李子奈计量经济学分章习题与答案

李子奈计量经济学分章习题与答案

第一章 导 论

一、名词解释

1、截面数据

2、时间序列数据

3、虚变量数据

4、内生变量与外生变量

二、单项选择题

1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）

A 、横截面数据

B 、虚变量数据

C 、时间序列数据

D 、平行数据

2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和

（ ）

A 、时效性

B 、一致性

C 、广泛性

D 、系统性

3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。 （ ） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性

4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ）

A 、经济意义检验

B 、统计检验

C 、计量经济学检验

D 、模型的预测检验

5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ）

A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）

B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）

C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）

D 、i Y （产出量）0.6

0.65i K =（资本）0.4

i L （劳动）

6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++，

1?β和2

β分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ） A 、1

β

应为正值，2

β应为负值 B 、1?β应为正值，2

β应为正值 C 、1?β应为负值，2?β应为负值 D 、1?β应为负值，2?β应为正值

三、填空题

1、在经济变量之间的关系中， 因果关系 、 相互影响关系 最重要，是计量经济分析的重点。

2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 时间序列数据 、

截面数据 、 面板数据 。

3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 时间序列模型 、 单方程模型 、 联立方程模型 。

四、简答题

1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？

2、 模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？

五、计算分析题

1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？

（1）t S =112.0+0.12t R ,其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），t R 为第t 年

城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。

（2）1t S -=4432.0+0.30t R ，其中1t S -为第t-1年底农村居民储蓄余额（单位：亿元），t R 为

第t 年农村居民纯收入总额（单位：亿元）。

2、 指出下列假想模型中的错误，并说明理由：

8300.00.24 1.12t t t RS RI IV =-+

其中，t RS 为第t 年社会消费品零售总额（单位：亿元），t RI 为第t 年居民收入总额（单位：亿元）（指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），t IV 为第t 年全社会固定资产投资总额（单位：亿元）。

3、 下列设定的计量经济模型是否合理？为什么？ （1）301

i i i GDP GDP ββμ==+

+∑

其中，i GDP （i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，μ为随机干扰项。 （2）财政收入=f （财政支出）+

μ，μ为随机干扰项。

第二章 一元线性回归模型

一、名词解释

1、总体回归函数

2、最大似然估计法（ML ）

3、普通最小二乘估计法（OLS ）

4、残差平方和

5、拟合优度检验

二、单项选择题

1、设OLS 法得到的样本回归直线为1?i Y β=2?i i X e β++，以下说法正确的是

（ ） A 、

0i

e ≠∑ B 、?0i i eY ≠∑

C 、?Y Y ≠

D 、0i i

e X =∑

2、回归分析中定义的 （ ） A 、解释变量和被解释变量都是随机变量

B 、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C 、解释变量和被解释变量都为非随机变量

D 、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

3、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是 （ ） A 、n B 、n-1 C 、n-k D 、1

4、对于模型01i i i Y X ββμ=++，其OLS 的估计量1

β的特性在以下哪种情况下不会受到影 响 （ ） A 、观测值数目n

增加 B 、i X 各观测值差额增加

C 、i X 各观测值基本相等

D 、2

2)(σμ=i E

5、某人通过一容量为19的样本估计消费函数（用模型i i i C Y

αβμ=++表示），

并获得下列结果：i i Y C 81.015+=∧

，2

R =0.98，0.025(17) 2.110t =，则下面

（3.1）（1.87）

哪个结论是对的？ （ ） A 、Y 在5%显著性水平下不显著 B 、β的估计量的标准差为0.072 C 、β的95%置信区间不包括0 D 、以上都不对

6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为： （ ） A 、01t t t Y X ββμ=++ B 、(/)t t t Y E Y X μ=+

C 、01t

t Y X ββ=+ D 、01(/)t t

E Y X X ββ=+

7、最小二乘准则是指按使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程 （ ） A 、

1

n

i

i e

=∑ B 、1n

i i e =∑

C 、max i e

D 、

2

1

n i

i e

=∑

8、设Y 表示实际观测值，?Y

表示OLS 回归估计值，则下列哪项成立 （ ） A 、?Y

Y = B 、 ?Y Y = C 、?Y Y = D 、?Y Y =

9、最大或然准则是按从模型中得到既得的n 组样本观测值的（ ）最大的准则确定样本 回归方程。 （ ） A 、离差平方和 B 、均值 C 、概率 D 、方差

10、一元线性回归模型01i i i Y X ββμ=++的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=40.32, 样本容量n=25，则回归模型的标准差σ为 （ ） A 、1.270 B 、1.324 C 、1.613 D 、1.753

11、参数i β的估计量?i

β具备有效性是指 （ ） A 、?()0i Var β= B 、在i β的所有线性无偏估计中?()i Var β最小 C 、?0i i ββ-= D 、在i

β的所有线性无偏估计中?()i i ββ-最小 12、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 （ ） A 、总离差平方和 B 、回归平方和 C 、残差平方和 D 、可决系数

13、总离差平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是 （ ） A 、TSS>RSS+ESS B 、TSS=RSS+ESS C 、TSS<=""

2="RSS" 2+ess="" =="" bdsfid="180" d="" i="" p="" x="" y=""

ββμ="++，i" 、tss="">

检验01:0H β=时，所用的统计量

1

11?βββS -服从 （ ）

A 、2

(2)n χ- B 、(1)t n - C 、2

(1)n χ- D 、(2)t n -

15、某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散程度越大，即2

σ越大，则 （ ） A 、预测区间越宽，精度越低 B 、预测区间越宽，预测误差越小

C 、预测区间越窄，精度越高

D 、预测区间越窄，预测误差越大

三、多项选择题

1、一元线性回归模型01i i i Y X ββμ=++的基本假定包括 （ ）

A 、()0i E μ=

B 、2()i Var μσ=

C 、(,)0

()i j Cov i j μμ=≠ D 、~(0,1)i N μ E 、X 为非随机变量，且(,)0i i

Cov X μ=

2、以Y 表示实际观测值，?Y

表示回归估计值，e 表示残差，则回归直线满足 （ ） A 、通过样本均值点()X Y ， B 、2?()0i i

Y Y -=∑ C 、(,)0i i Cov X e =

D 、?i i Y Y =∑∑ E 、?Y

Y = 3、以带“^”表示估计值，μ表示随机干扰项，如果Y 与X

为线性关系，则下列哪些是正 确的 （ ） A 、01i i Y X ββ=+

B 、01i i i Y X ββμ=++

C 、01??i i i Y X ββμ=++

D 、01??i i i

Y X e ββ=++ E 、01i i

Y X ββ=+ 4、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其最小二乘回归得到的参数估计量具备 （ ）

A 、可靠性

B 、一致性

C 、线性

D 、无偏性

E 、有效性

5、下列相关系数算式中，正确的是 （ ）

A 、

x y

XY X Y

σσ-? B 、

()()i

i x y

X

X Y Y n σσ--∑

C 、

(,)

x y

Cov X Y σσ D

()()X X Y Y --