风险管理第九章习题

《风险管理》练习题（1—5章）风险管理练习题（第1章）一、单项选择题1.在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度，被称为（）A.风险B.风险程度C.损失概率D.损失程度2.风险的大小本质上决定于不幸事件发生的概率及其发生后果的严重性。

实践中，要确定风险等级，通常需要将这两个变量结合起来加以判断。

以下正确的判断是（）A.低可能性与轻微后果则为高风险B.低可能性与轻微后果则为低风险C.高可能性与严重后果则为低风险D.高可能性与轻微后果则为高风险3.由于行为人的侵权行为造成他人财产损失或人身伤害，依据法律应当承担经济赔偿责任所形成的风险为（）A.意外风险B.责任风险C.财产风险D.人身风险4.对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，被称为（）A.风险识别效果评价B.风险衡量效果评价C.风险管理效果评价D.风险处理效果评价5.风险管理这个名词最早出现于（）A.1950年加拉格尔的调查报告B.1964年威廉姆斯和汉斯的《风险管理与保险》C.1975年风险和保险管理协会的成立D.1963年梅尔和赫奇斯的《企业的风险管理》6.与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素是( )A.伦理风险因素B.道德风险因素C.心理风险因素D.法律风险因素7.风险事故发生的频率与损失程度之间的关系为( )A.正相关关系B.反相关关系C.可能为正相关关系，也可能为反相关关系D.无任何关系8.风险管理的过程依顺序为( )A.风险识别、风险处理、风险衡量、风险管理效果评价B.风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价C.风险衡量、风险识别、风险处理、风险管理效果评价D.风险管理效果评价、风险识别、风险衡量、风险处理9.风险管理开始引入我国的时间是20世纪( )A.70年代B.60年代C.90年代D.80年代10.风险处理的手段分为控制型手段和( )A.避免风险手段B.损失预防手段C.转移风险手段D.财务型手段11.据以确定风险的大小或高低，并作为风险衡量的主要测算指标的是损失概率和( )A.损失性质B.损失原因C.损失程度D.损失结果12.依照承担主体的不同，可以将风险分为( )A.个人风险、单位风险、国家风险B.个人风险与企业风险C.家庭风险与企业风险D.个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险13.以是否有获利机会为标准，火灾、沉船、车祸等均属于( )A.投机风险B.纯粹风险C.财产风险D.人身风险14.在生产经营过程中，由于相关因素的变动或估计错误导致产量减少或价格涨跌的风险，就是( )A.财产风险B.价格风险C.经济风险D.生产风险15．风险的特征，除了具有客观性和偶然性之外，还具有（）A．稳定性B．确定性 C．可变性D．可预测性16．风险因素是风险事故发生的（）A．潜在原因B．外在原因 C．直接原因D．主要原因17．一座房屋遭受火灾，大火烧毁了该房屋。

第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。

（）7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。

（）8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。

（）9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。

10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。

（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。

A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。

A. 左，左B. 左，右C. 右，右D. 右，左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。

A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。

A. 国别风险，战略风险B. 声誉风险，战略风险C. 声誉风险，法律风险D. 操作风险，法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。

A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。

（）6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。

【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】金融机构风险管理练习题第七章金融中介机构的风险练习1.描述下列金融机构在交易中遇到的风险敞口，请选出下面的一种或几种。

a利率风险b信用风险c表外风险d技术风险e汇率风险f国家风险(1)银行通过出售一年期CD为价值$2000万的五年期固定汇率的商业贷款融资。

(2)保险公司把保险费投在长期政府债券组合中。

(3)一家德国银行出售2年期、固定利率债券为波兰公司提供的2年期、固定利率贷款融资。

(4)英国银行收购澳大利亚银行减少结算操作的麻烦。

(5)使用远期或有合约对利率风险敝口进行了完全的套期保值。

(6)债券经纪人公司用自己的股本在LDC债券市场上购买巴西债务。

(7)银行出售一组抵押贷款作为抵押证券。

练习2公司特有信用风险与系统信用风险的区别是什么金融机构如何减少公司特有信用风险第八章：利率风险：重定价模型练习1：下面哪一项资产或负债符合一年期利率或重定价的敏感性条件天期美国国库券年期美国国库券年期美国国库券bank repurchases $100000 of common stockbank issues $2000000 of CDs and uses the proceeds for loans to home-owners.bank receives $500000 in deposits and invests them in T-bills.bank issued $800000 in common stock and lends it to help finance a new shopping mall.bank issued $1000000 in nonqualifying perpetual preferred stock and purchases general obligation municipal bonds.pay back $4000000 of mortgages, and the bank used the proceeds to build new ATMs.练习3：What is the bank’s capital adequacy level (unde r Basel I and Basel II)Off-balance-sheet items:Risk weight 100%:1.$80m in 2-year loan commitments to a large BB+ rated . corporation.2.$10m direct credit substitute standby letters of credit issued to a BBB rated . corporation.3.$50m in commercial letters of credit issued to a BBB- rated . corporation.Risk weight 50%:fixed-floating interest rate swap for 4 year with notional dollar value of $100m and replacement cost of $3m.two year Euro$ contract for $40m with a replacement cost of -$1m练习4：Third bank has following balance sheet (in millions) with the risk weights in parentheses.Assets Liabilities and EquityCash(0%)$20 Deposits$175OECD interbank deposits(20%)25Subordinated debt years)3Mortgage loans(50%)70cumulative preferred stock5。

