第九章__风险管理决策

风险管理名词解释第一章风险原理风险：风险是指客观存在的，在特定情况下、特定时期内，某一事件导致的最终损失的不确定性。

风险因素：也称风险隐患，是指足以引起或增加风险事故发生机会的条件，也包括风险事故发生后导致损失扩大的条件。

物质风险因素:指某一标的本身所具有的足以引起或增加损失机会的客观原因和条件。

道德风险因素:指由于个人的恶意行为或不良企图，故意促使风险事故发生，以致引起损失结果或扩大损失程度的原因或条件。

心理风险因素:指由于人们主观上的疏忽或过失，以致增加风险事故发生的机会或扩大损失程度的原因或条件。

风险事故：指可能引起生命或财产损失的偶然事件。

损失：指经济价值意外的减少或灭失。

损失概率：是指损失发生的可能性。

损失幅度：是指损失的严重程度，指一定时期内，某一次事故一旦发生时可能造成的最大损失的数值。

基本风险：指影响整个社会或社会主要部门的风险。

特定风险：指后果涉及特定的人或相关部门的风险。

纯粹风险：指只有损失机会而无获利可能的风险。

投机风险：指既有损失机会又有获利可能的风险。

静态风险：指由自然力的不规则变动或人们行为的错误或失当所导致的风险。

动态风险：指由社会经济的或政治的变动所导致的风险。

财产风险：指导致一切有形与无形财产毁损、灭失或贬值的风险。

责任风险：指个人或团体因行为上的疏忽或过失，造成他人的财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应付的经济赔偿责任风险。

人身风险：指可能导致人的伤残死亡或损失劳力的风险。

第二章风险管理概述整合性风险管理：是融合各类学科的管理方法。

它也是融合财务性风险与危害性风险于一炉的管理理念。

危机管理：指企业为应付各种危机情景所进行的规划决策、动态调整、化解处理、员工训练等活动的过程。

风险管理：是指经济单位透过对风险的认识、衡量和分析，设计或选择减少或避免损失的处理方案，以最小的成本达到最大安全保障的有组织有计划的活动。

第三章风险识别风险识别：风险识别就是风险主体逐渐认识到自身存在哪些方面风险的过程。

第九章风险管理决策所谓决策，就是从若干备选方案中选择一个方案。

风险管理决策的特点：(1)定期评估、适时调整决策。

(2)科学与艺术相结合。

(3)风险管理决策的绩效在短期内不明显。

风险处理方案的选择是我们研究的重点，主要介绍四种方法。

一、损失期望值分析法损失期望值分析法是通过对风险处理方案损失期望值的分析，进行风险管理决策的方法。

在众多的风险处理方案中，损失期望值最小者为最佳。

（一）损失矩阵（Loss Matrix）损失矩阵是用以反映特定风险在多种处理方案下的损失额和费用额的一种表式。

建立损失矩阵是描述众多风险处理方案及其复杂成本内容，进而据以决策的有效途径。

例1：设某企业有一建筑物面临火灾风险。

该建筑物价值1000万元，其中可保价值750万元（已扣除土地及地基价格250万元），假定如果火灾发生，必导致建筑物全损，同时引起间接损失280万元。

针对这一情况，风险管理者拟定了三个风险处理方案：（1）风险自留；（2）风险自留并风险控制——通过安装损失预防设备（价值100万元，预计可使用10年，若遇火灾则设备全损）来实现，采用控制手段后可保损失下降1/3，间接损失下降一半；（3）购买保险，保险费6万元。

