中国商业银行流动性风险监管研究

中国商业银行流动性风险管理研究的开题报告
一、选题背景
流动性风险管理是银行风险管理中的重要环节，银行在日常经营活
动中需要面对资产负债匹配、现金流管理、流动性资产配置等问题，其中，流动性风险是指银行在面临资产到期、负债到期、客户赎回等事件时，无法及时履行债务从而导致的损失风险。

随着中国市场化进程的加快，银行业的市场竞争日益激烈，流动性风险逐渐成为银行面临的重要
挑战。

中国商业银行作为银行业发展的主体，其经营规模和市场份额较大，流动性风险问题更为突出。

因此，对中国商业银行流动性风险管理进行
深入研究，有助于完善商业银行风险管理体系，提高商业银行的经营风
险监控和应对能力，进一步促进银行业的平稳发展。

二、研究目的
本论文旨在探究中国商业银行流动性风险管理，分析其流动性风险
管理现状及存在问题，提出改进措施，为商业银行流动性风险管理提供
理论指导和实践参考。

三、研究内容
1. 国内外流动性风险管理研究综述
2. 商业银行流动性风险管理基础理论探讨
3. 中国商业银行流动性风险管理现状分析
4. 中国商业银行流动性风险管理存在问题分析
5. 商业银行流动性风险管理改进对策建议
四、研究方法
本论文采用文献综述法、案例分析法和统计分析法相结合的方法，
对中国商业银行流动性风险管理进行分析和探究。

五、研究意义
本论文可以深入研究中国商业银行流动性风险管理现状和发展趋势，发现和分析流动性风险管理中存在的问题与不足，探索提高商业银行流
动性风险管理水平的有效措施和方法，具有一定的理论和实践价值。

商业银行流动性风险及对策研究商业银行流动性风险及对策研究摘要：商业银行面临着很多类型的风险，按照风险形成的原因可以分为信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、流动性风险等。

在这些风险中，流动性风险是最重要的风险，因为其它各种风险都可能引发银行流动性短缺的问题。

因此，保持适度的流动性对维护商业银行资产的平安，提高商业银行的经营效益具有十分重要的作用，流动性管理成为银行经营管理的首要任务和核心目标。

商业银行流动性风险管理应该受到更多的关注，这样才能使银行长期稳健的运营。

关键词：商业银行；流动性；风险1 引言2021年6月中国商业银行流动性面临着极大的考验，6月20日上海银行间隔夜同业拆放利率到达13.4440%的历史高位。

这么高的同业拆放利率说明商业银行间短期资金需求量极大，更从一个侧面反映商业银行流动性风险管理的缺失。

中国银行因为流动性风险而倒闭的情况及其少见，这其中主要是因为金融行业受到国家的信用担保。

但是随着中国市场化改革的推进，金融业逐步的允许民间资本的进入，国家将逐步允许经营部善规模较小的银行倒闭，银行倒闭的风险将逐渐加大。

商业银行的流动性问题是与生俱来的，盈利性和流动性的矛盾使得流动性风险不可防止。

因此商业银行的流动性管理是商业银行必须认真关注的重要内容，出色的流动性管理能够使银行的流动性保持在适当的水平，并为银行其他各项经营管理工作创造充分的盘旋余地与开展空间。

而流动性管理不当造成的商业银行流动性过低那么极有可能诱发流动性危机，从而威胁到银行的生存。

2商业银行流动性风险概述2.1 商业银行流动性风险定义流动性风险是指银行无法提供足额资金应付资产的增加或履行到期义务的风险。

根据导致风险的因素，流动性风险可分为两类：一类是资金流动性风险，即银行无法将资产变现获取得足够资金，以至不能履行到期支付责任的风险；另一类是市场流动性风险，即由于市场深度缺乏或失序，导致银行在进行资产出售或平仓时遭受市价显著下跌的风险。

关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告商业银行流动性风险是指由于商业银行未能及时偿还到期负债、未能及时满足存款者的提款需求，或无法准时以银行存款满足借款个人或企业的信贷需求，导致资金需求和供给不匹配的风险。

流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，对商业银行的稳定经营和银行体系的健康发展具有重要影响。

