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证券公司压力测试指引(2023年修订)一、引言随着证券市场的快速发展，证券公司的业务系统、交易系统以及交易网站的稳定性与性能成为关注的焦点。
为了确保系统在高并发、高负载情况下的稳定运行，对证券公司相关系统进行压力测试至关重要。
本文对2023年修订的证券公司压力测试指引进行详细解读，以指导实际压力测试工作。
二、压力测试概述1.压力测试定义压力测试是一种通过模拟实际业务场景，对系统性能、容量、稳定性等进行全面评估的方法。
在证券公司领域，压力测试主要针对交易系统、交易网站等关键业务系统进行。
2.压力测试目的压力测试的主要目的有以下几点：1) 检验系统在高并发、高负载情况下的稳定性；2) 发现系统潜在的性能瓶颈和问题；3) 为系统优化提供依据；4) 验证系统容量规划是否合理。
3.压力测试方法压力测试方法主要包括以下几种：1) 基于负载的测试：通过模拟大量用户同时访问系统，观察系统性能指标，如响应时间、吞吐量等；2) 基于流量的测试：通过模拟不同规模的流量冲击系统，分析系统的抗压能力；3) 基于场景的测试：根据实际业务流程，设计相应的测试场景，评估系统在各种场景下的性能表现。
三、压力测试流程1.测试计划编制根据测试目的和需求，编制压力测试计划，明确测试范围、测试目标、测试方法、测试工具、测试资源等。
2.测试场景设计根据实际业务需求和系统特性，设计具有代表性的测试场景，包括正常业务场景、异常业务场景、边界场景等。
3.测试数据准备收集并整理与测试场景相关的数据，包括历史数据、实时数据等，作为测试数据来源。
4.测试执行与监控按照测试计划执行压力测试，实时监控系统性能、稳定性等指标，确保测试结果的有效性。
5.测试结果分析与报告对测试结果进行统计分析，形成测试报告，包括测试总结、性能评估、问题诊断、优化建议等。
四、压力测试策略与技术1.负载均衡技术通过负载均衡技术，将用户请求分发到多个服务器上处理，确保系统负载均衡，提高系统稳定性。
软件测试报告压力测试软件测试报告压力测试一、测试背景随着互联网和信息化的高速发展，软件应用已经深入到各个行业和领域，软件系统的稳定性和性能成为用户使用软件的重要指标之一。
在大量并发用户和海量数据请求的情况下，软件系统可能面临着巨大的压力，因此进行压力测试，以验证软件系统能否在高负载情况下正常运行变得尤为重要。
二、测试目标本次压力测试旨在评估被测软件系统在高负载情况下的性能表现和稳定性，具体目标如下：1. 确定系统的最大负载能力：通过逐步增加负载，找到系统能够承受的最大并发用户数和处理的最大请求数。
2. 评估系统响应时间：在不同负载情况下，测量系统的响应时间，确保系统在高负载情况下的用户体验。
3. 验证系统稳定性：通过持续的压力测试，观察系统在长时间运行情况下是否会出现性能下降、内存泄漏、崩溃等问题。
三、测试环境1. 被测软件系统：XXX系统（简要介绍系统的功能和特点）2. 硬件环境：- CPU：Intel Core i7-8700K 3.7GHz- 内存：16GB- 存储：256GB SSD3. 软件环境：- 操作系统：Windows 10 64位- 软件版本：XXX系统版本号- 浏览器：Google Chrome, Mozilla Firefox四、测试方案1. 确定测试场景：根据系统的实际使用情况和预估的高负载情况，设计不同的测试场景，如登录、查询、数据上传等。
2. 设计测试数据：根据测试场景，准备符合实际情况的测试数据，模拟真实的用户访问行为。
3. 配置测试工具：选择合适的性能测试工具，如JMeter、LoadRunner等，并根据测试需求配置工具的参数，包括压力负载，线程数量等。
4. 执行压力测试：根据事先设计好的测试场景和测试数据，执行压力测试，并监控系统的性能指标，如响应时间、吞吐量、错误率等。
五、测试结果与分析1. 最大负载能力：经过一系列的压力测试，我们发现系统在同时处理XXXX个并发用户和处理XXXX个请求时，开始出现性能下降，并出现部分请求超时的情况。
银行核心业务系统的设计与开发银行核心业务系统是一家银行最基础、最重要的信息系统，直接关系到银行的稳定运营和发展。
它主要负责银行的账户管理、贷款管理、交易结算、风险管理等核心业务的管理和处理。
