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金融行业风险管理手册第一章风险管理概述 (3)1.1 风险管理定义与目标 (3)1.1.1 风险管理的定义 (3)1.1.2 风险管理的目标 (3)1.1.3 风险管理框架 (4)1.1.4 风险管理流程 (4)第二章风险识别与评估 (4)1.1.5 风险识别概述 (4)1.1.6 风险识别方法 (4)1.1.7 风险识别技巧 (5)1.1.8 风险评估概述 (5)1.1.9 风险评估指标 (5)1.1.10 风险评估模型 (6)第三章风险分类与度量 (6)1.1.11 信用风险定义 (6)1.1.12 信用风险度量方法 (6)1.1.13 信用风险度量指标 (6)1.1.14 市场风险定义 (7)1.1.15 市场风险度量方法 (7)1.1.16 市场风险度量指标 (7)1.1.17 操作风险定义 (7)1.1.18 操作风险度量方法 (7)1.1.19 操作风险度量指标 (7)第四章风险控制与缓释 (8)1.1.20 信用风险识别 (8)1.1 客户信用评级 (8)1.2 交易对手信用评级 (8)1.3 信用风险敞口评估 (8)1.3.1 信用风险控制措施 (8)2.1 信用风险限额管理 (8)2.2 信用风险分散 (8)2.3 信用风险担保 (8)2.4 信用风险监测与预警 (8)2.4.1 信用风险缓释 (8)3.1 信用衍生品应用 (8)3.2 信用风险缓释工具 (8)3.3 信用风险转移 (8)3.3.1 市场风险识别 (8)1.1 利率风险 (8)1.2 汇率风险 (8)1.3 股票市场风险 (8)1.4.1 市场风险控制措施 (8)2.1 市场风险限额管理 (8)2.2 市场风险分散 (8)2.3 市场风险对冲 (8)2.4 市场风险监测与预警 (8)2.4.1 市场风险缓释 (9)3.1 市场风险缓释工具 (9)3.2 市场风险转移 (9)3.3 市场风险分散策略 (9)3.3.1 操作风险识别 (9)1.1 人员操作风险 (9)1.2 技术操作风险 (9)1.3 系统操作风险 (9)1.4 外部操作风险 (9)1.4.1 操作风险控制措施 (9)2.1 操作风险管理框架 (9)2.2 操作风险限额管理 (9)2.3 操作风险防范与监督 (9)2.4 操作风险应急预案 (9)2.4.1 操作风险缓释 (9)3.1 操作风险缓释工具 (9)3.2 操作风险转移 (9)3.3 操作风险预防与培训 (9)第五章风险监管与合规 (9)3.3.1 监管要求的概述 (9)3.3.2 合规性评估的含义与作用 (9)3.3.3 合规性评估的主要内容 (10)3.3.4 内部控制的概念与重要性 (10)3.3.5 内部控制体系的建设 (10)3.3.6 合规体系建设 (11)第六章风险监测与报告 (11)3.3.7 风险监测方法与工具 (11)3.3.8 风险报告编制与报送 (12)第七章风险管理与绩效评估 (12)3.3.9 引言 (12)3.3.10 风险管理与绩效指标的关系 (12)3.3.11 绩效指标设定原则 (13)3.3.12 定性评估方法 (13)3.3.13 定量评估方法 (13)3.3.14 综合评估方法 (13)3.3.15 评估流程与注意事项 (14)第八章风险管理信息系统建设 (14)3.3.16 系统架构概述 (14)3.3.18 系统架构设计要点 (15)3.3.19 功能概述 (15)3.3.20 功能应用 (15)第九章风险管理组织与人员配置 (16)3.3.21 概述 (16)3.3.22 风险管理组织结构设置 (16)3.3.23 概述 (17)3.3.24 风险管理人才队伍建设策略 (17)第十章风险管理案例分析与启示 (18)3.3.25 案例背景 (18)3.3.26 风险识别与评估 (18)3.3.27 风险应对措施 (18)3.3.28 成功启示 (18)3.3.29 案例背景 (19)3.3.30 风险识别与评估 (19)3.3.31 风险应对措施 (19)3.3.32 失败原因分析 (19)第一章风险管理概述风险管理作为金融行业的重要组成部分，对于维护金融稳定、促进金融业可持续发展具有的意义。
