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一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
第1题在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为()。
A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更B.企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期【正确答案】：C第2题与单一法人客户相比.()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【正确答案】：A第3题某2年期债券麦考利久期为l.6年，债券目前价格为101.O0元。
市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。
则按照久期公式计算.该债券价格()。
A.上涨2.96%B.下跌2.96%C.上涨3.20%D.下跌3.20%【正确答案】：B第4题()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法【正确答案】：A第5题根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是()。
A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)B.在中国人民银行超额准备金存款C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D.库存现金【正确答案】：A第6题从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指()。
A.相对于无风险利率的差额B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差C.相对于无风险利率的比率D.两种信用资产相对于无风险利率的比值【正确答案】：A第7题下列对于影响期权价值因素的理解。
不正确的是()。
A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D.买方期权持有者的最大损失是零【正确答案】：D第8题商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。
2009年下半年银行从业资格考试真题《公司信贷》一、单项选择题。
1、下列选项中不属于广义信贷期限的是（）。
A、用款期B、提款期C、宽限期D、还款期2、在商业银行贷款中，从贷款提款完毕之日起，至第一个还本付息之日为止的期间为（）。
A、展期B、还款期C、宽限期D、提款期3、某银行最近推出一种新的贷款品种，该品种的利率每年根据通货膨胀率调整一次，则该贷款属于（）品种。
A、固定利率B、浮动利率C、市场利率D、行业公定利率4、按贷款用途划分，公司信贷的种类不包括（）。
A、自营贷款B、固定资产贷款C、流动资金贷款D、房地产贷款5、某银行于2005年向王先生办理了一笔房贷，合同约定总利息金额为1 5万元。
到2011年时，王先生总计偿还利息4万元，此时王先生请求提前还贷，则银行（）。
A、有权拒绝王先生的请求B、有权要求王先生支付赔偿金C、有权要求王先生偿还剩余11万元利息D、应按照实际的借款期限收取利息6、下列不属于我国公司信贷的提供主体的是（）。
A、花旗银行B、中国移动通信C、中国工商银行D、中国建设银行7、按照成本加成定价法，商业银行贷款利率的组成要素不包括（）。
A、筹集可贷资金的成本B、银行非资金性的营业成本C、预期利润水平D、期限风险溢价8、下列有关贷款价格的说法中，不正确的是（）。
A、贷款供大于求时，贷款价格要适当降低B、借款人的金融市场融资成本会影响到贷款价格C、如果贷款人信用资质良好，贷款价格可以适当调整D、如果银行资金来源结构、利率和费用等都处于变动状态中，以资金平均成本作为贷款价格的基础较为合适9、在银行产品的生命周期中，采取适当调整价格、增强竞争力的措施的阶段是（）。
A、介绍期B、成长期C、成熟期D、衰退期10、竞争者对新产品的影响较小时，银行可以采取（），吸引对价格不太敏感的客户。
A、关系定价策略B、高额定价策略C、渗透定价策略D、薄利多销定价策略二、多项选择题。
1、下列属于银行信贷产品的有（）。
2009年下半年银行从业资格考试真题《公司信贷》答案一、单项选择题。
1、【正确答案】A 信贷期限有广义和狭义两种。
广义的信贷期限是指银行承诺向借款人提供以货币计量的信贷产品的整个期间，即从签订合同到合同结束的整个期间：狭义的信贷期限是指从具体信贷产品发放到约定的最后还款或清偿的期限.在广义的定义下，贷款期限通常分为提款期、宽限期和还款期。
2、【正确答案】C 宽限期是指从贷款提款完毕之日开始，或最后一次提款之日开始，至第一个还本付息之日为止，介于提款期和还款期之间。
有时也包括提款期，即从借款合同生效日起至合同规定的第一笔还款日为止的期间。
3、【正确答案】B 浮动利率是指借贷期限内利率随物价、市场利率或其他因素变化相应调整的利率。
浮动利率的特点是可以灵敏地反映金融市场上资金的供求状况，借贷双方所承担的利率变动风险较小。
所以，浮动利率会根据通货膨胀率进行调整。
故B选项正确。
4、【正确答案】A 按贷款用途划分，公司信贷的种类包括：①固定资产贷款;②流动资金贷款;③并购贷款;④房地产贷款;⑤项目融资。
B、C、D选项属于按贷款用途划分的。
A 选项是按贷款经营模式划分的。
5、【正确答案】C 《人民币利率管理规定》有关利率的相关规定：借款人在借款合同到期日之前归还借款时，银行有权按原贷款合同向借款人收取利息。
所以，王先生已付4万元利息，那么王先生还须缴纳余下的ii万元利息。
故C选项正确。
6、【正确答案】B 公司信贷是指以银行为提供主体，以法人和其他经济组织等非自然人为接受主体的资金信贷或信用支持活动。
我国公司信贷的提供主体是各类银行，故A、C、D选项属于公司信贷的提供主体。
B 选项不属于我国公司信贷的提供主体。
7、【正确答案】D 成本加成定价法下，贷款利率的组成要素包括四部分：筹集可贷资金的成本、银行非资金性的营业成本、银行对贷款违约风险所要求的补偿以及预期利润水平。
8、【正确答案】D 如果银行的资金来源构成、利率和费用等不变，银行可以按照资金平均成本来对新贷款定价;但如果银行资金来源结构、利率和费用等都处于变动状态中。
2009年下半年银行从业资格（公共基础）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．中央银行可以采取( )的操作方法增加货币的供应量。
A．通过窗口指导劝告商业银行减少贷款发放B．提高再贴现率C．提高存款准备金率D．在公开市场上买入证券正确答案：D解析：A、B、c三项都属于紧缩性货币政策，会减少货币供应量。