一般来说，银行核心业务系统的设计与开发需要满足以下几个方面的要求。
一、功能完备性银行核心业务系统的设计与开发需要满足各种业务需求。
它必须有完善的业务处理流程、业务处理逻辑和支持业务的各种功能，如开立账户、转账、存款、取款、理财、贷款、信用卡等处理功能。
其中，贷款业务是银行的重点业务之一，银行核心业务系统需要支持各类贷款的计算、审批、放款、还款、催收等一系列业务流程。
二、安全性银行核心业务系统的设计与开发需要满足高度的安全要求。
它需要具备多种安全措施，如权限控制、数据加密、安全日志、防病毒等措施，防范黑客攻击、数据泄露和信息安全等问题。
同时，银行核心业务系统还需要满足监管机构的严格要求，如密码安全标准、数据备份规定、可追溯性等。
三、稳定性银行核心业务系统的设计与开发需要满足稳定性要求。
它需要考虑各种可靠性问题，包括硬件、网络设备、数据库等方面的单点故障模式分析及备份策略、灾备策略等，确保在任何情况下银行核心业务系统都能够正常运行。
四、扩展性银行核心业务系统的设计与开发需要满足扩展性要求。
针对日益增长的业务以及用户需求，系统应具有良好的可扩展性，灵活地应对业务增长，能够快速地响应业务变化，并且还要支持跨平台、多终端、多渠道等方面的多样业务。
五、易用性银行核心业务系统的设计与开发需要满足易用性要求。
系统需要为银行工作人员提供易于操作和管理的用户界面，同时还需要支持快捷查询、定制化视图、智能分析等智能化服务，帮助员工高效地完成各种业务处理。
那么，如何开发出一套合理、可靠、实用的银行核心业务系统呢？一、明确需求银行核心业务系统的成功开发离不开需求的明确。
系统开发前需要对银行的各类业务、用户需求、监管规定、技术标准等进行详尽的调研分析，准确掌握需求，并根据需求制定合理的开发计划和实施方案。
附件5：信用风险内部评级体系监管要求一、总体要求（一）商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应按照本办法要求建立内部评级体系。
内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露）的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。
（二）商业银行的内部评级体系应能有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。
内部评级体系包括以下基本要素：1．内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。
2．非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。
3．内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。
4．风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。
5．IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。
二、内部评级体系的治理结构商业银行应根据本办法第七章要求完善治理结构，并按下列要求建立内部评级体系的治理结构：（一）商业银行应明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门在内部评级体系治理结构中的职责，以及内部评级体系的报告要求。
（二）商业银行董事会承担内部评级体系管理的最终责任，并履行以下职责：1．审批内部评级体系重大政策，确保内部评级体系设计、流程、风险参数量化、信息系统和数据管理、验证和内部评级应用满足监管要求。
2．批准内部评级体系实施规划，并充分了解内部评级体系的政策和流程，确保商业银行有足够的资源用于内部评级体系的开发建设。
3．监督并确保高级管理层制定并实施必要的内部评级政策和流程。
4．每年至少对内部评级体系的有效性进行一次检查。
5．审批或授权审批涉及内部评级体系的其他重大事项。
（三）商业银行高级管理层负责组织内部评级体系的开发和运作，明确对内部评级和风险参数量化技术、运行表现以及监控措施的相关要求，制定内部评级体系设计、运作、改进、报告和评级政策，确保内部评级体系持续、有效运作。
压力测试计划一、引言。
