精算科学(ActuarialScience)保险精算基本原理和实务要求

《保险精算学》教学大纲供健康保险专业用一、课程基本信息课程名称（中英文）：非寿险精算学Actuarial Science课程号（代码）：504006030课程属性：专业课先修课程：高等数学、统计学学分：3分总学时： 48 理论学时 48 实验（实践）学时 0二、教学目的及要求：《非寿险精算学》是重要的保险专业技术课程之一。

主要用数学、统计学的方法寻找随机事件（风险）的统计规律，从而为各种类型的非寿险保单制定适当的价格提供基础，以保证保险机构的稳定运行。

本课程通过课堂讲授、练习等教学手段，使学生掌握非寿险精算的基本知识（基本概念和方法），未来在保险机构工作时，能与精算师顺利地沟通，并为进一步学习更为详尽、高级的精算学知识打下初步的基础。

三、教学内容(下划双线示掌握内容，下划单线示熟悉内容；句尾的“*”示教学难点)第一章保险与概率分析贝叶斯定理、贝努里定理及其计算，二项分布、泊松分布及其在保险中的运用；离散型随机变量、连续型随机变量的分布函数的概念；概率、风险、数学期望的定义（概念）第二章大数法则与保险中心极限定理在保险中的应用*；贝努里大数定理；概率论中的大数法则意义第三章期望效用理论效用理论、对风险的态度；效用与保险第四章非寿险中常用的概率分布泊松分布的正态近似在保险中的应用；离散型随机变量的统计分布；连续型随机变量的统计分布第五章损失的分布有限期望函数、剩余期望函数的计算*；失效率函数第六章风险模型短期个体保单的理赔模型、聚合风险模型第七章保险费安全附加与费用附加（包括保费计算原理与性质）、纯保费第八章经验费率信赖度理论、无赔款优待制度第九章准备金未决赔款准备金提取方法、准备金概念附：学时分配四、教材李恒琦：《保险统计》，第一版，西南财经大学出版社，2003年9月李恒琦：《非寿险精算》，第一版，西南财经大学出版社，2004年1月五、主要参考资料：王晓军等：《保险精算学》，初出版，中国人民大学出版社，2006年4月Actuarial Mathematics, N Bowers etc. The Society of Actuaries, 1986六、成绩评定期末考试50％，平时成绩50％。

保险精算原理与实务
保险精算原理是保险行业中重要的理论基础之一，它主要研究与应用数学、统计学以及金融学等方法和模型来评估和管理各种风险。

在实际操作中，保险精算师会根据风险的发生概率和损失的大小，进行精确的风险定价和保费计算，以保证保险公司的经营利润。

保险精算原理的核心是基于概率论，通过建立数学模型来量化风险和损失。

保险精算师会根据历史数据、行业统计和经验判断等信息，运用数学和统计方法，预测风险的概率和损失的大小，从而制定相应的保险策略。

实际操作中，保险精算师需要进行数据的采集和整理，对数据进行分析和测算，以得出可靠的风险评估结果。

在这个过程中，他们需要运用数学模型和统计方法，包括回归分析、时间序列分析、假设检验等。

通过对历史数据的分析，他们可以了解风险的变化趋势和规律，为保险公司提供决策支持。

此外，保险精算师还需要考虑到保险行业的特殊性。

他们需要研究保险市场的竞争状况和客户需求的变化，了解不同保险产品的特点和销售策略。

通过对市场和客户的研究，他们可以制定具有竞争力的保险产品和定价策略，提高保险公司的盈利能力。

总之，保险精算原理与实务密切相关，它不仅是保险公司决策的重要依据，也是保险行业中的核心竞争力之一。

通过科学的
精算分析，保险公司可以更好地管理风险，提高经营效益，为客户提供更好的保险服务。

《保险精算》课程教学大纲一教学大纲说明（一）课程的地位、作用和任务《保险精算》是数学与应用数学专业金融数学方向的一门专业基础课，它是以概率论和数理统计及金融保险学为基础，研究保险事故的出险规律、保险事故损失额的分布规律、保险人承担风险的平均损失及其分布规律、保险费和责任准备金等保险具体问题计算方法的应用数学。