2．下列行为中违反银行业从业人员职业操守要求的是( )。
A．建议客户根据外汇资料购买外汇B．建议客户购买理财产品降低风险C．建议客户购买国债以减少利息税D．建议客户分批次转账以规避反洗钱检查正确答案：D解析：C选项属于合理的避税行为；D选项违反了银行业从业人员职业操守中的“监管规避”原则。
3．中国银行业协会的最高权力机构的执行机构是( )。
A．会员大会B．理事会C．常务理事会D．专业委员会正确答案：B解析：中国银行业协会的最高权力机构是会员大会，由参加协会的全体会员、准会员组成。
会员大会的执行机构是理事会；理事会闭会期间，常务理事会行使理事会职责；根据工作需要，中国银行业协会设立了10个专业委员会。
4．国家开发银行成立时的主要任务是( )。
A．国家重点建设项目融资B．支持进出口贸易融资C．农业政策性贷款D．办理中国政府对外优惠贷款正确答案：A解析：国家开发银行承担国家重点建设项目融资的任务，中国进出口银行承担支持进出口贸易融资的任务，中国农业发展银行承担农业政策性贷款的任务，办理中国政府对外优惠贷款是中国进出口银行的经营业务。
5．李先生想要办理住房贷款，目前他可以到哪家机构办理该业务?( ) A．中国银行B．中国进出口银行C．中国农业发展银行D．中国国际信托投资公司正确答案：A解析：居民个人住房贷款属于商业银行业务范畴。
B、C两项属于政策性银行，它们的主要业务是根据国家的产业政策，提供对口资金支持相关产业，不办理居民个人业务；D选项业务范畴为信托业，不涉及贷款业务。
2009年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题时间：120分钟一、单项选择题。
以下各小题所给出的四个选项中。
只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
(共90题。
每题0．5分．共45分) 1．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A．2％B．4％C．6％D．8％2．商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括()。
A．因果关系分析B．VaRC．敏感性分析D．情景分析3．战略风险的类型不包括()。
A．产业风险B．技术风险C．竞争对手风险D．信用风险4．《金融违法行为处罚办法》属于()。
A．法律B．行政法规C．金融规章制度D．商业银行监管相关指引5．20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A．马柯威茨提出的现代资产组合理论B．夏普提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出套利定价理论6．银行风险管理的流程是()。
A．风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B．风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C．风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D．风险控制一风险识别一风险计量一风险监测7．某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002～2007年问，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。
2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。
A．声誉风险、市场风险和操作风险B．信用风险、市场风险和战略风险C．市场风险、战略风险和操作风险D．信用风险、声誉风险和战略风险8．下列各项中，应列入商业银行附属资本的是()。
A．未分配利润B．重估储备C．盈余公积D．公开储备9．根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用()来进行。
A．高级计量法B．基本指标法C．内部评级法D．内部模型法10．下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是()。
2009年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》答案一、单项选择题1、【正确答案】D。
使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序，2、【正确答案】B。
操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。
分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。
交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。
3、【正确答案】A。
按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
4、【正确答案】A。
随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0、68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0、95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0、9973。
5、【正确答案】A。
经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。
6、【正确答案】B。
从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。
如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。
7、【正确答案】B。
风险可完全消除的表述是错误的。
风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散。
2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题时间：l20分钟一、单项选择题。
以下各小题所给出的四个选项中。
只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。
(共90题。
每题0．5分，共45分) 1．通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是()。
A．违约风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2．《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
