商业银行利率风险测度方法

利率市场化下的商业银行风险防范对策摘要：利率市场的产生是因为货币市场供求关系确定相关的利率水平，市场的主体享有自主权，目前货币的发行对利率有着间接调控的作用，其在本质上是由管制的利率转变为市场定价。

市场的重要竞争主体就是商业银行，在利率市场化的情况下应对风险的能力存在着明显的不足之处，是利率市场化下出现风险的源头之一，在一定的程度上影响着商业银行的正常经营。

利率的市场化是一把“双刃剑”，不仅要面临严峻的挑战，同时还有发展的机遇。

关键词：利率市场商业银行风险防范实现利率的市场化，也就是说我国建立了以中央银行的利率作为基础、以货币市场的利率作为中介以及金融机构的存贷款利率是由资金的供求决定的一套先进的市场利率体系以及其形成机制。

其作为全新的一种利率运转机制，利率市场化将会深刻影响各种金融机构，尤其是商业银行的经营理念以及生存方式，将会给金融体系带来很多不确定性以及有关的风险。

假如应对不当，其利率风险对我国的商业银行将会产生致命的影响。

一、利率风险的管理现状以及形成原因（一）没有建立完善的利率风险评估、衡量以及规避的机制此机制是指，通过建立相关的风险指标体系，评估利率风险所带来的损失值，衡量商业银行利率风险的程度，并且对资产的负债业务及时进行调整，以规避风险的出现。

但时在目前的情况下，大部分的商业银行在这个方面均处在空白的状态之中。

一是因为大部分的商业银行在利率的分析技术的运用方面缺少资产的负债期限的数据支持。

二是没有建立科学的利率风险的评价系统，同时对利率风险的识别与测度不能开展合理的衡量以及分析。

三是没有建立利率风险的预告机制以及相关的反馈机制，商业银行只可以被动的应付出现的风险。

四是没有建立利率风险的相关补偿机制，大部分商业银行的附加保护条款也没有真正的进行实施。

五是缺少利率风险的躲避工具。

因为我国的金融市场还不是很发达，金融的衍生市场就更加的不够发达，在客观上妨碍了商业银行资产业务的创新。

（二）缺少完善的高效利率的管理机构一是缺少利率机构的决策管理人员。

基于VaR模型的商业银行利率风险度量与管理作者：罗熙茗付湘山来源：《对外经贸》2020年第03期[摘要]随着我国利率市场化的逐渐深入，利率风险增加了商业银行经营的不确定性，严重时甚至会导致系统性风险。

为了度量商业银行的利率风险，伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为研究对象，选取了2009年1月2日至2019年7月10日的隔夜拆借利率，使用VaR模型对其存在的利率风险进行了分析和研究。

结果表明，对于商业银行的隔夜拆借利率敏感型业务而言，在90%、95%、99%置信度下的最大损失（风险）分别为资产市场价值的43.92%、50.36和58.43%，可见商业银行面临的利率风险很大。

建议建立存款保险制度用以对冲利率风险，增强商业银行运营的稳定性。

[关键词]利率风险;VaR模型;风险管理;伦敦银行间同业拆借利率[中图分类号] F83; ; ; ; ; ;[文献标识码] A; ; ; ; [文章编号] 2095-3283（2020）03-0064-05Measurement and Management of Interest Rate Risk of Commercial Banks—Based on Var Model of a Case Study of LiborLuo Ximing; ;Fu Xiangshang（School of Economics and Management China University of Geosciences， Beijing 100083）Abstract： With the gradual deepening of interest rate liberalization in China， interest rate risk increases the uncertainty of commercial Banks' operation， and even leads to systematic risk in serious cases. In order to measure the interest rate risk of commercial Banks， this paper takes LIBOR as the research object， selects the overnight lending rate on January 2， 2009 solstice and July 10， 2019， and USES the VaR model to analyze and study its interest rate risk. The results show that the maximum loss （risk） in the case of the overnight lending rate sensitive business of commercial Banks under the confidence of 90%， 95% and 99% is 43.92%， 50.36 and 58.43% of the market value of assets respectively， indicating that commercial Banks are faced with great interest rate risk. Therefore， this paper proposes to establish a deposit insurance system to hedge interest rate risks and enhance the stability of commercial Banks.Key Words： Interest Rate Risk; Commercial Banks; Var Model; Libor一、引言利率风险是指利率波动使得商业银行的实际收益与预期收益发生一定程度的偏差，进而使得商业银行遭受损失的一种不确定性。

我国商业银行外部信用风险测度分析成丽霞;甘海燕【摘要】银行作为债权人将资金放贷给企业，企业无法按时偿还本金，由此带来的风险称为信用风险。

本文选择了44家配对上市公司，采用KMV模型对上市公司的信用风险进行度量，实证结果显示，KMV模型对于度量上市公司信用状况具有一定的适用性，但如果将KMV模型与PFM模型相结合，KMV模型使用的范围更加广泛。

