李子奈计量经济学课后答案

计量经济学期末试题参考答案

（2003年6月，满分70分）

1、答案：（答出4条给满分）

⑴ 模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符。

⑵ 估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性，不能采用OLS方法估计。

⑶ 样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。

⑷ 样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。

⑸ 变量间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量，可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进行单位根检验和协整检验。

2、答案：

⑴ 长期均衡方程的理论形式为：

ttttCAQlnlnln210

⑵ 误差修正项ecm的理论形式为：

ttttCAQecmlnlnln210

⑶ 误差修正模型的理论形式为：

tttttecmCAQ132lnlnln

⑷ 误差修正模型中每个待估参数的经济意义为：

2：播种面积对产量的短期产出弹性；

3：化肥施用量对产量的短期产出弹性；

：前个时期对长期均衡的偏离程度对当期短期变化的影响系数。

3、答案：

⑴ 在所有解释变量与随机误差项都不相关的条件下，如果采用普通最小二乘法估计，关于参数估计量的正规方程组为：

)lnˆlnˆlnˆlnˆˆ(ln1432110tttttttCCAQQ

)lnˆlnˆlnˆlnˆˆ(lnlnln143211011tttttttttCCAQQQQ

)lnˆlnˆlnˆlnˆˆ(lnlnln1432110tttttttttCCAQAQA

)lnˆlnˆlnˆlnˆˆ(lnlnln1432110tttttttttCCAQCQC )lnˆlnˆlnˆlnˆˆ(lnlnln143211011tttttttttCCAQCQC

计量经济学斯托克答案

【篇一：计量经济学教材推荐】

txt>【计量经济学的内容体系】

古扎拉蒂《计量经济学基础》

白砂堤津耶《通过例题学习计量经济学》

伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》

斯托克、沃森《计量经济学导论》

林文夫（fumio hayashi）《计量经济学》

雨宫健（takeshi amemiya ）《高级计量经济学》

李子奈、潘文卿编著《计量经济学》

【计量经济学的内容体系】

狭义的计量经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，主要应用回归分析方法。广义的计量经济学是利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法，除了回归分析方法，还包括投入产出分析法、时间序列分析方法等。

把计量经济学分为初级、中级、高级三个层次，初级计量经济学一般包括计量经济学所必须的基础数理统计只是和矩阵代数只是、经典的线性计量经济学模型理论与方法（以单一方程模型为主）、单方程模型的应用等内容；中级计量经济学以经典的线性计量经济学模型理论与方

法及其应用为主要内容，包括单一方程模型和联立方程模型。在应用方面，主要讨论计量经济学模型在生产、需求、消费、投资、货币需求和宏观经济系统等传统领域的应用，注重于应用过程中实际问题的处理。在描述方法上普遍运用矩阵描述；高级计量经济学以扩展的线性模型理论与方法、非线性模型理论与方法和动态模型理论与方法，以及它们的应用为主要内容。 从研究对象和侧重点的角度讲，理论计量经济学侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切；应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

纵观计量经济学发展史，20世纪70年代之前发展并广泛应用的计量经济学称为经典计量经济学，其理论特征是：以经济理论为导向建立因果分析的随机模型，模型具有明确的形式和参数，模型变量之间的关系多表现为线性关系，或者可以化为线性关系，以时间序列数据或者截面数据为样本，采用最小二乘方法或者极大似然方法估计模型。其应用方面的特征是：在生产、消费、投资以及宏观经济等传统的应用领域进行结构分析、政策评价、经济预测和理论检验。20世纪70年代之后发展的计量经济学理论、方法及应用模型称为现代计量经济学，主要包括微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。

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二、选择题

1．设有n个样本观测点，这些样本观测点的样本回归函数如下：

Y

i＝∧β

0＋∧β

1X

i＋e

i（其中，e

i为残差项）

在满足高斯-马尔可夫假设条件时，下列说法正确的是（）。[北航2018研]

A．y的估计值为∧Y，则均值E（∧Y）＝E（β

0＋β

1X）

B．ˆ0

iieY

C．设ˆˆ

iiyYY

，则ˆ0

iiey

D．普通最小二乘估计量∧β

1服从正态分布，其方差与残差项的方差相同

【答案】B

【解析】满足高斯-马尔科夫条件时，∑e

i＝0，∑e

iX

i＝0，所以

01ˆˆˆ

0

iiiiieYeeX

2．对于联立方程计量经济学模型的估计方法，下列说法错误的是（）。[北航2018

研]

A．间接最小二乘法适用于恰好识别的结构方程的参数估计

B．二阶段最小二乘法可适用于过度识别的结构方程的参数估计

C．采用二阶段最小二乘法得到结构方程的参数估计量是无偏的

D．二阶段最小二乘法是一种工具变量法

【答案】C

【解析】A项，在联立方程计量经济学模型的估计中，间接最小二乘法适用于恰好识别

的结构方程的参数估计；BD两项，二阶段最小二乘法是一种工具变量法，既适用于恰好识

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别的结构方程的参数估计，又适用于过度识别的结构方程。C项，采用二阶段最小二乘法得

到结构方程的参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐进无偏的。

3．用最小二乘法估计经典线性模型y

i＝β

0＋β

1X

i＋u

i，则样本回归线通过点（）。

[湖南大学2017研]

A．（x，y）

B．（x，∧y）

C．（＿x，∧y）

D．（＿x，＿y）

【答案】D

【解析】普通最小二乘法下的样本回归线必然经过样本均值点（＿x，＿y）。

4．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的D.W.＝2.3，在样本容量n＝20，

解释变量k＝1，显著性水平a＝0.05时，查得d

某财经学院李子奈《计量经济学》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期 考试类型：（闭卷）考试

考试时间： 90 分钟 年级专业_____________

学号_____________ 姓名_____________

1、判断题（3分，每题1分）

1. 单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是平稳的”，此检验是双侧检验。（ ）

正确

错误

答案：错误

解析：单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是非平稳的”，此检验是左单侧检验。

2. 在满足基本假定的条件下，利用最小二乘法对多元线性回归模型的估计量不具有无偏性。（ ）

正确

错误

答案：错误 解析：当多元线性回归模型满足基本假设的情况时，其参数的普通最小二乘估计、最大似然估计及矩估计具有线性性、无偏性和有效性。同时，随着样本容量增加，即当n→∞时，参数估计量具有渐进无偏性、一致性及渐进有效性。

3. 对于一元线性回归模型，样本回归函数的离差和等于0。（ ）

正确

错误

答案：正确

解析：用最小二乘法进行估计时，可以得到正规方程Σ（Yi－β∧0－β∧1Xi）＝0，样本回归函数为Y∧i＝β∧0＋β∧1Xi，即Σ（Yi－Y∧i）＝0，样本回归函数的离差和为0。

2、名词题（5分，每题5分）

1. 总体回归函数

答案：总体回归函数是指在给定量下Y，分布的总体均值与X所形成的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。

解析：空 3、简答题（25分，每题5分）

1. X2＝α0＋α1X1＋μ，X2为某市城镇居民人均可支配收入，X1为其人均消费性支出，μ为随机干扰项。该模型合理吗？为什么？