2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案1

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案单选题（共40题）1、世界上第一个资产证券化产品是()。

A.资产支付证券B.知识产权证券C.住房抵押贷款证券D.转手转付证券【答案】 C2、根据国家风险的分类，（）是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。

A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.环境风险【答案】 B3、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。

A.盈利能力和风险管理水平B.资本金规模和流动性管理水平C.盈利能力和流动性管理水平D.资本金规模和风险管理水平4、（2018年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）。

A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任【答案】 A5、（）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。

A.重大市场风险报告B.市场风险计量管理报告C.市场风险监测分析日报D.专题市场风险报告【答案】 D6、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。

A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标7、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 B8、下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是()。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共100题）1、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 A2、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。

A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】 B3、在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。

A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】 D4、（）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。

A.重大市场风险报告B.市场风险计量管理报告C.市场风险监测分析日报D.专题市场风险报告【答案】 D5、在现金流量分析中，首要分析的是()。

A.经营性现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.消费活动的现金流【答案】 A6、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是3亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答案】 B7、下列属于按风险诱发原因分类的是（）。

A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】 C8、影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。

A.违约概率B.盈利率C.违约损失率D.违约风险暴露【答案】 B9、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用( )为基础记账。

A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 C10、( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。

A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】 D2、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。

其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。

A.为6.0％B.为8.0％C.为8.5％D.因数据不足无法计算【答案】 C3、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是（）。

A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】 A4、下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的是（）。

A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高【答案】 B5、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（）。

A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计D.外部审计报告是银行监管的重要资料【答案】 C6、( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.以上都不对7、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共40题）1、下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到【答案】 D2、（2020年真题）根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。

A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】 C3、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

这里所述的商品不包括（）。

A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】 D4、信用评分模型的关键在于()。

A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 C5、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。

A.不完善内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】 B6、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。

A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务【答案】 B7、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。

A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C8、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、（2018年真题）某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。

从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.系统缺陷B.内部流程C.外部事件D.人员因素【答案】 C2、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。

A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 C3、 ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 B4、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。

A.风险管理部门B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 B5、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（）。

A.33％B.35％C.37％D.41％【答案】 B6、由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。

A.20％B.50％C.60％D.100％【答案】 C7、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，( )是导致银行危机的最主要原因。

A.市场过度竞争B.银行资产规模盲目扩张C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】 B8、（2018年真题）下列不属于“假按揭”的表现形式的是（）。

A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋【答案】 D9、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

2023年银行从业初级《风险管理》真题及答案汇总一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪项不属于银行风险管理的三大目标？（）A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险承担答案：D2. 以下哪种风险属于非系统性风险？（）A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险答案：C3. 以下哪个指标用来衡量信用风险？（）A. 预期损失B. 非预期损失C. 风险价值D. 风险调整后的资本回报率答案：A4. 以下哪个方法用于操作风险评估？（）A. 失效模式与效应分析（FMEA）B. 风险矩阵C. 敏感性分析D. 情景分析答案：A5. 以下哪种风险度量方法适用于市场风险？（）A. 风险价值（VaR）B. 预期损失C. 非预期损失D. 风险调整后的资本回报率答案：A6. 以下哪个不属于银行风险管理的内部因素？（）A. 内部控制B. 管理层C. 组织结构D. 法律法规答案：D7. 以下哪个不属于银行风险管理的监管要求？（）A. 巴塞尔协议B. 银行资本充足率C. 银行流动性覆盖率D. 企业所得税法答案：D8. 以下哪个指标用于衡量银行的风险承受能力？（）A. 风险价值（VaR）B. 资本充足率C. 流动性覆盖率D. 非预期损失答案：B9. 以下哪个不属于银行风险管理的工具？（）A. 信用衍生品B. 期权C. 远期合约D. 风险调整后的资本回报率答案：D10. 以下哪个不属于银行风险管理的组织架构？（）A. 风险管理部门B. 内部审计部门C. 合规部门D. 董事会答案：C二、填空题（每题2分，共20分）11. 风险管理的三大目标包括：风险识别、风险评估和________。

答案：风险控制12. 银行风险管理的内部因素包括：内部控制、管理层、组织结构和________。

答案：企业文化13. 银行风险管理的监管要求包括：巴塞尔协议、银行资本充足率和________。

答案：银行流动性覆盖率14. 信用风险管理的核心内容包括：信用评估、信用审批、________和信用回收。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共30题）1、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。

这种风险管理的策略是( )。

A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险对冲【答案】 B2、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。

A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m【答案】 A3、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 D4、（2020年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】 A5、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额是指()。

A.资产方的资金流入加负债方的资金流出B.资产方的资金流入减负债方的资金流出C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出D.资产方的资金流入除负债方的资金流出【答案】 B6、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。