压力测试是软件测试中的一种重要测试方式，旨在测试系统在超出正常工作负载的情况下的性能表现。
通过模拟系统在极端情况下的运行状态，可以评估系统的稳定性、可靠性和性能指标，为系统的优化提供依据。
本文档旨在制定压力测试计划，确保测试的全面性和有效性。
二、测试目标。
1. 评估系统在高负载情况下的性能表现，包括响应时间、吞吐量和并发用户数等指标；2. 发现系统在极端情况下的性能瓶颈和潜在问题，为系统优化提供依据；3. 验证系统的稳定性和可靠性，在压力下是否能正常运行并保持良好的性能。
三、测试范围。
本次压力测试的范围包括但不限于以下内容：1. 系统各项关键功能模块的性能测试；2. 系统在不同负载下的性能表现；3. 系统在长时间高负载下的稳定性测试。
四、测试环境。
1. 硬件环境，至少两台服务器，一台作为压力测试工具服务器，一台作为被测系统服务器；2. 软件环境，压力测试工具（如JMeter、LoadRunner等）、被测系统的部署环境；3. 网络环境，模拟真实生产环境的网络环境。
五、测试方案。
1. 制定压力测试用例，根据系统的实际使用场景和业务特点，设计合理的压力测试用例；2. 配置压力测试工具，根据测试用例，配置压力测试工具的参数和脚本；3. 执行压力测试，在模拟的测试环境下，执行压力测试用例，记录系统的性能指标；4. 分析测试结果，对测试结果进行分析，找出性能瓶颈和潜在问题；5. 优化和再测试，根据分析结果，对系统进行优化，并进行再次压力测试，直到达到测试目标。
六、测试指标。
1. 响应时间，系统对用户请求的响应时间，包括平均响应时间、最大响应时间等；2. 吞吐量，系统单位时间内处理的请求数量；3. 并发用户数，系统能够同时处理的并发用户数量；4. 错误率，系统在高负载下出现的错误率。
七、测试计划。
1. 测试准备阶段，准备测试环境、制定测试用例、配置测试工具，预计耗时2天；2. 测试执行阶段，执行压力测试用例，记录测试结果，预计耗时3天；3. 测试分析阶段，对测试结果进行分析，找出性能瓶颈和潜在问题，预计耗时1天；4. 优化和再测试阶段，对系统进行优化，并进行再次压力测试，直到达到测试目标，预计耗时2天。
压力测试具体实施方法压力测试是指通过模拟实际应用场景下的高负载环境，对系统进行测试，以评估系统的性能和稳定性。
在软件开发过程中，压力测试是非常重要的一环，能够发现系统在高负载情况下的性能瓶颈和问题，并及时进行优化和调整。
压力测试的具体实施方法如下：1. 确定测试目标在进行压力测试之前，首先需要明确测试的目标。
例如，测试系统在某种负载情况下的响应时间、吞吐量、并发连接数等指标。
2. 设计测试用例根据系统的实际使用情况和预期负载，设计一系列合理的测试用例。
测试用例应覆盖系统的各个功能模块和业务流程，并设置不同的负载参数。
例如，可以模拟用户同时登录、并发访问某个功能、大量数据读写等场景。
3. 准备测试环境搭建测试环境是进行压力测试的前提条件。
需要准备一台或多台性能相当的测试机器，配置好相应的操作系统、数据库和应用程序。
同时，需要模拟真实的用户行为和网络环境，以确保测试结果的准确性。
4. 设置负载场景根据设计的测试用例，设置合适的负载场景。
可以使用专业的压测工具，如Apache JMeter、LoadRunner等，通过模拟多个用户同时访问系统，产生大量的请求。
可以控制并发数、请求频率、持续时间等参数，以模拟真实的负载情况。
5. 收集性能数据在测试过程中，及时收集系统的性能数据。
可以监控系统的响应时间、吞吐量、CPU和内存使用率等指标。
同时，也可以通过日志记录系统的运行情况，以便后续分析和排查问题。
6. 分析测试结果根据收集到的性能数据，对测试结果进行分析。
可以比较不同负载场景下的性能指标，找出系统的瓶颈和问题。
同时，也可以与预期目标进行对比，评估系统的性能和稳定性。
7. 优化和调整根据测试结果，对系统进行优化和调整。
可以针对性地对性能瓶颈进行优化，如增加服务器资源、优化代码逻辑、调整数据库索引等。
通过不断的优化和测试，逐步提升系统的性能和稳定性。
8. 迭代测试压力测试是一个迭代的过程。
在进行系统更新或功能扩展后，需要重新进行压力测试，以确保系统在新的情况下仍然能够正常工作。