试就此建立损失矩阵。

解：先看第一方案。

如果火灾发生，则有可保损失750万元，不可保的间接损失280万元，合计1030万元；如果火灾不发生，则无任何损失。

再看第二方案。

如果火灾发生，则有可保损失500万元，预防设备损失100万元，不可保间接损失140万元，合计740万元；如果火灾不发生，则仅支出预防设备折旧费10万元。

最后看第三方案。

如果火灾发生，则有不可保间接损失280万元，保险费支出6万元，合计286万元；如果火灾不发生，则仅支出保险费6万元。

根据以上分析，我们可以建立损失矩阵如表9-1：表9-1单位：万元（二）决策原则在建立了损失矩阵之后，我们还需要确立决策原则，据以选择风险处理方案。

这种原则按照损失概率能否确定分为两类：第一类：损失概率无法确定的情形下，有两种原则：一是最大最小化（Minmax）原则，二是最小最小化（Minmin）原则。

第九章工程风险管理制度◆工程风险管理要那么第一条为控制工程风险，降低工程经营本钱，提高工程的效益，特制定本要那么。

第二条本要那么所指工程风险是所有影响工程目标实现的不确定因素的集合。

〔一〕风险管理是识别和评估风险，建立、选择、管理和解决风险的可选方案的组织方法。

〔二〕工程经理是风险管理的主体。

〔三〕风险管理应注意选择最正确风险管理技术的组合。

第三条工程全体成员必须树立正确的风险认识观。

〔一〕风险可能造成的危害1.未实现营销目标，导致顾客抱怨，公司声誉或形象受到损害，市场份额丧失。

2.法律索赔。

3.负债。

4.导致人力和财力资源的浪费。

5.危及健康和平安。

6.使用和运输中出现问题。

7.顾客的信任丧失。

〔二〕风险可能带来的机遇1.风险与利润同在，风险愈大，利润愈大。

2.风险可以鼓励人的能动作用。

3.在险象环生的背后其实有规律可循。

4.风险与平安具有辩证的统一性。

第四条目标风险管理的目标有损失发生之前和损失发生之后两种。

〔一〕损前目标1.经济目标。

工程经理应以最经济的方法预防潜在的损失。

这要求对平安方案、保险以及防损技术的费用进行财务分析。

2.减轻工程团队对潜在损失的恐惧和忧虑。

3.履行外界赋予企业的责任。

〔二〕损后目标1.企业生存。

在损失发生之后，企业至少要在一段合理的时间内能局部恢复生产或经营。

2.保持企业经营的连续性。

3.收入稳定。

保持企业经营的连续性便能实现收入稳定的目标，从而使企业保持持续增长。

4.社会责任。

尽可能减轻企业受损对他人和整个社会的不利影响，因为企业遭受一次严重的损失会影响到员工、顾客、供货人、债权人、税务部门甚至整个社会的利益。

第五条风险管理的原那么〔一〕全面周到原那么工程面临的风险多种多样，对不同风险的处置要实现不同的目标，往往需要采用多种措施，每一种措施都有各自的适用范围和局限性。

工程管理者要把所有可供选用的对策仔细分析、权衡比拟，在全面周到的根底上寻找对策的最正确组合。

〔二〕符合企业开展总目标的原那么企业开展总目标是一切工程活动的出发点和归宿。

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料个人理财第九章 个人理财业务风险管理知识点：个人理财业务风险管理● 定义：根据监管规定，商业银行个人理财风险有七点基本要求● 详细描述：1.商业银行对各类个人理财业务的风险管理，都应同时满足个人理财服务相关风险管理的基本要求。

2.商业银行应当具备与管控个人理财业务相适应的技术支出系统和后台保障能力。

3.商业银行应当制定并落实内部监督和独立审核措施，合规有序开展个人理财业务，切实保护客户合法权益4.商业银行应当建立个人理财业务分析、审核报告制度，就个人理财的主要风险管理方式、风险测算与标准，以及其他涉及风险管理的重大问题，积极主动地与监管部门沟通5.商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理等业务活动，应与客户签订合同，确保获得客户充分授权。

商业银行妥善保管相关合同和各类授权文件，每年至少重新确认一次。

6.商业银行应当将银行资产与客户资产分开管理，由第三方托管的客户资产，交由第三方托管。

7.商业银行应当保存完备的个人理财业务的记录并保证恰当地使用这些记录。

除法律法规另有规定或经客户书面同意外，商业银行不得向第三方提供客户的相关资产和服务与交易记录8.商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产品时，应对产品提供者的信用状况、经营管理能力、市场投资能力和风险处置能力等进行评估，并明确界定双方的权利与义务，划分相关风险的承担责任和转移方式。

