金融风险管理：第五章商业银行风险管理概述

《金融风险管理》是金融学专业的主干课程，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生具有解决实际金融风险问题的能力。

课程概述本课程以风险管理的理念为指导，立足于我国实际金融部门的发展实际，沿着金融风险管理的技术方法和制度框架分别展开论述。

在金融风险管理的技术层面上，探讨金融风险管理的识别、度量与预警等三个方面，构成金融风险管理的方法基础。

在金融风险管理的操作层面上，分析了信用风险、利率风险、流动性风险和汇率风险等四种主要金融风险的管理，同时也对银行、证券、保险、信托、租赁和房地产等六种主要业务风险的管理技能进行具体分析，本课程总体来说具有系统性和全面性特色，主要特色有以下三个部分：（1）突出定量分析与学科交叉特色本课程寻求运用定量的理论和可以用量化的方法去解决现实问题的。

对数学工具的使用是上世纪经济科学中最大的贡献，也是金融风险管理学习中需要认识的第一个本质的特点。

本课程也需要专门开设相关的金融软件教学课程，其中主要包括目前国外最先进的金融工程和风险管理软件，如Matlab、Risk和Crystal ball等，提高学生的实际动手操作能力。

金融风险管理的教学要重视学生对交叉学科的知识结构的学习和现代金融知识导读，具备这些知识是学好金融工程的前提，也是能否形成创新思维能力的基础。

（2）采用参与式和启发式的教学方法在授课的过程中，教师避免采用灌输理论知识的方式，而是采用提问和分析的方式，循序渐进地诱导、启发、鼓励学生对问题和现象进行思考、讨论，再由教师总结、答疑，做到深入浅出、留有余地，给学生深入思考和进一步学习的空间，同时也提高学生的学习主动性。

改变传统的单纯依赖教师讲授的方法，让学生参与到教学过程中。

学生可以就教师的讲授内容发表自己的见解，对问题和现象表达自己的看法。

而通过小组讨论、专题汇报、小组辩论、情景模拟等方式，学生可以变被动听课为主动学习，既有利于提高学生学习的积极性、主动性，也有利于学生分析问题、解决问题能力的培养和表达能力、团队合作能力的提高。

金融风险管理重点第一章、金融风险概述1.金融风险的定义:①在一定条件下和一定时期内,由于金融市场各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失可能性的大小。

②是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。

2.对金融风险的正确理解：①金融风险的发生具有不确定性金融风险的实质在于它是一种直接发生货币资金损益的可能性和不确定性。

（损益结果和损益程度在金融风险事故发生之前也是不确定的）金融活动的内在不确定性（经济行为主体主观决策或由于获取信息的不充分）造成的金融风险是系统性金融风险；金融活动的外在不确定性（经济行为主体之外，经济运行过程中的随机性和偶然性的变化趋势，比如宏观经济、政策、政治、技术等外部因素）造成的金融风险是非系统性风险。

②金融风险是金融活动的内在属性暴露或敞口的概念：表示的是金融活动中存在金融风险的部位和受金融风险影响的程度。

敞口的大小与金融风险大小并不成正比。

③金融风险的构成：风险因素、风险事故和风险结果。

3.金融风险的特征:1）金融风险的一般特征:客观性、普遍性、扩张性（持续的时间长、影响的范围广）、多样性与可变性、可管理性。

2)金融风险的当代特征：（1）高传染性。

高传染性主要表现为金融风险传导的快速度和大面积.一方面，通信手段的现代化，带来了交易方式的现代化;另一方面，国际金融创新，金融衍生工具的推陈出新，使得国际资本流动性更趋灵活。

（2）“零”距离化。

（3）强破坏性.金融风险的高传染性和零距离化是导致强破坏性重要因素。

4。

金融风险的种类：（根据金融风险的性质划分）（1）系统性金融风险（ Undiversifiable Risk ）又称为不可分散化风险，是指能产生对整个金融系统,甚至整个地区或国家的经济主体都遭受损失的可能性的风险.它是一种破坏性极大的金融风险，直接威胁一国的经济安全.（2）非系统性金融风险 ( Diversifiable Risk )又称为可分散化风险，是指某个行业或企业特有的风险。

第五章市场风险管理第一节市场风险识别考点1市场风险特征与分类市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

市场风险分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。

（一）利率风险利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

影响利率变动的因素主要有经营成本、通货膨胀预期、央行货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。