【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】金融机构风险管理练习题第七章金融中介机构的风险练习1.描述下列金融机构在交易中遇到的风险敞口，请选出下面的一种或几种。

a利率风险b信用风险c表外风险d技术风险e汇率风险f国家风险(1)银行通过出售一年期CD为价值$2000万的五年期固定汇率的商业贷款融资。

(2)保险公司把保险费投在长期政府债券组合中。

(3)一家德国银行出售2年期、固定利率债券为波兰公司提供的2年期、固定利率贷款融资。

(4)英国银行收购澳大利亚银行减少结算操作的麻烦。

(5)使用远期或有合约对利率风险敝口进行了完全的套期保值。

Onshore bank has $20 million in assets, with risk-adjusted assets of $10 million, Tier 1 capital is $500000, and Tier 2 capital is $400000. How will each of following tractions affect the value of Tier 1 and total capital ratios? What the new values of each ratio be?1.The bank repurchases $100000 of common stock2.The bank issues $2000000 of CDs and uses the proceeds for loans to home-owners.3.The bank receives $500000 in deposits and invests them in T-bills.4.The bank issued $800000 in common stock and lends it to help finance a new shopping mall.5.The bank issued $1000000 in nonqualifying perpetual preferred stock and purchases general obligation municipal bonds.6.Homeowners pay back $4000000 of mortgages, and the bank used the proceeds to build new ATMs.练习3：What is the bank’s capital adequacy level (under Basel I and Basel II)Off-balance-sheet items:Risk weight 100%:1.$80m in 2-year loan commitments to a large BB+ rated U.S. corporation.2.$10m direct credit substitute standby letters of credit issued to a BBB rated U.S. corporation.3.$50m in commercial letters of credit issued to a BBB- rated U.S. corporation.Risk weight 50%:1.One fixed-floating interest rate swap for 4 year with notional dollar value of $100m and replacement cost of $3m.2.One two year Euro$ contract for $40m with a replacement cost of -$1m练习4：Third bank has following balance sheet (in millions) with the risk weights in parentheses.Assets Liabilities and EquityCash(0%)$20 Deposits$175 OECD interbank deposits(20%)25Subordinated debt(2.5 years)3 Mortgage loans(50%)70cumulative preferred stock5 Comsumer loan(100%)70Equity2total assets$185 total liabilities and equity$185。

一、单选 1.B 2.A 3.C 4.C 5.A 6.D 7.C 8.B 9.D二、多选 1.AC 2.ABCD 3.ABDE 4.ABCD 5.ABD 6.BCDE 7.ADE 8.ACDE 9.ABC 10.AB 三、简答题 1.（P232~233） 2. （P234~236） 3. （P237~239） 4. （P240~241） 5. （P244~245） 6. （P246） 7. （P248） 四、计算题1. （P231~232）解：第一方案，如果火灾发生，则有可能损失750万元，不可保的间接损失280万元，合计1 030万元；如果火灾不发生，则无任何损失。

第二方案。

如果火灾发生，则有可保损失500万元，预防设备损失100万元，不可保间接损失140万元，合计740万；如果火灾不发生，则仅支出预防设备折旧费10万元。

第三方案。

如果火灾发生，则有不可保间接损失280万元，保险费支出6万元，合计286万元；如果火灾不发生，则仅支出保险费6万元。

建立损失矩阵如下： 单位：万元（1） 风险自留： E 1 = 1 030 ⨯ 5% + 0⨯95% = 51.5（万元）（2） 风险自留与风险控制结合：E 2 = 740 ⨯ 3% + 10⨯97% = 31.9（万元） （3） 购买保险：E 3 = 286 ⨯ 5% + 6⨯95% = 20（万元） 这里E 3 < E 2<E 1 ，按照损失期望值原则，方案三为最佳 2.（P245~246）解：（1）首先，计算出在有、无安全装置两种情况下，每年增加的现金净流量（NFC ）1 2有安全装置的情况：T 1 = 105 000/33 250 = 3.16（年） 无安全装置的情况：T 2 = 100 000/30 000= 3.33（年）因为：T 1 < T 2,所以此时公司应该选购有安全装置的设备。

