粮食价格波动对物价水平的非对称影响——基于STR模型的实证分析
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Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系。
粮食价格在临界值两侧对物价水平的影响是否存在 非对称性以及在不同机制间的转换速度。因此，本 文依据１９９８年第１季度至２０１１年第２季度粮食价 格与ＣＰＩ数据，尝试采用ＳＴＲ模型研究粮价波动对 物价水平影响的非线性动态特征，揭示其变动规律， 以期为政府宏观决策提供实证支持。
二、粮食价格波动对物价水平的影响
Ｔｈｅ
Ｅｍｐｉｒｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ蚰Ｔｈｅ ｒｅｌａｔｉｏ嬲ｈｉｐ
Ｂｅｔｗ嘲ｌ
Ｍａｒｋｅｔ Ｓｅ罂眦ｎｔａｔｉ舳ａｎｄ黜番佩ａｌ
Ｃｏｒｒｅｃｔｅｄ ＤＯＬＳ
Ｂ鹊ｅｄ傩ｔｈｅ
ＤｙＩｌａＩＩｌｉｃ
Ｐ粕ｅＩ
ＳＯＮＧ Ｚｈｉ＿ｔａ０１・２
（１．Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ，ｓｈａｎｄｏｎｇ ＵｎｉｖｅｒＳｉｔｙ，ｊｉｎａｎ ２５０１００，Ｃｈｈｍ；
２．ｓｃｈ∞ｌ Ａｂｓｔｒ舵ｔ：Ｔｈｉｓ
ｐａｐｅｒ
ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｅ，Ｓｈａｎｄｏｎｇ Ｐ０ｌｙｔｅｃｈｎｉｃ ＵｎｉｖｅｒＳｉｔｙ，Ｊｉｎａｎ ２５０１００，Ｃｈｉｎａ）
ｕｓｅ
ｔｈｅ ｄｙｎａｍｉｃ ｐａｎｅｌ ｄａｔａ ｃｏｒｒｅｃｔｅｄ ｄｕｍｍｙ ｏｒｄｉｎａｒｙ ｌｅａｓｔ ｓｑｕａｒｅ ｍｏｄｅｌ ｏｆ Ｃｈｉｎａ．Ｗｅ ｅｏｎｃｌｕｄｅ ｔｈａｔ ｔｈｅｒｅ ｉｓ
三、ＳＴＲ模型设定及数据处理
｛一）模型设定 机制转换模型是研究经济变量间非线性关系的 常用模型，主要包含马尔科夫机制转换模型 （ＭＳＲ）、阈值模型（ＴＲ）、平滑转换回归模型（ＳＴＲ）
ｊ＝１
三
岛ｇｐｒｉｃｅ一＋∑瓯ｓ女］＋￡。
量＝１
（４）
（二）数据来源及处理
由于季度粮食零售价格数据难以找到，本文使 用粮食批发价格指数作为粮食价格的衡量指标，粮
（一】粮食价格与物价水平波动
随着中国粮食流通体制的改革，粮食价格波动
频繁，粮食市场与物价水平及宏观经济的相互关系 也表现得更为复杂。依据１９９８年１季度一２０１１年
２季度粮食批发价格指数①与居民消费价格指数②
在研究方法上可分为线性和非线性两类。线性 研究主要运用误差修正模型、协整分析等方法，如吴 泰岳等人建立粮价与物价的误差修正一ＡＲＣＨ混 合模型，认为两者存在着长期均衡关系，并且是粮价
格之间存在双向因果关系，且存在非线性门限协整
关系嘲。 综上所述，现有文献对粮食价格与物价水平的
研究大多是以线性为主，无法揭示两者之间存在的 真正关系，虽然也有少量非线性研究，但非线性研究 只是一些简单的非线性因果检验和门限模型。鉴于 平滑转换回归（ＳＴＲ）模型在分析经济行为非线性关 系时能更准确地刻画机制间的连续、平滑转换，反映
第２７卷第７期
ＶｏＬ ２７
Ｎｏ．７
统计与信息论坛
２０１２年７月
ＪｕＬ，２０１２
Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ＆Ｉｎｆｏ姗ａｔｉｏｎ
Ｆｏｒｕｍ
【统计应用研究】
粮食价格波动对物价水平的非对称影响
——基于ＳＴＲ模型的实证分析
李
想１’２，穆月英１，郑丽琳２
（１．中国农业大学经济管理学院，北京ｌｏ００８３；２．安徽财经大学三农问题研究所，安徽蚌埠２３３０４１）
铭基于因果与协整检验发现粮食价格和居民消费价
图１粮食价格与物价水平波动ＨＰ滤波趋势图