2020年中级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）[单选题]1.某商业银行的个人住房抵押贷款（江南博哥）余额是110亿元，拨备是10亿元。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是()亿元。
A.55B.50C.82.5D.75参考答案：A参考解析：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。
例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对一般企业的债权权重为100%；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%；对个人住房抵押贷款债权权重为50%；对个人其他债权权重为75%。
则题中按照权重法计算的商业银行的风险加权资产为110×50%＝55（亿元）。
[单选题]2.下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是()。
A.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求B.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一C.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据标准不一致D.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障参考答案：C参考解析：银行不同部门对风险数据的应用不同，但是，不同业务部门采用的风险数据允许不一致。
[单选题]3.在证券交易所资产支持证券存续期，管理人应当定期向证券交易所提交半年度资产支持证券信用风险管理报告，其中上半年度风险管理报告内容不包括()。
A.报告期内开展资产支持证券信用风险管理情况B.资产支持证券信用风险管理部门及岗位设置情况，相关负责人变动及履职情况C.正常类、关注类、风险类、违约类专项计划分类情况，报告期内的变动情况及变动原因D.次年到期的风险类和需要重点关注资产支持证券及其信用风险管理工作安排参考答案：D参考解析：D项仅适用于下半年度风险管理报告。
第1篇一、基础知识题1. 请简述软件测试的四个层次：单元测试、集成测试、系统测试、验收测试。
解析：软件测试的四个层次分别是单元测试、集成测试、系统测试和验收测试。
单元测试主要针对单个模块进行测试，集成测试主要针对模块之间的接口进行测试，系统测试主要针对整个系统进行测试，验收测试主要针对客户需求进行测试。
2. 请简述黑盒测试和白盒测试的区别。
解析：黑盒测试主要关注软件的功能，不考虑内部实现；白盒测试主要关注软件的内部实现，通过了解代码结构进行测试。
3. 请简述性能测试的四种方法：负载测试、压力测试、容量测试和稳定性测试。
解析：性能测试的四种方法分别是负载测试、压力测试、容量测试和稳定性测试。
负载测试主要模拟真实用户的使用场景，测试系统在高负载下的性能表现；压力测试主要测试系统在极限条件下的性能表现；容量测试主要测试系统的最大承载能力；稳定性测试主要测试系统在长时间运行下的性能表现。
4. 请简述测试用例的四个要素：测试项、测试输入、预期结果和实际结果。
解析：测试用例的四个要素分别是测试项、测试输入、预期结果和实际结果。
测试项指的是要测试的功能或模块；测试输入指的是输入给系统的数据；预期结果指的是根据测试项和测试输入得出的期望输出；实际结果指的是系统实际输出的结果。
5. 请简述测试计划的主要内容。
解析：测试计划的主要内容通常包括测试目标、测试范围、测试方法、测试资源、测试时间表、风险评估和风险应对措施等。
二、银行业务知识题1. 请简述银行存款的分类及其特点。
解析：银行存款主要分为活期存款、定期存款、协议存款和通知存款等。
活期存款具有随时存取、利息较低的特点；定期存款具有存期固定、利息较高的特点；协议存款具有存期灵活、利率可协商的特点；通知存款具有提前通知、利率较高的特点。
2. 请简述银行贷款的分类及其特点。
解析：银行贷款主要分为个人贷款和企业贷款。
个人贷款包括住房贷款、消费贷款、助学贷款等，具有申请门槛较低、额度较小的特点；企业贷款包括流动资金贷款、固定资产贷款等，具有额度较大、期限较长的特点。
