金融风险管理期末复习简答题修订稿

金融风险管理简答题第一章1.金融风险的特征2.金融参与者对待风险的态度3.金融风险管理的目的4.金融机构的外部监管及外部监管的目的5.外部监管的方法6.外部监管措施第二章1.金融风险管理系统2. 金融风险管理的决策系统3. 金融风险管理的补救措施4. 金融风险管理的评估系统5. 金融机构风险管理组织结构设计的基本原则6. 金融机构组织结构的核心环节7. 风险管理部的涵义及构成8. 风险管理对策第三章1.利率风险产生的原因2.利率风险的类型3. 利率风险的衡量4. 利率管理的原则5.利率风险管理的方法第四章1.汇率风险的成因分析2.银行汇率风险的类型3.汇率风险管理的主要方法有第七章流动性风险管理1.流动性风险2.流动性与清偿能力间的差异3.商业银行流动性表现在4.银行保持流动性的具体职能5.我国商业银行流动性风险的主要因素包括6.商业银行负债管理理论的核心思想7.商业银行资产负债综合管理理论的核心思想和原则8.商业银行资产负债表内外统一管理理论的核心思想9.衡量流动性的简单比例10.流动性的动态衡量方法11.资产流动性管理具体方法有12.银行负债流动性管理具体方法包括第八章1.现代意义上的信用风险2.与市场风险相比，信用风险具有以下特点3.现代信用风险的成因主要包括：4.传统的信用风险度量方法5.专家系统主要内容6.传统信用风险管理方法7.现代信用风险的管理手段主要包括：8.现代信用风险的管理手段的内部控制制度表内套期保值计算。

金融风险管理简答题第一章9、简述金融风险的类型及其分类依据。

答：1、按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。

2、根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。

3、根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。

4、根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。

5、根据金融风险的层次划分：微观金融风险；宏观金融风险。

10、金融风险存在哪些效应？着重说明金融风险的经济效应。

答：金融风险的效应可以划分为经济效应、政治效应和社会效应三个方面，经济效应主要包括微观经济效应和宏观经济效应。

11、简述金融风险的形成机理。

答：要了解金融风险形成机理，需要了解金融风险产生的必要条件和充分条件。

金融风险产生的必要条件，也就是金融风险因素，金融风险产生的充分条件，也就是金融风险事故，两者结合就形成了金融风险，在两者的交错作用下，金融风险可能进一步加剧，导致金融危机。

12、简述金融风险的信用脆弱性理论。

答：现代理论认为，信用的脆弱性，是由信用过度扩张和金融业的过度竞争造成的，这可以从信用运行特征来解释：信用是联系国民经济运行的网络，这个网络使国民经济各个部门环节相互依存、共同发展，但是这个网络的任一环节即使是偶然的破坏都势必引起连锁反应，信用的广泛连锁性和依存性是信用脆弱、产生金融风险的一个重要原因。

金融业的过度竞争以及信用监管制度的不完善是信用脆弱性的又一表现。

第二章5、金融风险管理的含义是什么？“管理”体现在哪里？用自己的语言表述什么是金融风险管理。

答：金融风险管理是指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的，人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B ）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单项选择题〔每题1分，共10分〕多项选择题〔每题2分，共10分〕判断题〔每题1分，共5分〕计算题〔每题15分，共30分〕简答题〔每题10分，共30分〕论述题〔每题15分，共15分〕一．单项选择题1、金融风险管理的第二阶段是〔B 〕A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

〔B 〕A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款〞2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产〞3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人〞4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产构造来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广阔，它的流动性就有一定保证。

(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款〞5.“所谓的“存贷款比例〞是指___________。

(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/〔存款+贷款〕D.贷款/〔存款+贷款〕6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，那么会减少银行利润。

(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减〞7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开场实行了________制度，以降低信贷风险。

(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷别离〞9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

金融风险管理期末复习简答题文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]五、简答题1.简述金融风险与一般风险的比较。

