1.国泰君安期货-资产管理

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告国泰君安期货有限公司深圳分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:国泰君安期货有限公司深圳分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分国泰君安期货有限公司深圳分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业资本市场服务-证券市场服务资质一般纳税人产品服务是：商品期货经纪，金融期货经纪（涉及行政1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

赢顺期货交易软件功能说明目录一、软件登录 (1)二、下单功能操作 (2)1、横式下单——智能化交易 (3)■如何开仓 (3)■如何平仓 (5)■如何撤单 (7)2、竖式下单——明明白白交易 (8)■如何开仓 (9)■如何平仓 (10)■如何撤单 (11)3、画线下单——最直观的下单方式 (12)■调出画线下单 (12)■利用“买”、“卖”下单按钮，进行下单 (13)■利用“盈”、“损”按钮平仓 (14)■使用技巧一手动追踪止损 (15)■使用技巧二画预备单 (16)4、炒单热键——最快的下单方式 (18)■炒单热键设置 (18)■炒单热键图示 (18)■炒单23个动作的意义解释 (19)5、下单精灵——最方便的下单方式 (21)■下单后的成交回报和撤单 (21)6、独立下单板——多窗口最佳下单方式 (22)■下单后的成交回报和撤单 (23)7、止损单 (23)8、条件单 (27)9、交易部分参数设置 (31)■如何对下单系统中追价、超价、默认下单手数进行设置 (31)■如何设置止损参数 (33)■如何了解下单成交过程 (34)10、账户信息部分 (35)■如何查看账户资金信息及账单、修改密码 (35)■查询账单方法：点击“账单”——》“历史账单” (36)■修改密码方法：点击“修改密码”根据需要修改密码的账号，进行修改 (36)一、软件登录软件支持使用资金账号和密码，直接登陆期货公司的交易系统，同时行情部门会同步登录（用系统自动分配的帐号，也可以用客户指定的行情帐号）。

点击“配置服务器”选择最好登录状态，以保证软件运行效果。

图1-1-1“测速”是检测服务器的网络速度，ping值为网络延时返回值，数值越小网速越快。

这里的选择原则为：※选择网络延时时间短的服务器登录（80以下都不会对行情产生影响）；※选择同网服务器登录。

“动态备份”为避免因为网络问题或者网络负荷问题引起的数据延时和堵塞。

操作模式为：※勾选比较好的服务器，在down机、网络中断、负载满的情况下，系统会自动登录所勾选的服务器组中的某一台。

国泰君安的意思
'国泰君安'是中国一家知名的金融服务公司，总部位于香港。

它是一家综合性的金融机构，提供包括证券业务、投资银行、资产管理和私人银行等多元化的金融服务。

国泰君安成立于1991年，是中国证券业的先行者之一。

公司在中国内地、香港、新加坡、伦敦、纽约等地设有分支机构，经营范围遍及全球。

截至2021年，国泰君安已经成为中国证券业最大的上市公司之一。

作为一家综合金融服务公司，国泰君安的主要业务包括证券承销与交易、投资银行、研究与策略、资产管理、金融衍生品、信用业务和财富管理等领域。

公司的客户群体涵盖了个人、企业、金融机构和政府等不同层面的需求。

国泰君安注重科技创新和数字化转型，致力于为客户提供先进的金融产品和服务。

公司拥有一支庞大的研究团队，致力于提供全面深入的行业和市场分析报告，帮助客户做出明智的投资决策。

此外，国泰君安还积极参与社会公益事业，开展慈善捐赠和社区服务活动，履行企业社会责任。

公司致力于推动金融行业的可持续发展，注重合规和风险控制，积极参与金融市场的稳定运行。

总之，国泰君安作为一家综合金融服务公司，致力于为客户提供全面、高效、创新的金融解决方案。

它的发展代表着中国证券业的壮大和国际化进程的推进。

国泰君安证券股份有限公司定向资产管理计划之低风险套利通专户理财产品国泰君安证券股份有限公司序言国泰君安证券，一个以“诚信、亲和、专业、创新”为理念的公司，一直以来十分重视营造与企业、社会共同发展的共生网络。

热切希望能有机会与社会各界共同寻求在资本市场互利互惠、携手进步、共同发展的道路。

国泰君安自2006年初推出“低风险套利”单帐户资产管理业务，能够较好地满足个人或者机构客户实现富余现金资产稳健增值、提高资金利用效率的投资需求，帮助客户的现金资产在近似无风险的状态下，实现保守估计6%以上的年化收益率。

一、产品概要产品名称：国泰君安低风险套利理财产品商业名称：套利通投资理念：基于各类套利定价模型获取与市场方向无关的无风险或低风险套利收益。

投资范围：主要投资于在沪深交易所上市的各类基础证券及衍生证券，如股票、基金、可转债、ETF、权证、股指期货等。

出于现金管理的需要，本产品也可投资于短期债券或逆回购，以及类货币市场基金。

投资策略：（1）对冲交易套利，即在当价格存在确定关联关系的证券间出现有利可图的偏差时，在价格低的一方建立多头（买入），在价格高的一方建立空头（卖出），以获取两者暂时性无风险错误定价偏离部分，如股指期货套利、ETF套利，正股与认沽权证组合套利等。