本课程以寿险精算为主，详细讨论寿险精算的基本原理和基本技术，对保险学，非寿险精算中的基本概念和主要问题进行概括性的介绍。

从而为后续专业课程的学习打下良好的基础。

（二）课程教学的目的和要求通过本课程的学习，使学生较好地了解保险意义，单生命模型，多生命模型及多因模型，以单个被保险人为承保对象时的给付精算现值，保费、责任准备金等精算技术；以多个被保险人为承保对象时的精算技术和养老金计划基本理论；在一定损失分布和出险概率下，保险人所承担风险的分布规律及保险费的计算方法。

掌握：保险概念，利息的度量，生存年金，生命模型，生存函数与生命表，死亡保险的精算现值，生存年金的精算现值，保费的计算，净准备金概念和计算方法。

理解：多生命模型，多元衰减模型，未来损失量模型。

了解：多元衰减群，继承年金，分数年龄的精算现值与净准备金。

（三）课程教学方法与手段本课程的教学采用讲授和自学相结合的方法。

基本知识由老师授课，约占内容的百分之九十。

百分之十的内容由学生自学，老师提供自学提纲并加强辅导。

采用PPT与板书相结合的手段进行教学。

（四）课程与其它课程的联系保险精算涉及到微积分、线性代数、概率论与数理统计和金融学方面的知识，因而先俢课程有：数学分析、高等代数、概率论与数理统计、金融学。

（五）教材与教学参考书教材：杨静平编著，《寿险精算基础》，北京大学出版社，2002年第一版教学参考书：1、王晓军编著, 《寿险精算学》，中国人民大学出版社, 2005年4月第一版2、雷宇编著, 《寿险精算基础》，北京大学出版社，1998年4月第一版3、李秀芳等，《寿险精算》，中国人民大学出版社,2004年4月第一版二课程的教学内容、重点和难点绪论预备知识保险学基础知识介绍，利息理论基础知识介绍；精算学概观。

保险精算原理与实务第三版教学大纲一、课程简介本课程介绍保险精算的理论和实务知识，包括保险数学、保险统计、风险定价、储备金计提、投资与资产负债管理等方面的内容。

通过本课程的学习，学生将掌握保险精算的基本原理和方法，能够理解并应用保险精算在实际业务中的应用。

二、教学目标1.掌握保险精算的基本知识和理论，了解其应用于保险企业经营的基本原理和方法；2.理解保险数学和保险统计的基本概念、方法和工具；3.理解风险定价原则、储备金的计算和投资与资产负债管理；4.能够运用所学的理论和方法进行保险产品设计、风险评估和储备金计提。

三、教学内容1. 保险数学1.1 保额、保费和保障期1.2 等额本息偿付法和单利偿付法1.3 应用数学方法进行风险评估2. 保险统计2.1 统计学概述2.2 随机变量及其分布2.3 统计推断和假设检验3. 风险定价3.1 风险定价原则3.2 风险定价方法4. 储备金计提4.1 储备金概述4.2 储备金计算方法4.3 储备金管理5. 投资与资产负债管理5.1 企业投资概述5.2 资产负债管理5.3 投资组合选择和分析四、教学方法和进度安排本课程既注重理论学习，也注重实践应用。

教学方法采用理论授课和案例分析相结合的方式。

具体每周教学进度安排如下：第一周：保险精算概述第二周：保险数学第三周：保险统计第四周：风险定价第五周：储备金计提第六周：投资与资产负债管理第七周：综合案例分析五、考核方式本课程的考核方式主要采用课堂测试和个人论文报告相结合的方式进行。

具体考核比例为课堂测试50%、个人论文报告50%。

六、参考书目1.《保险精算原理与实务》，张峰等，中国人民大学出版社，2019年。

2.《保险数学及其应用》，朱宝明等，浙江大学出版社，2017年。

3.《统计学原理与方法》，高杉静等，高等教育出版社，2016年。

4.《金融数学及其应用》，陈沛涵等，北京大学出版社，2018年。

七、教学小结本课程旨在帮助学生掌握保险精算的理论和实务知识，培养学生的收集与分析信息、解决实际问题的能力，提高学生的综合素质和实践能力。

保险精算的基本原理及其应用摘要保险精算是指运用数学、保险学、统计学、金融学以及人口学等学科的知识与原理，去解决商业保险与各种社会保障业务中需要精确计算的项目，如死亡率的测定、生命表的构造、费率的厘定、准备金的计提以及业务盈余分配等，以此保证保险经营的稳定性和安全性。

