当前位置：文档之家 › 李子奈版计量经济学作业

李子奈版计量经济学作业

  • 格式：doc
  • 大小：234.00 KB
  • 文档页数：4

计量经济学P136， T8

中国1980-2000年投资总额X与工业总产值Y的统计资料如表所示，试问：

（1） 当设定模型为01lnlntttYX时，是否存在序列关？

（2） 若按一阶自相关假设1ttt，试用杜宾两步法与广义最小二乘法估计原模型。

（3） 采用差分形式**1ttt1YYYtttXXX与作为新数据，估计模型**01tttYX，该模型是否存在序列相关？

年份 固定资产投资X 工业增加值Y

1980 910.9 1996.5

1981 961 2048.4

1982 1230.4 2162.3

1983 1430.1 2375.6

1984 1832.9 2789

1985 2543.2 3448.7

1986 3120.6 3967

1987 3791.7 4585.8

1988 4753.8 5777.2

1989 4410.4 6484 1990 4517 6858

1991 5594.5 8087.1

1992 8080.1 10284.5

1993 13072.3 14143.8

1994 17042.1 19359.6

1995 20019.3 24718.3

1996 22913.5 29082.6

1997 24941.1 32412.1

1998 28406.2 33387.9

1999 29854.7 35087.2

2000 32917.7 39570.3

答：

（1）先用最小二乘法回归，得到以下回归结果。

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Date: 04/13/09 Time: 20:55

Sample: 1980 2000

Included observations: 21

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.452109 0.190925 7.605641 0.0000

LOG(X) 0.870419 0.021727 40.06186 0.0000

R-squared 0.988300 Mean dependent var 9.031179

Adjusted R-squared 0.987684 S.D. dependent var 1.062296

S.E. of regression 0.117889 Akaike info criterion -1.347752

Sum squared resid 0.264059 Schwarz criterion -1.248273

Log likelihood 16.15139 F-statistic 1604.952

Durbin-Watson stat 0.451709 Prob(F-statistic) 0.000000

得到如下方程：

Ln(Y) = 1.45210911 + 0.8704188768*Ln(X)

进行序列相关性检验

1) 残差图分析：

点击EViews方程输出窗口的按钮Resids可得到残差图 计量经济学P136， T8

在残差图中，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在正自相关，模型中t统计量和F统计量的结论不可信，需采取补救措施。

2) D-W检验：由于D-W值为0.45 ，从D-W表中可以看到，对于n=21，k=1，在5%的显著水平下：ld1.20 ud1.41 ，而00.451.221lDWd，得出回归方程的残差存在正的自相关。

（2）

 采用杜宾两步法估计

第一步，估计模型

101110111lnln(1)(lnln)lnln(1)lnlnttttttttYYXXYYXX

11ln0.6319ln0.44560.4704ln0.1322lnttttYYXX

第二步，将估计的ˆ=0.6319代入差分模型，得到广义差分模型，进行OLS估计

1011lnln(1)(lnln)ttttYYXX

Dependent Variable: LOG(Y)-0.6319*LOG(Y(-1))

Date: 04/13/09 Time: 21:21

Sample (adjusted): 1981 2000

Included observations: 20 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.415321 0.127908 3.247035 0.0045

LOG(X)-0.6319*LOG(X(-1)) 0.903502 0.037849 23.87093 0.0000

R-squared 0.969378 Mean dependent var 3.445098

Adjusted R-squared 0.967677 S.D. dependent var 0.394005

S.E. of regression 0.070836 Akaike info criterion -2.362251

Sum squared resid 0.090320 Schwarz criterion -2.262678 Log likelihood 25.62251 F-statistic 569.8215

Durbin-Watson stat 1.333248 Prob(F-statistic) 0.000000

-.2-.1.0.1.2.378910118082848688909294969800ResidualActualFitted-3000-2000-10000100020003000-3000-2000-10000100020003000E(t-1)Et计量经济学P136， T8

