金融危机下的银行风险管治

1 次贷危机后金融监管的主要变化

【摘 要】金融危机凸显了加强金融监管的重要性，本文从金融危机的角度分析了美国金融监管体制的缺陷。美国监管观念的自由化造就了金融业的飞速发展，然而落后的多头监管体制却无法适应金融业发展的混业化，国际化以及创新化趋势。金融危机的爆发告诉我们，必须要建立起功能性统一监管体制，完善金融混业经营立法，加强金融企业公司治理监管，才能保障金融业的稳定发展。

【关键词】金融危机； 金融监管； 功能性监管； 公司治理

由2007年美国次贷危机引发的金融危机充分暴露出许多国家在金融监管理念和体制等多方面的问题，全球金融产业在全球金融危机的影响下发生了巨大变化。为适应日新月异的金融创新和国际金融业混业经营现状，我们必须创建全新的金融监管模式。

1从金融危机的爆发看美国金融监管体制的缺陷

1.1美国监管理念自由化，使得美国金融体系必然走向危机

金融监管是一项非常复杂的工作，监管如果太超前会扼杀金融创新，牺牲效率；如果滞后就会出风险。美国目前的金融监管体制奉行的是自由主义、最低政府干预以及最大程度竞争的理念。自20世纪80年代起，美国里根政府就开始掀起了“新自由主义”潮流。

早在2000年，美国经济学家、前美国联邦储备委员会委员葛兰里奇已预见到快速增长的次贷可能导致的风险，并向时任美联储主席格林斯潘建议，在美联储的框架下对住房贷款机构进行严格监管。2007年9月葛兰里奇又指出美国的金融监管存在着严重的空白和失控问题，次级房贷市场上超过半数以上的贷款由没有任何联邦监管的独立房贷机构发放。但葛兰里奇的警告并没有得到监管当局的重视，其中，一个非常重要的原因是，美联储官员过度相信市场的自我调节作用，过分强调并依赖金融机构的内部控制和市场自律，过分强调本国金融机构及市场的竞争力和创新力。

1.2监管体制“双重多头”曝出监管真空

美国监管最大的特点是“双重多头”。双重是指联邦和各州均有金融监管的权力；多头是指多个部门负有监管职责，如美联储、证监会、货币监理署、存款保险公司、储蓄机构监理局、保险监管局、期货监管委员会等七家。美国现行双重多头监管模式体现的还是权衡制约的思想，究其根本还是体现出政府对市场的过度信赖。

第02章 风险管理体系

目录

2.1 风险治理架构

2.2 风险文化、偏好和限额

2.3 风险管理政策和流程

2.4 风险数据与IT系统

2.5 内部控制与内部审计

2.1 风险治理架构风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。风险治理是公司治理

框架的一部分，董事会和管理层通过该框架建立并决定银行的战略和风险管理方法，制定并监控银行战略对应的风险偏好和风险限额，识别、计量、缓释、控制风险。

巴塞尔委员会、各国银行业监管机构均强调完善银行风险治理架构的重要性，并出台了一系列监管指引。尤其是2008年国际金

融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题：一是董事会未有效履行风险管理职责；二是风险治理能力薄弱；三是薪酬和激励机制不合理；四是组织架构过于复杂和不透明。

为解决上述问题，巴塞尔委员会2010年公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。

为评估国际金融危机以来各国当局和银行业在风险治理领域取得的进展，金融稳定理事会（FSB）于2013年2月发表了《风险治理主题评估》。

评估发现金融机构和各国当局已经采取措施改善风险治理。然而，各国当局和银行仍然需要更加努力地建立有效的风险治理框

架，强化首席风险官的权力和独立性，加强评估银行风险治理和风险文化有效性的能力，提高与董事会及其风险和审计委员会

互动的频率。

鉴于公司治理的持续发展，并考虑到金融稳定理事会同业评估建议，巴塞尔委员会决定重新审视2010年的治理指南，主要目

标：

一是明确加强董事会的集体监督和风险治理责任；

二是强调风险治理的关键组成部分；

三是描述董事会、董事会风险委员会、高级管理层以及首席风险官和内部审计的具体职责；

四是加强银行的总体制衡，重点是董事会及董事会风险委员会在加强银行风险治理方面的关键作用。

2015年7月，巴塞尔委员会公布了第四版《银行公司治理原则》。

2016年9月，银监会印发《银行业金融机构全面风险管理指引》，对董事会及专业委员会、高管层、首席风险官、业务条线和

商业银行的经营风险及防范

摘要

随着社会经济的不断发展，金融危机、泡沫经济等使得我国商业银行在其经营过程中面临着更多的风险和挑战。由于金融行业的特殊性，对于商业银行而言，一着不慎就可能面临破产风险，所以研究商业银行经营风险管控具有重要意义。本文基于商业银行现有经营模式和业务范围，对现有风险模式进行分析,并就产生原因进行深入探讨，深度挖掘商业银行规避风险的方法，为银行的风险管控提出一些建议和意见。

