第五章信用风险的转移
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风险管理对公司运营的重要意义第一章概论风险是指不确定性的可能性和可能发生的结果。
无论哪个公司,都面临着各种风险,例如市场风险、信用风险、汇率风险和操作风险等。
这些风险都可能对公司运营造成重大影响,甚至导致公司失败。
因此,风险管理是公司管理的重要组成部分之一,对于确保公司成功运营具有重要意义。
第二章风险管理的重要性1. 降低风险损失风险管理的主要目标是降低风险损失。
通过采取各种措施来识别、衡量和控制潜在的风险,公司可以有效地减少潜在的财务损失。
例如,对于投资股票市场的公司,可以通过分散投资组合来降低风险。
在产品设计和销售中,可以通过了解客户需求和市场趋势来防范市场风险。
2. 保护企业声誉风险事件可能导致公司声誉受损。
通过制定和实施风险管理计划,公司可以识别和控制潜在的损害因素,保护企业的声誉。
例如,在产品设计和销售中,公司可以确保产品安全,避免因产品质量问题而损害声誉。
3. 提高员工士气风险事件可能导致员工不安和不稳定。
通过在公司组织中实施风险管理计划,公司可以创造一个稳定和可持续的工作环境。
在提高员工士气和员工满意度方面取得成功,能够促进员工的团队合作和产生更多的创新。
第三章风险管理的方法1. 风险识别和分析风险识别和分析是风险管理计划的第一步。
公司必须认识到公司面临的风险类型和潜在风险的范围。
通过分析公司的经营环境、客户需求和市场变化等,可以制定合适的风险管理计划。
2. 风险转移风险转移是指将某些特定的风险转移给其他人或组织。
这种方法可以通过保险合同来实现,也可以签署第三方条款或协议来实现。
对于一些潜在的风险,公司可以选择将其转移给专业的风险管理机构处理。
3. 风险控制风险控制是指采取措施来减轻或防止风险事件的影响。
通过建立流程和政策,公司可以控制潜在风险及其影响。
例如,在销售管理中,可以建立销售团队和销售管理流程来减轻市场风险。
第四章风险管理计划的实施1. 制定合理的风险管理计划合理的风险管理计划应考虑到公司的战略和最终目的,同时考虑到公司自身的能力和资源。
国际金融风险防控手册第一章:国际金融风险概述 (2)1.1 国际金融风险的定义与类型 (2)1.2 国际金融风险的影响与挑战 (2)第二章:国际金融市场风险防控 (3)2.1 外汇市场风险防控 (3)2.2 货币市场风险防控 (4)2.3 资本市场风险防控 (4)第三章:跨境投资风险防控 (5)3.1 直接投资风险防控 (5)3.2 间接投资风险防控 (5)3.3 国际投资风险防控策略 (6)第四章:国际金融衍生品风险防控 (7)4.1 期货市场风险防控 (7)4.2 期权市场风险防控 (7)4.3 金融衍生品风险防控策略 (8)第五章:国际金融监管合作 (8)5.1 国际金融监管框架 (8)5.2 国际金融监管合作机制 (9)5.3 国际金融监管合作实践 (9)第六章:国际金融风险监测与评估 (9)6.1 国际金融风险监测方法 (9)6.2 国际金融风险评估模型 (10)6.3 国际金融风险预警系统 (10)第七章:国际金融危机应对 (11)7.1 国际金融危机的类型与特征 (11)7.1.1 国际金融危机的类型 (11)7.1.2 国际金融危机的特征 (11)7.2 国际金融危机的应对策略 (12)7.2.1 政策干预 (12)7.2.2 国际合作 (12)7.2.3 金融创新与改革 (12)7.3 国际金融危机案例分析 (12)第八章:国际金融风险防范与控制 (12)8.1 国际金融风险防范原则 (13)8.2 国际金融风险控制措施 (13)8.3 国际金融风险防范与控制实践 (13)第九章:国际金融风险管理与保险 (14)9.1 国际金融风险管理概述 (14)9.2 国际金融风险保险产品 (14)9.3 国际金融风险管理与保险实践 (14)第十章:国际金融风险法律规制 (15)10.1 国际金融风险法律框架 (15)10.2 国际金融风险法律规制实践 (16)10.3 国际金融风险法律风险防控 (16)第十一章:国际金融风险与企业风险管理 (16)11.1 企业国际金融风险概述 (16)11.2 企业国际金融风险识别与评估 (17)11.3 企业国际金融风险防控策略 (17)第十二章:国际金融风险与宏观经济政策 (18)12.1 国际金融风险与货币政策 (18)12.2 国际金融风险与财政政策 (18)12.3 国际金融风险与宏观经济政策协调 (18)第一章:国际金融风险概述1.1 国际金融风险的定义与类型国际金融风险是指在国际金融活动中,由于各种不确定性因素导致的金融资产价值波动、信用违约、市场流动性不足等可能引发损失的风险。
企业风险管理体系包括五大体系:(1)风险管理策略;(2)风险理财措施;(3)风险管理的组织职能体系;(4)风险管理信息系统;(5)内部控制系统。
(一)风险管理策略总体定位与作用风险管理策略指企业根据自身条件和外部环境,环绕企业发展战略,确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准,选择风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿、风险控制等适合的风险管理工具的总体策略,并确定风险管理所需人力和财力资源的配置原则。
1.风险管理策略的总体定位(1)风险管理策略是根据企业经营战略制定的全面风险管理的总体策略;(2)风险管理策略在整个风险管理体系中起着统领全局的作用;(3) 风险管理策略在企业战略管理的过程中起着承上起下的作用,制定与企业战略保持一致的风险管理策略减少了企业战略错误的可能性。
2.风险管理策略的作用(1)为企业的总体战略服务,保证企业经营目标的实现;(2)连接企业的整体经营战略和运营活动;(3)指导企业的一切风险管理活动;(4)分解为各领域的风险管理指导方针。
(二)风险管理策略的组成部份1.风险偏好和风险承受度。
明确公司要承担什么风险,承担多少。
2.全面风险管理的有效性标准。
明确怎样衡量我们的风险管理工作成效。
3.风险管理的工具选择。
明确怎样管理重大风险。
4.全面风险管理的资源配置。
明确如何安排人力、财力、物资、外部资源等风险管理资源。
(三)风险管理策略工具风险管理策略工具共有七种:风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿和风险控制。
1.风险承担风险承担亦称风险保留、风险自留。
风险承担是指企业对所面临的风险采取接受的态度,从而承担风险带来的后果。
对未能辨识出的风险,企业只能采用风险承担。
对于辨识出的风险,企业也可能由于以下几种原因采用风险承担:(1)缺乏能力进行主动管理,对这部份风险只能承担;(2)没有其他备选方案;(3)从成本效益考虑,这一方案是最适宜的方案。
**银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设,提升风险管理水平,依据境内外有关监管指引、本行《章程》,并借鉴国际银行业风险管理的经验做法,特制定本办法。
第二条本办法所称风险,是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性,这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。