”A．声誉风险B．国家风险．C．法律风险D．流动性风险3．下列属于客户评级的专家判断法的是()。
A．5Cs系统B．5Ps系统C．CAMELs系统D．以上都是4．下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A．经济和市场状况的较大变动B．新的监管机构的建议C．年度进行业务计划和预算D．授信集中度限额变化5．健全的风险管理体系具有的功能不包括()。
A．自觉管理B．系统管理C．微观管理D．非系统管理6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
A．特殊性、非营利性B．普遍性、非营利性C．特殊性、营利性D．普遍性、营利性7．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
A．风险对冲B．风险转移C．风险规避D．风险分散8．下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。
A．要树立正确的合规管理观念B．要加强管理层的驱动作用C．要充分发挥信息系统的作用D要创建学习型组织9．()是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A．风险管理方法B．风险管理理念C．风险管理制度D．风险管理系统10．银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。
A．难以绝对控制商业银行的敏感信息B．商业银行无法形成长期的核心竞争力C．不利于商业银行形成强大的定价能力D．将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商11．下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。
二、多项选择题。
以下各小题所给出的五个选项中。
有两项或两项以上符合题目的要求．请选择相应选项。
多选、少选、错选均不得分。
(共40题，每题l分，共40分)1．下列关于VaR的描述，不正确的是()。
A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失E．风险价值不是以概率百分比表示的价值2．操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。
A．外部欺诈B．失职违规C．员工的知识／技能匮乏D．内部欺诈E．核心员T流失3．在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。
损失数据收集的内容包括()。
A．损失的影响程度B．总损失数额信息C．损失事件发生的时间、发生的单位信息D．总损失中收回部分信息E．损失事件发生的主要原因的描述信息4．通常战略风险识别可以从()三个层面人手。
A．战略B．宏观C．微观D．全局E．战术5．商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()。
A．某项业务风险水平增加B．盈利能力下降C．资产过于集中D．资产质量下降E．所发行的股票价格下跌6．关于债项评级说法，错误的有()。
A．债项评级是对交易本身的特定风险进行估测B．债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C．特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等D．债项评级只能反映债项本身的交易风险E．债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险7．商业银行的经营原则有()。
A．安全性B．约束性C．流动性D．效益性E．规模性8．参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。
A．风险监测和分析能力B．数量分析能力C．价格核准能力D．模型创建能力E．系统开发／集成能力9．声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。
2009年下半年银行从业资格考试真题答案解析《风险管理》一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案:A[解析] 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。
本题考查对风险分类的理解。
根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。
本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。
2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A 资产规模和商业银行的风险管理水平B 资本金规模和商业银行的盈利水平C 资产规模和商业银行的盈利水平D 资本金规模和商业银行的风险管理水平答案:D[解析] 资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。
资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。
银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。
3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。
A 资产负债风险管理模式阶段B 资产风险管理模式阶段C 全面风险管理模式阶段D 负债风险管理模式阶段答案:D[解析] 60年代前→资产风险管理模式；60年代后→负债风险管理模式；70年代后→资产负债风险管理模式；80年代后→全面风险管理模式。
2009年下半年银⾏从业资格考试真题答案解析《公司信贷》(总分100, 考试时间90分钟)⼀、单选题以下各⼩题所给出的四个选项中，只有⼀项最符合题⽬的要求，请选择相应选项。
1. 下列有关信⽤证的说法不正确的是( )。
A 银⾏根据信⽤证相关法律规范的要求B 银⾏必须依照客户的要求和指⽰办理C 这是⼀个有条件付款的书⾯⽂件D 信⽤证专指国际信⽤证答案:D[解析] 信⽤证是⼀种由银⾏根据信⽤证相关法律规范依照客户的要求和指⽰开⽴的有条件的付款的书⾯⽂件。
信⽤证包括国际信⽤证和国内信⽤证。
2. 在公司信贷中的合法合规原则下，商业银⾏要坚持( )的原则。
A 盈利B “区别对待，择优扶植”C 保证本⾦的安全D 诚实信⽤答案:B[解析] 《商来银⾏法》和⼀系列法规、规章的实为商业银⾏⾛上健康发展的轨道创造了条件。
商来银⾏要坚持“区别对待，择优扶植”的原则。
