下载文档原格式
《巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险影响因素的测度与研究》一、引言随着全球金融市场的日益复杂化，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。
巴塞尔协议Ⅲ作为全球银行业监管的重要准则，对商业银行的流动性风险管理提出了更高的要求。
本文旨在探讨巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险影响因素的测度与研究，以期为商业银行流动性风险管理提供有益的参考。
二、巴塞尔协议Ⅲ与商业银行流动性风险巴塞尔协议Ⅲ是一套全球银行业监管标准，旨在提高银行的资本充足率，降低银行的风险承担能力，从而保障全球金融体系的稳定。
在这样的大背景下，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。
流动性风险是指银行在短期内无法以合理成本筹集到足够资金来满足其支付义务的风险。
本文将重点探讨巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险的影响因素。
三、商业银行流动性风险影响因素的测度1. 宏观经济因素：包括经济增长率、通货膨胀率、利率水平、汇率波动等。
这些因素会影响银行的资产质量和负债结构，从而影响银行的流动性风险。
2. 银行内部因素：包括银行的资本充足率、资产质量、风险管理水平、内部控制等。
这些因素直接关系到银行的运营效率和风险承受能力，是影响银行流动性风险的关键因素。
3. 市场因素：包括市场信心、金融市场波动、信贷市场状况等。
这些因素会影响银行在市场上的融资能力和筹资成本，从而影响银行的流动性风险。
四、研究方法与实证分析本文采用定性和定量相结合的研究方法，通过收集商业银行的财务数据和市场数据，运用统计分析方法，对商业银行的流动性风险影响因素进行实证分析。
具体包括描述性统计、相关性分析、回归分析等方法。
以某商业银行为例，通过对其近几年的财务数据和市场数据的分析，发现该银行的资本充足率、资产质量和风险管理水平对其流动性风险具有显著影响。
其中，资本充足率的提高可以有效降低银行的流动性风险；资产质量的改善可以增强银行的抗风险能力；而风险管理水平的提升可以及时发现和防范潜在的流动性风险。
巴塞尔协议三对银行风险管理的方法和内容嘿，咱今儿就来聊聊巴塞尔协议三对银行风险管理那点子事儿。
你说银行，那可是咱老百姓钱袋子的重要守护者啊！巴塞尔协议三就像是给银行风险管理戴上了一顶厉害的帽子。
先来说说方法。
这就好比咱过日子，得有个规划不是？银行也得规划好自己的风险。
巴塞尔协议三就要求银行得更精细地衡量风险。
以前可能就是大概齐地估摸，现在可不行啦，得精确到每一个小数点。
就像咱出门前得仔细想想带没带钥匙一样，银行得把各种可能的风险都考虑得清清楚楚。
再说说内容，那可真是丰富多样。
比如说对资本的要求更严格啦，这就好比给银行的家底儿加了一层保障。
银行得有足够的本钱来应对可能的风浪，不能随随便便就被小波浪给打翻了。
这就像咱家里得有足够的存款应对突发情况呀，不能月月光吧！还有对流动性的强调，这就像咱每天得喝水一样重要。
银行得保证自己有足够的资金能够随时流动，不能关键时刻掉链子。
要是银行资金流不顺畅了，那可就麻烦大啦，就跟咱人缺水会难受一样。
巴塞尔协议三还对风险计量模型进行了改进。
这就像是给银行配备了更先进的导航仪，能让银行更准确地找到风险的方向，提前做好准备。
咱想想，要是银行不重视风险管理，那会咋样？那可不得乱套啦！老百姓的钱可能就不安全啦，那咱还能放心把钱存银行吗？肯定不行啊！所以巴塞尔协议三的出现，那真是太重要啦。
你看，银行风险管理可不是小事儿，巴塞尔协议三就像是给银行上了一道保险。
让银行在风浪中能更稳当地航行，咱老百姓也能更放心地把钱交给他们。
这难道不是一件大好事儿吗？咱再深入想想，这银行风险管理好了，对整个经济社会那也是有大好处的。
就像人体的血液循环顺畅了，整个人才会健康有活力。
银行风险管理做好了，经济才能稳定发展呀。
所以说呀，巴塞尔协议三对银行风险管理的方法和内容那真的是至关重要，可不能小瞧了它。
咱老百姓也得明白这些道理，这样才能更好地理解银行的运作，也能更放心地和银行打交道不是？总之，巴塞尔协议三让银行风险管理更上一层楼，咱的钱袋子也能更安全啦！。