例题：1.下列关于个人理财业务风险管理的基本要求，正确的有()。

A.在个人理财业务活动中，商业银行要实行全面、全程的风险管理B.商业银行对各类个人理财的风险管理，都应同时满足个人理财顾问服务相关风险管理的基本要求C.商业银行应该建立健全个人理财业务风险管理体系，并将个人理财风险纳入商业银行整体风险管理体系中D.为了加强管理，商业银行要根据自身业务发展战略、风险管理方式和所开展的个人理财业务特点，制定具体的和有针对性的内部风险管理制度和风险管理规程E.商业银行在开展个人理财业务时，应遵守法律、行政法规和国家有前政策规定正确答案：A,B,C,D,E解析：ABCDE都是正确的2.银行所提供的（）材料上必须有风险揭示的内容，并在醒目位置注明“市场有风险，投资需谨慎”。

风险管理历年试题答案（第9章按章节）中英商务管理本科第九章风险管理决策商务管理专业一、单项选择题在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

28.某企业对其拥有的一建筑物面临的火灾风险采取风险自留和风险控制相结合的处理方案，已知该建筑物可保价值500万元，若发生火灾不仅导致全损，且引起间接损失100万元，防火设备10万元，每年折旧1万元，则该方案最小潜在损失为（B）P233 2003年10月A.10万元B.1万元C.100万元D.110万元29.在净现值的计算公式：NPV1=中NCF k表示（C）P246 2003年10月A.第k期的现金流入量B.第k期的现金流出量C.第k期的现金净流量D.第k期的回收的现金总额28.损失期望值分析法是通过对( C )的损失期望值的分析进行风险管理决策的方法。

P231 2004年1月A.最大可能损失B.最小潜在损失C.风险处理方案D.忧虑价值29.忧虑价值是人们关于风险事故所致后果不确定性担忧的一种( D )刻画。

P234 2004年1月A.物质B.心理C.实物D.货币26．某建筑物若发生火灾且损失额共计将有500万元，企业自留这一风险的忧虑价值为20万元，则自留的损失期望值为(已知发生火灾的概率为5％)（A）P235 2006年1月A．500×5％+20×(1-5％)(万元) B．500×5％+20×5％(万元)C．(500-20)×5％(万元) D．(500-20)×(1-5％)(万元)27．在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为（D）P238 2006年1月A．1 B．0C．某个常数a D．因决策者的风险类型而定28．损失矩阵就是（B）P231 2006年1月A．列出某种方案的风险发生和不发生的费用及损失额的一种表式B．列出所有方案的风险发生与不发生的费用及损失额的一种表式C．列出某种方案的风险发生和不发生的概率及费用和损失额的一种表式D．列出所有方案的风险发生与不发生的概率及费用和损失额的一种表式25.风险管理决策是指（ B ）P231 2006年10月A.选择一种最佳风险处理技术B.选择一种最佳风险处理方案C.选择最佳风险管理者D.选择最佳风险管理组织二、多项选择题在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

本章属于次重点章， 主要介绍了风险及风险管理的一些基本概念、 原理和方法， 本章所 介绍的概念和方法对于企业制定正确有效的战略具有重要意义，于是考生应该认真学习掌 握。

本章重点掌握的内容包括： (1) 风险的定义及分类； (2) 风险管理的概念、 内容和意义； (3)企业风险管理程序； (4)风险管理策略及其特点； (5)风险管理文化。

本章考试的题型普通为客观题和简答题，但对本章的一些基础知识的理解是解决案例分 析题的必要前提，近 3 年平均分值为 8 分。

2022 年主要考点集中在风险的类别、风险管理 程序和风险管理策略，学习本章内容同样要注意与其他章节相结合。

年份2022 年题型3 题 3 分 1 题 1.5 分简答题 0.33 题 10 分2.33 题 12.5 分2022 年3 题 3 分 1 题 1.5 分 0.5 题 2.5 分4.5 题 7 分 2022 年1 题 1 分 1 题 1.5 分单项选择题 多项选择题 综合题合计4 题 4.5 分风险的定义主要有以下两类： (一)事件发生的不确定性这是一种主观的看法， 着重于个人及心理状况。

从这种观点出发， 风险是指在一定情况 下的不确定性， 此不确定性意指： 1.发生与否不确定； 2.发生的时间不确定； 3.发生的状况 不确定； 4.发生的后果严重性程度不确定。