文档编号: EBank版本号: V1.0文档名称：测试文档项目名称：银行系统-储蓄业务编写： 2007年12月20日校对： 2007年12月20日审核： 2007年12月20日批准： 2007年12月20日开发单位：测试文档目录1 引言 (3)1.1 目的和作用 (3)1.2 引用标准 (3)1.3 主要内容 (3)2 测试计划 (4)2.1 项目描述部分 (4)2.2 被测试项 (4)2.3 环境要求 (5)2.4 应提供的测试文件 (5)2.5 人员安排： (5)2.6 测试任务安排和时间计划： (6)3 测试用例设计 (7)3.1 测试用例1：CASE1 (7)3.2 测试用例2：CASE2 (8)3.3 测试用例3：CASE3 (10)3.4 测试用例4：CASE4 (11)3.5 测试用例5：CASE5 (12)3.6 测试用例6：CASE6 (14)3.7 测试用例7：CASE7 (15)3.8 测试用例8：CASE8 (16)3.9 测试用例9：CASE9 (17)3.10 测试用例10：CASE10 (18)3.11 测试用例11：CASE11 (20)3.12 测试用例12：CASE12 (22)3.13 测试用例13：CASE13 (23)3.14 测试用例14：CASE14 (24)3.15 测试用例15：CASE15 (25)3.16 测试用例16：CASE16 ............................................................... 错误！未定义书签。
4 测试报告 (26)4.1 项目描述部分 (26)4.2 测试过程实际情况报告 (26)4.2.1 实际人员安排情况： (26)4.2.2 实际测试花费时间 (26)4.3 测试执行情况报告 (27)4.3.1 环境搭建以及准备设备情况 (27)4.3.2 测试日志（测试用例执行情况） (27)4.4 测试分析： (30)4.5 测试项目输出： (31)4.6 测试严重问题： (31)4.7 测试结论： (31)1引言1.1 目的和作用本文档为银行系统储蓄模块的测试文档。
商业银行压力测试的设计与分析作者：***来源：《今日财富》2022年第26期压力测试是银行评估外部冲击对其经营及财务影响的重要手段。
特别是，采用压力测试方法评估极端事件的冲击，对银行管理“尾部”风险具有特殊意义。
本文以原银监会颁布的《商业银行压力测试指引》有关要求为基础，探讨了银行压力测试工作中情景设置、模型构建等方面的问题，并以A国银行业贷款为例，研究了宏观冲击下的压力测试问题。
压力测试是近年来兴起的一种银行风险评估手段。
根据原银监会颁发的《商业银行压力测试指引》，压力测试是一种银行风险管理和监管分析工具，用于分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行整体或资产组合的冲击程度，进而评估其对银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性的负面影响。
巴塞尔协议则将压力测试定义为，金融机构衡量其潜在脆弱性的过程，主要用于评估应对极端但是可能（Extreme but plausible）的内外部冲击的过程。
一、压力测试在商业银行风险管理中的作用历史上出现的经济衰退和市场过度波动的经验表明，管理银行的风险只基于“正常”经营环境是不够的，当受到极为严峻的市场震荡时，银行可能会蒙受重大损失。
例如，特定国家、地区或行业出现超出预期的震荡，政治、经济极度恶化;某些风险敞口高度集中的资产组合发生预期之外的风险，对银行生存造成致命威胁;市场流动性极度紧缺，银行无法筹措到足够的资金平衡头寸;股票及其他金融衍生市场发生预期之外的波动，市场流动性停滞导致无法实现平仓或对冲;由于预期之外的人为操作方面的原因，银行风险敞口极度扩大;预料之外的系统崩溃，等等。
银行日常所使用的风险模型工具通常无法捕捉到上述情形，或者上述情形位于日常风险管理工具的假设条件之外。
因此，需要通过前瞻性的压力测试工作，评估银行应对重大冲击的能力，进而设计和完善资本规划、敞口目标、限额标准等风险管理计划，为管理大额“尾部”风险预留充足空间。
根据所考虑因素的复杂性，压力测试可分为敏感性分析和情景分析。