第七章银行的风险管理第一节全面风险管理的框架考点1全面风险管理（一）定义全面风险管理是一个动态过程；这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响；这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件，以将风险控制在企业的风险偏好之内，合理地确保企业取得既定的目标。
（二）要素及特点全面风险管理包含八个相互关联的要素：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控。
全面风险管理是商业银行的一项基础性、系统性、全局性工作。
所谓“全面”，主要体现在：全面性、全程性、全员性。
商业银行的全面风险管理模式体现以下先进的风险管理理念和方法：1.全球的风险管理体系2.全面的风险管理范围3.全程的风险管理过程4.全新的风险管理办法5.全员的风险管理文化。
考点2商业银行风险的主要类型按照风险事故的来源，分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险、技术风险。
按照风险发生的范围，分为系统性风险和非系统性风险。
按照诱发风险的原因，分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险。
（一）信用风险信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。
信用风险既存在传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。
信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。
（二）市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，其目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。
第七章二、计算题1.(1)DOL=(S-VC)/(S-VC-F)= (100-30) / (100-30-24) =1.52这个经营杠杆系数说明了该公司销售额的增减会引起息税前利润1.52倍的增减。
说明该公司经营风险较低。
但是较低的经营杠杆系数也说明了该公司没有很好的利用杠杆获得更多收益。
(2)EBIT=100-30-24=461=46-12/75%=30DFL=EBIT/(EBIT-1)=46/(46-30)=2. 875这个财务杠杆系数说明该公司每股税后利润的变动率相当于息税前利润变动率的2.675倍，属于较为正常的范围内。
2.其中：平均应收账款天数（原信用政策户10*40%+3。
*40%+40*20%=24（天）平均应收账款天数（新信用政策）=10*50%+40*40%+50*10%=26（天）利润二年销售收入-变动本钱-应收账款机会本钱-收账费用•现金折扣-坏账损失利润（原信用政策）=500-350-24/360*500*10%-6-500*3%-500* 1 %*40%= 123.67利润（新信用政策）=600-420-26/360*600* 10%-3-600*7%-600*2%*50%= 124.67 所以应该选择新方案。
4.（1） A的预期收益率:（1 + 1）/20=10%, B的预期收益率:（6+4）/40=25%（2）设m为购买A公司股票股数,n为购买B公司股票股数根据题意可得:20m+40n=20950,（ 1+l）m+（4+6）n=20950* 16%得m=628.5,n=209.5A 股票投资占比二628.5*20/20950=60%B股票投资占比=1-60%=40%（3）由（2）得，A公司股票的份额为：628.5*20= 12570（元）每笔交易金额=20X 100=2000,所以可以买600份A公司股票。
