商业银行操作风险监管资本计量指引》1.4 术语定义RWA(Risk-weighted Assets) ：风险加权资产。

PD(Probability of Default) ：违约概率。

LGD(Loss Given Default ）：违约损失率。

EAD(Exposure at Default) ：违约风险暴露。

中国银监会关于印发第一批新资本协议实施监管指引的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会关于印发第一批新资本协议实施监管指引的通知（银监发〔2008〕67号2008年9月18日）机关各部门、各监事会办公室，各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：为推动新资本协议实施准备工作，确保2010年底新资本协议如期实施，银监会制定了第一批新资本协议实施监管指引，包括《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》、《商业银行专业贷款监管资本计量指引》、《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》和《商业银行操作风险监管资本计量指引》（以下简称5个监管指引），现印发给你们，并就有关事项通知如下：一、5个监管指引是新资本协议实施配套监管制度的重要组成部分，银监会将陆续发布其它监管指引。

5个监管指引中，有关监管资本的计量方法自银行获得银监会批准实施新资本协议之日起施行，有关风险暴露分类、内部评级体系、专业贷款评级、信用风险缓释管理和操作风险管理的监管要求和技术规范自2008年10月1日起施行。

二、实施新资本协议银行应对照5个监管指引进行达标评估，确保监管合规。

5个监管指引确立的相关技术规范和监管标准是新资本协议银行应达到的最低要求。

新资本协议银行应对照5个指引逐条进行合规性评估，对未达标的领域和环节，应制定切实可行的限期达标方案。

对监管标准尚不明确的，新资本协议银行应主动与监管部门沟通，尽早达成共识。

从2008年第四季度起，新资本协议银行应根据银监会发布的相关监管指引按季进行达标评估，建立详细的达标评估文档。

银行零售客户信用评级管理办法第一章 总 则第一条 为规范和加强银行（以下简称“本行”）零售客户信用评级管理，有效防范和控制信贷风险，提高贷款质量，提升竞争力，根据•中华人民共和国商业银行法‣、•贷款通则‣、•个人贷款管理暂行办法‣等法律法规和本行有关规定，特制定本办法。

第二条 本办法适用于从事零售客户信用评级活动的各分支机构及其评级人员。

第三条 本办法所称零售客户信用评级是指本行以调查核实的客户信息和资料为依据，综合评价客户风险状况，并据以对客户的信用度作出的等级评定。

第四条 本办法所称零第五条 零售客户信用评级应遵循“实事求是、统一标准、定期评估、动态管理” 的原则。

“实事求是”是指客户经理应认真收集并核实被评级对象的职业、收入、贷款用途、担保情况等资料及信息，充分评估客户信用风险状况。

“统一标准”是指全行采用统一的信用评级指标体系和参数标准开展评级工作。

“定期评估”是指风险管理部门定期对信用评级结果进行重检。

“动态管理”是指风险管理部门根据客户风险状况变化，及时调整客户信用评级参数。

第二章工作职责第六条客户经理是零售客户信用评级的直接责任人，负责收集评级对象的职业、收入、贷款用途、担保情况、联系方式等资料及信息，并对资料及信息的真实性、完整性、准确性、及时性和合规性负责。

第七条分行风险管理部负责对分行范围内零售客户信用评级进行专项检查工作，提出整改意见并监督落实。

第八条分行零售银行部负责分行范围内零售客户信用评级工作的组织实施，管理评价和信息反馈。

第九条总行风险管理部职责（一）负责制定、修改零售客户信用评级制度及办法；（二）负责独立开展对分行零售客户信用评级的专项检查工作，指导和监督全行零售客户信用评级工作，评价分行零售客户信用评级总体情况；（三）负责对零售客户信用评级模板/模型进行验证和维护；（四）负责零售客户信用评级培训工作；（五）零售客户信用评级其他工作。

第十条总行零售银行部职责（一）负责协助总行风险管理部拟订零售客户信用评级制度及办法；（二）负责协助总行风险管理部开发与修订零售客户信用评级模板/模型；（三）负责协助总行风险管理部监督和检查分行零售客户信用评级工作；（四）负责协助总行风险管理部开展零售客户信用评级的培训工作。

银行业集中度风险的计量与监管_国际经验及对我国的启示在巴塞尔新资本协议中，风险集中被定义为任何可能造成巨大损失（相对于银行的资本、总资产或总体风险水平）、威胁银行健康或维持核心业务能力的单个风险或风险组。

风险集中产生于银行资产、负债或表外项目（无论产品或服务），既可以出现在交易过程中，也可以由不同类别风险暴露的组合而产生。

从广义的角度来看，集中度风险可以体现在信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等风险中（见附图）。

银行业集中度风险监管的主要情况在新资本协议第一支柱框架下，信用风险资本要求的计量方法包括标准法和内部评级法(IRB)。

在标准法中，单笔贷款的资本要求取决于借款人的外部评级和信用风险暴露按照一定的特征分类后对应的风险权重，贷款组合的资本要求等于所有贷款资本要求的简单加总，与该组合的构成和特征没有关系，也没有考虑每笔贷款间的关联情况以及受行业或地区等共同因素影响的可能性，因此计算出来的资本要求没有覆盖集中度风险。

内部评级法计算资本要求的理论基础模型是渐近单风险因素模型(Asymptotic Single-Risk Factor，ASRF)，它有以下两条关键假设：一是贷款组合充分分散(perfectly fine-grained)；二是只存在单一的系统风险因子(one source of systematic risk)。

第一条假设要求银行信贷资产组合中的各笔贷款间没有相关性，且不存在单一大额敞口；第二条假设中的单一系统风险因子是指宏观经济因素，也就是说，要求所有银行的信用资产组合都只受共同的宏观经济因素影响，不会因为过分集中于某个行业或地区而受到行业或地区特有的系统风险影响。

然而，这两点假设在实际组合中不可能完全得到满足，银行信贷资产的风险不可能得到完全分散，所有组合也不可能只受到单一系统风险因子影响，因此这种分散性的缺乏(lack of granularity)可能导致利用内部评级法计算的经济资本要求被低估。