（2）高折价套利，即基于科学精准的估值定价分析及严谨稳健的到期风险收益灵敏度分析，买入高折价证券以获取相对可观的折价收益率，如转债转股套利、权证行权套利、基金封转开套利等等。

预计股指期货套利将成为本产品的核心项目。

预期风险与收益：“套利通”的预期风险相当于债券、远低于股票，预期年收益率在6%以上。

估计在我证券市场发展与创新步伐日益加快的进程中，特别是在股指期货推出最初时期，市场会出现各类繁多的套利机会，届时预期收益率将更高。

适用范围：本产品适合对本金安全性要求较高，同时期望获得较高的绝对收益的投资者。

期限与流动性：通过产品契约约定有效管理周期，在管理期内，委托人可根据资金使用需求随时增加投资，亦可每月一次提取部分委托资产，但第一笔资产最短委托期不得低于三个月。

国泰君安期货-量化专题报告-CTA策略组合管理制度研究之一-资金与策略管理一、背景随着期货市场的不断发展和投资者对市场的认知程度不断提高，越来越多的投资者开始采用CTA策略组合投资。

CTA是指Commodity Trading Advisors（商品交易顾问），是一种利用计算机程序自动交易各种期货品种的投资策略。

CTA策略组合是指将各种CTA策略进行组合投资，并且通过配置不同比例的资金来实现资产管理。

二、资金管理CTA策略组合管理的第一步是资金管理。

资金管理旨在控制风险，避免过度投资或投资不足，从而平衡资金利润和风险。

首先需要确定总资产量和可用资金量，然后根据投资者风险承受能力和CTA策略的风险指标，确定不同CTA策略的比例配置。

此外，不同的CTA策略可能需要不同的资金规模，需要根据实际情况进行调整。

三、策略管理CTA策略组合管理的第二步是策略管理。

策略管理旨在确定使用哪些CTA策略、如何配置比例和实现再平衡。

首先需要根据历史数据和前瞻性分析，选择具有稳定收益和低风险的CTA策略。

然后需要将不同策略进行组合，以达到风险分散和收益平衡的效果。

在策略管理过程中，需要借助投资绩效评价管理系统和投资风险控制系统进行评估和控制。

四、风险管理CTA策略组合管理的第三步是风险管理。

风险管理旨在控制投资中所涉及的风险，避免损失和降低波动性。

首先需要进行监测和调整资金和策略管理，及时进行再平衡和削减亏损的头寸。

其次，需要建立风险控制系统，设定风险警戒线和止损线，实时监测持仓风险，及时止损，避免进一步损失。

五、结论CTA策略组合管理需要结合资金管理、策略管理和风险管理，以达到资产管理的目的。

各方面要素的配合和运用将有助于实现资产在可控风险范围内的增值，同时避免因操作失误或市场变化导致的亏损。

去年，国泰君安期货参加了中国期货协会主办的CTA策略大赛并获得第二名的好成绩，这说明了该公司在CTA策略组合方法上的专业性和实践能力。

中国证券监督管理委员会关于核准上海国泰君安证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2020.12.30•【文号】证监许可〔2020〕3681号•【施行日期】2020.12.30•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】证券正文关于核准上海国泰君安证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复证监许可〔2020〕3681号上海国泰君安证券资产管理有限公司：《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于公募基金管理人资格的申请报告》（国泰君安资产管理司发〔2020〕658号）及相关文件收悉。

根据《证券投资基金法》和《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》（证监会公告〔2013〕10号）等有关规定，经审核，现批复如下：一、核准你公司公开募集证券投资基金管理业务资格。

二、对江伟（公民身份号码：310104××××××××3224）任公募基金管理人法定代表人，陶耿（公民身份号码：310103××××××××1616）任经营管理主要负责人，叶明（公民身份号码：310108××××××××1612）任合规负责人无异议。

三、你公司开展公开募集证券投资基金管理业务，应当按照诚实信用原则认真履行职责，与公司其他业务之间建立有效的风险隔离制度，严格自律，规范运作，防范利益输送，加强公平交易管理，切实保护基金份额持有人的利益。

四、你公司应当按照《证券投资基金法》《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》等法律法规和有关规定的要求，自批复之日起6个月内完成公开募集证券投资基金管理业务的筹备工作。

国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司是国内最大综合类证券公司之一，由国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司于1999年合并新设，注册资本47亿元，2010年底净资本173.7亿元人民币，经营业绩稳居业内前三，经营管理、风险控制、合规体系、信息技术等水平领先。