为了更好地研究商业银行的流动性风险管理情况，本调研报告将从以下几个方面进行分析。

一、商业银行流动性风险管理对经济的影响商业银行作为金融系统的核心机构，其流动性风险的管理不仅关系到自身的经营稳定，还直接影响到整个金融体系的稳定。

一旦商业银行出现流动性风险，会导致银行无法满足存款者的提款需求，引发大规模的存款挤兑潮，可能引发系统性金融风险，甚至导致金融危机的爆发。

因此，商业银行流动性风险管理对整个经济的稳定运行具有重要作用。

二、商业银行流动性风险管理的内外因素商业银行流动性风险管理涉及到很多内外因素。

内部因素包括银行自身的经营策略、资金结构、资产负债表的构成、资本充足度等。

外部因素主要包括宏观经济环境、金融市场的流动性、政策法规等因素。

商业银行需要加强内部管理，合理配置资金，建立完善的流动性风险管理体系，并密切关注外部环境的变化，及时调整风险管理策略。

三、商业银行流动性风险管理的方法和工具商业银行可以采取多种方法和工具来管理流动性风险。

其中，最常用的方法是建立合理的流动性风险管理框架，包括流动性风险管理政策、流动性风险管理流程、流动性指标的设定和监控等。

此外，商业银行还可以通过建立合理的流动性压力测试模型、建立充足的备付金和紧急流动性融资机制等来应对流动性风险。

四、商业银行流动性风险管理的挑战和改进方向商业银行流动性风险管理面临一些挑战，如不确定的宏观经济环境、金融市场的流动性波动、法律法规的变化等。

为了更好地管理流动性风险，商业银行可以改进流动性风险管理的策略和方法。

首先，建立灵活的流动性风险管理框架，能够根据市场情况和风险变化灵活调整流动性管理策略。

银行流动性风险研究国内外文献综述流动性作为商业银行经营方针之一，一直都是国内外学者关注的对象。

流动性风险管理的研究也成为近十年来备受热议的研究方向。

他们都是通过不同的角度分析流动性风险现状，并对流动性风险使用不同的测量方法进行度量，最后给出当前存在的流动性问题和自己的解决办法。

而目前国内研究国有商业银行流动性风险管理文章较少，以案例进行分析的更少。

1.国内文献综述关于流动性风险管理的文章，大致可以分为以下几类。

第一类研究流动性风险产生原因的尚洪涛和李慧雪（2009）指出其产生的原因是产生关系模糊，监管不力，委托代理关系复杂，最后对风险披露的完善提出合理化建议。

[1]程鹏（2017）则是抓住了几个影响流动性风险发展问题的因素，风险防范主体错位、存贷比依然很高、不良贷款资产比重过高、资产形式过于单一等。

并给出了妥善处理不良贷款，健全人才培养机制，制定监督管理体系等建议。

[2]但程伟伟（2011）所提的建议更加细致化，站在了银行自身层面提出增强风险管理意识；缩短存贷款差距；降低不良贷款率，提高资产管理水平；建立科学高效的资金调拨反馈机制等。

[3]第二类学者是引用不同的理论，站在不同的角度对流动性风险管理研究分析。

杨颢（2009）是通过资产管理理论和国有商业银行风险控制指标，重点分析流动性现状，由风控指标等数据分析得出结论。

[4]王亮（2014）分析流动性风险管理的问题是将巴塞尔协议和银监会的要求作为基础，从商业银行内外部风险两个角度来探讨流动性风险产生的原因。

其中的亮点是其运用静态和动态两个维度构建内生流动性风险计量指标。

[5]张留禄,赵秋静（2020）在提出流动性风险管理的建议是主要以银行的角度来讲，并分别从内外层降低上市商业银行流动性风险的可能性，主要体现在建立贷款人资质审核制度，平衡银行收益和风险间的关系等。

[6]另外，胡爱娟（2009）是利用实证分析的，研究思路由理论到实践，最大的创新点在于层次分析法定量研究流动性风险问题，对生成因素做定量判断。

我国主要商业银行流动性风险评价的实证研究钟永红曹丹蕊一、引言我国商业银行从1994年开始实施资产负债比例管理，并建立了由流动比率、存贷款比率、法定准备金率、拆入资金比例和拆出资金比例组成的商业银行流动性风险监管指标体系。