针对外部信用风险产生的原因，本文还给出了减小外部信用风险的建议。

%Banks, as the creditors, will fund lending to the enterprises, and if the enterprises can't timely repay the principal, the risk known as credit risk will be resulted. This paper chooses 44 pairing listed companies, employing the KMV model to measure their credit risk. The results show that the KMV mudel has some applicability to measure the credit status of listed com- panies. However, if the KMV model is combined with the PFM model, its application scope will be wider. According to the external cause of credit risk, this paper also put forward suggestions on how to reduce external credit risk.【期刊名称】《新疆财经》【年(卷),期】2012(000)006【总页数】7页(P24-30)【关键词】外部信用风险;度量;KMV模型;商业银行【作者】成丽霞;甘海燕【作者单位】新疆财经大学图书馆,新疆乌鲁木齐830012;新疆财经大学期刊编辑部,新疆乌鲁木齐830012【正文语种】中文【中图分类】F832.332一、问题的提出随着金融危机的全球蔓延，经济环境的复杂变化，商业银行面临越来越严峻的外部信用风险①所谓外部信用风险，是指银行作为债权人将资金放贷给企业，企业最后无法还贷，使银行本金与收益遭受损失的可能性。

栏目编辑：梁春丽E-mail:********************利率市场化背景下我国商业银行流动性风险测度分析■ 江西银行　彭瑛琪摘要：本文选取2015-2018年22家上市商业银行表征流动性的变量进行实证测度分析。

分析结果得出，存贷比、流动性比率、流动性覆盖率、同业负债占计息负债比均对商业银行流动性产生影响，且各指标在不同年份表现出大小不等的影响程度，中间业务发展还未改善商业银行流动性。

其中，城市商业银行的流动性较好，股份制商业银行的流动性较差，大型商业银行的流动性居中。

关键词：利率市场化；流动性；测度一、引言利率市场化以后，银行之间的竞争日益加剧，既不利于其盈利能力的提升，又增加了其经营的难度。

挤兑现象会随着竞争程度的增大而加大其发生的概率，从而增加了银行流动性风险，本文主要对利率市场化背景下商业银行流动性风险的情况进行测度研究。

二、研究设计（一）流动性风险测度指标结合数据的可得性，本文选取存贷比（Dlr）、流动性比率（Lr ）、流动性覆盖率（Lc ）、非利息收入占比（Nii）、同业负债占计息负债比（Ibr ）等指标来测度我国商业银行流动性风险，见表1所列。

存贷比和同业负债占计息负债比是衡量商业银行流动性的负向指标，本文所指的这两项指标是已经对传统指标取倒数处理后的变量，因此5个指标均为衡量商业银行流动性的正向指标。

（二）方法及模型选择本文采用主成分分析法进行流动性风险测度。

作者简介： 彭瑛琪（1985-），女，江西吉安人，统计学博士，供职于江西银行，研究方向：金融统计。

收稿日期： 2021-01-13变量名称符号指标解释存贷比Dlr 存款余额/贷款余额流动性比率Lr 流动性资产余额/流动性负债余额流动性覆盖率Lc 合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量非利息收入占比Nii非利息收入/营业净收入同业负债占计息负债比Ibr计息负债/同业负债表1　商业银行流动性风险测度指标及释义栏目编辑：梁春丽E-mail:********************主成分分析法是将多个具有一定相关性的指标x1，x2，…，x p，重新组合成一组数量较少且互不相关的综合指标z1，z2，…，z m（m≤p），对原有指标进行替代，提取对这些综合指标中能够最大程度反映原变量指标所代表的信息。

利率市场化条件下商业银行如何管理利率风险随着利率市场化进程的加快,商业银行面临的利率风险逐渐增大,迫切需要选择合适的方法来测度和管理利率风险。

标签：利率市场化商业银行利率风险一、引言1986年以来中国开始了利率市场化的进程,经过二十几年的改革,中国的利率市场化改革已经取得了一系列的进展。

尤其是2004年央行宣布放开贷款利率上限和存款利率下限以来,中国的利率市场化改革进程逐渐加快。

在这个过程中,各个市场主体面临很多挑战,尤其是作为金融市场中介的银行,更是面临着彻底的改革。

我国是一个资金短缺的国家,在利率市场化之后必然面临着利率的升高这使得银行的筹资成本增加,而且目前我国的商业银行盈利仍然主要依靠利息收入,利率市场化必然使得存贷利差减少,减少银行的赢利点。

我国金融机构之前的分业经营背景,再加上政府和中央银行对商业银行存贷款利率的严格监管,商业银行的自主性很差。

随着利率市场化进程的加快,以及外资银行不断进入的竞争压力,商业银行如果不改变状态提高自主管理的水平很可能面临着破产的压力。

另外,在不断加快的利率市场化进程中,各商业银行也会出现片面追求利息利润而忽略风险的逆向选择问题。

因此各商业银行迫切需要建立自主定价机制和利率风险管理机制。

那么银行应该如何选择利率风险的识别、衡量及管理方法以应对不断变化的利率呢。

从国内外的情况来看,利率风险的管理也是必然的趋势。

从1997 年底开始,巴塞尔委员会制定的资本要求将把银行业务的利率风险包括进去。

在西方发达国家已经形成了系统的利率风险衡量管理的理论,实践上,从美国银行业利率风险管理实践来看,各个银行已经逐步形成了以资产负债管理委员会(ALCO )为核心的利率风险管理体制,对利率风险的衡量从早期的缺口分析发展到今天以收入模拟分析为主,对利率风险敞口的管理也从早期的表内项目管理发展到今天对金融衍生产品的广泛运用。