（2）先分别计算净现值，这里n = 10年，r = 12% ，根据上面的结果，在有安全装置的情形下，每年增加的现金流量为33 250元，原始投资额为10.5万元，于是NPV 1 =∑=101k 33 250（1 +12%）k— 105 000 = 33 250 ⨯ 5.6502 — 105 000 = 82 869.15（元）同理可计算 NPV 2 = ∑=101k 30 000（1 +12%）k — 100 000 = 69 506 （元） 再比较两个净现值。

思考练习题第1章1.金融风险具有哪些独有的特征？2.请简述金融风险的性质。

3.请简述风险因素的定义与类别。

4.当司机在雪中开车时，由于路面过滑，刹车失灵，最后发生车祸。

其中，“雪”为风险因素还是风险事故？5.请简述风险与收益的关系。

6.风险管理对宏观经济整体具有哪些意义？7.下面哪一项不属于市场风险？（A）利率风险（B）信用风险（C）商品价格风险（D）汇率风险8.Schneider教授提出的什么概念得到了美国管理协会和美国保险管理协会的承认和支持？（A）风险分散（B）风险管理（C）风险经理（D）风险千涉9.当面对具有相同的预期回报率的投资项目时，金融参与者对风险项目和无风险项目同样偏好，请问参与者对风险持什么态度？（A）风险中性（B）风险偏好（C）风险厌恶（D）以上皆不是10.“把鸡蛋放在不同篮子里面”属于哪种应对风险的措施？（A）规避风险（B）管理风险（C）忽视风险（D）分散风险思考练习题第2章一、不定项选择1.风险管理框架的设计有效性及执行有效性并不能由（）的发生与否来判断。

A.风险建模中遗漏了某项非常重要的风险因子B.对风险因子的分布计量错误C.外部事件或监管的变化D.没有选取足够反映经济周期状况的历史区间的数据2.在风险管理环境设置这一维度，主要包括董事会对银行最高层面的（）和（）。

A.风险评估风险偏好B.风险偏好风险承受度C.风险承受度风险评估D.风险偏好风险评估3.巴塞尔协议体系默认采用该体系的银行的风险偏好是（）的。

A.风险规避B.风险趋向C.风险中性D.风险缓释4.风险承担策略下的风险应对备选方案包括（）。

A.合格的抵质押品B.建立风险准备金C.净额结算D.业务外包5.（）可以通过计提损失准备金（专项准备、资产组合的一般准备）计入损益加以弥补。

A.非预期损失B.零星损失C.极端损失D.预期损失6.一般在金融企业用于绩效考核的是（）。

A.实收资本B.监管资本C.经济资本D.账面资本7.除具体的风险管理工作之外，还有三块工作对于风险管理者而言也是非常重要的，即（）。

一、单项选择题1、丁丁图书出版有限公司一直以来依靠传统的销售方式，即批发给各地新华书店通过柜台销售。

后来丁丁图书出版有限公司的营销总监通过市场调研发现，现在随着网络的发达，年轻人越来越喜爱网络购物，并且传统销售方式折扣太低，大多数人也没有时间逛书店，为此该公司在短期内成立了，专门从事网络售书，一举取得成功。

从上述案例中我们可以得出的战略定义是（）。

A.战略是一种模式B.战略是一种计谋C.战略是一种观念D.战略是一种定位2、“战略管理”一词最早由哪位学者在1972年提出（）。

A.安索夫B.钱德勒C.安德鲁斯D.波特3、公司战略方法归结为两类：理性方法和应急方法。

以下不属于对应急方法的质疑和批评的是（）。

A.缺乏必要的战略计划，不利于更好地分配团队资源B.期望董事会成员简单放权，并让公司员工按照自己的愿望行事，这是完全不现实的想法C.只基于目标、预算、战略和方案的层级结构，与大多数企业的实际情况不符D.特定行业企业决策周期较长，已制定的决策必须被采用，否则企业将会陷入混乱4、某公司董事会召开会议，对研究开发部提出了目标要求，即研究开发部经过努力必须在一定时期内为公司各关键市场推出具有较高市场份额的产品。

对于这一要求，认为下列评价中最有道理是的（）。

A.时间不明确，在实践中缺乏操作标准B.关键市场的提法不具体，很难界定范围C.较高市场份额的标准不清楚，要详细说明D.应综合考虑上述意见所反映的问题5、索尼公司的目标是为包括我们的股东、顾客、员工，乃至商业伙伴在内的所有人提供创造和实现他们美好梦想的机会，这一目标给索尼公司带来了不断前进的动力，索尼公司不断超越自己，不断开发出新产品，并成功成为全世界的一个巨头公司，这说明战略需要（）。