B公司股票的份额为：209.5*40=8380（元）每笔交易金额=40X 100=4000,所以可以买200份B 公司股票;(4)无风险利率也代表借款利率，即投资者借入的10000元的利率为7%,全部投资于B公司的股票的股票收益率为20%,故整体的投资组合的预期收益率为20%-7%X 10000/30950=17.64% o片淤芋1 f7%X 10000/30950； ? 仆/标准差为V=16.16%。
金融风险管理第七章答案1什么是信用转移矩阵？信用转移矩阵是根据借款人的信用质量变动的历史数据建立起来的信用等级转移的概率矩阵。
矩阵中的概率反映了从经验的水平看，不同信用质量的借款人在下一年保持原状、升级、降级或者违约的相应的概率。
信用转移矩阵为贷款管理着提供了管理信用风险的参照。
2如何设定贷款集中限制？金融机构在管理一个贷款组合的时候，往往需要对贷款组合中的单个借款人或部门设立最大贷款规模或者最大贷款比例限制，以控制其在贷款组合中的风险集中程度。
对一个企业设置贷款集中限制需要事先进行综合评估。
比如，评估企业目前的资产组合的现值，考察企业的商业计划或者财务分析人员对企业未来经营状况的预测等方面都是最终限额决策的依据。
3.简述现代投资组合理论的基本思想，其在信用风险管理中的局限性是什么?现代投资组合理论起源于马柯维茨在1952年发表的一篇名为《资产组合选择》的论文，此后，现代投资组合理论的思想成为现代金融理论的基石。
马柯维茨建立了一个单期的投资模型，即投资者在t=0时刻购买一个投资组合，在t=1时刻卖出，把收回的钱用于消费或在投资。
同时，以预期收益率和收益率的标准差来描述一个证券的所有特征，并在此基础上建立方差分析模型。
由于证券组合中具有一系列不同风险――收益特征的证券，不同的比例安排会影响整个组合的风险――收益状况。
人们能通过购买多种证券，在风险与收益的权衡下找到一个属于自己的最优组合，实现在给定收益水平下的最小风险，或者给定风险水平下的最大收益。
在厌恶风险的前提下，不同投资者的风险――收益效用曲线是不同的。
因而对于同一条有效边界，不同的效用曲线与之相切得到不同的最优投资组合安排。
如果在一个资产组合中的各单项资产的收益率相关系数越小，或者为负，则会减小整个资产组合的风险程度。
对于一个资产组合的管理者来说，善于利用资产之间的相关性，就可以显著降低风险。
MPT为贷款组合管理者对风险――收益的权衡提供了一个即为有用的框架。
第一章测试1.对风险的理解，以下选项正确的是：（）A:风险是不确定性对目标的影响B:风险是实际结果对期望值的偏离C:风险是各种结果发生的可能性D:风险是结果的不确定性答案:ABCD2.金融风险的特点包括：（）A:隐蔽性B:主观性C:扩散性D:普遍性答案:ABCD3.以下风险属于市场风险的是( )A:利率风险B:投资风险C:汇率风险D:违约风险答案:ABC4.操作风险具有人为性的特点。
（）A:错B:对答案:B5.流动性风险是一种外生风险，不存在内生性。
（）A:错B:对答案:A6.声誉风险由于其难以衡量、控制和预测，因此巴塞尔协议还没有将其列入监管框架中。
（）A:错B:对答案:A第二章测试1.巨额损失的出现，意味着风险管理的失效。
（）A:对B:错答案:B2.识别金融风险的类型和受险部位，是金融风险识别的第一步。
（）A:对答案:A3.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。
（）A:对B:错答案:B4.金融风险识别的基本原则有（）A:风险最小化B:成本效益C:实时性D:准确性E:系统性答案:BCDE5.金融风险识别的基本内容包括（）A:风险度量B:严重程度C:产生原因D:风险类型E:受险部位答案:BCDE6.“不将所有鸡蛋放在同一篮子中”体现了（）思想。
A:风险承担B:风险对冲C:风险转移D:风险分散答案:D7.对发生频率高、单体损失程度低且风险事件近乎独立的风险，可使用（）。
