计量经济学考试复习资料
- 格式：doc
- 大小：67.00 KB
- 文档页数：9
计量经济学
1. 外生变量和滞后变量统称为前定变量。
2. 设消费函数为
，其中虚拟变量
，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为
， 。
3. 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是广义差分法。
4. 设某商品需求模型为 ，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为完全的多重共线性。
5. 计量经济模型的基本应用领域有结构分析、经济预测、政策评价。 6. 完全多重共线性时，可以计算模型的拟合程度的判断是不正确的。
7. 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用虚拟变量。
8. 半对数模型 中，参数β1的含义是 X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 。
9. 存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差变大。
10. 在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为0.8327。
11. 对于模型 ，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生完全多重共线性。
12. 模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差增大。 13. ut＝ρut－1+vt序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）。
14. 关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是既有随机因素，又有系统因素。
15. Goldfeld-Quandt方法用于检验异方差性。
16.判定系数R2的取值范围是0≤R2≤1。
17.经济计量模型的被解释变量一定是内生变量。
18.用OLS估计经典线性模型
，则样本回归直线通过点 。
19. 消费函数模型
，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct+2的影响是：It增加一单位，Ct+2增加0.1个单位。 20. 回归模型
中，关于检验
所用的统计量 ，说法正确的是服从
21. 如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则 cov(ut,
us) ≠0(t≠s)。
22. 如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为不可识别。
23. 如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差 与 有显著的形式
的相关关系（Vi满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为 。 24.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用工具变量法。
25. 双对数模型 中，参数β1的含义是 Y关于X的弹性。
26. 某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则预测区间越宽，精度越低 。
27. 计量经济学成为一门独立学科的标志是1933年《计量经济学》会刊出版。
28. 产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元。
29. 用一组有30个观测值的样本估计模型
后，在0.05的显著性水平上对b1的显著性作t检验，则b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于 。 30. 按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且与随机误差项不相关。
31. 将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有直接置换法 ;对数变换法。
32. 在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量与该解释变量高度相关;与随机误差项不相关。
33. 对于分段线性回归模型
，其中虚拟变量D代表数量因素;该模型是系统变参数模型的一种特殊形式。
34.DW检验不适用以下列情况的序列相关检验：高阶线性自回归形式的序列相关 ;一阶非线性自回归的序列相关;移动平均形式的序列相关 ;正的一阶线性自回归形式的序列相关。
35. 虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中0表示不存在某种属性;1表示存在某种属性。 36.结构式模型中的解释变量可以是外生变量;滞后内生变量;虚拟变量;滞后外生变量;模型中其他结构方程的被解释变量。
37.以Y表示实际观测值，
表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足
38. 使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的对象及范围可比;时间可比;口径可比;计算方法可比;内容可比。
39. 对模型 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有
; ; 。 40. 下列相关系数的算式中，正确的有 ;
; ; ;
41.高斯-马尔科夫定理：
OLS估计量具有BULE性质、含义是：（1）它是线性的（linear）：OLS估计量是因变量的线性函数。
（2）它是无偏的（unbiased）：估计量的均值或数学期望等于真实的参数。比如 。
（3）它是最优的或有效的（Best or efficient）：如果存在其它线性无偏的估计量，其方差必定大于OLS估计量的方差。
42. 随机误差项与残差有何区别？ 残差指因变量的真实值与由样本回归函数所得的因变量估计值的差，而随机误差项是因变量真实值与由总体回归函数所决定的因变量的条件期望值之差。