B.具有可持续性C.与获取竞争优势有关D.能利用企业与环境之间的联系6、甲公司是国内一家大型IT企业，主要业务涉及IT、房地产、手机等。

为了确保自身在全球IT市场上的地位，决定并购A企业PC机业务，以应对另外两家IT巨头的竞争压力。

第九部分项目风险管理1、在风险分析中使用灵敏度分析可以：A、取代风险量化中的不确定性分析B、估算管理层对风险的厌恶级别C、估算一个项目变量变理对整个项目的影响D、A和B2、有两类风险：商务和可保险型，以下哪项可看作可保险型风险A、薪水册成本B、机会成本C、沉淀成本D、有担保的承包商造成的损害3、如果决策的结果预先不知道，这是以下哪个概念的定义A、确定性B、风险C、不确定性D、已知-未知4、针对固定价合同，付款的风险是：A、承包商的实际成本B、承包商的成本加固定费用C、在承包商的投标中未公开的应急费用D、根据风险评估预测所作的预测成本并用于处理风险5、获得可以降低风险量的项目信息的最准确的方法是：A、采用头脑风暴技术识别风险B、利用以前类似项目的历史数据C、灵敏度分析D、Delphi技术6、由谁最终负责确定和管理项目风险A、项目发起人B、项目经理C、项目团队D、项目经理和项目发起人7、现在已经落实了项目预算，然而在预算或项目范围中却有些工作没有计划到，在哪儿可以找到执行这些新发现的要作的资金?A、应急储备B、项目利润C、管理储备D、放弃资金8、在风险应对控制中，纠错行动主要由-------组成?A、执行已计划的风险应对B、改变进度和成本基准计划C、更新概率和价值的估算D、更新风险管理计划9、风险管理包括在项目生命周期对不确定性进行------、-------和-------的过程A、量化、控制、监控B、分析、监控、应对初始化C、成本计算、计划编制、约束D、识别、分析、应对10、灵敏度分析和头脑风暴法是两种不同的风险识别方法，灵敏度分析的优点有：A、仅针对公众确定风险B、考虑独立的答案C、帮助管理层理解可能会有的大量不同的结果D、可以提供项目经理可能缺乏的对项目的理解11、以下各项关于规避风险的陈述，除了---------都是正确的A、关心消除引起风险的元素B、包括决定不对风险过高的项目进行投标C、风险倘若发生，就接受后果D、当客户有利于降低风险时，将风险遗留给客户12、某风险事件已经发生并产生了占总项目成本15%的影响，下列哪些行动是最合适的措施?A、通知正确的项目干系人B、更新项目预算C、控制成本D、与团队成员一起采用集体自由讨论的方式13、项目风险的三个属性是---------、-----------和------------------A、可能发生什么、发生在谁身上、造成多少成本B、告示、相关事件的频率、发生概率C、质量、风险计划编制、风险事件的总数量D、风险事件、发生概率、受威胁的金额14、权变措施的确定是在风险管理的哪个步骤A、风险识别B、风险定性分析C、风险应对规划D、风险监控15、确定风险的承受度是用以：A、协助团队对项目的风险程序分级B、协助项目经理估计项目C、协助团队安排项目进度D、协助管理层了解其他经理是如何参与项目的16、在靠近河边的某一建筑工地，洪水毁坏了所有挖掘的地基，发生的是什么类型的风险?A、已知-未知风险B、未知-未知风险C、已知风险D、不可预见的风险17、设计工程师通知你，找到了更便宜的零部件，但是你不能确认该零部件会否影响产品的性能，你必须先：A、拒绝更换B、根据承包商的固定价来评估零部件的成本C、考虑使用新部件会带来的风险D、与现有的厂商就这个新部件协商一个更低的价格18、通过风险分析过程决定识别的一个风险事件无法避免，也不能减轻或保险，这是个关键的风险事件，一旦发生可能造成项目失败，项目经理最佳的选择是：A、贬低风险的重要性，让项目团队找到一个克服任何失败的方法B、非常关注，加强管理该风险事件和所有的其它界相关事件C、让项目评估小组继续分析该风险事件，直到降低预期负值D、忽略风险评估，因为不管赋予了什么值，都只是一个估计，绝对不会完全等同于预期的状态19、假设估计幅度的两端是平均数的±3西格玛，以下哪项幅度估计的风险最低?A、3030±±5天，B、22-30天C、最乐观为26天，最可能为30天，最悲观为33天D、A和B一样，风险都低于C20、要起到效果，风险管理过程应该是A、主要应用于概念和收尾阶段，在一定程度上用于执行和计划编制阶段B、贯穿整个项目，适用于系统分解和项目组织的各个级别C、包括集中某些项目干系人识别风险和制定降低风险战略D、注意高层管理认为中关键的风险21、应急计划编制包括A、定义一旦已识别风险发生后要采取的步骤B、建立一个管理储备用于未计划的花销C、准备一个独立文件，和整体项目计划分隔开D、确定在项目执行阶段需要进行的调整22、在执行项目期间，发生一个在风险管理计划中没有涵盖的重大问题，这时你将：A、建立一个权便措施B、召开会议采用头脑风暴法C、向高层管理汇报D、从管理储备抽出资金作为处理成本23、幅度估计可以识别以下各项目，除了：A、出现成本超支的算术概率B、根据底线重要性对风险和机会进行排序C、达到一定置信度的可能性D、影响估计的具体风险事件24、风险列表是-------的一个输出A、风险识别B、风险定性分析C、风险定量分析D、风险应对规划25、有效风险管理的首要要求是A、决策所需信息的透明度高B、风险所有关系明确C、在管理已识别风险的过程中尽早的委任项目经理D、受过风险培训，并能理解风险起因的项目团队成员帮助创建和实施风险降低策略26、个人承担风险的意愿是取决于A、决策树模型B、蒙特卡罗方法C、敏感分析D、效用功能US10,,000美27、假如风险事件发生的机率是85%，而产生的影响是US10US10,,000美元代表什么?元，则US10A、风险值B、净现值C、期望值D、应急储备金28、蒙特卡罗分析是用于A、获得与项目相关的整体风险的预示B、估算任务的历时C、促进任务发生的顺序D、向管理层证实增加额外的员工是必要的29、某项目经理刚刚完成了项目的风险应对计划，他下一步该做什么?A、确定项目整体风险的比率B、开始分析在产品中发现的风险C、在工作分解结构上增加风险任务D、进行项目风险审核30、购买保险是--------风险的例子A、降低B、转移C、接受D、避免31、项目经理正在评估供货商的标书，两个供货商出售类似的电子元件，并且在供货商方进行集成，为了避免最大的风险，项目经理应审查供货商的：A、价格、销售额、利润率B、价格、交付承诺、检验进度计划C、价格、经验、交付方式D、经验、个人技能、材料控制步骤32、EVM报告显示CV=SV=O，然而，由于遗漏了一个里程碑，整个项目将推迟。