１９９８—２００６年间，粮价波动幅度较大，中国物
价水平则在区间内波动相对稳定，二者随机波动相
关程度较低；２００７年后粮价波动周期变短，波动幅 度下降，物价水平波动相对加剧，二者随机波动相关 程度较高。由此图形特征引发一些的思考：粮食价 格波动对物价水平变动是否有显著影响？具体影响 效应有多大？是否呈现非对称性特征？ （二）粮食价格波动对物价水平影响机制分析 粮食价格通过直接影响和问接影响两种路径对 物价水平产生影响： １．直接影响。中国统计核算的ｃＰＩ由食品、烟 酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务费、医疗
确定转换函数具体形式［７］。研究粮食价格波动对物 价水平的影响效应，利用单方程ＳＴＲ模型，设置国
内物价水平为被解释变量，粮食价格为其他解释变
量。具体模型表达式为： 上
ｉ＝ｌ ３
ＣＰＩ；＝伽＋∑仍ＣＰＩ一＋∑螗ｐｒｉｃ％＋
ｊ＝１
ｐ
口
卫
∑肛ｓｌ＋Ｇ（ｇｐｒｉｃ晌，ｙ，ｃ）［岛＋∑岛ＣＰＩ一＋∑
＾＝１ ｉ一１
其中Ｍ为被解释变量，鼍＝（１，∥，，ｚ７，）为解释变量 向量，’．，７。一（ｙ，１＇．”，了，，）为被解释变量滞后期值， ｚ７。＝（钆，ｚｚ∥”，ｚ。）为其他解释变量，咖和Ｄ是参数 向量，Ｇ（ｓ州，ｙ，ｃ）是转换函数（表示模型非线性）。
ｓＨ是可观测的转换变量，既可以是ｒ７。的组成成员，
度定基指数。为了考察粮价对ＣＰＩ可能存在的季 节效应，在ｓＴＲ模型中按照四个季度设置了三个季
ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ．
ｔｈｅ ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ ｉｓ ｍｏｒｅ ｏｂｖｉｏｕｓ．
ｎｏｎｌｉｎｅａｒ ｉｍｐａｃｔ
ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ
ｃａｎ
ｏｎ
ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｇｒｏｗｔｈ．
Ｗｈｅｎ
ｔｈｅ
ｄｅｇｒｅｅ
ｏｆ
ｍａｒｋｅｔ
ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ
ｉｓ
１０ｗ，
ｍａｒｋｅｔ
ｐｒｏｍｏｔｅ ｔｈｅ ｌｏｃａｌ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｇｒｏｗｔｈ，ｂｕｔ ｗｈｅｎ ｔｈｅ ｄｅｇｒｅｅ ｏｆ ｍａｒｋｅｔ ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ ｉｓ ｈｉｇｈ， ｈｉｎｄｅｒ ｔｈｅ ｌｏｃａｌ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｇｒｏｗｔｈ．
Ｇｒａｎｇｅｒ意义上因果关系［２］。李新祯采用协整与误
差修正模型得出粮价与物价水平之间存在长期和短
期关系，长期内粮食价格会使ＣＰＩ上涨，短期内粮 价对ＣＰＩ有滞后１期的影响，ＣＰＩ对粮价有滞后３
期的影响［３］。敬艳辉、王晓辉运用协整分析法与均
衡修正模型证明，无论长期还是短期通货膨胀对粮 价都具有Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系，粮价短期对通货膨胀 影响较弱，但长期高位运行会导致通胀［４］。非线性 研究中，朱信凯、吕捷运用非线性关联积分的因果检 验模型分析表明，粮食价格和ＣＰＩ之间存在双向因 果关系，但在时效和强度上存在较大差异［５］。刘小
导过程既会产生“输入型通胀”，也可能引发“成本推
如下：
Ｇ（鼠，），，ｃ）一［１＋ｅｘｐ（一ｙ×（ｓ州一ｃ））］一，ｙ＞ｏ