许建华（2000）指出，该体系中总体指标过多，评价银行负债流动性管理能力的指标过少，并建议增加即时流动比率和拆出拆入资金差比例指标，将存贷款比率由≤75%调整为≤85%。

2005年，《商业银行风险监管核心指标》中重设了流动性比率、超额准备金率、核心负债率和流动性缺口率四个流动性风险监管指标。

但杨锦、曾鸣（2007）认为，应建立以考核商业银行资产负债期限搭配是否合理为基础的流动性监管指标体系,使特定时期的资金运用有相应的同一时期资金来源。

该文观点符合我国银行业现状，具有一定的合理性，但文中并没有给出具体的解决方法以及合适的指标。

刘妍、宫长亮（2010）通过R型聚类分析设立了比较全面的流动性风险评价指标体系,并运用熵值法确定指标权重以对商业银行流动性风险进行评级。

此文选取的指标不仅全面且运用R型聚类的方法剔除了指标间的强相关性，具有可取性，但熵值法是以指标在样本间的差异度为基础来确定指标权重，而指标的差异性可能来自于样本银行的规模不一、经营特点不同等因素，不能完全反映为流动性差异，故应用此方法进行流动性风险评级还有待商榷。

鉴于此，本文具体思路如下：（1）根据流动性风险的影响因素，并考虑指标的可获得性，选取33个原始指标，再运用R型聚类方法筛选出13个代表指标，作为风险评价模型的基础。

（2）采用因子分析方法，从13个代表指标中提取出5个公共因子，将公共因子视为流动性风险的主要影响因素，根据各因子得分及加权综合因子得分对样本银行进行排序。

（3）根据模型结果分析2010年我国商业银行流动性风险状况，并评价因子模型的有效性与适用性。

二、商业银行流动性风险评价指标选取（一）选取基础指标合理选择监测指标是构建流动性风险评价体系的基础，在选取指标时应遵循以下几方面的原则：真实有效、客观全面、科学实用、灵活可比。

关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告【调研报告】商业银行流动性风险管理情况调研报告一、调研目的和背景：本次调研旨在了解商业银行在流动性风险管理方面的情况，分析其相关策略和措施的有效性，以及面临的挑战和改进的空间，以提供参考意见和建议。