风险管理(第五版)全套习题参考解答
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本文档旨在提供风险管理(第五版)全套题参考解答。

简介
本文档基于风险管理(第五版)一书中的题，提供了全套的参考解答。

其中包括了各章节的理论知识重点和应用实例，帮助读者更好地理解和掌握风险管理的知识。

内容
本文档包含以下章节的题参考解答：
- 第一章风险和风险管理
- 第二章风险评估
- 第三章风险处理
- 第四章风险监控和审计
- 第五章风险管理和组织战略
每章节的参考解答均包含理论知识和应用实例部分，理论知识部分详细介绍了相关知识点的定义、分类、特点以及作用，应用实例部分通过实际案例分析帮助读者更好地理解和应用相关知识。

适用对象
本文档适用于正在研究风险管理或需要进行风险管理相关工作的人员。

希望通过本文档的研究，能够更好地理解和掌握风险管理的知识，提高风险管理的水平和能力。

结语
风险管理是企业发展中不可或缺的一个环节，只有掌握了风险管理的理论和实践能力，企业才能够更好地应对各种风险挑战。

希望本文档能够对风险管理的学习和实践提供一些参考和帮助。

《金融风险管理》课后习题答案《金融风险管理》课后习题答案第一章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B C D DD 21-25 B B B B三、多项选择1. BCD2. ACDE3. ADE4. ABCDE5. ABDE6. BCDE7. AD8. ABCE9. ABCDE 10. ACDE11. ACE 12. ABCDE 13. ACDE 14. AB 15.ABC16. ACE 17. ABC 18.ABCDE四、判断题1-5 ××××√6-10 ×√×××11-15 √√×××16-20×√√×√五、简答题答案略第二章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 A C C AD 6-10 C B D D B 11-15 A A C C D 16-18 A D A三、多项选择1. A B C D2. A B C DE3. ABCDE4. ABCD5. ABCDE6. ABCDE7. ABCD8. ADE9. ACDE 10. ACE四、判断题1-5 ×√××× 6-8 ×√×五、简答题答案略第三章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACBBB 6-10 ADBCD 11-15 DBBAC 16-21 DDABAB三、多项选择1. ABCE2. AD3. BCDE4. BDE5. BE6. CD7. BCDE8. ABCDE9. BDE 10. ABDE11. BCE 12. ABCE 13. ABCDE 14. ACE四、判断题1-5 √××√√ 6-10 ×√××× 11-15 ××××× 16-17 √×五、简答题答案略第四章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD三、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE四、判断题1-5 错错错错错6-10对对错对对11-15对对对错对16-18错错对第五章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACCBB 6-10 ADDCD 11-15 CCBCD 16-20 ACDCC 21-25 CDBAC 26-30 DABBD 31-35 ABCAB 36-40 DACAB 41-45 CDAAC 46-48 AAD三、多项选择1. ABC2. ABD3. BCE4. AC5. BC6. BCE8. ADE9. ABCD 10. ABCD11. ABD 12. ABCD 13. ABC 14. ABCD 15. BC16. AB 17. ABCD 18. AC 19. AD 20. BCD21. CD 22. CD 23. AB四、判断题1-5 √×××√ 6-10 ××√×× 11-15 ××××√ 16-20 √××××21-25 √×√×× 26-30 ×√××× 31-35 ×√××× 36-40 √×√√√41-45 ××√√√ 46-47 ×√五、简答题答案略第六章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD四、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE五、判断题1-5 错错错错错6-10对对错对对11-15对对对错对16-18错错对第七章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 BCDCA 6-10 BBDDD 11-15 CADCC三、多项选择1. ABCDE3. ABCDE4. ABCDE5. BCE6. BDE7. ABCE8. BCE9. ABC 10. ABDE11. ABCDE 12. ABD 