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《计量经济学》试题及答案(三)

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25、总体平方和由残差平方和和回归平方和组成。（√） 26、校正的判定系数和非校正的判定系数仅当非校正判定系数为 1 时才相等。（√） 27、判定所有解释变量是否对应变量有显著影响的方法是看是否每个解释变量都是显 著的 t 统计量；如果不是，则解释变量整体是统计不显著的。（×） 28、当 R2=1, F= 0 ;当 R2= 0 ,F=∞。（×） 29、在模型 Yi=B1+B2X2i+B3X3i+ui 中，如果 X2 和 X3 负相关且 B3>0,则从模型中略去解释变 量 X3 将使 b12 的值减小[也即,E(b12)<(B2)]。其中 b12 是 Y 仅对 X2 的回归方程中的斜率系 数。（√） 30、当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著不为 1。（×） 31、要计算 t 临界值，仅仅需知道自由度。（×） 32、整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计 显著的。（×） 33、就估计和假设检验而言，单方程回归与多元回归没有什么区别。（√） 34、无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为(n－1)。（√） 35、双对数模型的斜率和弹性系数相同。（√） 36、对于变量之间是线性的模型而言，斜率系数是一个常数，弹性系数是一个变量。 但双对数模型的弹性系数是一个常数，而斜率是一个变量。（√） 37、双对数模型的 R2 值可以与对数-线性模型的相比较，但不能与线性-对数模型的相 比较。（√） 38、线性-对数模型的 R2 值可以与线性模型相比较，但不能与双对数模型或对数线性模 型的相比较。（√） 39、模型 A：lnY=-0.6+0.4X；r2= 0.85；模型 B：Y=1.3+2.2X；r2=0.73 模型 A 更好一 些，因为它的 r2 大。（×） 40、在存在异方差情况下，普通最小二乘估计是有偏的和无效的。（×） 41、如果存在异方差，通常使用的 t 检验和 F 检验是无效的。（√） 42、在存在异方差情况下，常用的 OLS 估计总是高估了估计量的标准差。（×） 43、当存在序列相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。（×） 44、消除序列相关的广义差分变换假定自相关系数必须等于 1。（√） 45、两个模型，一个是一阶差分形式，一个是水平形式，这两个模型的 R2 是不可以直 接比较的。（√） 46、存在多重共线性时，模型参数无法估计。（×） 47、尽管存在着完全多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量。 （×） 48、在存在高度多重共线性的情况下，无法估计一个或多个偏回归系数的显著性。（√） 49、一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的 OLS 估计量
相关的统计量，DW 统计量以 OLS 残差为基础：
n (e~t e~t1 )2
D.W= t2
n e~t
，如果 D.W 值越接近于 2，则（ C ）
t 1
A.则表明存在着正的自相关 C.则表明无自相关 5.容易产生异方差的数据为(
B.则表明存在着负的自相关 D.无法表明任何意义 C)
A.时序数据
B.修匀数据
三、单项选择题
1.经济计量模型是指(
C)
A.投入产出模型
B.数学规划模型
C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型
2.回归分析中定义的(
B)
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
Cov（Yi， i ）≠0，即 E（Yi i ）≠0。
4、影响预测精度的因素包括（ ACD ）。
A.样本容量愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大
B.样本中解释变量的离均差的和愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大
C.内插预测的精度比较有把握，外推预测的能力显著下降，预测精度难以把握
D.当其样本容量 n 相当大，而预测点的取值 X0 接近于 X 的平均值时，预测的方差最
小，预测的精度最大
E.残差标准差的估计值愈小，回归预测的精度愈精确，所以常常把残差标准差的估
计值作为预测精度的标志
5. 下列哪些变量属于前定变量( CD )。
A.内生变量
B.随机变量
C.滞后变量
D.外生变量
E.工具变量
五、判断题
1、通常把由方程组内决定的变量称为内生变量，而不能由方程组内直接决定的变量为
3.设 k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F
检验)时构造的 F 统计量为( A )
A.
F
ESS /(k RSS /(n
1) k)
B.
F
1
ESS /(k RSS /(n
1) k)
C. F ESS RSS
D. F RSS ESS
4. D-W 检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列
前定变量，又称为先决变量。（√）
2、前定（先决）变量既能作为解释变量，也能作为被解释变量。（×）
n (e~t e~t1)2
3、D-W 检验，即杜宾-瓦尔森检验，D.W= t2
n e~t
，其最大优点为简单易行。如果
t 1