3. 在信贷资⾦总量⼀定的情况下，信贷资⾦周转速度、流动性、安全性、效益性的关系是( )。
A 周转速度快，流动性就越强，安全性就越能得保证。
但效益性较差B 周转速度快，流动性就越强，安全性就差，效益性较差C 周转速度慢，流动性就越差，安全性也就越差，效益性较差D 周转速度慢，流动性就越差，安全性也就越好，效益性较好答案:A[解析] 在信贷资⾦总量⼀定的情况下，周转速度越快，流动性就越强，安全性就越能得到保证，但效益性相应较差。
反之，信贷资⾦周转速度越慢，流动性就越差，安全性也就越差，但效益性相应较好。
4. 下列属于狭义的信贷的是( )。
A 信贷B 担保C 承兑D 赊⽋答案:A[解析] 狭义的公司信贷专指银⾏的信⽤业务活动，包括银⾏与客户往来发⽣的存款业务和贷款业务。
担保、承兑、赊⽋等活动是⼴义的信贷。
5. 下列属于直接融资的⾏为有( )。
A 何某向⼯商银⾏借款100000元专门⽤于其企业的⼯程结算B A公司向B公司投⼊资⾦8000000元，并占有B公司30%的股份C A公司通过融资机构向B公司借款600000元D 何某通过⾦融机构借⼊资⾦120000元答案:B[解析] 融资是指资⾦的借贷与资⾦的有偿筹集活动。
2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题时间：l20分钟一、单项选择题。
以下各小题所给出的四个选项中。
只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。
(共90题。
每题0．5分，共45分) 1．通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是()。
A．违约风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2．《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
”A．声誉风险B．国家风险．C．法律风险D．流动性风险3．下列属于客户评级的专家判断法的是()。
A．5Cs系统B．5Ps系统C．CAMELs系统D．以上都是4．下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A．经济和市场状况的较大变动B．新的监管机构的建议C．年度进行业务计划和预算D．授信集中度限额变化5．健全的风险管理体系具有的功能不包括()。
A．自觉管理B．系统管理C．微观管理D．非系统管理6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
A．特殊性、非营利性B．普遍性、非营利性C．特殊性、营利性D．普遍性、营利性7．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
A．风险对冲B．风险转移C．风险规避D．风险分散8．下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是()。
A．要树立正确的合规管理观念B．要加强管理层的驱动作用C．要充分发挥信息系统的作用D要创建学习型组织9．()是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A．风险管理方法B．风险管理理念C．风险管理制度D．风险管理系统10．银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。
A．难以绝对控制商业银行的敏感信息B．商业银行无法形成长期的核心竞争力C．不利于商业银行形成强大的定价能力D．将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商11．下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。
A．商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B．通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C．虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D．进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理12．战略风险的类型包括()。
A．品牌风险B．竞争对手风险C．客户风险D．以上全对13．商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。
A．流动性风险指标B．信用风险指标C．风险抵补类指标D．操作风险指标14．银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。
A．隶属B．独立C．支持D．不能混淆15．()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。
A．外部控制环境B．风险识别与评估C．内部控制措施D．监督、评价与纠正16．在实际操作中，以下()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。
A．出售流动资产B．同业拆入C．收回贷款D．长期在总资产中保存相当规模的流动性资产17．某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为l5％，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币．则该企业2000年净资产收益率为()。
A．9．4％D．5．2％C．9．2％D．8．4％18．交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，()。
A．市场价格发生重大变化引起的定价差异B．与市场上同类金融产品的定价有很大差别C．由于产品成本增加，出现定价困难D．未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误19．在商业银行经营的外部事件中，()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A．内部欺诈B．产品设计缺陷C．外部欺诈D．业务外包20．()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A．盈利能力比率B．效率比率C．杠杆比率D．流动比率21．企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为()。
A．2B．1C．3D．422．Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。