答：从金融风险的内涵看，内容要比一般的风险内容丰富得多。

从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。

相对于一般风险：1.金融风险是资金借贷和资金经营的风险。

2.金融风险具有收益与损失的双重性。

3.金融风险有可计量和不可计量之分。

4.金融风险是调节宏观经济的机制。

2.简述金融风险的特征。

答：金融风险除了具有一般风险的基本特征外，还有以下特征：1.隐蔽性2.扩展性3.加速性。

4可控性。

3.简述金融风险管理的目的答：金融风险管理的目的，概括来讲包括：1、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；2、维护社会公众的利益；3.保证金融机构的公平竞争和较高效率；4.保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。

4.简述金融风险管理信息系统的构成。

答:金融风险管理信息系统的结构基本由三部分组成：数据仓库，中间数据处理器和数据分析层。

数据仓库仓储前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。

中间数据处理器主要是将前台收集到的原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在特制，按照不同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库的相应的位置，数据分析层是数据处理的最高阶段，它要根据风险管理的不同需要从数据仓库中抽取信息进行分析。

5.简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类。

答: “贷款风险五级分类法”即按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常，关注，次级，可疑，损失”五个级别，其后三个级别为不良贷款。

6.简述控制信贷风险的几种措施。

答: 控制信贷风险通常采取避开风险，减少风险，转移风险和分散风险四种措施。

7.简述导致信贷风险的风险因素。

答：1.借款人经营状况，财务状况，利润水平的不确定性以及信用等级状况的多变性。

2.宏观经济发展状况的不稳定性3.自然社会经济生活中可变事件的不确定性。

分析层是数据处理的最高阶段，它要根据风险管理的不同需要从五、简答题1. 简述金融风险与一般风险的比较。

答：从金融风险的内涵看，内容要比一般的风险内容丰富得多。

从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。

相对于一般风险： 1. 金融风险是资金借贷和资金经营的风险。

2. 金融风险具有收益与损失的双重性。

3. 金融风险有可计量和不可计量之分。

4. 金融风险是调节宏观经济的机制。

2. 简述金融风险的特征。

答：金融风险除了具有一般风险的基本特征外，还有以下特征：1. 隐蔽性2. 扩展性3. 加速性。

4 可控性。

3. 简述金融风险管理的目的答：金融风险管理的目的，概括来讲包括：1、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；2、维护社会公众的利益； 3. 保证金融机构的公平竞争和较高效率； 4. 保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。

4. 简述金融风险管理信息系统的构成。

答: 金融风险管理信息系统的结构基本由三部分组成：数据仓库，中间数据处理器和数据分析层。

数据仓库仓储前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。

中间数据处理器主要是将前台收集到的原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在特制，按照不同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库的相应的位置，数据数据仓库中抽取信息进行分析。

5. 简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类。

答: “贷款风险五级分类法”即按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常，关注，次级，可疑，损失”五个级别，其后三个级别为不良贷款。

6. 简述控制信贷风险的几种措施。

答: 控制信贷风险通常采取避开风险，减少风险，转移风险和分散风险四种措施。

7. 简述导致信贷风险的风险因素。

答： 1. 借款人经营状况，财务状况，利润水平的不确定性以及信用等级状况的多变性。

2.宏观经济发展状况的不稳定性 3.自然社会经济生活中可变事件的不确定性。

4. 经济变量的不规则变动。

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B ）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

金融风险管理简答题金融风险管理是指在金融活动中对各种潜在风险进行识别、评估、控制和监测的过程。

它涉及到金融机构、资金流动以及市场参与者之间的各种风险。

下面将简单回答几个与金融风险管理相关的问题。

1. 为什么金融风险管理很重要？金融风险管理对于金融机构和市场参与者来说至关重要。

它可以帮助机构评估和控制风险，降低金融损失的可能性，保护利益并维护金融市场的稳定性。

在不良的风险管理下，金融机构可能面临破产的风险，也会对整个经济系统产生负面影响。

2. 主要的金融风险类型有哪些？主要的金融风险类型包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。

市场风险是指由于市场价格波动导致的金融损失的风险，包括利率风险、汇率风险和商品价格风险等。

信用风险是指因借款人或交易对手无法履行合约义务而造成的损失的风险。

流动性风险是指金融机构无法及时获得足够的资金来满足债务和其他负债的风险。

操作风险是指由于内部操作错误、系统故障或欺诈行为等因素导致的损失的风险。

法律风险是指由于合同纠纷、监管问题或法律变化等因素导致的金融损失的风险。

3. 金融风险管理的基本步骤有哪些？金融风险管理的基本步骤包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测。