经营范围证券经纪证券自营证券承销与保荐证券投资咨询与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问融资融券业务证券投资基金代销为期货公司提供中间介绍业务证券资产管理业务（子公司）商品期货经纪、金融期货经纪（子公司）股权投资（子公司）境外业务（子公司）基金管理业务和发起设立基金业务等（子公司中国证监会批准的其他业务发展历程1999年8月18日，经中国证监会核准，国泰君安证券股份有限公司由国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并新设，成为国内当时最大证券公司。

公司前身国泰证券和君安证券均于1992年创办，是新中国最早设立的证券公司之一，处于行业领先地位。

合并新设后，公司注册资本37.3亿元。

2001年，公司分立为国泰君安证券股份有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司（非证券类资产），注册资本变更为37亿元。

2005年，中央汇金投资有限责任公司向公司增资10亿元，注册资本增至47亿元。

1999年起，国泰君安证券经历了三大发展阶段：第一个阶段完成了一个公司的整合。

通过整合两家公司的经营管理模式和企业文化，形成了集中统一管理、分级授权经营、条块协同配合的经营管理体制。

第二个阶段通过四次战略性财务重组，整体提升了公司质量。

通过剥离及置换资产、股权变更、发债及引进注资等，优化了公司资产质量和财务结构。

第三个阶段推动改革创新，抓住市场机遇，确立和巩固了行业一流公司地位。

从一家传统粗放型综合类券商，成长为一家开拓创新及综合经营能力强、管理模式集约化的一流券商。

经过多年努力，国泰君安证券初步成为了“资本充足、业务完备、创新突出、内控严密、运营安全、管理高效、服务优质”创利水平高的现代金融企业。

国泰君安组织架构
国泰君安证券有限责任公司的组织架构如下：
1. 董事会：负责公司的决策，并监督公司的运营和管理。

2. 监事会：独立监督公司的内部控制、财务报告的真实性和合法性、以及公司的经营活动是否符合法律法规、公司章程以及股东大会的决议。

3. 总裁办公室：负责公司总裁的日常事务和工作协调。

4. 业务部门：包括投资银行部、资产管理部、财富管理部、证券交易部、研究部等，负责公司的业务开展和实施。

5. 后勤部门：包括人力资源部、财务部、法务部、审计部、信息技术部等，负责公司的内部管理和支持。

6. 分支机构：包括总部、各地营业部、开放式基金管理公司、期货公司、海外业务部门等，负责公司在各地区和各领域的业务开展。

以上是国泰君安证券有限责任公司的主要组织架构，具体实现方式可能会有所不同，还需要根据具体情况进行调整和完善。

∙优秀精良的人才，是国泰君安证券资产管理公司最宝贵的财富。

20年来经历了中国证券市场多次牛熊考验，国泰君安证券资产管理拥有一支具有丰富的金融投资和管理经验的投研团队。

投研团队由公司董事长顾颉博士和公司首席执行官章飚博士亲自挂帅。

南开大学经济学博士，15年证券从业经验。

历任国泰君安证券研究所宏观研究部主任、国泰君安证券证券投资部总经理，美国哥伦比亚大学基金会QFII投资经理。

现任国泰君安证券副总裁，国泰君安证券资产管理有限公司董事长。

对证券市场有独到见解，擅长利用自上而下与自下而上结合的投资方法，实现资产的长期复利增值。

2005年至2009年，管理帐户累计实现投资收益16倍，2008年在股指下跌65%的情况下，仍获20%的正收益。

厦门大学统计学博士，12年证券从业经验。

历任国泰君安证券衍生产品部总经理，资产管理总部总经理。

现任国泰君安证券资产管理有限公司首席执行官。

擅长金融衍生产品的设计开发、套期保值、套利、做市及风险管理，以及上市公司市值管理方法。

在中国最早从事ETF、权证等金融衍生品领域套利投资，具有丰富的实战经验和优秀的投资业绩；参与中国多只ETF、中国沪深300股票指数期货合约的设计；创建中国证券资产管理业务第一个量化投资部，将套利策略、结构化产品成功应用于客户资产管理。

曾被授予上海“金融人才”奖、上海市领军人才等多项荣誉。

∙公司首席执行官章飚博士领导的量化投资团队，被誉为业内金融工程的“航空母舰”，早在2006年就获得首个《21世纪经济报道》的“最佳套利业务券商”奖。

团队在量化投资领域已辛勤耕耘12年，是业内投资经验最丰富的专业团队，拥有国内领先的数量化投研力量，具备金融衍生品投资领域强有力的研发和创新能力，多项课题研究在中国证监会等多处获奖。

参与了ETF 、权证、股指期货等金融工具的产品设计和制度制定，对各种金融工具的运作机制及定价关系等有深刻的理解，这是捕捉定价偏差的核心能力。

团队成员超过10人，全部拥有硕士以上学历，一半拥有博士学位。