D.W 值接近于零，则说明越倾向于无自相关。（×） 4、截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。例如，在给定的某个时点上对 个人、家户、企业、城市、地区、国家或一系列其它单位采集的样本所构成的数据集。 （√） 5、内生变量是理论或模型所要解释的变量，即因变量，它是为理论或模型以外的因素 所影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量。（√） 6、违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。（×） 7、只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有 效性。（√） 8、要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。（×） 9、在拟合优度检验中，拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解释程度就高，可以 推测模型总体线性关系成立；反之亦然。（×） 10、样本容量 N 越小，残差平方和 RSS 就越小，模型拟合优度越好。（×） 11、当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性， 但不具有有效性。（√） 12、实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的， 而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。（√） 13、模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以 牺牲一点拟合优度。（√） 14、如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。（×） 15、异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。（×） 16、计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加 以描述。（×） 17、计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为广义计量经济学和狭义计 量经济学。（√） 18、计量经济学是一门经济学科，而不是数学或其他。（√） 19、样本数据的收集是计量经济学的核心内容。（×） 20、方法，主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的基础。（×） 21、具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系，具有相关关系的变量之间一 定具有因果关系。（×） 22、乘数是变量的变化率之比。（×） 23、单方程计量经济学模型是以多个经济现象为研究对象，是应用最为普遍的计量经 济学模型。（×） 24、对于最小二乘法最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取 n 组样本观测值的概 率最大。（×）
《计量经济学》试题及答案
一、名词解释 1、普通最小二乘法：为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使 Q= 最小， 从而求出参数估计量的方法，即之。 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：TSS 度量 Y 自身的差异程度，称为总 平方和。TSS 除以自由度 n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化；RSS 度量因变 量 Y 的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和，RSS 除以自由度（自变量个数-1）= 回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分；ESS 度量实际值与拟合值之 间的差异程度，称为残差平方和。RSS 除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差） 方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。 3、计量经济学：计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为 方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应 用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出，这些经济计量模型是具有随 机性特征的。 4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管 其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数 目（包扩常数项），即之。 5、序列相关性：模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况。 6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性， 则称为多重共线性。 7、工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关 的随机解释变量。这种估计方法称为工具变量法。 8、时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。 9、截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。 10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。 11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方 差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现 了异方差性。 12、外生变量：外生变量是模型以外决定的变量，作为自变量影响内生变量，外生变 量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。因此，外生变量本身不能在模型体系 内得到说明。外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外 生变量影响系统，但本身并不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、 政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。 二、填空题 1、计量经济学中， 经济学 提供理论基础， 统计学 提供资料依据， 数学 提供研究