国内的研究则主要借鉴西方的理论,实践中虽然已经有了利率风险管理的意识,但是没有形成系统独到的利率风险管理的方法,利率风险的管理还缺乏经验。

银行账簿利率风险标准化计量框架银行账簿利率风险标准化计量框架导言银行业是金融市场的中坚力量，而银行账簿利率风险则是银行业面临的重要挑战之一。

建立起一套标准化的计量框架显得尤为重要。

在本文中，我将深入探讨银行账簿利率风险标准化计量框架的相关内容，并共享我对这一主题的个人观点和理解。

一、银行账簿利率风险的概念和特点银行账簿利率风险是指银行因其资产和负债在不同利率水平下的敞口而面临的风险。

它是银行资产负债表中的重要一环，对银行的资产负债管理和风险管理具有重要影响。

银行账簿利率风险具有以下特点：它与利率的变动密切相关，受市场利率波动的影响较大。

银行账簿利率风险存在着一定的期限错配风险和流动性风险。

由于银行业务的多样性和复杂性，银行账簿利率风险还具有复杂性和多样性的特点。

二、银行账簿利率风险的计量方法针对银行账簿利率风险的计量，目前主要有标准化方法和内部模型法两种途径。

标准化方法主要包括银行账簿利率风险的标准化测度和监管措施，而内部模型法则是银行自身根据自身情况及实践积累制定的相应计量方法。

标准化方法的主要计量框架包括利率敏感度测度和资本要求，前者主要针对银行账簿上存在的利率风险进行度量，后者则主要促使银行合理管理并补足利率风险所需的资本。

在内部模型法中，银行可以根据自身的特点和需求，建立起更为个性化的计量模型，以更好地应对银行账簿利率风险。

三、银行账簿利率风险标准化计量框架的意义和作用建立银行账簿利率风险标准化计量框架的意义和作用主要体现在以下几个方面：它有助于提高金融机构对利率风险的识别和定量度量能力。

它有利于改善金融监管的有效性和透明度，加强对银行账簿利率风险的监管。

再次，它可以促使银行更好地进行风险管理，降低银行的风险暴露，增强金融体系的稳定性。

四、我的个人观点和理解在我看来，银行账簿利率风险标准化计量框架的建立是十分必要的。

它有助于提高金融机构对利率风险的识别和度量能力，提高了金融机构的风险管理水平。

【摘要】随着我国利率市场化的不断推进，商业银行的竞争环境发生变化，如何有效地对商业银行进行风险防控，实现商业银行在大环境下的稳定持续发展是非常重要的。

文章以2016—2019年20家商业银行为研究样本，运用因子分析法进行降维，利用特征值计算指标权重，通过加权因子值构造风险指数，以8个评价要素为输入，风险指数为输出，建立了8×15×1的BP 神经网络商业银行风险评估与分析模型，通过对原始样本和测试样本进行网络训练和仿真测试，结果表明所构建的BP 神经网络能很好地进行风险评估，更重要的是加入“弹性分析”可以进行商业银行风险的影响要素分析。

实证分析结果表明：商业银行的流动性、资本充足和不良贷款性指标对风险影响较大，且流动性和资本充足等指标的变动与风险指数呈反向变化，不良贷款率等与风险指数呈正向变化。

【关键词】商业银行；风险评估；BP 神经网络；因子分析法；弹性分析【中图分类号】F832.33【文献标识码】A【文章编号】1004-5937（2021）05-0113-07基于BP 神经网络模型的商业银行风险评估研究杨君岐1任瑞1阚立娜1任昊悦21.陕西科技大学经济与管理学院2.北京交通大学经济管理学院【基金项目】国家社会科学基金青年项目“‘三权分置’下农地抵押贷款产权价值评估分类设计研究”（17CJY028）【作者简介】杨君岐（1962—），男，陕西岐山人，陕西科技大学经济与管理学院教授、硕士生导师，研究方向：经济管理的数学模型和大数据挖掘；任瑞（1996—），女，陕西富县人，陕西科技大学经济与管理学院硕士研究生，研究方向：会计学、财务大数据挖掘；阚立娜（1982—），女，河北廊坊人，博士，陕西科技大学经济与管理学院副教授，研究方向：财务管理、农村金融；任昊悦（1998—），女，陕西咸阳人，北京交通大学经济管理学院一、引言在利率市场化的不断推进下，商业银行面临的经营环境、业务种类以及竞争环境等都发生了较大的改变。