13. ABCD四、判断题1-10 √××√××√×√五、案例分析题案例1：内部欺诈（未经授权交易导致资金损失）案例2：失职违规案例3：核心雇员流失案例4：违反用工发六、简答题答案略第八章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 CDCCB 6-10 DCDAB 11-15 CADAA 16-20 DACCC三、多项选择1. ACE2. ABE3. ABCE4. ADE5. ABE6. ABCD7. ABCDE8.ABCD9. ABCD 10. ABC四、判断题1-11 ××√××√××√√五、简答题答案略第九章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABDDD 6-10 AABBD 11-16 CCDDAB三、多项选择1. ABCD2. ABCD3. AC4. BCD5. ABCD6. ABCDE7. ACD8. ABCDE9. ABCDE 10. ABCDE四、判断题1-5 ×√××√ 6-10 √×√×× 11-14 √√√√五、简答题答案略第十章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABBCB 6-10 CCBDA三、多项选择1. CD2. ADE3. AC4. BCDE5. CDE6.ABC7. ACE8. ABC9. ACDE 10.ABC四、判断题1-5×××√×五、简答题答案略第十一章课后习题答案二、单选题1-5DABCB 6-10DABDC 11-15DBAAB 16-20DCCAA三、多选题1-5ABD/ACD/AC/ABC/ACD 6-10 ABCD/ABD/ABCDE/ABCDE/ABCDE11-15ABCDE/ABCDE/ABCD/ABCDE/ABCDE16-20ACD/ ABCDE/ABCDE/ ACE/ADE四、1-5对错错对对6-10对错对对错11-15对对对对错16-20对错对错对。

金融风险管理习题集2014年3月目录第一章金融风险概述 (1)第二章金融风险识别 (2)第三章金融风险度量 (4)第四章金融风险预警 (7)第五章金融风险的管理方法 (9)第六章信用风险管理 (12)第七章利率风险管理 (16)第八章流动性风险管理 (19)第九章汇率风险管理 (21)第十章金融业务的风险管理 (23)参考答案 (26)第一章金融风险概述 (26)第二章金融风险识别 (27)第三章金融风险度量 (28)第四章金融风险预警 (30)第五章金融风险的管理方法 (32)第六章信用风险管理 (36)第七章利率风险管理 (39)第八章流动性风险管理 (41)第九章汇率风险管理 (42)第十章金融业务的风险管理 (45)第一章金融风险概述一、名词解释（每题4分，共40分）1.金融风险2.政策风险3.市场风险4.商品市场风险5.操作风险6.流动性风险7.国家风险8.规避风险策略9.消减风险策略10.抑制风险策略二、单选题（每题3分，共12分）11.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

A.放款人；B.借款人；C.银行；D.经纪人。

12.（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

A.规避策略；B.转移策略；C.抑制策略；D.分散策略。

13.（），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

A.交易风险；B.折算风险；C.汇率风险；D.经济风险。

14.（）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。

A.回避策略；B.风险监管；C.抑制策略；D.补偿策略。

三、简答题（每题6分，共18分）15.简述金融风险与一般风险的比较。

16.简述金融风险的特征。

17.简述金融风险管理的程序。

四、论述题（每题15分，共30分）18.金融风险会对经济产生哪些影响？19.金融风险产生的原因是什么？根据我国实际情况，分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因？（命题：金融1001班唐洁）第二章金融风险识别一、名词解释（每题4分，共20分）1.金融风险识别2.风险清单3.金融风险资料4.保险调查法5.幕景分析法二、单选题（每题4分，共15分）6.以下不属于金融风险识别原则的是（）。

第九章建设工程风险管理与保险一、单项选择题1、某承包商经过分析，认定工程很有可能亏损，因此将该工程转包给另一承包商。

这种风险控制措施是（）。

A、损失控制B、风险分散C、风险回避D、风险分离2、建筑工程第三者责任赔偿限额的确定方式一般有两种，其中适用于第三者责任较大工程的是（）。

A、只规定每次事故赔偿限额，无分项限额、无累计限额B、只规定每次事故赔偿限额，有分项限额、无累计限额C、规定每次事故赔偿限额，又规定分项限额，并有累计限额D、规定每次事故赔偿限额，规定分项限额，无累计限额3、衡量风险的潜在损失的最重要的方法是研究（）。