商业银行风险管理：巴塞尔协议应用在当今复杂多变的金融环境中，商业银行面临着诸多风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
为了有效管理这些风险，保障金融体系的稳定，巴塞尔协议应运而生。
巴塞尔协议作为国际银行业监管的重要准则，对商业银行的风险管理产生了深远的影响。
巴塞尔协议的发展历程是一个不断演进和完善的过程。
巴塞尔协议Ⅰ主要关注信用风险，规定了资本充足率的计算方法和最低要求。
它的出台为商业银行的资本管理提供了一个初步的框架，但随着金融市场的发展，其局限性也逐渐显现。
巴塞尔协议Ⅱ在巴塞尔协议Ⅰ的基础上，进一步拓展了风险的范畴，将市场风险和操作风险纳入监管视野，并提出了三大支柱的监管框架。
第一支柱是最低资本要求，不仅涵盖了信用风险、市场风险和操作风险，还引入了内部评级法等更加精细化的风险计量方法，使资本要求更能反映银行的实际风险水平。
第二支柱是监督检查，强调监管机构对银行风险管理和资本充足状况的监督和评估。
第三支柱是市场纪律，要求银行公开披露相关信息，增强市场对银行的约束。
巴塞尔协议Ⅲ则是在全球金融危机的背景下出台的，旨在进一步提高银行的资本质量和数量，增强银行抵御风险的能力。
它引入了杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例等新的监管指标，加强了对系统性风险的防范。
同时，对资本定义进行了更加严格的界定，提高了普通股和留存收益在资本中的比重。
在商业银行的日常运营中，巴塞尔协议的应用体现在多个方面。
首先，在信用风险管理方面，银行通过内部评级系统对客户的信用状况进行评估，根据评估结果确定风险权重，计算资本要求。
这有助于银行更准确地识别和计量信用风险，合理配置信贷资源。
例如，对于信用评级较高的客户，银行可以给予较低的风险权重，从而降低资本占用；对于信用评级较低的客户，则相应提高风险权重，增加资本储备。
在市场风险管理方面，银行采用风险价值（VaR）等方法来计量市场风险，并根据风险水平调整投资组合。
巴塞尔协议要求银行对市场风险进行压力测试，以评估极端市场情况下的潜在损失。
新巴塞尔协议和银行风险管理知识新巴塞尔协议（Basel III）是国际金融监管委员会（BCBS）于2010年推出的一套全球银行监管准则，旨在强化银行资本和流动性管理，以提高全球金融体系的稳定性。
该协议的最新修订版本于2017年公布，自2022年开始实施。
新巴塞尔协议主要关注的是银行的风险管理。
银行业作为金融体系的核心，承担着巨大的风险，在金融危机中发挥了不可忽视的作用。
因此，银行风险管理是确保金融体系稳定的重要一环。
新巴塞尔协议强调了银行资本的重要性。
通过增加银行的资本要求，协议确保银行有足够的资本来抵御风险和压力，提高其抵御金融危机的能力。
此外，协议提出了更具体的流动性要求，以确保银行具备足够的流动性来应对市场的突发冲击。
另外，新巴塞尔协议还引入了计量银行风险的新标准。
协议规定了一系列风险权重方法，根据不同类型的风险对银行进行分类，并要求银行根据相关方法计算其风险加权资产。
这样一来，银行可以更准确地评估自己的风险暴露，并采取相应的风险管理措施。
银行风险管理涉及多个方面，包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
信用风险是最常见的银行风险之一，指的是借款人无法按时偿还债务的风险。
银行通过审查借款人的信用状况、抵押品价值等因素来评估和管理信用风险。
流动性风险是银行在资金来源不足的情况下无法及时偿还债务的风险。
为了降低流动性风险，银行需要确保有足够的流动性资金，并进行流动性压力测试来评估其在紧急情况下的应对能力。
市场风险是由金融市场波动引起的风险，包括利率风险、汇率风险等。
银行通过利率和汇率对冲以及场外衍生品交易等方式来管理市场风险。
综上所述，新巴塞尔协议强调了银行资本和流动性管理的重要性，并引入了计量银行风险的新标准。
银行风险管理是确保金融体系稳定的关键因素，包括信用风险、流动性风险和市场风险等方面的管理。
通过遵循新巴塞尔协议的规定，银行可以更好地评估和管理自身的风险，提高金融体系的稳定性。
新巴塞尔协议（Basel III）旨在加强对全球金融体系的监管，确保银行具备足够的资本和流动性来应对风险和压力。