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《计量经济学》第一学期课程试题（三）

《计量经济学》第一学期课程试题（三）

《计量经济学》第⼀学期课程试题（三）《计量经济学》第⼀学期课程试题（三）⼀、选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分，答案填⼊下表）1、回归分析中定义A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为⾮随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为⾮随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为⾮随机变量2、下⾯哪⼀项不能⽤于回归模型⾼阶⾃相关的检验： A.D-W 检验 B.偏⾃相关检验 C. B-G 检验 D. 拉格朗⽇乘数检验3、设M 为货币需求量，Y 为收⼊⽔平，r 为利率，流动性偏好函数M=β0+β1Y+β2r+ε，⼜设a.b 分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，⼀般来说A. a 应为正值，b 应为负值B. a 应为正值，b 应为正值C. a 应为负值，b 应为负值D. a 应为负值，b 应为正值4．利⽤容量⼤于30的年度数据样本对某市2005年GNP 进⾏预测得点预测值为18400万，回归标准差为183。

该市2005年GNP 的95%置信区间。

A. [18217, 18583 ]B. [18034, 18766 ]C. [18126, 18583 ]D. [18126, 18675 ] 5．下列哪种检验，A. Park 检验B. Gleiser 检验C. Park 检验和Gleiser 检验D. White 检验6、模型变换法可⽤于解决模型中存在A、异⽅差B、⾃相关C、多重共线性D、滞后效应7、变量的显著性检验主要使⽤A F 检验B t 检验C DW 检验D 2χ检验8、下列属于统计检验的是A、多重共线性检验B、⾃相关性检验C、F 检验D、异⽅差性检验9、当回归模型存在⾃相关性时，t 检验的可靠性会A. 降低B.增⼤C.不变D.⽆法确定10、分布滞后模型中，反映中期乘数的是A 0bB biC ∑=s i i b 0D ∑∞=0i i b11、⾃相关系数的估计⽅法有ABCDA、近似估计法；B、迭代估计法C、Durbin 估计法；D、搜索估计法12、构造模型时，若遗漏了重要的解释变量，则模型可能出现BCA、多重共线性B、异⽅差性C、⾃相关性D、滞后效应13、关于多重共线性的影响，下⾯哪些不正确：ABCDA. 增⼤回归标准差B.难以区分单个⾃变量的影响C. t 统计量增⼤D.回归模型不稳定14、虚拟变量的作⽤有ABCA、描述定性因素B、提⾼模型精度C、便于处理异常数据D、便于测定误差15、产⽣滞后效应的原因有 ABDA、⼼理因素B、技术因素C、随机因素D、制度因素⼆、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分，答案填⼊下表）1、回归模型i i i i X b X b b Y ε+++=22110中，检验0:10=b H 时，所⽤的统计量)?(?111b s b b ?服从于)22?n （χ 2．⽤⼀阶差分变换消除⾃相关性是假定⾃相关系数为1。

计量经济学练习题完整版

计量经济学练习题完整版

计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。

2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。

3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。

4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。

5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。

6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。

7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。

8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。

9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。

三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。

B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。

C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。

D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。

2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Yˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。

计量经济学试题与答案

计量经济学试题与答案

计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。

答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。

答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。

答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。

答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。

答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。

给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。

答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。

计量经济学期末考试试题及答案

计量经济学期末考试试题及答案

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一)一、单项选择题（每小题1分,共20分)1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型 B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A、 B 、C、D、4、产量x（台)与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为＝356－1。

5x，这说明【】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B、产量每增加一台,单位产品成本减少1。

5元C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1。

5元5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【】A 、＝0 B、＝0C、＝0 D 、＝06、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】A、只有随机因素B、只有系统因素C、既有随机因素，又有系统因素D、 A、B、C都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【】A、n=25，k=4,=0。

92 B 、n=10,k=3,=0。

90C 、n=15,k=2,=0.88 D、n=20,k=5，8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、B 、C 、D 、9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【】A 、检验B、戈里瑟检验C 、Goldfeld—Quandt检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜用于模型的参数估计A 、OLS B、GLSC 、一阶差分法D 、广义差分法11、已知在D—W检验中,d=1.03,k’=6,n=26,显著水平α=5％,相应的=0.98，=1。

88，可由此判断【】A 、存在一阶正的自相关B、存在一阶负的自相关C 、序列无关D、无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A、多重共线性B、异方差性 C 、序列相关D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】A、估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理C、估计量不能通过t检验 D 、模型的预测功能失效14、在模型中是随机解释变量,下面不属于随机解释变量问题的是【】A 、B 、C 、D 、15、以下模型中均可以被理解成弹性的是【】A、B、C 、D、16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】A、模型的截距B、模型的斜率C、同时改变截距和斜率 D 、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量 D 、滞后变量18、在具体的模型中,被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A 、内生变量B、外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。