A、风险的概率B、风险损失的严重性C、风险损失发生的概率D、风险的概率分布4、土木工程建筑项目的保险金额不得超过整个安装工程保额的（）。

A、10%B、20%C、30%D、50%5、土木工程建筑项目的保险金额超过整个安装工程保额的（），则需单独投保建筑工程险。

A、10%B、20%C、30%D、50%6、下列风险损失中，属于安装工程保险物质损失部分的责任免除的是（）。

A、由于暴动造成的物质损失B、由于火灾和爆炸造成的物质损失C、由于设计错误引起的损失和费用D、由于地震引起的机械或电气装置本身的损失7、在不同的国家从事经营或兴办企业可能遭受的风险主要是指（）。

A、国别风险B、经济风险C、管理风险D、政治风险8、决定风险承受必须符合的条件是（）。

A、承受费用低于保险公司所收取的费用B、短期内企业没有承受最大潜在损失或最大期望损失的经济能力C、企业的期望损失高于保险人的估计D、企业的最大潜在损失或最大期望损失较大9、企业通过建立内部保险机制或保险机构，承担企业的各种可能风险，这种应对风险的措施称为（）。

A、风险的财务转移B、风险承受C、自我保险D、风险降低10、关于工程保险特征的说法，正确的是（）。

A、风险广泛而集中B、涉及较少的利害关系人C、工程保险的内容相互独立D、工程保险承保的是财务风险11、（）是指发生保险责任范围内的风险所致损失后未清理工程现场所支付的费用。

《风险管理》习题与答案（解答仅供参考）一、名词解释1. 风险管理：风险管理是指识别、评估和优先排序潜在的事件或条件，并通过制定、选择和实施一套应对策略，来最大限度地减少不利影响和利用机会的过程。

它包括风险识别、风险评估、风险决策、风险控制等环节。

2. 损失期望值：损失期望值是在风险管理中，衡量某项风险可能带来的平均经济损失的指标，它是风险发生概率与该风险造成的损失程度的乘积之和。

3. 风险偏好：风险偏好是指个体或组织在面对不确定性时，愿意承担风险的程度。

高风险偏好的主体更愿意接受风险以获取更高的收益，而低风险偏好的主体则倾向于规避风险以保障稳定。

4. 保险转移：保险转移是风险管理策略的一种，指企业或个人通过购买保险的方式，将可能发生的财务损失风险转移给保险公司，从而达到分散风险的目的。

5. 风险敞口：风险敞口是指某一经济实体因未采取有效对冲或其他风险管理措施，而在某一特定风险事件中可能承受的最大潜在损失。

二、填空题1. 风险管理的四大步骤分别是风险识别、________、风险决策和风险控制。

答案：风险评估2. VaR(Value at Risk)是一种衡量________大小的重要方法。

答案：市场风险3. 在金融领域，信用风险通常通过________、贷款抵押物等方式进行管理和控制。

答案：信用评级4. 分散投资是投资者通过持有多个不同的资产类别以降低________的一种风险管理策略。

答案：非系统性风险5. 风险矩阵是用于直观展示各种风险的可能性及影响程度，以帮助决策者确定________的一种工具。

答案：风险优先级三、单项选择题1. 下列哪种风险类型主要源于市场价格（如利率、汇率、股价）变动？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险答案：A. 市场风险2. 当企业面临某种风险时，首先采取的风险管理策略通常是？A. 风险回避B. 风险转移C. 风险减缓D. 风险接受答案：C. 风险减缓3. 关于风险分散，下列说法正确的是？A. 分散投资可以消除所有类型的风险B. 投资多样化无法降低系统性风险C. 分散投资只适用于股票投资D. 分散投资可有效降低非系统性风险答案：D. 分散投资可有效降低非系统性风险4. 下列哪一项不属于风险管理的基本目标？A. 保证组织战略目标的实现B. 最大化企业的经济利润C. 减少负面事件的影响D. 提升组织对不确定性的适应能力答案：B. 最大化企业的经济利润5. 以下哪种方式不属于风险控制手段？A. 保险B. 对冲交易C. 应急预案D. 风险转嫁答案：B. 对冲交易（注：对冲交易属于风险转移手段之一）四、多项选择题1. 风险管理的基本流程包括：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险决策D. 风险控制E. 风险监控答案：ABCDE2. 下列哪些属于风险管理策略？A. 风险转移B. 风险避免C. 风险接受D. 风险减缓E. 风险利用答案：ABCDE3. 关于企业信用风险，下列说法正确的是：A. 信用风险主要体现在债务人可能无法按时偿付债务B. 信用评级是评估和管理信用风险的重要手段C. 使用担保物可以完全消除信用风险D. 利用信用衍生工具可以转移信用风险E. 信用风险只存在于金融行业中答案：ABD4. 市场风险主要包括以下哪几种类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 股票价格风险D. 商品价格风险E. 法律风险答案：ABCD5. 下列哪些方法可用于风险量化分析？A. VaR（Value at Risk）模型B. 敏感性分析C. 情景分析D. 决策树法E. 头寸分析答案：ABCD五、判断题1. 风险管理的目标是尽可能地消除所有风险。