11ln0.6319ln0.41530.9035(ln0.6319ln)ttttYYXX

（3.25） （23.87）

R2=0.9694 F=569.82 D.W.=1.333

在5%显著性水平下，n=20的DW临界值上界和下界分别为1.2和1.41，故无法判断。

由于 ，于是原模型估计式为：

0.4153ln0.9035ln10.6319ln1.12820.9035lnttttYXYX

 采用柯克伦-奥科特迭代法估计

在Eview软件包下，一阶广义差分模型估计结果为：

Ln Y= 1.126212317 + 0.903538342LnX + 0.6495609992 AR(1)

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Date: 04/13/09 Time: 21:58

Sample (adjusted): 1981 2000

Included observations: 20 after adjustments

Convergence achieved after 21 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.126212 0.414195 2.719042 0.0146

LOG(X) 0.903538 0.044383 20.35794 0.0000

AR(1) 0.649561 0.145680 4.458834 0.0003

R-squared 0.995581 Mean dependent var 9.102781

Adjusted R-squared 0.995061 S.D. dependent var 1.036599

S.E. of regression 0.072853 Akaike info criterion -2.263272

Sum squared resid 0.090228 Schwarz criterion -2.113912

Log likelihood 25.63272 F-statistic 1914.826

Durbin-Watson stat 1.348353 Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots .65

（3）记**1ttt1YYYtttXXX ，，直接差分法估计结果如下表

Dependent Variable: D(Y)

Method: Least Squares

Date: 04/13/09 Time: 22:57

Sample (adjusted): 1981 2000

Included observations: 20 after adjustments

1*10*0 ),1(计量经济学P136， T8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 291.0354 350.1038 0.831283 0.4167

D(X) 0.992073 0.160235 6.191368 0.0000

R-squared 0.680472 Mean dependent var 1878.690

Adjusted R-squared 0.662720 S.D. dependent var 1835.506

S.E. of regression 1065.985 Akaike info criterion 16.87582

Sum squared resid 20453815 Schwarz criterion 16.97540

Log likelihood -166.7582 F-statistic 38.33304

Durbin-Watson stat 1.620069 Prob(F-statistic) 0.000008

对于n=21，k=1，在5%的显著水平下：ud1.41，可以判断已经不存在序列相关。

估计的模型为：D(Y) = 291.035 + 0.992*D(X)

合集下载

计量作业计量经济学第三版李子奈

计量作业计量经济学第三版李子奈

计量作业计量经济学第三版李子奈

文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

计量经济学第三版 李子柰

12 下表是中国内地2007年各地区税收Y和国内生产总值GDP的统计资料。单位：（亿元）

Y GDP

335 7065

594

625

434

9200

88

629

要求，以手工和运用Eviews软件（或其它软件）：

（1）做出散点图，建立税收随国内生产总值GDP变化的一元线性回归方程，并解释斜率的经济意义；

（2）对所建立的回归方程进行检验；

（3）若2008年某地区国内生产总值为8500亿元，求该地区税收入的预测值机预测区间。

解：下图是运用Eviews软件分析出的结果。Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 09/17/11 Time: 15:13

Sample: 2 32

Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C

GDP

R-squared Mean dependent var

Adjusted R-squared . dependent var

. of regression Akaike info criterion

Sum squared resid 2760310. Schwarz criterion

Log likelihood F-statistic

Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

计量经济学斯托克答案

计量经济学斯托克答案

计量经济学斯托克答案

【篇一：计量经济学教材推荐】

txt>【计量经济学的内容体系】

古扎拉蒂《计量经济学基础》

白砂堤津耶《通过例题学习计量经济学》

伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》

斯托克、沃森《计量经济学导论》

林文夫（fumio hayashi）《计量经济学》

雨宫健（takeshi amemiya ）《高级计量经济学》

李子奈、潘文卿编著《计量经济学》

【计量经济学的内容体系】

狭义的计量经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，主要应用回归分析方法。广义的计量经济学是利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法，除了回归分析方法，还包括投入产出分析法、时间序列分析方法等。

把计量经济学分为初级、中级、高级三个层次，初级计量经济学一般包括计量经济学所必须的基础数理统计只是和矩阵代数只是、经典的线性计量经济学模型理论与方法（以单一方程模型为主）、单方程模型的应用等内容；中级计量经济学以经典的线性计量经济学模型理论与方

