实验二：非平稳时间序列模型检验
一、实验课题
非平稳时间序列模型检验
经济理论认为，消费支出主要由可支配收入决定，即消费与可支配收入之间存在长期均衡关系，现实经济生活中，消费与可支配收入之间是否真的存在长期均衡关系呢？若存在，其长期均衡关系和短期非均衡关系的具体形式如何？这里以1980-2014年为分析期，分析中国实际城镇居民人均消费支出和可支配收入之间的关系。
二、实验目的与要求
1.理解单位根检验方法和协整检验步骤
2.理解误差修正模型的应用价值
3.理解如何运用单位根检验和协整检验分析非平稳时间序列变量的动态关系，期望架起一座从学习到应用的桥梁，更好地理解理论基础的重要性和实际应用价值，培养学生动手操作能力和独立思考能力
三、实验主要仪器和设备
电脑，笔，笔记本
四、实验原理
单位根检验原理
协整检验原理
误差修正模型
五、实验方法与步骤
方法：借助EVIEWS软件进行检验
步骤：
1.单位根检验：检验原序列是否为平稳时间序列，否则继续处理数据
2.模型的OLS回归
3.协整检验：如果变量均是同阶单整，建立回归模型，并检验残差序列的平稳性
4.设立误差修正模型
5.诊断检验并解释实证结果
File→New→Workfile Create→Start date:1980 End date:2014→Ok
Quick→Empty Group→复制粘贴人均消费支出（y）和人均可支配收入（x）的数据
同时选中x和y→Open→as Group
View→Graph Options→OK
可以看出人均消费支出x和人均可支配收入y之间拥有相同的趋势
检验lnx和lny两个变量都是同阶单整
使用ADF单位根检验法进行检验
检验顺序：情况Ⅲ→情况Ⅱ→情况Ⅰ
Command输入
new series lny=log(y)
new series lnx=log(x)
创建lny和lnx
点击lnx→View→Unit root Test→Level Trend and interceptd →Prob>0.05,检验情况Ⅱ
选择Level Interceptd→Prob>0.05，检验情况Ⅰ
选择Level None→Prob>0.05
因为三种情况P值都>0.05,所以进行一阶差分，然后进行检验
选择1st difference Trend and intercept→有一项的Prob>0.05,检验情况Ⅱ
选择1st difference Intercept→所有prob都<0.05,符合情况Ⅱ
同样的方法可以得到lny在一阶差分下符合情况Ⅱ，所以lnx和lny是同阶单整的
选中lnx和lny→Open→as Equation Estimation→输入lny c lnx→Proc→Make Residual Series→命名为ecm
接下来证明lny和lnx组成的时间序列是否平稳
选中lnx和lny→Open→as Equation Estimation→输入lny c lnx Method选择COINTREG-CR→确定
View→Cointegration Tests 选择Engle-Granger协整分析方法
从分析结果可以看出lny和lnx构成的时间序列是平稳的,证明lny和lnx具有协整关系
接下来进行误差修正
设立误差修正模型
同时选中lnx和lny→Open→as Equation Estimation→输入d(lny) c d(lnx) d(lnx(-1)) d(lny(-1)) ecm(-1)
误差修正
同时选中lnx和lny→Open→as Equation Estimation→输入d(lny) c d(lnx) ecm(-1)
从图中可以看出emc(-1)的Coefficient值，这是ecm系统中的修正速度系数，反映了系统内
变量对出现均衡偏差情况的调整速度，值为-0.860141，说明系统内的修正反应强烈。