《新巴塞尔资本协议》:我国商业银⾏风险管理的新理念2019-09-24摘要：《新巴塞尔资本协议》于2006年底在西⽅10国集团国际活跃银⾏实施，对国际银⾏业风险管理提出新的要求。
本⽂认为《新巴塞尔资本协议》在风险管理上有着全新的理念。
我国商业银⾏风险管理⽔平与10国集团国际活跃银⾏相⽐在很多⽅⾯都存在差距，因此，要学习《新巴塞尔资本协议》的风险管理理念和具体⽅法，推⾏全⾯风险管理，提⾼风险管理⽔平。
关键词：新巴塞尔资本协议商业银⾏风险管理⼀、《新巴塞尔资本协议》关于风险管理的新理念《新巴塞尔资本协议》阐述的不仅仅是最低资本⾦要求、监管当局的监督检查、市场约束三⼤⽀柱，其内容远⽐我们⼀般意义上所归纳的三⼤⽀柱要丰富得多。
《新巴塞尔资本协议》的核⼼是风险管理，它从不同⾓度阐述了关于商业银⾏风险管理的理念。
（⼀）风险管理是商业银⾏的核⼼功能⼀般意义上，我们认为商业银⾏是以追逐利润为⽬的的⾦融企业，核⼼功能是向社会提供信⽤中介、⾦融服务，是典型意义上的间接融资的⾦融机构。
由于来⾃外部、内部的压⼒，商业银⾏业务、经营理念不断创新，其业务已不再局限于信⽤中介，⽽是多元的综合的业务。
因此，商业银⾏的定位也出现了新的变化，其核⼼功能不是简单的信⽤中介、⾦融服务，⽽是风险管理，换句话说，商业银⾏的核⼼功能、基本任务是管理风险。
（⼆）商业银⾏的风险管理是全⾯风险管理在我国商业银⾏的风险管理实践中，把更多的精⼒放在信⽤风险上，忽略了市场风险、操作风险等，使风险管理对象不全⾯，这种状况是受1988年《巴塞尔协议》影响的。
1988年《巴塞尔协议》对商业银⾏资本⾦的要求对应的是信⽤风险，虽然我们分析其中隐含了市场风险，但并没有直接显现出来。
在该协议的指导下，商业银⾏在资本⾦管理中强调商业银⾏资本⾦如何满⾜信⽤风险，把信⽤风险作为商业银⾏⾯临的⾸要风险。
随着商业银⾏⽣存、发展的外部环境发⽣变化，特别是利率市场化以来，以利率风险为主要风险的市场风险成为商业银⾏在新形势下⾯临的新的、重要的风险，使商业银⾏对风险有了新的认识，管理有了新的发展。
《巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险影响因素的测度与研究》一、引言随着全球金融市场的日益复杂化，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。
巴塞尔协议Ⅲ作为全球银行业监管的重要准则，对商业银行的流动性风险管理提出了更高的要求。
本文旨在探讨巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险影响因素的测度与研究，以期为商业银行流动性风险管理提供有益的参考。
二、巴塞尔协议Ⅲ与商业银行流动性风险巴塞尔协议Ⅲ对商业银行的流动性风险管理提出了更加严格的要求，强调了银行在维持充足流动性方面的责任。
在这一背景下，商业银行流动性风险的影响因素更加复杂，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
本文将重点分析这些影响因素，并探讨其测度方法。
三、商业银行流动性风险影响因素分析1. 市场风险因素：市场利率、汇率的波动会对商业银行的流动性产生影响。
当市场利率、汇率出现大幅波动时，商业银行可能面临资金成本上升、贷款需求下降等风险。
2. 信用风险因素：商业银行的贷款业务是其主要业务之一，贷款对象的信用状况直接影响银行的资产质量和流动性。
当贷款对象出现违约时，银行可能面临资产质量下降、资金回收困难等风险。
3. 操作风险因素：操作风险主要来自于银行内部管理、信息系统等方面。
如内部欺诈、系统故障等可能导致银行资金流失，影响其流动性。
四、商业银行流动性风险测度方法1. 流动性比率法：通过计算银行的流动性比率，如存贷比、流动资产比等，来评估银行的流动性状况。
当这些比率达到一定阈值时，表明银行可能面临流动性风险。
2. 压力测试法：通过模拟市场、信用等风险因素的变化，对银行的流动性状况进行压力测试。
这种方法可以帮助银行评估在极端情况下可能面临的流动性风险。
3. 风险因子分析法：通过对影响银行流动性的各类风险因子进行分析，识别和评估银行可能面临的流动性风险。
这种方法可以帮助银行更加全面地了解其流动性风险状况。