二、调研方法：1.问卷调查：通过面对面或在线方式向商业银行内部人员进行问卷调查，收集数据。

2.访谈：与商业银行内部的相关部门主管进行访谈，深入了解流动性风险管理的流程和机制。

3.数据分析：对收集到的数据进行统计和分析，形成报告。

三、调研结果：1.流动性风险管理策略：大多数商业银行采取多元化的资金筹集渠道，包括存款、资本市场融资、中央银行流动性支持等。

同时，也加强了流动性风险监测和预警机制，及时发现并应对潜在的流动性风险。

2.流动性风险指标：商业银行普遍采用流动性覆盖率、净稳定资金比例等指标来衡量和监控流动性风险。

部分商业银行也引入了压力测试和应急计划等手段，以更全面地评估流动性风险。

3.流动性风险管理的挑战：商业银行面临着市场条件的不确定性、资金供需不平衡和跨境资金流动的不确定性等挑战。

其中，跨境资金流动具有更大的不确定性和影响力，需要更加专业、精确的管理手段。

四、调研发现问题：1.流动性风险监测手段仍有待改进：部分商业银行对流动性风险的监测手段过于依赖传统的统计指标，对于市场条件的变化反应较慢。

需要进一步引入更加灵活和敏感的监测手段，提高对市场风险的敏感度。

2.流动性风险应对机制不够完善：商业银行在面临流动性压力时，虽然普遍采取了一些应对措施，但应急计划的建设和执行还有待进一步加强。

需要增加流动性应急融资的渠道和准备金，提高抗风险能力。

五、调研建议：1.提高流动性风险管理的科学性和准确性，加强风险指标的设计和监测手段的改进，增加对市场波动的敏感度。

2.加强流动性管理的内外协调，与相关监管机构进行沟通和合作，共同应对跨境资金流动的风险。

3.加强流动性风险应急计划的建设和执行，增加流动性应急融资的渠道和准备金，提高商业银行的抗风险能力。

我国商业银行流动性问题研究甘訸 20071110062张崇 20071110066羡宇 20071110112廖佳 20071110026张宇浪 20071110043目录第一章我国商业银行流动性问题基本概述 (3)一、商业银行流动性的定义和流动性风险 (3)二、商业银行流动性理论分析 (3)第二章我国商业银行流动性的现状分析 (5)一、综合指标分析 (5)二、资产流动性分析 (7)三、负债与所有者权益分析 (8)四、我国商业银行流动性管理现状 (10)第三章我国商业银行流动性过剩的原因 (11)一、商业银行流动性风险宏观因素分析 (11)二、商业银行流动性风险微观因素分析 (13)第四章我国商业银行流动性过剩管理建议 (14)一、我国商业银行的流动性风险的危害 (14)二、解决我国商业银行流动性过剩问题的建议 (15)参考书目 (18)第一章我国商业银行流动性问题基本概述一、商业银行流动性的定义和流动性风险商业银行在本质是金融的中，其在经济活动中充当着联系消费者和生产者之间资金融通的服务功能。

商业银行应该是立足于服务,在消费者和生产者需要资金融通时提供即刻的资金融通服务。

由于资金是具有时间属性的,所以需要银行这样的中介在消费者和生产者之间调节资金,把资金从盈余部门消费者储蓄调入到资金稀缺部门生产者，借贷利息其实就是资金的时间价值,未来资金的提前使用或者现期资金的延后消费,这之间的时间价值以利息形式支付。

银行提供了这种服务,以收取利息作为服务的报酬,这便是银行的本质所在。

所以,对于银行来说,提供消费者或生产者所需要的资金融通服务才是其本质所在,它的经营目标就是应该提供更有效率的服务。

当然,它提供了更为有效的服务,自然会收到更多的服务报酬，具体表现为利息收入增加，利润增加，公众对于其信心增加等方面。

而商业银行流动性的好坏，自然反映出银行经营的好坏。

商业银行的流动性，可以从两方面去定义。

一方面是指资产的变现能力，即商业银行保持随时可以适当价格将自己所有的资产变现的能力，以便随时应付客户提存的需要。

商业银行流动性风险管理的调研报告流动性风险是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中，流动性风险是一直存在的。

流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平。

任何一家银行如果出现流动性风险，就可能失去许多潜在的盈利机会，并且流动性风险具有联动效应，一旦流动性风险进一步加剧，极易导致存款人恐慌性地提兑存款，诱发挤兑风波，最终导致银行破产。

流动性风险问题解决不好，不仅可能导致商业银行的破产清算，而且可能导致金融危机甚至整个国民经济的瘫痪。

因此，如何有效管理流动性风险已成为商业银行风险管理的核心内容之一。

一、商业银行流动性风险的成因及管理的基本内容引起商业银行流动性风险的因素众多，包括银行资产与负债在量与期限结构上的不匹配、资本金不足、盈利水平低下、资金备付率不足、客户周期性资金需求变动、经济周期的影响、利率变动、中央银行货币政策变动、以及其他突发性因素等等。

商业银行的任何一项经营活动不善都有可能最终导致流动性风险。

但是，从商业银行经营管理的特点和各因素的可控性来分析，资产负债结构不匹配是导致流动性风险的最主要最直接因素。

因此，商业银行流动性风险管理的实质就是通过对其资产和负债流动性的有效管理，促进其资产负债结构的合理配置，最终将流动性风险控制在可以承受的范围内。

因而，有效地度量和分析银行的流动性并保持资产、负债和表外业务的潜在流动性以及设法及时获得流动性是商业银行管理流动性风险的基本内容二、商业银行流动性风险管理中存在的问题（一）流动性风险管理意识淡薄。

长期以来，国有商业银行承担着促进经济增长的宏观功能，有强大的国家信用支撑，因此人们总是将银行的命运与政府的支持联系在一起，认为政府会承担银行的一切风险，银行不会倒闭，也不会发生流动性危机。

另外，源源不断的居民家庭储蓄存款是商业银行无流动性危机之忧的第二大原因。

中国商业银行流动性风险管理研究作者：应晓文来源：《商情》2017年第06期【摘要】中国商业银行海外扩张的速度不断加快，国际化的业务越来越多，因此国际宏观金融环境对我国商业银行的影响不断提升。