（２）
Ｇ（＆，），，ｃ）一１一ｅｘｐ（一ｙ×（岫一ｃ））２，ｙ＞０（３）
【盯Ｒ模型适用于经济系统在不同的阶段不同
的动态特征，ＥＳＴＲ模型适用于描述经济系统非线 性偏离均衡水平的距离，以此距离反映经济系统的 特征差别，回归至均衡水平的动态过程具有对称性， 且与初始偏离的方向无关。根据Ｔｅｒａｓｖｉｒｔａ提出应
ｎｏ
ｔｏ
ｅｓｔｉｍａｔｅ ｔｈｅ ｒｅｇｉｏｎａｌ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ Ｃｈｉｎａ ｒｅｇｉｏｎａｌ ｅｃｏｎｏｍｙ．
ａｂｓｏｌｕｔｅ
ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ ｉｎ
Ａｆｔｅｒ ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ ｔｈｅ ｍａｔｅｒｉａｌ ｃａｐｉｔａｌ ｓｔｏｃｋ ａｎｄ ｈｕｍａｎ ｃａｐｉｔａｌ ｓｔｏｃｋ， ｔｈｅｒｅ ｉｓ
引起物价变动，而不是物价导致粮价变动［１］。卢锋、
得出粮食价格与物价水平波动ＨＰ滤波趋势图（图 １中ＣＰＩＨＰ表示物价水平波动ＨＰ滤波，ＧＲＩＣＥ—
ＨＰ表示粮食价格波动ＨＰ滤波）。
彭凯翔利用向量误差修正模型分析发现，无论长期 还是短期通货膨胀对粮食价格都具有Ｇｒａｎｇｅｒ意义
上的因果关系，反之，粮价上涨对通货膨胀不具有
Ａｎｄ ｗｈｅｎ ｃｏｎｔｒ０１ｌｉｎｇ ｔｈｅ ｍａｒｋｅｔ ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ ａｎｄ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｏｐｅｎｉｎｇ， Ａｔ ｔｈｅ ｓａｍｅ ｔｉｍｅ ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｃｏｎｃｌｕｄｅｓ ｔｈａｔ ｍａｒｋｅｔ ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ ｈａｓ
ａ
ｏｂｖｉｏｕｓ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ
摘要：依据中国１９９８年１月一２０１１年６月的季度数据，运用平滑转换回归模型研究粮食价格波动对物 价水平的影响，研究表明：粮食价格对物价水平存在单向Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系，其影响呈现非线性和不对称特 征；当粮食价格处于高机制状态时，粮价波动对物价水平影响程度较大，ＣＰＩ自我驱动能力较小；当粮食价格 处于低机制状态时，粮价波动对物价水平影响程度微弱，ＣＰＩ自我驱动能力较强。 关键词：粮价波动；物价水平；ｓＴＲ模型 中图分类号：Ｆ７１４．１ 文献标志码：Ａ 文章编号：１００７—３１１６｛２０１２）０７一００８９一０７
①
数据来源于ｈｔｔｐ：／／ｐｒｉｃ己ｃｎｇｒａｈ ｎｅｔ／ｓｉｎｏｐｒｉｃｅ／”ａｎｌｉａｎｇｚｏｎｇｋ
ｈｔｒｎｌ。
②数据来源于ｈｔｔｐ：／／２１９．２３５．１２９．５８／ｚｔＭｏｎｔｈＱｕｅ珥ｄｏ。
９０
万方数据
李想，穆月英，郑丽琳：粮食价格波动对物价水平的非对称影响
保健及个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及 服务、居住８大类商品构成，其中食品价格在ＣＰＩ 中所占的权重较大，而粮食作为食品类别，其价格波 动直接影响食品价格指数，进而对ＣＰＩ的变动产生 影响，因此，粮食价格波动对于ＣＰＩ的直接影响较 为显著。 ２．间接影响。粮食作为工业生产诸多行业的生 产资料，其价格波动势必推动食品加工业原料价格 的上涨，进而通过产业链传导机制影响ＣＰＩ，这一传