敏感性分析，旨在测量单个风险因子或一组风险参数在一定范围内变动对银行风险暴露和风险承受能力的影响。
该方法有助于深入了解风险因素变化对银行资产组合的影响程度。
开展敏感性测试，要确保风险参数变动范围合理，变动程度应达到足够的宽度，以反映极端情况对银行的影响。
情景分析，旨在测量多个风险因子同时发生变化以及某些极端不利事件对银行的影响。
进行情景分析时，要考虑各风险因素在一系列宏观经济和金融冲击下的相互作用与反馈机制。
二、商業银行压力测试设计与分析压力测试是一个过程。
对于不同风险类型、不同风险特征、不同数据基础，可以采用不同的工作策略和方法。
总体上，压力测试都是从脆弱点或重点环节出发，在一定压力情境下评估内外冲击对银行资产或财务的影响，并根据测试结果完善风险管理方案。
按照工作流程的不同，压力测试分为“自上而下”和“自下而上”两种方法。
“自上而下”的压力测试，是从中、宏观风险出发，通过一定的压力传导路径，将压力情景作用于微观资产，进而分析压力环境对资产的影响。
当风险因素与承压对象之间无直接联系时，就需要通过构建模型建立起二者之间的关系，或者组合规模较大，逐个项目开展测试时间长、测试成本高，可以通过模型批量评估大规模组合的风险承受能力，提高工作效率。
“自下而上”的压力测试路径正好相反，是从风险因素对微观资产的影响入手，逐个分析压力情景下资产风险情况的变化，将单个资产的变化加总，得到压力情景对全部资产的影响。
该方法能够更准确地反映微观资产特征，有更好的针对性和准确性，但对于大规模资产组合，耗时较长、效率较低，一般适用于组合较小、承压对象与风险因素之间的关系较清晰的情况。
以“自上而下”的压力测试为例，主要包含以下过程：（一）定义压力环境并识别风险因素压力环境由对银行可能产生重大影响的风险因素组成。
这些因素一般包括宏观经济因素、微观资产因素以及银行自身因素等。
宏观因素一般有GDP、CPI、利率、汇率、货币发行量、股指、经济景气度指数、大宗商品价格等;微观资产因素包括借款人资产负债情况、特定项目信用结构特征、资产所处行业周期、借款人行业地位等;银行内部因素主要有信贷业务规划、不良率控制目标、敞口规划、资本充足率、利润总额、资产收益率等。
银行要根据压力测试目的、风险特征、业务种类以及压力测试方法等方面的要求，合理定义压力环境。
压力情景设计是压力测试的核心环节之一。
压力情景设计是否合理、科学，是影响压力测试效果的关键。
压力情景应反映银行主要风险因素、不同业务条线情况和外部环境的变化。
为充分评估风险变化对银行的影响，一般至少设计温和情景、中度情景和重度情景等三种不同程度的压力情景。
根据《指引》，针对信用风险的压力情景包括但不限于：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑、房地产价格出现较大幅度向下波动、贷款质量和抵押品质量恶化、主要交易对手信用等级下降乃至违约、部分行业出现集中违约;针对市场风险的压力情景包括但不限于：利率重新定价、收益率曲线出现大幅变动、汇率出现大的变化、商品价格大幅波动、股票或货币市场大幅下跌等;针对操作风险的压力情景包括但不限于：内部欺诈事件、外部欺诈事件、工作场所安全事件、产品和业务活动事件、实物资产的损坏、信息科技系统事件、流程管理事件等。
压力情景设计可以采用历史情景、专家判断、统计推断等多种形式。
历史情景法，是考虑历史上曾经发生过的事件，以“历史再现”的思想设计压力情景。
比如，收集历史上经济危机期间各国宏观经济指标数据，作为经济危机压力情景;或者以原油、铜等大宗商品的历史最低价格作为商品类贷款压力测试的极端情景。
假设情景法，是基于风险专家对潜在风险的理解和判断而设计的压力情景。
在假设情景下，专家往往需要研究参考相同或类似场景下的历史数据，并结合自身对风险发展趋势、严重程度的判断来确定压力情景。
统计推断则是在分析情景指标历史变化规律的基础上，合理推测压力情景下指标的变化情况。
（三）构建压力测试模型构建压力测试模型，就是要建立压力情景风险指标与承压对象之间的风险传导路径。
常见的承压对象包括资产价值、资产质量、利润、经济资本、资本充足率、不良率、业务规模等。
这一环节，既要从理论上确保风险传导路径的合理性，又要通过数量分析研究风险因素与承压对象之间的量化关系，并保证二者的一致性。
同时，要结合压力测试对象的特点，合理选择模型结构。