A:风险转移策略B:风险承担策略C:风险分散策略D:风险对冲策略答案:B第三章测试1.信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少。
（）A:错B:对答案:B2.由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。
（）A:对答案:B3.某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。
（）A:错B:对答案:A4.巴塞尔协议III包括三大支柱：核心资本、监管当局的监督检查和信息披露。
信用风险防控工作制度范文第一章总则第一条为了加强信用风险防控工作，保障企业的经营稳定和健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业的信用风险管理工作。
第三条信用风险是指银行和其他金融机构对借款人或其他债务人的违约风险，及由此引发的债权人可能损失的风险。
第四条本制度的宗旨是通过制定科学严格的信用风险管理制度，有效防范信用风险，保护债权人利益，提升企业风险管理能力。
第二章组织管理第五条企业应设立专门的信用风险管理部门，负责信用风险管理工作的组织和协调。
第六条信用风险管理部门的职责包括：（一）制定和完善信用风险管理制度和规范，确保其科学性和有效性；（二）负责信用风险评估和审批工作，确定相关业务的信用额度和信用等级；（三）组织开展信用风险监控和应对工作，及时发现和预警可能的风险；（四）参与信用风险事件的调查和处理工作，及时采取必要措施进行催收和追偿；（五）定期向企业的高级管理层和董事会报告信用风险管理情况，提供决策依据。
第七条企业应建立健全的风险防控委员会制度，负责企业整体的风险管理和责任追究。
第八条风险防控委员会是由企业的高级管理层组成的决策机构，负责：（一）审议和批准信用风险管理部门的制度和规范；（二）决策重大信用风险事件的处理方案和责任追究措施；（三）协调不同部门和岗位之间的风险管理工作，确保协同合作；（四）定期评估和监督信用风险管理工作的实施情况，并提出改进意见。
第三章信用风险评估与审批第九条信用风险评估是指对借款人或其他债务人进行信用状况的客观评估和预测，以确定其适合的信用额度和信用等级。
第十条信用风险评估的原则包括：（一）客观公正原则，遵循真实、准确、全面的原则；（二）风险适当原则，量化评估风险和确定合理的应对措施；（三）监督管理原则，确保评估工作的规范和执行；（四）动态管理原则，对信用风险评估结果进行定期复核和修订。
第十一条信用风险评估的方法包括：（一）财务分析法，依据债务人的相关财务数据进行评估；（二）企业背景分析法，分析债务人的行业地位、竞争优势等因素；（三）信用报告分析法，获取债务人的信用报告并进行评估；（四）现场调查法，对债务人进行现场调查和尽职调查。
金融服务公司内部风险控制体系第一章内部风险控制概述 (2)1.1 风险控制的重要性 (2)1.2 内部控制的目标与原则 (2)1.3 内部控制体系的构建 (3)第二章组织架构与职责分工 (3)2.1 组织架构设计 (3)2.1.1 架构层级 (3)2.1.2 部门设置 (4)2.1.3 岗位职责 (4)2.2 职责分工与权限设置 (4)2.2.1 职责分工 (4)2.2.2 权限设置 (4)2.3 内部审计与监督 (5)2.3.1 内部审计 (5)2.3.2 监督机制 (5)第三章风险识别与评估 (5)3.1 风险识别方法 (5)3.2 风险评估流程 (5)3.3 风险等级划分 (6)第四章风险控制策略与措施 (6)4.1 风险控制策略 (6)4.2 风险控制措施 (7)4.3 风险控制效果评估 (7)第五章资产负债管理 (8)5.1 资产负债管理原则 (8)5.2 资产负债管理流程 (8)5.3 资产负债管理工具 (8)第六章流动性风险管理 (9)6.1 流动性风险管理原则 (9)6.2 流动性风险监测与预警 (9)6.3 流动性风险管理措施 (10)第七章信用风险管理 (10)7.1 信用风险管理原则 (10)7.2 信用风险识别与评估 (10)7.3 信用风险控制与缓释 (11)第八章市场风险管理 (11)8.1 市场风险管理原则 (11)8.2 市场风险识别与评估 (12)8.3 市场风险控制与对冲 (12)第九章操作风险管理 (12)9.1 操作风险管理原则 (12)9.2 操作风险识别与评估 (13)9.3 操作风险控制与改进 (13)第十章法律合规风险管理 (14)10.1 法律合规风险管理原则 (14)10.2 法律合规风险识别与评估 (14)10.3 法律合规风险控制与合规培训 (14)第十一章内部控制评价与改进 (15)11.1 内部控制评价方法 (15)11.2 内部控制评价流程 (15)11.3 内部控制改进措施 (16)第十二章信息安全与保密 (16)12.1 信息安全管理原则 (16)12.2 信息安全风险识别与评估 (16)12.3 信息安全控制与保密措施 (17)第一章内部风险控制概述在现代企业管理中，内部风险控制作为保障企业健康运行的重要手段，日益受到广泛关注。
信用风险理论教材我正在撰写一本关于信用风险理论的教材，并希望与您讨论一下我所涵盖的内容和结构。
以下是我计划的大纲。
第一章：信用风险概述- 介绍信用风险的定义和背景- 解释信用风险管理的重要性和目标第二章：信用评级模型- 介绍常用的信用评级模型，如Moody's和S&P评级- 解释评级模型的基本原理和评级流程- 分析评级系统的优势和局限性第三章：信用违约概率模型- 解释信用违约概率模型的基本原理和应用- 探讨违约概率模型的种类，如Merton模型和KMV模型- 分析违约概率模型的优势和局限性第四章：信用价值调整- 介绍信用价值调整的概念和计算方法- 解释在不同信用环境下如何计算信用价值调整- 分析信用价值调整的影响因素和风险管理应用第五章：信用衍生品和风险管理- 解释信用衍生品的基本原理和市场- 探讨信用衍生品在风险管理中的应用- 分析信用衍生品的风险和监管问题第六章：信用风险监管和资本要求- 介绍监管机构对信用风险的监管框架- 解释资本要求的计算和实施- 分析监管对金融机构的影响和挑战第七章：信用风险管理实践- 介绍金融机构的信用风险管理流程和方法- 解释信用风险管理的最佳实践和案例研究- 探讨未来的发展趋势和挑战我计划在每章结束时加入案例研究和练习题，以帮助学生应用所学的理论知识。
此外，我还计划在最后一章中加入一些测验问题，以帮助学生评估他们对信用风险理论的理解程度。
我希望您对我的教材大纲有任何建议或意见。
如果您有其他方面的想法和建议，也请随时告诉我。
我非常感谢您的帮助。
诚挚地，[您的名字]亲爱的教授，感谢您的回复和建议。
为了进一步完善信用风险理论的教材，我将继续讨论教材的内容和结构。
第八章：信用风险监测和数据分析- 介绍信用风险监测和数据分析的基本概念- 解释常用的信用风险监测工具和指标- 探讨数据分析在信用风险管理中的应用第九章：信用风险对资本市场的影响- 分析信用风险对金融市场的影响，特别是对债券市场和股票市场的影响- 解释信用事件对股票和债券价格的影响- 探讨信用风险对金融市场的系统性风险和冲击第十章：信用风险的定量测量和压力测试- 介绍信用风险的定量测量方法，如VaR和Expected Shortfall- 解释压力测试的概念和方法- 探讨定量测量和压力测试在风险管理中的应用第十一章：信用风险涉及的道德风险和行为- 探讨信用风险与道德风险的关系- 分析金融机构的道德风险和行为问题- 解释道德风险对信用风险管理的影响第十二章：机构对冲和风险转移- 介绍金融机构的风险对冲和风险转移工具，如信用违约掉期和保险- 解释风险对冲和风险转移在信用风险管理中的应用- 分析风险对冲和风险转移的优势和局限性第十三章：信用风险和宏观经济关系- 探讨信用风险和宏观经济的相互关系- 解释信用风险对宏观经济的影响，特别是对经济增长和金融稳定的影响- 分析宏观经济对信用风险的反馈效应最后一章：未来的发展趋势和挑战- 探讨信用风险理论和实践的未来发展趋势- 分析金融科技对信用风险管理的影响- 讨论未来可能面临的挑战和解决方案在整个教材的编写过程中，我还将加入适当的图表和示例，以帮助学生更好地理解和应用理论知识。