关键词：商业银行 经营风险 管理 控制

1。商业银行经营风险的含义和特征

1.1商业银行经营风险的含义

所谓商业银行经营风险,首先要明确商业银行，区别于中央银行等,是营利为目的的，经营多种金融产品和资金类别的组织机构。因为经营产品和服务范围较广，在其服务过程中承担较大的风险，因为经营风险的发生从而导致了银行损失，这一过程叫做商业银行经营风险。

1.2商业银行经营风险的特征

1。2.1经营风险具有一定的隐蔽性

风险的特性之一就是不确定，对于商业银行的经营而言，风险也就具备了一定的隐蔽性，很难及时发现并根除.笔者通过对商业银行运营过程的研究发现,很大程度上，商业银行面临的风险多数是可避免的、人为原因造成的，但是，尽管可避免，但是很多时候银行对于市场情况等的忽视会导致难以发现隐藏在现有经营模式下风险的发生:商业银行以营利为最终目的，一方面，银行为了增加获利，会根据当前市场情况、消费者心理等不断推出新的金融产品或者服务，但是在经济快速发展的今天其形式不断变化，银行自身很难准确判断市场情况;另一方面，我国现有商业银行管理模式相关的法律法规还不够完善，银行在激烈的竞争中,

要不断创新发展，但是一着不慎就有可能面临破产风险，这是难以承受的,且国家法律法规保护力度不够，银行破产后何去何从也没有确切的说明，一般情况下不会发生，但是对于商业银行却是潜在的威胁，很难及时意识到。

1。2。2经营风险具有集中性

通过研究发现,商业银行尽管金融产品和服务种类众多，即营利模式有多种选择.但是，这些产品或者服务在我国当前的金融大背景下,其融资模式单一固定,而银行想要进一步营利就只有通过大量融资的途径，间接融资和直接融资相结合的模式，导致了其风险集中，一旦发生泡沫经济等经济危机，银行必然无法进行调整。

金融危机背景下我国商业银行金融风险及其政府监管探讨

摘 要：在经济全球化和世界金融危机背景下，全球实体经济遭受不同程度的损害，我国的金融体系尤其是商业银行金融防范风险能力有待增强。目前，金融市场发展还不成熟，金融体系还比较脆弱，政府对于银行的的监管职能是不能弱化的，政府的有效监管对优化金融资源配置是有一定效用的。本文主要从金融危机下我国商业银行金融风险现状入手，分析我国商业银行政府监管体制存在的问题，并在此基础上深入探讨完善我国商业银行金融风险监管体制的途径。

关键词：金融危机；商业银行；金融风险；政府监管

由美国次贷危机引发的世界金融危机不仅重创了全球金融业，也给各国经济实体带来不同程度的损害，我国金融体系尤其是商业银行的金融风险防范能力亟待进一步增强。目前，从我国商业银行的监管现状来看，还存在诸多问题亟待改进。这些监管问题产生的原因是深层次的，既有市场监管方面的原因，又有银行自身治理结构的原因，也有政府监管方面的方面。在在金融市场发展不成熟，金融体系还比较脆弱的情况下，任由商业银行依靠市场监管运行，忽视政府层面的监管，商业银行会在追逐最大化利益中失去经营行为规范，导致恶性竞争，引发金融危机。本文主要关注政府监管层面，在此情况下，政府对于银行的监管职能是不能弱化的，政府的有效监管对优化金融资源配置是有一定效用的。

一、金融危机下我国商业银行金融风险现状

（一）金融危机下我国商业银行金融风险现状概述

金融危机背景下，在世界各国银行业遭受重创的情况下，我国商业银行仍取得了一定的成绩，这与我国监管体制的不断完善是分不开的。这主要表现在：我国商业银行资本充足率不断上升；我国商业银行的不良贷款减少，银行资产质量明显好转；我国商业银行已按照《巴塞尔协议》规定建立了法人客户评级、债项评级体系，都在积极构建全面风险管理体系，实施全过程的、具体的风险管理；我国商业银行随着监管体制的不断完善，抗风险能力进一步增强。