五、实证研究与分析本文以某商业银行为例，运用上述测度方法对其流动性风险进行实证研究。
《巴塞尔新资本协议》与中国银行业的风险管理结合《巴塞尔新资本协议》提出的新的标准和要求思考了具体的政策建议，研究我国商业银行信息披露体制和《巴塞尔新资本协议》之间的差距，并针对这些差距给出了具体的对策，如统一各类型银行的信息披露标准等。
标签：巴塞尔新资本协议银行业风险防范监管《巴塞尔新资本协议》的颁布，将会对整个国际金融市场产生深远的影响：签署新协议的100多个国家的银行、证券公司、基金公司、资产管理公司、保险公司等都会受到直接或间接的影响。
我国于1996年加入了巴塞尔成员国行列，标志着我国银行业接受了《巴塞尔协议》的要求。
由于《巴塞尔协议》具有很强的公法性质，已经称为国际银行业的“游戏规则”，所以我国银行业要走出国门参与国际竞争的话，就必须遵循《巴塞尔协议》规则，另外《巴塞尔协议》提出的监管要求和监管方法也体现了银行监管中的先进理念和银行风险管理的最佳实践，其中的很多做法也值得我们借鉴。
因此，我们需要努力推动我国银行业改革，按照《巴塞尔新资本协议》的要求使之尽快和国际接轨。
一、《巴塞尔新资本协议》近年来，随着科技和商业活动的发展，金融创新一日千里，资本市场之间的联系更加紧密，银行风险管理水平大大提高。
尤其是大型综合性银行可以不断调整资产组合，使其既不违反现行的资本标准，又能在金融市场进行套利。
这些变化导致1988年协议在部分发达国家已名存实亡。
巴林银行倒闭事件表明，仅仅依靠资本充足率标准不足以保障银行系统的稳定。
针对这一情况，巴塞尔委员会开始考虑制定一个新的银行监管协议。
1999年6月，巴塞尔委员会发布了一个旨在替代《巴塞尔协议》的新协议草案，并在广泛征求意见的基础上不断修改，于2001年1月和2003年4月相继发布了另外两个征求意见稿，最终在2004年6月定稿，确定了新的银行监管框架，即《巴塞尔新资本协议》。
从新协议的名称可以看出，巴塞尔新资本协议继承了旧《巴塞尔协议》以资本充足率为核心的监管思路，但新协议在资本金要求方面同时也作出了重大修改：扩大了风险范围，除了信用风险外，还加入了市场风险和操作风险；改进了计量方法，使得风险的计量更加精细准确；扩大了资本约束的范围。
中华女子学院金融系本科学年论文《巴塞尔协议III》下的商业银行风险管理——以国内商业银行为例作者__梁可桢__专业__金融学__年级___08级___学号_080401025_指导教师__刘学华__成绩__________日期2011年8月16日指导教师评语签字：年月日摘要2008年下半年由美国次贷危机所引发的全球性金融危机让更多的人意识到金融企业风险管理是金融企业甚至整个经济体系赖以生存发展的关键。
本文以国内商业银行为例，在理论联系实际的基础上，探讨了以《巴塞尔协议III》为前提的商业银行运行过程中，尤其是融资过程中的风险管理的实施与创新。
文章认为，随着国内金融体制改革的进一步推进，商业银行的风险管理也应该与时俱进，形成一套以《巴塞尔协议III》为指导要求的动态、集成化的全面风险管理体系。
希望本文的阐述能为推动中国银行业的稳健发展贡献一份力量。
关键词：商业银行风险管理金融监管《巴塞尔协议III》引言随着经济全球化的浪潮,金融业已经成为了国家经济的核心,而银行业在金融业中处于重要的地位。
金融危机之后，痛定思痛，金融从业者和学者对风险管理研究有了更加深入的思考和讨论。
自我国加入世界贸易组织,外资金融机构纷纷抢滩登陆，国内商业银行的风险管理创新也日益提上了日程。
如何从根本上监测和规避风险,建立一个全面的银行风险管理体系,是当前和今后一个时期金融改革的关键所在。
另外我国正处于变革的时期,面临较为复杂的国内外经济环境,银行业的发展相对落后,缺乏相应的风险管理经验。
所以，就目前我国商业银行所面对的风险其表现形式更为特殊,这为我国商业银行的风险管理与创新工作提出了更高的要求。
本文在这样的背景下,结合《巴塞尔协议III》对银行业管理的相关规定及中国银行业监督管理委员会颁布的新法律法规，展开了对我国商业风险管理的研究,旨在为我国商业银行的风险管理创新工作提供一定的借鉴。
一、商业银行风险管理的基本内涵（一）商业银行风险商业银行风险是指商业银行在经营活动过程，中由于各种不确定因素的存在，使其实际收益与预期收益产生偏差从而招致经济损失的可能性。