（二）汇率风险汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。

其变动取决于外汇市场的供求状况。

（三）股票风险股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。

投资于个股或行业股指的头寸可表述为与该综合市场风险因素相对应的“贝塔（β）等值”。

（四）商品风险商品风险是指源于商品合约价值的变动（包括农产品、金属和能源产品）而可能导致亏损或收益的不确定性。

其变动取决于国家的经济形式、商品市场的供求状况和国际炒家的投机行为等。

考点2交易账簿和银行账簿划分（一）交易账簿和银行账簿划分合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。

商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。

交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。

为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。

交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件：①在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；②能够完全对冲以规避风险；③能够准确估值；④能够进行积极的管理。

除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账户。

（二）交易账簿和银行账簿风险计量的视角交易账簿业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价（盯市），当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价（盯模），主要受公允价值变动对盈利能力的影响。

商业银行风险管理政策概述：商业银行是金融系统中重要的组成部分，其业务活动涉及大量的金融交易和风险承担。

为了保证商业银行的健康运营和金融体系的稳定，风险管理政策变得至关重要。

本文将重点探讨商业银行风险管理政策的相关内容，包括风险识别、风险评估、风险监控和风险应对等方面。

风险识别：商业银行面临的风险多种多样，包括信用风险、市场风险、操作风险、法律风险等。

为了识别和评估这些风险，商业银行需要建立完善的风险管理框架。

首先，商业银行需要制定一套明确的政策和程序，确保员工对各类风险有清晰的认识。

其次，商业银行需要建立一套完备的信息收集和分析机制，及时获得有关金融市场、经济形势和客户信用状况的信息。

最后，商业银行还应建立一个风险报告系统，汇总和分析风险相关的数据，并及时向管理层报告。

风险评估：风险评估是商业银行风险管理政策的核心环节，其目的是量化和评估各类风险的潜在影响。

商业银行需要建立一套科学可行的风险评估模型，根据历史数据和统计分析，估计不同风险事件的概率和影响程度。

同时，商业银行还应加强对资本充足性的评估，确保在面对风险时有足够的资本储备。

此外，商业银行还应对风险进行分级，根据风险的大小和重要性制定相应的管理措施。

风险监控：商业银行需要建立一套有效的风险监控体系，以便及时发现和处理风险事件。

风险监控应覆盖商业银行的所有业务领域，包括信贷业务、投资业务、与金融市场的交易等。

商业银行可以通过建立风险指标和限额体系，监测风险暴露和偏离情况。

此外，商业银行还应加强对市场风险的监控，采取适当的对冲策略来降低风险。

风险监控不仅要做到事前预防，也要做到事中监测和事后评估，以便及时调整和改进风险管理策略。

风险应对：当风险事件发生时，商业银行需要迅速应对，以减轻和控制风险。

商业银行应建立灵活的风险处置机制，包括风险转移、风险分担、风险防范和风险回避等手段。

同时，商业银行还应建立一套完善的风险管理制度，确保风险应对的规范化和有序化。

商业银行风险管理标准随着金融业的不断发展，商业银行已成为国民经济的核心支持者和风险管理的重要参与者。

为了确保商业银行的稳健经营和金融体系的稳定，制定并贯彻有效的风险管理标准至关重要。

本文将重点探讨商业银行风险管理的标准和规程，以保障金融稳定和风险控制。

一、风险管理概述商业银行作为金融机构，面临着各种风险，如信用风险、市场风险、利率风险、操作风险等。

风险管理旨在识别、评估、监控和控制这些风险，以确保商业银行的安全和稳定。

二、风险识别与评估1. 风险识别商业银行应建立完善的风险识别机制，通过制定内部规定、建立风险分类和风险指标体系，以及利用内外部信息来识别各类风险。

