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计量经济学复习资料2021

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计量经济学复习资料2021

计量经济学复习概览

重要名词1同步内生2两阶段最小二乘法

3.方差膨胀因子：是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。4.完全共线性5.异方差稳健标准误法6.最大似然估计7.平稳性8.加权最小二乘法9.序列相关性10.多重共线性11.解释变量的内生性12.虚拟变量

13.高斯-马尔可夫定理：在经典假设下，OLS估计是模型参数的最佳线性无偏估计。这个结论就是高斯-马尔可夫定理。14.异方差

15.最佳线性无偏估计量16.调整的可决系数17.ols18.经典假定

19.广义差分法20拟合优度21随机误差项22偏回归系数23无偏

24.残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差二．其他知识点：

d、 W.检查，根据D1和Du判断是否存在自相关。检验模型异方差的主要方法是什么？（1） 图形检验法；（2） 布罗希-帕根试验（3）白试验；F测试（公式），F？ess/k~f（k，n？k？1）rss/（n？k？1）tjjs？？JT试验公式，自由度；

jjcjje?en?k?1~t(n?k?1)

调整后的决策系数R2与决策系数R2之间的关系；拟合优度检验与方程显著性检验的关系；最小二乘估计的统计性质（蓝色）

答：①线性，是指参数估计量0?b和1?b分别为观测值ty和随机误差项tu的线性函数或线性组合。（1分）②无偏性，指参数估计量0?b和1?b的均值（期望值）分别等于总体参数0b和1b。（2分）③有效性（最小方差性或最优性），指在所有

r2/kf？在（1？R2）/（n？K？1）的线性无偏估计中，最小二乘估计为0？B和1？B的方差最小。

2公式为(随机误差项ut的方差估计量2??e2in?k?1?e?en?k?1)受约束样本回归模型的残差平方和rssr大于无约束样本回归模型的残差平方和rssu?

白色异方差检验结果的判断；自相关BG测试结果的判断；多重共线性的综合评判

存在多重共线性时，参数估计的标准差会发生什么变化？四、简答

1.随机误差项包括哪些因素？ 2.比较异方差性、内生性与序列自相关性对模型回归结果造成影响3.内生性检验――hausman检验基本思想

4.简要描述加权最小二乘法（WLS）的概念及其简单证明

5.一元线性回归模型存在序列自相关性时，一阶差分估计的简单证明。

6.异方差检验的思路

7.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么?

8.简要描述建立计量经济模型的主要步骤。9.什么是基本的线性回归模型？

答：①零均值假定，即在给定xt的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即te(u)=0。②同方差假定。误差项ut的方差与t无

关闭是一个常数。③ 无自相关假设。也就是说，不同的错误项是相互独立的。④ 假设解释变量与随机误差项无关。⑤ 正态性假设是误差项ut服从正态分布，平均值为0，方差为。

7.虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？能够写出公式？答：（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；

（3） 一般方法：即模型的截距影响模型的斜率。8.选择刀具变量必须满足哪些条件？9.简要描述DW检验应用的限制和限制。10.随机干扰项UI和剩余项EI之间的差异。

11.简述两阶段最小二乘法（tsle）的基本思想12.随机时间序列数据的平稳性条件是什么？13.完全共线性与近似共线性的区别14.简述white异方差检验的思路16.序列相关性检验的思路

五、分析问题

1.用我国普通高等学校普通本、专科生在校人数y（单位：万人）与人均国内生产总值x1（单位：元）和普通高等学校的数量x2（单位：所）回归，得结果如下：

（1） [1]、[2]、[3]和[5]进行了计算

骤（计算过程与结果保留小数点后4位小数）。（2）根据计算机输出结果，写出二元回归模型表达式。（3）解释回归系数0.0483和1.0409的经济含义。（4）模型的异方差white检验结果（采用nocrossterms检验式）如下：

这是否意味着模型误差序列中存在或不存在异方差？（5） 滞后阶段2的自相关BG测试结果如下所示。模型的误差序列中是否存在自相关？ 解答：

（1） [1]、[2]、[3]和[5]进行了计算

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《计量经济学》期末重点知识归纳整理

《计量经济学》期末重点知识归纳整理

1 / 10 计量经济学期末重点知识归纳

1.普通最小二乘法：已知一组样本观测值niYXii,2,1:),(，普通最小二乘法要求样本回归函数尽可以好地拟合这组值，即样本回归线上的点iY与真实观测点Yt的“总体误差”尽可能地小。普通最小二乘法给出的判断标准是：被解释变量的估计值与实际观测值之差的平方和最小。

2.广义最小二乘法GLS：加权最小二乘法具有比普通最小二乘法更普遍的意义，或者说普通最小二乘法只是加权最小二乘法中权恒取1时的一种特殊情况。从此意义看，加权最小二乘法也称为广义最小二乘法。

3.加权最小二乘法WLS：加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数。

4.工具变量法IV：工具变量法是克服解释变量与随机干扰项相关影响的一种参数估计方法。

5.两阶段最小二乘法2SLS, Two Stage Least Squares：两阶段最小二乘法是一种既适用于恰好识别的结构方程，以适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法。

6.间接最小二乘法ILS：间接最小二乘法是先对关于内生解释变量的简化式方程采用普通小最二乘法估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后过通参数关系体系，计算得到结构式参数的估计量的一种方法。

