第8章时刻序列分析
一、填空题：
1．平稳性检验的方法有__________、__________和__________。
2．单位根检验的方法有：__________和__________。
3．当随机误差项不存在自相关时，用__________进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__________进行单位根检验。
4．EG检验拒绝零假设讲明______________________________。
5．DF检验的零假设是讲被检验时刻序列__________。
6．协整性检验的方法有__________和__________。
7．在用一个时刻序列对另一个时刻序列做回归时，尽管两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个专门高的的值，这种情况讲明存在__________问题。
8．结构法建模要紧是以______________________________来确定计量经济模型的理论关系形式。
9．数据驱动建模以____________________作为建模的要紧准则。
10．建立误差校正模型的步骤为一般采纳两步：第一步，____________________；第二步，____________________。
二、单项选择题：
1. 某一时刻序列经一次差分变换成平稳时刻序列，现在间序列称为（）。
A．1阶单整 B．2阶单整
C．K阶单整D．以上答案均不正确
2. 假如两个变量差不多上一阶单整的，则（）。
A．这两个变量一定存在协整关系
B．这两个变量一定不存在协整关系
C．相应的误差修正模型一定成立
D．还需对误差项进行检验
3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（）来实现。
A DF检验 B．ADF检验
C．EG检验 D．DW检验4．有关EG检验的讲法正确的是（）。
A．拒绝零假设讲明被检验变量之间存在协整关系
B．同意零假设讲明被检验变量之间存在协整关系
C．拒绝零假设讲明被检验变量之间不存在协整关系
D．同意零假设讲明被检验变量之间不存在协整关系
三、多项选择题：
1. 平稳性检验的方法有（）。
A.散点图
B.自相关函数检验
C.单位根检验
D. ADF检验
2．当时刻序列是非平稳的时候（）。
A．均值函数不再是常数
B．方差函数不再是常数
C．自协方差函数不再是常数
D．时刻序列的统计规律随时刻的位移而发生变化3．随机游走序列是（）序列。
A．平稳序列
B．非平稳序列
C．统计规律不随时刻的位移而发生变化的序列
D．统计规律随时刻的位移而发生变化的序列
4．下面能够做协整性检验的有（）。
A DF检验 B．ADF检验
C．EG检验 D．DW检验5．有关DF检验的讲法正确的是（）。
A． DF检验的零假设是“被检验时刻序列平稳”
B． DF检验的零假设是“被检验时刻序列非平稳”
C． DF检验是单侧检验
D． DF检验是双侧检验
四、名词解释：
1．伪回归
2．平稳序列
3．协整
4．单整
五、简答题
1．结构法建模和数据驱动建模的区不。
2．引入随机过程和随机时刻序列概念的意义。
3．简述DF检验和ADF检验的适用条件。
4．简述DF检验的步骤。
5．简述建立误差校正模型的步骤。
6．简述建立误差校正模型（ECM）的差不多思路。
7．相互协整隐含的意义。
六、计算及推导
1．ADF法对居民消费总额时刻序列进行平稳性检验。数据如下：
2．用1中数据，对居民消费总额时刻序列进行单整性分析。 3．以t Q 表示粮食产量，t A 表示播种面积，t C 表示化肥施用量，经检验，它们取对数后差不多上)1(I 变量且互相之间存在
)1,1(CI 关系。同时通过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），
得到如下粮食生产模型：
t t t t t t C C A Q Q μααααα+++++=--1432110ln ln ln ln ln (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式；
⑵ 写出误差修正项ecm 的理论形式； ⑶ 写出误差修正模型的理论形式；
⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。
4．固定资产存量模型t t t t t I I K K μαααα++++=--132110中，经检验，
)1(~),2(~I I I K t t ，试写出由该
ADL 模型导出的误差修正模型的表
达式。
一、填空题：
1．散点图，自相关函数检验 ，单位根检验
2．DF 检验，ADF 检验 3．DF 检验，ADF 检验
4．被检验变量之间存在协整关系 5．非平稳
6．EG 检验，DW 检验 7．伪回归
8．某种经济理论或对某种经济行为的认识 9．描述样本数据的特征
10．建立长期关系模型，建立短期动态关系即误差校正方程