本办法主要关注带来损失的不确定性。
(一)信用风险。
是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。
(二)市场风险。
是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。
(三)操作风险。
是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。
(四)流动性风险。
是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。
除上述风险外,本行还关注外部监管部门或本行董事会要求-1-关注的其他风险。
第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责,有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险,进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。
第四条本行风险管理应遵循以下原则:(一)收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策,必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内,并有预期的收益覆盖风险,经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。
(二)内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责,实行前中后台职能相对分离的管理机制。
各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调,优化管理流程,不断提高管理效率。
(三)风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散,防范集中风险。
严格遵循监管标准,审慎核定单一客户和关联客户授信额度,有效控制客户信用风险集中度。
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证券投资顾问-第五章风险管理证券分析(章节精选题型)1、下列关于信用评分模型的说法,不正确的是()。
A 信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C 信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D 由于历史数据更新速度较慢,信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变,从而无法及时反映企业信用状况的变化正确答案:C答案解析:C项,信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数,却无法提供客户违约概率的准确数值,而后者往往是信用风险管理最为关注的。
2、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。
则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的()增加。
A 声誉风险B 操作风险C 信用风险D 法律风险正确答案:C答案解析:信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
该企业的评级下降会使与该企业发生业务往来的商业银行所面临的信用风险增加。
3、在单一客户限额管理中,客户所有者权益为5亿元,杠杆系数为0.5,则该客户最高债务承受额为()亿元。
A 2.5B 2C 1.5D 1.正确答案:A答案解析:客户最高债务承受额=客户所有者权益*杠杆系数=5*0.5=2.5。
4、风险预警的程序是()。
A 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处罝→后评价B 风险处置→风险分析→信用信息的收集和传递→后评价C 风险处置→后评价→风险分析→信用信息的收集和传递D 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置—后评价正确答案:A答案解析:风险预警的程序是:信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价。
5、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是()。
A 风险规避B 风险对冲C 风险分散D 风险转移正确答案:B答案解析:A项,风险规避是指拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险的一种风险应对方法;C项,风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法;D项,风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。
第一章总则第一条目的为有效防范、及时控制和化解基金公司(以下简称“公司”)在运营过程中可能出现的各类风险,确保公司资产安全、投资者利益及公司稳健经营,特制定本风险处置预案。
第二条适用范围本预案适用于公司所有业务领域,包括但不限于基金管理、投资、交易、运营等各个环节。
第三条原则1. 预防为主,防治结合;2. 快速反应,及时处置;3. 公平公正,保护投资者利益;4. 依法合规,维护公司形象。
第二章组织机构及职责第四条风险处置领导小组1. 成立风险处置领导小组,由公司总经理担任组长,分管副总经理担任副组长,各部门负责人为成员。
2. 风险处置领导小组负责全面领导和协调公司风险处置工作,制定风险处置策略和措施,监督风险处置计划的实施。
第五条风险处置工作小组1. 成立风险处置工作小组,由风险管理部牵头,各部门相关人员参与。
2. 风险处置工作小组负责具体实施风险处置计划,协调各部门资源,确保风险处置工作高效、有序进行。
第六条部门职责1. 风险管理部:负责风险监测、评估、预警和报告,制定风险处置方案,组织实施风险处置工作。
2. 财务部:负责资金调度、风险资金划拨,确保风险处置资金及时到位。
3. 投资部:负责投资决策,调整投资策略,降低投资风险。
4. 交易部:负责交易执行,确保交易合规、安全。
5. 运营部:负责日常运营管理,确保业务流程规范、高效。
第三章风险识别与评估第七条风险识别1. 通过风险识别工具和方法,全面识别公司面临的各类风险,包括市场风险、信用风险、操作风险、合规风险等。
2. 对识别出的风险进行分类、分级,明确风险等级和影响程度。
第八条风险评估1. 采用定量和定性相结合的方法,对风险进行评估,确定风险发生的可能性和损失程度。
2. 根据风险评估结果,制定相应的风险应对措施。
第四章风险处置措施第九条风险处置策略1. 风险规避:通过调整投资策略、业务流程等手段,避免风险发生。
2. 风险降低:通过风险分散、风险对冲等手段,降低风险发生的可能性和损失程度。