2016年上半年湖北省期货从业资格：期货合约考试试卷

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2016年上半年湖北省期货从业资格：期货合约考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。

A．44600元

B．22200元

C．44400元

D．22300元

2、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（）的规定。

A．合规执业

B．专业胜任

C．竞争准则

D．不正当竞争

3、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。

A．中国期货业协会

B．中国证监会

C．中国证券业协会

D．国务院期货监督管理机构

4、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。

A．中国期货业协会

B．本交易所会员大会

C．本交易所理事会

D．中国证监会

5、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。

A．6.375美分/蒲式耳

B．20美分/蒲式耳

C．0美分/蒲式耳

D．6.875美分/蒲式耳

6、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。

A．5

B．10

C．20

D．30

7、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。

A．6月15日 2

B．6月18日

C．6月20日

D．6月22日

8、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。

A．理事会

B．董事会

C．会员大会

D．职工代表大会

9、期货交易和交割的时间顺序是__。

A．同步进行

B．通常交易在前，交割在后

C．通常交割在前，交易在后

D．无先后顺序

10、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。

A．分类评价申诉机制

B．分类评价“一票降级”制度

C．分类结果的披露和使用

D．分类评审的集体决策制度

11、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。

A．2003年7月1日

B．2003年7月10日

C．2008年6月30日

D．2008年4月30日

12、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的净资本是（）。

A．4100万元

B．5000万元

C．3900万元

D．4000万元

13、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。

A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利

B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿

C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管

D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员

14、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。

A．12800点，13200点 3

B．12700点，13500点

C．12200点，13800点

D．12500点，13300点

15、我国期货交易所会员必须是（）。

A．自然人

B．事业单位

C．境内企业法人

D．境外企业法人

16、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。

A．只能经营期货经纪业务

B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务

C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度

D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度

17、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。

A．价差

B．基差

C．差价

D．套价

18、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。

A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会

B．中国期货业协会的章程由理事会制定

C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案

D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生

19、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继

B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继

C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继

20、我国的期货交易必须在（）内进行。

A．期货交易所

B．商品交易市场

C．商品产地

D．买卖双方约定的场所

21、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。

A．有合格的经营场所和业务设施

B．有健全的风险管理和内部控制制度

C．公司实际控制人具有持续盈利能力

D．实缴资本全部为货币出资

22、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。

A．15%

B．20%

C．30%

D．50%

23、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。 4

A．2

B．7

C．10

D．15

24、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂__5月份豆粕期货合约。

A．买入100手

B．卖出100手

C．买入200手

D．卖出200手

25、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。

A．15000点

B．15124点

C．15224点

D．15324点

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、反向市场牛市套利的市场特征有__。

A．现货价格高于期货价格

B．只要价差扩大，就可获利

C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

2、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有企业

B．国有控股企业

C．金融机构

D．事业单位

3、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。

A．净资本最低限额

B．净资本占客户权益总额的比例

C．净资本与净资产的比例

D．净资本按照营业部数量平均结算额

4、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明

B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料

C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

5、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期5

货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。

A．向中国证监会报告

B．移交司法机关追究刑事责任

C．直接对其进行刑事处罚

D．对其进行行政处罚后再移交司法机关处理

6、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。

A．公司停业

B．变更业务范围

C．参股境外期货类经营机构

D．控股股东发生变化

7、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。

A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准

B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划

C．控股股东净资产不低于人民币5000万元

D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定

8、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约

B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货

C．股票期货出现于20世纪80年代后期

D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易

9、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。

A．与会员资格相应的会员资格费

B．与会员资格相应的会员交易席位

C．应当依法裁定不得转让该会员资格

D．不得停止该会员交易席位的使用

10、一个完整的期货交易流程应包括__

A．开户与下单

B．竞价

C．结算

D．交割

11、关于侵权行为责任的正确描述有（）。

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担

B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失

C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80%

D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任

12、未决仲裁等或有负债的（）。

A．性质