（二）商业银行风险管理商业银行风险管理是指商业银行经营过程中，通过风险识别、风险估计、风险处理等方法,预防、回避、分散或转移经营中的风险,用最低成本来实现最大安全保障的行为。
（三）商业银行主要可控风险种类商业银行可控风险，指的是商业银行可以通过内部结构治理等方法，进行影响及控制的风险。
与一般企业相比,商业银行的可控风险主要有以下三类。
1、操作风险中国银监会2007年5月14日印发的《商业银行操作风险管理指引》的通知中，将操作风险定义为“由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
”2、信用风险信用风险是指银行的借款人或债务人不能或不愿按事先达成的协议履行到期债务偿还义务的潜在可能性。
信用风险管理的目标是通过将信用风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益。
商业银行所面临的风险信用主要分为道德风险和企业风险两大类。
其中,道德风险来源于信息不对称,即银行由于缺乏对借款者借款目的和用途的完全了解而产生了带来损失的可能性。
企业风险则是由于借款企业的经营状况不佳而不能按期还本付息的风险。
3、市场风险市场风险是指市价波动而导致商业银行营运或投资产生亏损的潜在风险，如利率、汇率、股价等变动对相关部位损益的影响。
二、《巴塞尔协议III》对商业银行风险管理的影响（一）《巴塞尔协议III》2010年12月16日，国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”（BCBS）发布了《第三版巴塞尔协议》（Basel III）的最终文本。
其内容就金融危机中银行暴露出的主要问题，如资本质量不高、数量不足，信用风险计量不够审慎，信用风险及流动性风险管理薄弱等方面有针对性地对1996年的《新巴塞尔资本协定》（Basel II）中存在的弱点进行修正，并要求各成员经济体两年内完成相应监管法规的制定和修订工作，以期形成国际上的风险控管的标准化制度，提升国际金融服务的风险管控能力。
（二）《巴塞尔协议III》的形成背景《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生，引用美国金融危机调查委员会2011年1月27日对外公布的调查结果：“危机是因为人的错误，在金融监管方面广泛失责，系统重要性金融机构公司治理和风险管理失败；过度信贷、高风险投资、缺乏透明度；政府没有做好应对危机蔓延、责任缺乏和道德败坏的准备。
危机诱因是抵押借贷的低标准和不良资产证券化，危机的催化剂是场外衍生品市场和评级机构的失责”。
由此推出，危机后的商业银行风险监管重点应该集中在内部结构治理与高管薪酬、衍生品设计与交易、信息披露及资本充足率等方面。
而其中监管的焦点落实在较易制定和实施的资本充足率上，其代表就是巴塞尔协议III。
《巴塞尔协议III》对中国商业银行的挑战对于中国商业银行，由于银监会长期坚持的“资本质量与资本数量并重”资本监管原则，短期来看，《巴塞尔协议III》对中国商业银行营运的影响与欧美银行对比而言较小，但长远影响却不容忽视，主要体现在：1、信贷扩张和新的最低资本金配置要求的矛盾我国正处于经济高速发展的时期，在今后很长一段时间内，国民经济都将保持一个较快的经济增速，同时我国又是一个以间接融资为主的国家，信贷增长快于经济增速，在某些年份甚至可能更高。
因此，如果我国GDP保持8%—10%的增速，银行信贷必须达到更高的增速。
如此迅速的信贷扩张，势必会增加巴塞尔协议III尤其重视核心资本的补充的压力。
根据近期中国商业银行业的主要经营数据，国内的商业银行，尤其是四大国有银行的资本金不足问题是比较明显的。
对于商业银行来说，充足的资本储备和合理的资本结构是维护社会公众对银行信心的基本需要，也是银行自身承受损失和风险的主要“缓冲器”。
表1：国内商业银行2008—2010年资本充足率（单位：%）银行名称/年份于2010年12月31日于2009年12月31日于2008年12月31日中国银行12.5811.1413.43中国工商银行12.2712.3613.06中国建设银行12.6811.712.16中国农业银行11.5910.079.41表2：国内商业银行2008—2010年核心资本充足率（单位：%）银行名称/年份于2010年12月31日于2009年12月31日于2008年12月31日中国银行10.099.0710.81中国工商银行9.979.910.75中国建设银行10.049.3110.17中国农业银行9.757.748.04数据来源：《中国银行2010年年度报告》《中国工商银行2010年年度报告》《中国建设银行2010年年度报告》《中国农业银行2010年年度报告》除此以外，《巴塞尔协议III》关于二级资本工具制定了一系列关于赎回的限制性规定。