(二)事件遭受损失的机会这是一种客观的看法， 着重于整体及数量的状况。

该观点认为风险是指在企业经营的各 种活动中发生损失的可能性， 亦即企业在某一特定期间内的经营活动， 并且用概率表示可能 性，企业经营活动损失的概率愈大，风险亦愈大。

在商业活动的层面上，企业可能面对的风险可分为两大类： 行业风险和经营风险。

(一)行业风险及其影响因素(2022年综合)行业风险是指在特定行业中与经营相关的风险。

考虑企业可能面对的行业风险时，以下 几个因素非常关键：1.生命周期阶段(行业周期性分析)。

第九章声誉风险与战略风险管理第一节声誉风险管理考点1声誉风险识别声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在、相互作用。

例如，内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。

因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

良好的声誉是商业银行生存之本。

建立良好的声誉风险管理体系，可以帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括：1.招募和保留最佳雇员；2.确保产品和服务的溢价水平；3.减少进入新市场的阻碍；4.维持客户和供应商的忠诚度；5.创造有利的资金使用环境；6.增进和投资者的关系；7.强化自身的可信度和利益持有者的信心；8.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力；9.最大限度的减少诉讼威胁和监管要求。

（二）声誉风险相关监管要求2012年6月8日，中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法（试行）》，自2013年1月1日开始实施。

其中有关声誉风险的评估要求主要包括：（1）商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系。

（2）商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理。

（3）商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练。

（4）对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失，并尽可能准确的计量声誉风险对信用风险、流动风险、操作风险等其他风险的影响。

（5）商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

（三）声誉风险基本识别方法在声誉风险识别中，识别声誉事件很关键，声誉事件是指引发商业银行声誉风险的相关行为或事件。

风险管理要点第一章风险原理–第一，风险具有客观性。

–第二，风险具有损失性。

–第三，风险具有不确定性。

▪风险的存在造成了一定的经济成本，包括：▪意外损失成本▪不确定性本身的成本– 1.由恐俱和焦虑引起的身心紧张。

2.由纯风险造成的不确定性和担忧，可能会导致该实体避免或限制某种活动。

3.为了拥有应付未来潜在损失的流动资金，企业或家庭可能会“贮存”资源而不是使用资源，以备不时之需，造成资源闲置或浪费。

第二章风险管理概述风险管理的发展阶段（一）第一阶段：20世纪之前–虽无“风险管理”的词汇，但已有风险管理意识。

与其功能极为相关的安全管理与保险已有重大进展，但是只关注危害性风险并各行其是。

（二）第二阶段：20世纪初至20世纪70年代–“风险管理”一词出现并且深受关注，仍只关注危害性风险，但安全管理与保险有融合的迹象。

（三）第三阶段：20世纪70年代至20世纪90年代风险管理思维变化最大的阶段，可以说是现代全面风险管理形成的转折点（四）第四阶段：20世纪90年代至今金融风险管理有了迅速发展，危害性风险管理与金融风险管理有了更深层次的整合。

现代风险管理的特征：▪（一）整合性风险管理。

▪（二）危机管理。

▪（三）非传统风险转移产品。

▪（四）适用任何的决策位阶根据组织的规模大小和经营复杂程度，可以设立如下专职机构:风险管理委员会首席风险官全职风险管理经理兼职风险管理经理风险管理协调人风险管理损前目标：▪ 1. 经济目标：以最经济的方法预防潜在的损失。

▪ 2. 安全系数目标：是指将风险控制在可以承受的范围内。

▪ 3. 合法性目标（底线）▪ 4. 社会公众责任目标风险管理损后目标：▪ 1. 生存目标▪ 2. 持续经营目标▪ 3. 获得能力目标（不低于最低报酬率）▪ 4. 收益稳定目标▪ 5. 发展的目标▪ 6. 社会责任目标风险管理的基本过程：▪第一阶段：识别风险▪第二阶段：衡量和评估风险▪第三阶段：风险管理决策与实施▪第四阶段：效果评价和策略调整第三章风险识别风险识别工作是风险管理中最重要也是最困难的部分风险识别的内容1、感知风险：通过调查和了解，识别风险的存在2、分析风险：通过归类分析，掌握风险产生的原因和条件，以及风险所具有的性质感知风险和分析风险两者相辅相成，互相联系，前者是基础，后者是关键。