法及其应用为主要内容，包括单一方程模型和联立方程模型。在应用方面，主要讨论计量经济学模型在生产、需求、消费、投资、货币需求和宏观经济系统等传统领域的应用，注重于应用过程中实际问题的处理。在描述方法上普遍运用矩阵描述；高级计量经济学以扩展的线性模型理论与方法、非线性模型理论与方法和动态模型理论与方法，以及它们的应用为主要内容。 从研究对象和侧重点的角度讲，理论计量经济学侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切；应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

纵观计量经济学发展史，20世纪70年代之前发展并广泛应用的计量经济学称为经典计量经济学，其理论特征是：以经济理论为导向建立因果分析的随机模型，模型具有明确的形式和参数，模型变量之间的关系多表现为线性关系，或者可以化为线性关系，以时间序列数据或者截面数据为样本，采用最小二乘方法或者极大似然方法估计模型。其应用方面的特征是：在生产、消费、投资以及宏观经济等传统的应用领域进行结构分析、政策评价、经济预测和理论检验。20世纪70年代之后发展的计量经济学理论、方法及应用模型称为现代计量经济学，主要包括微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。

李子奈《计量经济学》考试试卷(106)

李子奈《计量经济学》考试试卷(106)

某财经学院李子奈《计量经济学》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期 考试类型：（闭卷）考试

考试时间： 90 分钟 年级专业_____________

学号_____________ 姓名_____________

1、判断题（3分，每题1分）

1. 单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是平稳的”，此检验是双侧检验。（ ）

正确

错误

答案：错误

解析：单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是非平稳的”，此检验是左单侧检验。

2. 在满足基本假定的条件下，利用最小二乘法对多元线性回归模型的估计量不具有无偏性。（ ）

正确

错误

答案：错误 解析：当多元线性回归模型满足基本假设的情况时，其参数的普通最小二乘估计、最大似然估计及矩估计具有线性性、无偏性和有效性。同时，随着样本容量增加，即当n→∞时，参数估计量具有渐进无偏性、一致性及渐进有效性。

3. 对于一元线性回归模型，样本回归函数的离差和等于0。（ ）

正确

错误

答案：正确

解析：用最小二乘法进行估计时，可以得到正规方程Σ（Yi－β∧0－β∧1Xi）＝0，样本回归函数为Y∧i＝β∧0＋β∧1Xi，即Σ（Yi－Y∧i）＝0，样本回归函数的离差和为0。

2、名词题（5分，每题5分）

1. 总体回归函数

答案：总体回归函数是指在给定量下Y，分布的总体均值与X所形成的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。

解析：空 3、简答题（25分，每题5分）

1. X2＝α0＋α1X1＋μ，X2为某市城镇居民人均可支配收入，X1为其人均消费性支出，μ为随机干扰项。该模型合理吗？为什么？

计量经济学(第3版)数据表-李子奈

计量经济学(第3版)数据表-李子奈

1 计量经济学（第3版）例题和习题数据表

表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表

每月家庭可支配收入X（元）

800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3500

每

月

家

庭

消

费

支

出

Y

（元） 561 638 869 1023 1254 1408 1650 1969 2090 2299

594 748 913 1100 1309 1452 1738 1991 2134 2321

627 814 924 1144 1364 1551 1749 2046 2178 2530

638 847 979 1155 1397 1595 1804 2068 2266 2629

935 1012 1210 1408 1650 1848 2101 2354 2860

968 1045 1243 1474 1672 1881 2189 2486 2871

1078 1254 1496 1683 1925 2233 2552

1122 1298 1496 1716 1969 2244 2585

1155 1331 1562 1749 2013 2299 2640

1188 1364 1573 1771 2035 2310

1210 1408 1606 1804 2101

1430 1650 1870 2112

1485 1716 1947 2200

2002

共计 2420 4950 11495 16445 19305 23870 25025 21450 21285 15510

表2.3.1 参数估计的计算表

iX iY ix iy iiyx 2ix 2iy 2iX 2iY

1 800 638 -1350 -945 1275615 1822500 892836 640000 407044