A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 A7、质量保证是指（）。

A.致力于制定质量目标并规定必要的运行工程和相关资源以实现质量目标B.致力于增强满足质量要求的能力C.致力于满足质量要求D.致力于提供质量要求会得到满足的信任【答案】 D8、信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.国别风险【答案】 B9、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。

A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素【答案】 D10、下列不属于企业非财务因素分析的是（）。

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共45题）1、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。

简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 B2、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 C3、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 C4、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 C5、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。

A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 A6、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 B7、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 A8、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 A9、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 D10、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。

A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】 D2、根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。

A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】 D3、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价【答案】 B4、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为单元进行编制。

A.单位工程B.分项工程或工序C.主项工程D.分部工程【答案】 B5、假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。

根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。

若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B 企业的1年期违约概率约为（）。

A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】 D6、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记的申请人为原划拨国有建设用地使用权人。

申请人应当提交的权属证明文件包括（）。

A.人民政府批准文件B.原《国有土地使用证》C.《国有建设用地使用权出让合同》D.土地出让金及有关税费缴纳凭证E.国有建设用地划拨决定书【答案】 A7、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。

A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】 C8、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。

A.行业限额B.客户限额C.市场限额D.国别限额【答案】 D9、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。

2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 关于风险管理和商业银行的关系，说法不正确的是（）。

A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能.也是商业银行业务不断创新发展的原动力B. 风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式C. 风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求正确答案：C,2.(多项选择题)(每题 2.00 分)商业银行应恰当把握和控制（）等流动性比率/指标，一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行破产。

A. 贷款总额与核心存款的比率B. 易变负债与总资产比率C. 核心存款比例D. 现金头寸E. 大额负债依赖度正确答案：A,B,C,D,E,3.(单项选择题)(每题 0.50 分) AB两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。

债券A的票面利率为5%,债券 B的票面利率为6%,若它们的到期收益率均等于市场利率,则（）。

A. 债券A的久期大于债券B的久期B. 债券A的久期小于债券B的久期C. 债券A的久期等于债券B的久期D. 无法确定债券A和B的久期大小正确答案：C,4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 银行资本在银行清算条件下吸收损失发挥的功能是( )。

A. 为高级债权人和存款人提供保护B. 为高级债权人和股东提供保护C. 弥补银行经营过程中发生的损失D. 弥补银行清算过程中发生的损失正确答案：A,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。

A. 国家风险B. 流动性风险C. 市场风险D. 操作风险正确答案：B,6.(单项选择题)(每题 0.50 分)根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(判断题)(每题 1.00 分) 财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。

（）正确答案：B,2.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。

A. 风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B. 风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C. 风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D. 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任正确答案：A,3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A. 不良货款迁徙率B. 正常贷款迁徙率C. 资本充足率D. 成本收入率E. 大额负债依赖度正确答案：A,B,4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于盈利能力比率指标的计算公式中，错误的是（）。

A. 销售毛利率=[（销售收入-销售成本）/销售收入]×100%B. 销售净利率=（净利润/销售收入）×100%C. 总资产收益率（权益报酬率）=净利润/[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]×100%D. 资产净利率（总资产报酬率）=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]×100%正确答案：C,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于化解此种利率风险？（）A. 将闲置资金购买固定收益证券B. 提供固定利率的住房按揭贷款C. 对优质资产进行资产证券化D. 发行固定利率的大额可转让定期存单E. 降低固定利率的长期贷款比例正确答案：D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案单选题（共48题）1、施工进度计划的执行是（）的物质保证。

A.施工进度计划实施B.编制生产资源供给计划C.资源供给计划实施D.编制资源管理计划【答案】 A2、（）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。

A.转移风险B.宏观经济风险C.间接国别风险D.主权风险【答案】 B3、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（）天。

A.15B.20C.30D.60【答案】 C4、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。

A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 A5、在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是( )。

A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 D6、下列关于市场约束的表述，不正确的是()。

A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C7、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。

A.收益下降B.技术故障造成经济损失C.开拓企业信用卡业务D.产品研发失败【答案】 D8、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

A.卖出50%资产组合A，持有现金B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z【答案】 C9、（2018年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（）。

A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】 D10、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差为（）。

A.3. 51%B.3. 11%C.2. 87%D.1.33%【答案】 A2、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。

根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。

A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险【答案】 B3、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。

则该银行所面临的市场风险不包括()。

A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】 B4、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】 A5、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。

A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户【答案】 B6、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】 A7、国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。

A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人【答案】 D8、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共30题）1、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括( )。

A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】 C2、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。

这种风险管理的方法属于()。

A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险分散【答案】 C3、在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。

A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】 B4、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。