A．信用等级B．资产规模C．盈利水平D．还款能力23．下列关于资产证券化的说法，正确的是()。
A．具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点D．在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C．有利于分散信用风险，改善资产质量D．以上都正确24．假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是()。
A．1000元B．100元C，9．9%D．10%25．在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。
A．资产风险管理模式B．负债风险管理模式C．综合风险管理模式D．全面风险管理模式26．若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。
A．表外项目已承诺未提取金额B．表外项目已提取金额C．表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额D．表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额27．下列不属于信用衍生产品的特点的是()。
A．替代性B．交易性C．灵活性D．债务的易变性28．()主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A．抵押B．保证C．留置D．质押29．“5C”方法属于()评级方法。
A．信用评分法B．专家判断法C．历史模型法D．压力测试法30．贷款定价中的风险成本一般是指()。
A．预期损失B．非预期损失C．预期和非预期损失D．以上都不对31．外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。
A．提高我国商业银行的竞争能力B．进～步完善信息披露的监控机制C．改进我国商业银行信息披露D．提高审计效率32．绝对信用价差是指()。
A．不同债券或贷款的收益率之间的差额B．债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C．固定收益证券同权益证券的收益率的差额D．以上都不对33．如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。
A．2％B．20．1％C．20．8％D．20％34．可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。
A．专家调查列举B．情景分析C．分解分析D．失误树分析35．()承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。
A．董事会B．风险管理部门C．监事会D．财务控制部门36．企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为()。
A．0．78B．0．94C．0．75D．0．7437．某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。
A．0．3B．0．6C．0．7D．0．938．下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。
A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布39．财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。
A．上升B．下降C．不变D．先上升后下降40．信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A．系统性风险B．非系统性风险C．既属于系统风险又属于非系统风险D．不属于系统风险也不属于非系统风险41．单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。
A．资产负债表和损益表B．财务报表和损益表C．财务报表和资产负债表D．资产负债表和现金流量表42．信用风险经济资本是指()。
A．商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B．商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D．以上都不对43．银行战略风险的影响因素不包括()。
A．一般环境风险因素B．银行内部风险因素C．项目环境风险因素D．政治风险因素44．下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是()。
A．人均收入B．通货膨胀C．财政平衡D违约率45．在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。
A．即期净敞口头寸B．远期净敞口头寸C．期权敞口头寸D．总敞口头寸46．()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A．欧式期权B．平价期权C．美式期权D．买入期权47．市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。
A．收益率曲线风险B．期权性风险C．基准风险D．重新定价风险48．内部审计的主要内容不包括()。
A．风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B．内部控制的健全性和有效性C．适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求D．会计记录和财务报告的准确性和可靠性49．关于表外项目，说法错误的是()。
A．表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B．利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得C．对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算D．商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产50．货币互换交易与利率互换交易的区别是()。
A．货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B．货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C．货币互换需要在期初和期末交换本金D．货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币51．以下关于久期的论述，正确的是()。