第九章、企业决策中的风险分析练习题一、选择题1.用线性规划法来确定产品产量的最优组合,属于( A )A.确定条件下的决策B.有风险条件下的决策C.不确定条件下的决策D.以上均不对2.某企业投资估计会遇到的各种可能结果及各自出现的概率均为已知,此时企业的决策属于( B )A.确定条件下的决策B.有风险条件下的决策C.不确定条件下的决策D.以上均不对3.不确定条件下的决策是( C )A.决策有多个结果,每种结果发生的概率已知B.决策只有一个结果C.决策有多个结果,每种结果发生的概率未知D.不知道决策有什么可能结果4.王某投资10万元买国库券,则这一投资的风险( B )A.不存在B.存在,但是很小C.存在,而且很大D.以上均不正确5.A、B、C、D四个方案的年效益分布图如下图9-1,假设它们的期望效益相等,则风险最大的是( C )6.下列投资行为中,能反映人们厌恶风险的是( C )A.购买股票B.在未探明储量的油田投资钻井C.投资购买保险D.在经济衰退时期仍然大量投资7.人们厌恶风险的原因可以用____来解释。

( A )A.钱的边际效用递减规律B.边际收益递减规律C.规模递增D.规模递减8.一般来说，能影响人们对风险态度的因素是( A )A.回报的大小和投资规模的大小B.经济环境的好坏和能利用的资金数量多少C.政府的政策D.企业的发展计划9.下列图9-2中，反映边际效用递减规律的是( D )图9-210. 某公司采用自我保险的方法把风险降低,这种做法属于( C )A.回避风险 B.减少风险C.承担风险D.分散风险11.通过期货的买、卖,把将来因原材料价格的波动可能引起的损失(或利益)转移给别人的做法,称为( C )A.分包B.转移风险C.套头交易D.以上都不对12.分包是一种____的方法。

( B )A.分散风险B.转移风险C.回避风险D.承担风险13.最常用的转移风险的方法是( A )收入 收入A.购买保险B.分包C.套头交易D.期货交易14.衡量风险大小的主要指标是( C )A.标准差B.变差系数C.标准差和变差系数D.以上均不完全15.表示一个方案在各种自然状态下结果的变动性的指标是( B )A.变差系数B.标准差C.期望效益D.平均收益16.用承担风险的方法来降低风险适用于( B )A.所有企业B.大企业C.小企业D.以上均不对17.当____时,一般用决策树进行分析。

第八章8.1 VaR 是指在一定的知心水平下损失不能超过的数量；预期亏损是在损失超过VaR 的条件下损失的期望值，预期亏损永远满足次可加性（风险分散总会带来收益）条件。

8.2 一个风险度量可以被理解为损失分布的分位数的某种加权平均。

VaR 对于第x 个分位数设定了100%的权重，而对于其它分位数设定了0权重，预期亏损对于高于x%的分位数的所有分位数设定了相同比重，而对于低于x%的分位数的分位数设定了0比重。

我们可以对分布中的其它分位数设定不同的比重，并以此定义出所谓的光谱型风险度量。

当光谱型风险度量对于第q 个分位数的权重为q 的非递减函数时，这一光谱型风险度量一定满足一致性条件。

8.3有5%的机会你会在今后一个月损失6000美元或更多。

8.4在一个不好的月份你的预期亏损为60000美元，不好的月份食指最坏的5%的月份8.5 (1)由于99.1%的可能触发损失为100万美元，故在99%的置信水平下，任意一项损失的VaR 为100万美元。

（2）选定99%的置信水平时，在1%的尾部分布中，有0.9%的概率损失1000万美元，0.1%的概率损失100万美元，因此，任一项投资的预期亏损是（3）将两项投资迭加在一起所产生的投资组合中有0.009⨯0.009=0.000081的概率损失为2000万美元，有0.991⨯0.991=0.982081的概率损失为200万美元，有2⨯0.009⨯0.991=0.017838的概率损失为1100万美元，由于99%=98.2081%+0.7919%，因此将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于99%的置信水平的VaR 是1100万美元。

（4）选定99%的置信水平时，在1%的尾部分布中,有0.0081%的概率损失2000万美元，有0.9919%的概率损失1100万美元，因此两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于99%的置信水平的预期亏损是0.1%0.9%10010009101%1%⨯+⨯=万美元（5）由于1100>100⨯2=200，因此VaR 不满足次可加性条件，1107<910⨯2=1820，因此预期亏损满足次可加性条件。