节虚拟变量。
四、实证检验与结果分析
（一）变量平稳性检验
也可以是趋势变量，随着转换变量数值变化，转换函 数在ｏ～１之间平滑转化。参数），决定转换速度，ｆ为 阈值参数。转换函数形式设定主要有两种：逻辑平滑 转换（ＬＳＴＲ）和指数平滑转换（联、ＴＲ），具体形式
一蚓言
近年来，中国物价水平持续上升，这不仅严重地
收稿日期：２０１２一０１—２９
鬓器嚣篙霉嚣篇鬻篆
Ｅ咖ｏｒｎｉｃ咖ｒｇｅ眦ｅ：
粮食价格在临界值两侧对物价水平的影响是否存在 非对称性以及在不同机制间的转换速度。因此，本 文依据１９９８年第１季度至２０１１年第２季度粮食价 格与ＣＰＩ数据，尝试采用ＳＴＲ模型研究粮价波动对 物价水平影响的非线性动态特征，揭示其变动规律， 以期为政府宏观决策提供实证支持。
二、粮食价格波动对物价水平的影响
Ｔｈｅ
Ｅｍｐｉｒｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ蚰Ｔｈｅ ｒｅｌａｔｉｏ嬲ｈｉｐ
Ｂｅｔｗ嘲ｌ
Ｍａｒｋｅｔ Ｓｅ罂眦ｎｔａｔｉ舳ａｎｄ黜番佩ａｌ
Ｃｏｒｒｅｃｔｅｄ ＤＯＬＳ
Ｂ鹊ｅｄ傩ｔｈｅ
ＤｙＩｌａＩＩｌｉｃ
Ｐ粕ｅＩ
ＳＯＮＧ Ｚｈｉ＿ｔａ０１・２
（１．Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ，ｓｈａｎｄｏｎｇ ＵｎｉｖｅｒＳｉｔｙ，ｊｉｎａｎ ２５０１００，Ｃｈｈｍ；
２．ｓｃｈ∞ｌ Ａｂｓｔｒ舵ｔ：Ｔｈｉｓ
ｐａｐｅｒ
ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｅ，Ｓｈａｎｄｏｎｇ Ｐ０ｌｙｔｅｃｈｎｉｃ ＵｎｉｖｅｒＳｉｔｙ，Ｊｉｎａｎ ２５０１００，Ｃｈｉｎａ）
ｕｓｅ
ｔｈｅ ｄｙｎａｍｉｃ ｐａｎｅｌ ｄａｔａ ｃｏｒｒｅｃｔｅｄ ｄｕｍｍｙ ｏｒｄｉｎａｒｙ ｌｅａｓｔ ｓｑｕａｒｅ ｍｏｄｅｌ ｏｆ Ｃｈｉｎａ．Ｗｅ ｅｏｎｃｌｕｄｅ ｔｈａｔ ｔｈｅｒｅ ｉｓ
三、ＳＴＲ模型设定及数据处理
｛一）模型设定 机制转换模型是研究经济变量间非线性关系的 常用模型，主要包含马尔科夫机制转换模型 （ＭＳＲ）、阈值模型（ＴＲ）、平滑转换回归模型（ＳＴＲ）
ｊ＝１
三
岛ｇｐｒｉｃｅ一＋∑瓯ｓ女］＋￡。
量＝１
（４）
（二）数据来源及处理
由于季度粮食零售价格数据难以找到，本文使 用粮食批发价格指数作为粮食价格的衡量指标，粮
（一】粮食价格与物价水平波动
随着中国粮食流通体制的改革，粮食价格波动
频繁，粮食市场与物价水平及宏观经济的相互关系 也表现得更为复杂。依据１９９８年１季度一２０１１年
２季度粮食批发价格指数①与居民消费价格指数②
在研究方法上可分为线性和非线性两类。线性 研究主要运用误差修正模型、协整分析等方法，如吴 泰岳等人建立粮价与物价的误差修正一ＡＲＣＨ混 合模型，认为两者存在着长期均衡关系，并且是粮价
格之间存在双向因果关系，且存在非线性门限协整
关系嘲。 综上所述，现有文献对粮食价格与物价水平的
研究大多是以线性为主，无法揭示两者之间存在的 真正关系，虽然也有少量非线性研究，但非线性研究 只是一些简单的非线性因果检验和门限模型。鉴于 平滑转换回归（ＳＴＲ）模型在分析经济行为非线性关 系时能更准确地刻画机制间的连续、平滑转换，反映
第２７卷第７期
ＶｏＬ ２７
Ｎｏ．７
统计与信息论坛
２０１２年７月
ＪｕＬ，２０１２
Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ＆Ｉｎｆｏ姗ａｔｉｏｎ
Ｆｏｒｕｍ
【统计应用研究】
粮食价格波动对物价水平的非对称影响
——基于ＳＴＲ模型的实证分析
李
想１’２，穆月英１，郑丽琳２