例如“期限上不能赎回激励、行使赎回权必须得到监管当局的事前批准、银行不得形成赎回期权将被行使的预期”。
目前国内商业银行补充附属资本的长期次级债券大多拥有赎回激励条款，为满足《巴塞尔协议III》关于流动性的有关要求，长期次级债券的需求必将会有所下降，从而导致次长期债券发行难度的增加。
2、满足监管要求和盈利能力增长的矛盾（1）《巴塞尔协议III》对流动性监管新要求《巴塞尔协议III》进一步增加了对流动性管理的要求。
为加强流动性管理和降低银行体系的流动性风险，《巴塞尔协议III》引入了流动性监管指标，包括流动性覆盖率（LCR，Liqudity Covered Ratio）和净稳定资产比率（NSFR，Net Steady Finance Ratio)。
同时还提出了其他的辅助监测工具，包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具等。
（2）《巴塞尔协议III》要求下的资产结构调整困境为满足流动性覆盖比率的要求，商业银行理论上应持有更多的现金和超额准备金等流动性高的资产。
例如风险加权系数为零的证券，其中包括主权国家发行或担保的证券、中央银行发行或担保的证券、政策性银行、中央政府投资的大型国有企业发行或担保的证券等。
但是，从提高商业银行盈利的角度看，公司证券和资产担保证券的收益明显高于风险加权系数为零的证券收益。
因此与未实行流动性监管标准时期相比，《巴塞尔协议III》实行后，商业银行可能会倾向于选择风险加权系数为零的证券，这将导致银行收益下降。
然而为实现通过向公司证券和资产担保证券再融资来补充核心资本，降低融资成本，商业银行又不得不提升盈利能力，从而使银行陷入资产结构调整的困境。
3、调整负债结构与网点数量间的矛盾由于国内商业银行资产负债表结构比较简单，复杂证券的数量也比较小，通常会更加依赖存款融资，所以在针对《巴塞尔协议III》所进行的负债结构调整可能会在增加长期性融资方面以平衡负债结构上会面临一些困难。
为满足监管要求，商业银行显然倾向持有更多的短期存款，而不愿意持有过多的同业存款。
因此，无论商业银行网点数量是否符合实际要求，为了吸收更多的零售存款和中小企业存款，商业银行会偏向新增更多数量的营业网点，这无疑会加剧其经营压力。
4、其他与此同时，还有一些可能的因素，将导致国内商业银行融资的压力上升。
这包括未来几年内到期的债务问题、非常规经济刺激政策退出、利率上调、再融资成本上升等因素。
三、商业银行风险管理与创新（一）目标根据《巴塞尔协议Ⅲ》所确定的银行资本和流动性监管新标准，国内商业应在全面评估现行审慎监管制度有效性的基础上，加强风险监管，提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准，以确保金融机构资本充足，融资来源稳定。
同时建立更全面、审慎、有机统一的风险制度安排，以增强银行业金融机构抵御风险的能力。
最后，应尽快的建立一个覆盖面广、能够实现信息高度共享的金融信息管理体系。
（二）政策1、强化资本监管措施（1）我国商业银行资本结构现状我国商业银行的资本结构相近，资产结构也都以贷款、证券或债券投资、存放央行或同业为主。
《巴塞尔协议III》应对金融危机开出的“药方”并不完全适用于国内的商业银行。
现阶段，设定杠杆比率要求，并提高资本充足率要求对我国银行业资产规模扩张的约束更有针对性。
（2）调整资本结构的关键对风险加权资产总量的有效控制是我国商业银行控制资本充足率的关键。
由于政府、央行、政策性银行违约风险较低，同业存放或拆放也处于信用风险相对较低的水平，此类资产的规模的扩张一般不会对信用风险加权资产总量造成很大压力。
这样，公司贷款（尤其是中长期公司类贷款）和零售贷款的风险程度就成为决定信用风险加权资产总量的关键。
2、全面风险管理制度的建设（1）审慎风险管理理念安全性是对商业银行稳健经营的首要要求。