随着国际性金融流动性危机频繁出现，快速的传导机制严重影响了我国商业银行的稳健经营，加大了流动性风险的管理难度。

本文首先对商业银行流动性风险以及具体管理进行了内涵的界定，然后对我国商业银行流动性风险管理的现状进行具体分析，最后结合当前商业银行流动性风险管理存在的问题提出一些完善流动性风险管理体系的对策，希望可以促进我国商业银行流动性风险管理水平的提升。

【关键词】商业银行；流动性风险；管理控制；对策建议一、商业银行流动性风险综述（一）商业银行流动性风险定义及来源对商业银行来说，流动性风险是其经营发展过程中无法逃避的基本分享，而且对于流动性风险管理水平的高低关系到商业银行的存亡发展，所以全球政府对于商业银行流动性风险的控制非常重视。

商业银行流动性风险有广义和狭义的定义：从狭义上来说，商业银行由于自身内部现金的储存量不能够满足客户兑现或者偿还债务的需求，从而导致风险出现；从广义上来说，除了包含狭义的内容之外还包括银行现金不足导致业务发展受到严重影响而带来的经营风险。

所以本质上来说，商业银行流动性风险本质上还是因为银行自身现金储备量不足以满足需求，从而导致信誉下降，使得商业银行出现经营亏损。

商业银行流动性风险主要来源于信用风险、市场风险以及操作风险的转化。

第一，信用风险是指银行债务人在资产上不能够对合同义务履行，导致银行蒙受一定的损失，所以对于信用的经营是商业银行经验的本质，一旦出现信用风险就会极大增加商业银行流动性风险出现的可能。

第二，市场风险是因为市场价格水平变化导致资产受到损失，在一定程度上造成银行流动性水平下降，一旦利率变化过快就会导致商业银行流动性风险变大。

第三，由于操作不当以及自身系统造成损失，自身内部风险控制水平很大可能会提升商业银行流动性风险。

关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告流动性风险指商业银行虽本身具备良好的偿债能力，但无法快速获得充足的流动资金，或在短时间内无法以合理的成本获得交易资金以应对资产增加或偿还到期债务的风险。

流动性风险具有突发性、传染性强、破坏力大的特征，是事关商业银行生死存亡的严重风险隐患，甚至威胁到整个金融体系的安全及国民经济的协调发展。

随着商业银行业务转型速度的不断加快及金融创新程度的不断深化，影响商业银行流动性风险的因素与日俱增，商业银行防范流动性风险的难度不断加大。

因此，立足本国国情，研究我国商业银行流动性风险管理的现状及存在的问题，探寻高效的流动性管理相关对策具有十分重要的意义。

1、商业银行流动性风险的来源“借短贷长”的业务模式商业银行的资金来源主要为吸收居民的短期存款及银行间同业拆借资金，而资金的去向主要为发放企业的中长期贷款。

负债与资产业务期限错配带来的风险超出商业银行总体风险承受能力时，商业银行就容易遭受外部流动性风险事件的冲击。

其他风险的转化商业银行在经营过程中除了会面临流动性风险外，还会面临市场风险、信用风险及操作风险，这些风险在一定条件下可以相互转化，从而引发流动性风险。

以银行挤兑为例，银行发生挤兑问题往往是由于自身信用水平严重下降、出现破产传闻等重大问题，造成大部分储户已对该银行失去信心，并对其财产安全性存在质疑引起的。

当上述恶性挤兑事件集中发生与蔓延时，若银行自身拥有的存款准备金金额不足以用来支付储户的提款额,银行内部就会被迫陷入流动性风险当中，进而逐步走向破产。

宏观经济状况宏观经济状况与商业银行流动性风险之间存在密不可分的联系。

当宏观经济状况较好、人们对未来充满预期时，居民个人会增加消费，通过银行贷款购买房屋、汽车等消费品，企业会吸收银行贷款用以扩展业务，此时商业银行面临的流动性风险较低；相反，当经济下行压力增加时，私人部门会减少消费，企业会缩减业务，此时商业银行容易遭受流动性风险的冲击。