（１．中国农业大学经济管理学院，北京ｌｏ００８３；２．安徽财经大学三农问题研究所，安徽蚌埠２３３０４１）
铭基于因果与协整检验发现粮食价格和居民消费价
图１粮食价格与物价水平波动ＨＰ滤波趋势图
１９９８—２００６年间，粮价波动幅度较大，中国物
价水平则在区间内波动相对稳定，二者随机波动相
关程度较低；２００７年后粮价波动周期变短，波动幅 度下降，物价水平波动相对加剧，二者随机波动相关 程度较高。由此图形特征引发一些的思考：粮食价 格波动对物价水平变动是否有显著影响？具体影响 效应有多大？是否呈现非对称性特征？ （二）粮食价格波动对物价水平影响机制分析 粮食价格通过直接影响和问接影响两种路径对 物价水平产生影响： １．直接影响。中国统计核算的ｃＰＩ由食品、烟 酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务费、医疗
确定转换函数具体形式［７］。研究粮食价格波动对物 价水平的影响效应，利用单方程ＳＴＲ模型，设置国
内物价水平为被解释变量，粮食价格为其他解释变
量。具体模型表达式为： 上
ｉ＝ｌ ３
ＣＰＩ；＝伽＋∑仍ＣＰＩ一＋∑螗ｐｒｉｃ％＋
ｊ＝１
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卫
∑肛ｓｌ＋Ｇ（ｇｐｒｉｃ晌，ｙ，ｃ）［岛＋∑岛ＣＰＩ一＋∑
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其中Ｍ为被解释变量，鼍＝（１，∥，，ｚ７，）为解释变量 向量，’．，７。一（ｙ，１＇．”，了，，）为被解释变量滞后期值， ｚ７。＝（钆，ｚｚ∥”，ｚ。）为其他解释变量，咖和Ｄ是参数 向量，Ｇ（ｓ州，ｙ，ｃ）是转换函数（表示模型非线性）。
ｓＨ是可观测的转换变量，既可以是ｒ７。的组成成员，
度定基指数。为了考察粮价对ＣＰＩ可能存在的季 节效应，在ｓＴＲ模型中按照四个季度设置了三个季
ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ．
ｔｈｅ ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ ｉｓ ｍｏｒｅ ｏｂｖｉｏｕｓ．
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Ｇｒａｎｇｅｒ意义上因果关系［２］。李新祯采用协整与误
差修正模型得出粮价与物价水平之间存在长期和短
期关系，长期内粮食价格会使ＣＰＩ上涨，短期内粮 价对ＣＰＩ有滞后１期的影响，ＣＰＩ对粮价有滞后３
期的影响［３］。敬艳辉、王晓辉运用协整分析法与均
衡修正模型证明，无论长期还是短期通货膨胀对粮 价都具有Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系，粮价短期对通货膨胀 影响较弱，但长期高位运行会导致通胀［４］。非线性 研究中，朱信凯、吕捷运用非线性关联积分的因果检 验模型分析表明，粮食价格和ＣＰＩ之间存在双向因 果关系，但在时效和强度上存在较大差异［５］。刘小
导过程既会产生“输入型通胀”，也可能引发“成本推
如下：
Ｇ（鼠，），，ｃ）一［１＋ｅｘｐ（一ｙ×（ｓ州一ｃ））］一，ｙ＞ｏ
（２）
Ｇ（＆，），，ｃ）一１一ｅｘｐ（一ｙ×（岫一ｃ））２，ｙ＞０（３）
【盯Ｒ模型适用于经济系统在不同的阶段不同
的动态特征，ＥＳＴＲ模型适用于描述经济系统非线 性偏离均衡水平的距离，以此距离反映经济系统的 特征差别，回归至均衡水平的动态过程具有对称性， 且与初始偏离的方向无关。根据Ｔｅｒａｓｖｉｒｔａ提出应
ｎｏ
ｔｏ
ｅｓｔｉｍａｔｅ ｔｈｅ ｒｅｇｉｏｎａｌ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ Ｃｈｉｎａ ｒｅｇｉｏｎａｌ ｅｃｏｎｏｍｙ．