保险精算通常可分为寿险精算和非寿险精算两类。

关键字：大数定律、产品定价、精算应用一、保险精算的基本原理精算起源于保险业，是保险公司经营不可或缺的核心技术之一。

保险公司只有运用精算技术进行保险产品定价、准备金评估、风险管理等，才能在科学基础上实现保险业务的稳健经营，有效防范风险。

保险精算的基本原理与保险的基本原理相类似，都运用了概率论的知识以及大数定律。

不过保险精算作为保险经营的基础性定价环节所必须的技术壁垒，在这些知识的运用上更加侧重于计算以及统计，从数理理论的角度上进行体系的架构。

保险精算中运用的大数定律有切比雪夫大数定律和贝努利大数定律。

切比雪夫大数定律是指：设X1，X2，…，Xn是由相互独立的随机变量所构成的序列，每一随机变量都有有限的方差，并且它们有公共上界，即：Var(X1)≤C，Var(X2)≤C，…，Var(Xn)≤C则对于任意的Ξ>O，都有：切比雪夫大数定律阐述的是大量随机因素的平均效果与其数学期望有较大偏差的可能性越来越小的规律。

从风险的角度看，它表明，如果以Xi表示第i 个风险单位的未来损失，则当n很大时，n个风险单位未来损失和以概率1接近它们的期望值。

这就是保险人把未来损失的期望值作为纯保险费的主要根据。

在保险学中的解释即为，当保险人承保了n个相互独立的保险标的后，尽管每个风险单位的实际损失Xi不会等于其期望值E(Xi)，但当保险标的数n足够大时，保险标的的平均损失与其损失的平均期望值几乎相等。

换言之，如果保险人按照每个风险单位的未来损失期望值作为纯保险费来收取，则当其聚集风险单位足够多时，这些纯保险费将足够支付保险人未来作出的损失赔偿。

社会保险精算原理与实务课程设计前言社会保险精算是现代社会保险管理中的一个重要领域，也是社会保险行业从业人员必须要掌握的技能之一。

本文将从社会保险精算原理以及实务两个方面进行介绍和阐述。

社会保险精算原理精算基本概念精算（Actuary）是指通过理论和计算方法来进行资产负债管理计算的专业人员。

社会保险精算是对社会保险基金情况进行核算和测算的一种方法。

精算学是一门综合性极强的学科，涉及到概率论、数学、统计学、经济学、金融学等多个学科。

社会保险精算原理社会保险精算的基础是根据人口统计学和数理统计学原理进行精算。

社会保险的核心是保险计划，而精算就是在这个计划中建立数学模型，通过这些模型对保险金收支进行估计和分析。

社会保险精算主要通过将“入款”和“出款”对比分析，确定保险的经济性和可行性，进而预测保险风险、制定经营策略、评估选项等。

社会保险精算需要对保险产品设计、风险管理、投资策略、数据分析和市场营销等进行全方位考虑。

社会保险精算实务社会保险制度社会保险制度是一个复杂的体系，由国家基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险五部分构成。

不同的保险类型有着不同的收入、支出和投资规则。

社会保险制度实施后，社会保险基金的安全和有效管理成为各级政府和社会保险机构的重要工作。

保障社会保险基金的安全和发展需要有高素质的社会保险精算人才参与其中。

社会保险的资产管理社会保险基金作为一种金融资产，其资产管理具有多样化、高风险、长期性、流动性较低等特点。

因此，社会保险基金的资产管理需要在精算的基础上更加深入、细化。

保险公司等社会保险机构应根据实际情况和运营目标，进行科学有效的资产配置和风险管理。

社会保险精算在互联网时代的应用随着互联网的迅猛发展，社会保险精算也开始在互联网时代得到广泛应用。

互联网提供了更好的数据整合、信息传播和交易便利，成为社会保险精算实务中必不可少的工具。

互联网时代下，社会保险精算工作者需要具备广泛的知识储备和多方位的技能优势，才能更好地适应新的时代背景。