例如，以客户违约概率（PD）为承压对象的压力测试通常选择Logistic模型，研究外部环境随时间变化对业务的影响的压力测试通常应选择时间序列模型，对单一因素的敏感性测试往往通过简单一元回归模型来实现，研究市场变化对银行影响的压力测试一般要建立Var估值模型。
（四）分析压力情景对银行业务的冲击并制定管理行动方案将压力情景指标加载到压力测试模型，根据模型输出，汇总各情景、各风险因素的压力测试结果，结合业务发展规划、财务预期方面的目标值，评估压力情景对承压对象的影响。
最后，研究分析压力测试结果，定义管理行动方案，例如监控风险变化、制定资本应急补充计划、制定项目风险缓释计划、完善风险对冲机制、调整业务准入标准、调整业务结构等。
以某银行2020年末在A国的金融业贷款业务为例，采用“自上而下”的方法模拟评估A国经济衰退情景下的贷款预期损失情况。
以违约概率和预期损失率作为压力测试承压对象，初始违约概率（PD）0.94%和预期损失率（EL）分别为0.94%和0.44%。
选择穆迪公司A国银行业季度平均违约概率（EDF）作为承压对象历史值。
主要步骤如下：（一）建立风险因素长名单本例以宏观经济衰退作为压力情景，相应的将主要宏观经济指标作为压力测试风险因素。
初步确定的指标长名单包括：GDP增长率、CPI、失业率、货币供应量M2、股票市场指数、基准利率、短期同业拆借利率、汇率、经济景气度指数、社会商品零售总额等。
（二）筛选压力测试模型风险因素计算备选因素与EDF之间的相关性、各因素之间的相关性，选择与EDF相关性高、因素之间替代性弱的风险因素作为模型自变量。
经计算，GDP增长率、股票指数和同业拆借利率与EDF的关联较强，作为压力测试模型自变量。
以股票指数为例，股票指数与EDF的相关系数高达为-0.74，且呈反向关系。
股指越高，市场信心越高，银行违约可能性越小（见图1）。
图1 A国股指与该国银行业EDF变化趋势图（三）构建压力情景鉴于美联储货币紧缩预期升温，国际资本加速撤离A国市场，预计A国经济将出现显著下滑，并引发股票市场下跌、本币贬值;为增加本国吸引力，货币当局可能被迫加息，推高市场利率水平。
参考拉美债务危机、亚洲金融危机和欧债危机期间墨西哥、泰国、希腊等国的市场表现，结合A国历史及现实经济情况，设定轻度、中度和重度压力情景如下：（四）构建压力测试模型本例中，A国银行业违约概率和预期损失与该国宏观经济变化之间的关系是典型的时间序列问题。
为此，采用误差修正模型（EMC）构建压力测试模型。
经过数据处理、平稳性检验、模型估计、模型检验以及残差模拟等标准步骤，最终结果如下：DEDF=-0.06×DGDPt-0.02×DStockt-0.07×SIterestt-1-0.9×εt-1△εt=EDFt+2.46-0.08×GDPt+0.19×Stockt+0.05×Interestt-i其中，GDP表示GDP增长率，Stock表示股指，Interest表示短期同业拆借利率，为误差项，分别代表各项风险因素的影响幅度和方向。
压力测试结果表明，A国银行业EDF受GDP 增长率、股票指数和基准利率影响较显著，且均呈反向关系，与理论分析一致。
（五）预测压力情景下的风险变化将压力情景导入模型，计算不同情景下A国银行业平均违约概率的变化，进而分析各压力情景下贷款的预期损失（根据巴塞尔资本协议，预期损失率=违约概率*违约损失率，本例假定违约损失率不变）情况，结果见图2。
本例中，轻、中、重度情景下，贷款违约概率和預期损失均有所上升。
其中，在重度情景下，贷款违约概率和预期损失率分别达到2.81%和1.31%，较当前值分别上升1.87和0.87个百分点。
最后，根据压力测试结果，结合银行自身资产特征，提出融资结构设计、敞口管理、风险对冲等方面的建议。
结语压力测试是银行识别和评估风险的重要技术手段，对于提高银行风险识别水平和风险管理水平具有重要意义。
但压力测试工作技术性强，对数据、人员素质的要求高，缺陷也非常突出。
例如，压力测试过程中，情景设置、因素筛选、模型选择、参数估计、风险评估等过程中涉及大量人工判断，测试结果易受人为操控，准确性难以保证;模型构建中，通常关注主要因素的影响，从而忽视了外部环境和业务全貌，一定程度上存在以偏概全的问题，可能导致夸大或缩小风险估计;情景设置往往基于历史场景或固有经验，不能很好地反映经济环境或具体业务的新变化，等等。