ａｂｓｏｌｕｔｅ
ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ ｉｎ
Ａｆｔｅｒ ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ ｔｈｅ ｍａｔｅｒｉａｌ ｃａｐｉｔａｌ ｓｔｏｃｋ ａｎｄ ｈｕｍａｎ ｃａｐｉｔａｌ ｓｔｏｃｋ， ｔｈｅｒｅ ｉｓ
引起物价变动，而不是物价导致粮价变动［１］。卢锋、
得出粮食价格与物价水平波动ＨＰ滤波趋势图（图 １中ＣＰＩＨＰ表示物价水平波动ＨＰ滤波，ＧＲＩＣＥ—
ＨＰ表示粮食价格波动ＨＰ滤波）。
彭凯翔利用向量误差修正模型分析发现，无论长期 还是短期通货膨胀对粮食价格都具有Ｇｒａｎｇｅｒ意义
上的因果关系，反之，粮价上涨对通货膨胀不具有
Ａｎｄ ｗｈｅｎ ｃｏｎｔｒ０１ｌｉｎｇ ｔｈｅ ｍａｒｋｅｔ ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ ａｎｄ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｏｐｅｎｉｎｇ， Ａｔ ｔｈｅ ｓａｍｅ ｔｉｍｅ ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｃｏｎｃｌｕｄｅｓ ｔｈａｔ ｍａｒｋｅｔ ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ ｈａｓ
ａ
ｏｂｖｉｏｕｓ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ
摘要：依据中国１９９８年１月一２０１１年６月的季度数据，运用平滑转换回归模型研究粮食价格波动对物 价水平的影响，研究表明：粮食价格对物价水平存在单向Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系，其影响呈现非线性和不对称特 征；当粮食价格处于高机制状态时，粮价波动对物价水平影响程度较大，ＣＰＩ自我驱动能力较小；当粮食价格 处于低机制状态时，粮价波动对物价水平影响程度微弱，ＣＰＩ自我驱动能力较强。 关键词：粮价波动；物价水平；ｓＴＲ模型 中图分类号：Ｆ７１４．１ 文献标志码：Ａ 文章编号：１００７—３１１６｛２０１２）０７一００８９一０７
①
数据来源于ｈｔｔｐ：／／ｐｒｉｃ己ｃｎｇｒａｈ ｎｅｔ／ｓｉｎｏｐｒｉｃｅ／”ａｎｌｉａｎｇｚｏｎｇｋ
ｈｔｒｎｌ。
②数据来源于ｈｔｔｐ：／／２１９．２３５．１２９．５８／ｚｔＭｏｎｔｈＱｕｅ珥ｄｏ。
９０
万方数据
李想，穆月英，郑丽琳：粮食价格波动对物价水平的非对称影响
保健及个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及 服务、居住８大类商品构成，其中食品价格在ＣＰＩ 中所占的权重较大，而粮食作为食品类别，其价格波 动直接影响食品价格指数，进而对ＣＰＩ的变动产生 影响，因此，粮食价格波动对于ＣＰＩ的直接影响较 为显著。 ２．间接影响。粮食作为工业生产诸多行业的生 产资料，其价格波动势必推动食品加工业原料价格 的上涨，进而通过产业链传导机制影响ＣＰＩ，这一传
节虚拟变量。
四、实证检验与结果分析
（一）变量平稳性检验
也可以是趋势变量，随着转换变量数值变化，转换函 数在ｏ～１之间平滑转化。参数），决定转换速度，ｆ为 阈值参数。转换函数形式设定主要有两种：逻辑平滑 转换（ＬＳＴＲ）和指数平滑转换（联、ＴＲ），具体形式
一蚓言
近年来，中国物价水平持续上升，这不仅严重地
收稿日期：２０１２一０１—２９
鬓器嚣篙霉嚣篇鬻篆
Ｅ咖ｏｒｎｉｃ咖ｒｇｅ眦ｅ：