同时，应加强对新金融产品和新业务的审核和评估，防范可能带来的风险。

2. 风险评估商业银行需要对各类风险进行评估，包括风险的概率、影响程度、相互关联性等。

评估结果应为风险决策提供参考，确保商业银行能够应对不同程度的风险。

三、风险监控与控制1. 风险监控商业银行应建立起完善的风险监控体系，通过风险指标、风险报告、内部控制和风险管理信息系统等手段，及时监测风险的变化和暴露程度。

同时，应建立风险管理委员会，负责监督风险管理工作的实施和效果。

2. 风险控制商业银行应采取有效措施控制风险，包括制定和遵循风险管理政策、配备专业人员、建立内部控制和制定应急预案等。

此外，商业银行还应根据风险状况确定资本充足率的要求，确保资本充足以抵御风险的冲击。

四、风险报告与信息披露商业银行应及时、准确地报告风险状况和风险控制措施，以便监管机构、投资者和其他相关方了解和评估商业银行的风险管理情况。

同时，商业银行还应主动进行信息披露，提高透明度，增加各方对银行的信任与认同。

五、风险管理能力商业银行应建立和提升风险管理能力，包括培训员工、引入新技术和方法、建立风险管理文化等。

只有具备强大的风险管理能力，商业银行才能更好地应对外部风险和挑战。

六、风险管理的持续改进商业银行应根据实际情况和经验教训，不断改进风险管理制度和体系。

商业银行风险管理引言概述：商业银行作为金融机构的重要组成部份，承担着资金的存储、融资、信贷等重要职能。

然而，随着金融市场的不断发展和变化，商业银行面临着各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。

因此，有效的风险管理对商业银行的稳健经营至关重要。

一、风险管理的基本概念1.1 风险管理概念：风险管理是指商业银行通过识别、评估、监控和控制风险，以确保其资产和负债的安全性和稳健性的过程。

1.2 风险管理的重要性：风险管理有助于商业银行降低损失、提高盈利能力、保护客户利益，维护金融市场稳定。

1.3 风险管理的原则：风险管理应该科学、全面、系统、灵便，符合商业银行的经营特点和风险特征。

二、商业银行风险管理的主要内容2.1 信用风险管理：商业银行通过建立信贷评级体系、控制信贷集中度、设立信贷风险准备金等方式管理信用风险。

2.2 市场风险管理：商业银行通过建立风险管理体系、制定风险管理政策、设立风险限额等方式管理市场风险。

2.3 操作风险管理：商业银行通过建立内部控制体系、加强员工培训、建立风险事件管理机制等方式管理操作风险。

三、商业银行风险管理的方法和工具3.1 风险评估模型：商业银行可以利用风险评估模型对各类风险进行量化评估，匡助决策者更好地了解风险水平。

3.2 风险控制技术：商业银行可以采用风险控制技术，如敞口管理、套期保值、分散投资等方式来降低风险。

3.3 风险监控系统：商业银行可以建立风险监控系统，实时监测各类风险指标，及时发现和应对潜在风险。

四、商业银行风险管理的挑战和对策4.1 外部环境不确定性：商业银行面临着宏观经济、政治、自然等各种外部环境的不确定性，需要建立灵便的应对机制。

4.2 金融创新风险：金融市场不断创新，新型金融产品和业务带来新的风险，商业银行需要加强风险管理能力。

4.3 技术风险：随着金融科技的发展，商业银行面临着信息安全、数据隐私等技术风险，需要加强技术风险管理。

五、商业银行风险管理的发展趋势5.1 数据驱动风险管理：商业银行将更加依赖数据分析和科技手段，实现更精准、高效的风险管理。

商业银行风险管理一、概述商业银行风险管理是指商业银行针对其运营过程中可能面临的各种风险进行有效识别、评估、控制和监测的一系列管理活动。

风险管理的目标是保护商业银行的利益，确保其稳健经营和可持续发展。

本文将详细介绍商业银行风险管理的相关内容。

二、风险识别商业银行风险管理的第一步是识别潜在的风险。

这包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和法律合规风险等。

商业银行应通过建立完善的内部控制体系、制定明确的风险管理政策和程序，以及定期进行风险评估和内部审计等方式，识别可能存在的风险。

三、风险评估风险评估是商业银行风险管理的核心环节。

商业银行应采用科学的方法和工具，对已识别的风险进行定量或定性的评估。

例如，通过建立风险模型、进行压力测试和敏感性分析等手段，评估风险的概率和影响程度。

评估结果将为商业银行制定相应的风险管理策略和应对措施提供依据。

四、风险控制风险控制是商业银行风险管理的关键环节。

商业银行应根据风险评估的结果，制定相应的风险控制策略和措施。

例如，对于信用风险，商业银行可以采取多元化投资、建立信贷审批流程和风险分析模型等方式进行控制；对于市场风险，商业银行可以采取对冲交易、分散投资和定期监测市场变化等方式进行控制。