A.30B.300C.250D.50【答案】 B5、一般在给水管网（）设置排放阀门，向就近的窨井排放。

A.最低点B.最高点C.集污井等构筑物D.立管【答案】 A6、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。

A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期资产减去即期负债C.包括变化较小的结构性资产或负债D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸【答案】 C7、一般汇率风险分为（）。

A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险D.外汇交易风险、外汇结构性风险【答案】 D8、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、在风险预警方法中，（）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。

A.白色预警法B.红色预警法C.黑色预警法D.蓝色预警法【答案】 C2、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。

A.资金来源为非法所得B.行为目的为政治目的C.资金量大，交易隐蔽D.资金环形流动【答案】 C3、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。

A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】 B4、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。

A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度【答案】 D5、反映银行实际拥有的资本水平的是()。

A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】 A6、（）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分【答案】 D7、（2020年真题）商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。

A.高频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】 A8、 ()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 C9、以下不是项目技术交底的层级是：（）。

A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项工程交底D.分部工程交底【答案】 D10、以下不是信贷审批原则的是（）。

A.审贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】 A11、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。

A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 B12、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】 D13、不良资产/贷款率等于（）。

2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的（）。

A. 25%B. 50%C. 75%D. 100%2.(单项选择题)(每题 1.00 分)声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险等风险( )。

A. 相互排斥、互不共存B. 相互独立、互不影响C. 交叉存在、互相作用D. 没有关系3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（）。

A. 提供融资B. 使银行免受损失C. 维持市场信心D. 限制银行业务过度扩张4.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列属于流动性风险示例性预警信号的有（）。

A. 银行收入增多B. 资产质量恶化C. 银行评级下降D. 股价大幅上涨E. 无法获得市场借款5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于声誉风险说法错误的是（）。

A. 声誉风险的损害有时甚至是致命的损害B. 社会责任感与声誉风险无关C. 声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序D. 具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”6.(不定项选择题)(每题 3.50 分)根据以下案例描述，回答106-111小题。

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。

为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。

下列关于风险分类的说法，不正确的是（）0A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不行量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的缘由，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流淌性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类正确答案：A,第2题（单项选择题）（每题0.50分）在商业银行的经营过程中，（）确定其风险担当实力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平正确答案：D,第3题（单项选择题）（每题0.50分）20世纪60年头，商业银行的风险管理进入（）oA.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段正确答案：D,第4题（单项选择题）（每题0.50分）全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。

A.企业的资产规模B.企业的目标C全面风险管理要素D.企业的各个层级正确答案：A,第5题（单项选择题）（每题0.50分）下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）oA.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常实行提取损失打算金和冲减利润的方式来应对和汲取预期损失C.商业银行通常依靠中心银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般须要通过保险手段来转移正确答案：C,第6题（单项选择题）（每题0.50分）风险是指（）βA.损失的大小B.损失的分布C.将来结果的不确定性D.收益的分布正确答案：C,第7题（单项选择题）（每题0.50分）风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。

A.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.低风险高收益D.高风险低收益正确答案：B,第8题（单项选择题）（每题0.50分）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）A. 银行员工窃取客户账户资金B. 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C. 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失D. 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E. 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动正确答案：B,D,E,2.(单项选择题)(每题 0.50 分) 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。

A. 这两笔贷款的信用风险是不相关的B. 这两笔贷款的信用风险是负相关的C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D. 由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总正确答案：C,3.(判断题)(每题 1.00 分) 风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。

()正确答案：A,4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 银行的交易性外汇风险主要来自（）。

A. 银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸B. 汇率变动产生的敞口C. 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸D. 银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸E. 银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸正确答案：C,E,5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。

A. 资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B. 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C. 银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D. 银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响正确答案：D,6.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）A. 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动B. 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失C. 银行员工窃取客户账户资金D. 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E. 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗正确答案：A,D,E,7.(多项选择题)(每题 2.00 分)授信集中可以集中于（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共100题）1、定期压力测试至少()年一次。

A.半B.1C.2D.3【答案】 B2、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。

A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 C3、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。

其中，银行账户中的项目通常按（）计价。

A.历史成本B.模型定价C.市场价格D.公允价值4、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为l美元=93日元，，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商()，以对冲汇率。

A.在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸B.在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸C.在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸D.在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸【答案】 A5、（2021年真题）（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。

A.巴塞尔协议ⅠB.巴塞尔协议ⅣC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议Ⅱ【答案】 C6、银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于( )风险。

A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件7、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。

A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】 D8、按照法律有关规定，国土资源行政主管部门应当自受理土地登记申请之日起（）日内，办结土地登记审查手续。

特殊情况需要延期的，经国土资源行政主管部门负责人批准后，可以延长10日。