2 / 10 7.异方差性Heteroskedasticity：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。

8.序列相关性Serial Correlation：多元线性回归模型的基本假设之一是模型的随机干扰项相互独立或不相关。如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，称为存在序列相关性。

9.多重共线性Multicollinearity：对于模型ikiiXXXYik22110i，其基本假设之一是解释变量X1,X2,…,Xk是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多重共线性。

计量经济学 学生复习资料

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计量经济学复习资料

一、单项选择题(15×2=30分)

1、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性检验( t 检验)的自由度为 ( )

A. n B. n-1 C. n-2 D. n-3

2、DW检验法适用于检验（ ）

A．异方差 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差

3、当DW>4-dL，则认为随机误差项ui（ ）

A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关 C．存在一阶正自相关 D．存在一阶负自相关

4、对于大样本，德宾-瓦森（DW）统计量的近似计算公式为（ ）

A．DW≈2（2-ρ） B．DW≈2（2+ρ） C．DW≈2（1- ρ） D．DW≈2（1+ρ ）

5、常用的检验方差非齐性的方法不包括（ ）

A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验 C．怀特检验 D．方差膨胀因子检测

6、常用的异方差修正方法是( )

A.最小二乘法 B. 加权最小二乘法 C.差分法 D. 广义差分法

7、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ ）

A ．相关系数 B ．回归系数 C ．判定系数 D ．标准差

8、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（ ）

A．减少 B．增加 C．不变 D．变化不定

9、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ B ）。

A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效

9、存在多重共线性时，若使用普通最小二乘法估计线性回归方程，则回归系数的估计是（ A ）

A. 有偏且非有效 B. 无偏但非有效 C. 有偏但有效 D. 无偏且有效

9、当随机误差项存在自相关时，若使用普通最小二乘法估计线性回归方程，则回归系数的估计是（ C ）

计量经济学复习资料——概论一元和多元线性回归习题

计量经济学复习资料——概论一元和多元线性回归习题

计量经济学复习资料——概论⼀元和多元线性回归习题

概论、⼀元线性回归、多元线性回归习题

⼀、 单项选择题1. 总体回归线是指( ) A ）样本观测值拟合的最好的曲线 B ）使残差平⽅和最⼩的曲线

C ）解释变量X 取给定值时，被解释变量Y 的样本均值的轨迹

D ）解释变量X 取给定值时，被解释变量Y 的条件均值或期望值的轨迹

2. 指出下列哪⼀变量关系是确定函数关系⽽不是相关关系? （ ） A. 商品销售额与销售价格 B. 学习成绩总分与各门课程成绩分数 C. 物价⽔平与商品需求量 D. ⼩麦亩产量与施肥量3. 经济计量分析⼯作的基本⼯作步骤是-（ ） A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型

B ．设定模型→估计参数→检验模型→应⽤模型

C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型

D ．确定模型导向→确定变量及⽅程式→应⽤模型

4. 若⼀元线性回归模型Y=β1+β2X +u 满⾜经典假定，那么参数β1、β2的普通最

⼩⼆乘估计量β＾1、β＾

2是所有线性估计量中( )

A ）⽆偏且⽅差最⼤的

B ）⽆偏且⽅差最⼩的

C ）有偏且⽅差最⼤的

D ）有偏且⽅差最⼩的

5. 在⼀元线性回归模型Y=β1+β2X +u 中，若回归系数β2通过了t 检验，则表⽰

( ) A ）β＾

2≠0 B ）β2≠0 C ）β2=0 D ）β＾

=0

6. 在多元线性回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3 +β4X 4+u 中，对回归系数βj (j=2，3，

4)进⾏显著性检验时，t 统计量为( )

A ）()j

j

Se ββ?? B ）()j j Se ββ C ）()j j Var ββ D ）()

j j Var ββ??

7. 在⼆元线性回归模型中，回归系数的显著性t 检验的⾃由度为( )。 A. n B. n-1 C. n-2 D. n-3

8. 普通最⼩⼆乘法要求模型误差项u i 满⾜某些基本假定，下列结论中错误的是

( )。 A. E(u i )=0 B. E(2i u )=2i σ

计量经济学复习资料

计量经济学复习资料

2012-2013-1计量经济学期末复习题参考题目

一、单选题

1、计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立 B．1933年《计量经济学》会刊出版

C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来

2、在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ b ）。

A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量

3、参数的估计量ˆ具备有效性是指（ b ）。

A．ˆvar()=0 B．ˆvar()为最小 C．ˆ()0－＝ D．ˆ()－为最小

4、在C—D生产函数KALY中，（ a ）。

A. 和是弹性 B. A和是弹性

C. A和是弹性 D. A是弹性

5、在二元线性回归模型iiiiuXXY22110中，1表示（ a ）。

A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。

B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。

C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。

D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。

6、以Y表示实际观测值，ˆY表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ d ）。

A．iiˆYY0（－）＝ B ．2iiˆYY0（－）＝

C．iiˆYY（－）＝最小 D．2iiˆYY（－）＝最小

7、表示x和y之间真实线性关系的是（ c ）。

A．01ˆˆˆttYX B．01()ttEYX

C．01tttYXu D．01ttYX