五、风险监测风险监测是商业银行风险管理的持续性活动。

商业银行应建立健全的风险监测机制，及时获取和分析与风险相关的信息。

例如，商业银行可以通过建立风险指标体系、设置风险限额和制定风险报告制度等方式，监测风险的变化和趋势。

监测结果将为商业银行及时调整和完善风险管理策略提供依据。

六、风险应对商业银行应建立完善的风险应对机制，以应对风险事件的发生和可能造成的影响。

例如，商业银行可以制定应急预案、建立风险应对团队和加强危机管理能力等方式，提高应对风险事件的能力和效果。

同时，商业银行还应与监管机构和其他金融机构保持紧密合作，共同应对系统性风险和跨行业风险。

七、风险报告商业银行应定期向内部管理层、董事会和监管机构报告风险情况。

商业银行风险管理的基本概论风险是商业银行日常运营中所面临的不可避免的因素。

风险管理是商业银行保持稳定运营和实现长期发展的重要手段。

商业银行风险管理旨在识别、评估和管理与其业务活动相关的各类风险，以确保风险在可控范围内，不会对银行的资产、负债和盈利能力造成重大损失。

商业银行面临的主要风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等。

其中，信用风险是商业银行最主要的风险之一，指的是借款人或债务人无法履行约定的偿还义务，造成银行无法收回贷款本息的损失。

市场风险涉及到金融市场的波动，包括利率风险、汇率风险和股票价格风险等。

流动性风险是指商业银行难以满足资金需求的能力，可能导致银行违约或短期资金周转困难。

操作风险包括人员错误、技术故障和恶意行为等，可能导致银行损失。

声誉风险是指商业银行因不合规行为、不良服务质量或公众负面评价等原因，导致客户流失和声誉受损。

为了有效管理风险，商业银行需要建立一套完善的风险管理体系。

这包括确定风险承受能力、制定风险管理策略、建立风险管理组织和制度，以及开展风险识别、评估、监控和应对等工作。

首先，商业银行需要根据自身的资本、盈利能力和风险偏好确定自己的风险承受能力，即能够承受的最大风险水平。

然后，银行应制定相应的风险管理策略，包括控制风险的措施和方法，以及规避或转移风险的策略。

同时，商业银行还需建立专门的风险管理部门，负责风险管理的组织与实施，以及制定和完善相关的风险管理制度和流程。

风险识别是风险管理的起点，商业银行需要通过不断分析和监测市场、客户和内部业务等信息，及时识别出可能存在的风险，并进行风险评估，评估风险的严重程度和潜在损失幅度。

最后，在风险应对方面，商业银行可以采取不同的风险控制手段，如风险分散、保险和套期保值等，以减少风险带来的损失。

总之，商业银行风险管理是确保银行持续稳定发展的基础，对银行的资产、负债和盈利能力具有重要影响。

商业银行应根据自身情况制定适合的风险管理策略和制度，加强风险识别、评估和监控，以及合理应对风险，从而保持良好的经营状况和声誉。

商业银行风险管理详解什么是风险管理?商业银行风险管理又有什么是必须要知道的?下面由小编与大家分享，希望你们喜欢!欢迎阅读!什么是风险管理谈到风险管理，首先只有正确的理解风险，其次才能有效的管理风险。

风险管理，不简单的等同于消除风险，而是将风险控制在可控范围内，这是一个动态的管理过程，包括对风险的定义、测量、评估和发展及应对风险的策略，目的是将可避免的风险、成本及损失极小化。

理想的风险管理，是事先已排定优先次序，按优先处理引发最大损失及发生机率最高的事件，其次再处理风险相对较低的事件。

但现实情况往往要更为复杂，以投资为例，风险与收益往往成正比关系，风险越大收益也越大，风险越小收益也越小，这就意味着我们管理风险也将基于收益的考虑，最终达到两者间的动态平衡。

随着金融创新活动的不断演变，金融行业应对风险的逐渐多样化的形式，近十年来，我国金融机构尤其在风险管理的改革上不断探索，技术手段的不断提升为风险管理提供了支撑。

而金融科技领域的新技术，在探索与实践中实现了强化，随着这种变革的不断推进，诸如人工智能等手段能否替代传统的人工控制等争论，也无可避免成为热点话题。

未来，金融领域的风险管理将如何与日新月异的科技手段有机结合，来应对不断变化的金融监管要求?为了探索这一答案，本文将以商业银行的角度出发，深入剖析金融机构对于风险管理不断变化的新需求，并探寻解决之道。

主要风险水平指标根据中国银行业监督管理委员会关于印发的《商业银行风险监管核心指标(试行)》中的内容，商业银行风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

(一)流动风险：微观上指变现能力。

流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。

流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性，常被称为压垮骆驼的最后一根稻草。

20个世纪90年代末以前，我国商业银行流动性长期不足，信贷膨胀的态势相当明显。