风险识别是指识别和了解可能存在的风险因素，包括内部和外部的风险。

风险评估是指对已识别的风险进行定量或定性的评估，以确定其可能性和影响程度。

风险控制是指采取一系列措施来降低或控制风险，包括制定风险管理政策、建立内部控制系统和采用保险等。

风险监测是指监测已控制的风险的发展情况，及时调整和改进风险管理策略。

4. 金融风险管理的工具和技术有哪些？金融风险管理涉及到多种工具和技术，包括风险指标、风险模型、压力测试、场景分析和风险转移等。

风险指标是通过度量和跟踪金融风险来帮助机构评估风险状况的工具。

风险模型是根据历史数据和统计方法构建的模型，用于预测未来的风险。

压力测试是指在不同的市场情景下对机构的财务状况进行模拟测试，以评估其对不利事件的容忍程度。

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

电大【金融风险管理】期末复习考试小抄版计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题15分 一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_____（B ）__之间的商。

（B ） A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款” 2.资本乘数等于___(D)__除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__(B)____主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4.____(C)___理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指_______(A)____。

(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了__(D)______制度，以降低信贷风险。

(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_。

(D)__两个合同。

(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

金融风险管理一、名词解释1、金融风险：金融风险是指在一定条件下和一定时期内.由于金融市场中各种经济变量的不确定造成结果发生的变动.从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失发生可能性的大小。

2、系统风险：又称为不可分散化风险.是指能产生对整个金融系统.甚至整个地区或国家的经济主体都有遭受损失的可能性的风险。

3、庞氏型经济主体：不能靠经营所得收入来偿还债务本金甚至不能偿还债务利息.只能或者变卖资产或者不断增加未到期的债务来偿还到期债务。

庞氏型经济主体不具备吸收冲击的能力。

4、金融风险管理：指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的.通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。

5、全面风险管理：指企业围绕总体经营目标.通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程.培育良好的风险管理文化.建立健全全面风险管理体系.包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统.从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

6、资本资产定价模型是提供资产定价的描述性模型。

它的主要含义是一个资产的预期收益与衡量该资产风险的一个尺度（贝塔值）相联系.说明资产的价格是如何依风险而确定的。

7、持续期：是一种针对债券等利率性金融产品的有效手段.能够比较准确、有效地衡量利率水平变化对债券和存贷款价格的影响.从本质上来说是个时间概念。

8、在险价值：是指在给定的置信度下.资产组合在未来持有期内所遭受的最大可能损失。

9、德尔菲法：是在专家个人判断与专家会议的基础上发展起来的一种专家调查方法。

它主要是采取匿名函询的方法.通过一系列调查征询表对专家进行调查.通过一定的反馈机制.取得尽可能一致的意见.给出最后的金融风险水平。

10、齿合故障：在计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡中.变革的金融制度与转型中的经济制度之间不匹配而产生的矛盾。

11、摩根规则：指金融机构主要根据企业过去的信用记录来决定目前是否贷款.只向前看.不向后看.不重视企业预期收益。

金融风险管理期末复习资料（五）简答题20世纪70年代以来全球金融领域的新特征？一是金融的自由化。

20世纪70年代后期，西方主要国家纷纷放松甚至取消外汇管理，从而促使了资本的国际流动，加剧了金融业的国际竞争。

1979年，美国联邦储备体系推行了新金融政策，货币政策的中介目标由传统的控制利率改为控制货币供给量，利率则由市场决定，Q条例也被逐步取消。

20世纪80年代以来，金融自由化的热潮更是一浪高过一浪，其最突出的表现就是利率自由化。

因此，利率风险也逐渐成为人们所面临的重要的金融风险之一。

二是金融行为的证券化。

这主要是指筹资者不是通过向银行借款来筹措资金，而是直接通过证券市场发行各种证券来筹措资金。

在金融行为证券化之前，银行既是借款人，又是贷款人，企业对银行贷款的依赖程度相当严重。

但是在金融证券化以后，企业可以直接到证券市场筹资，大量的资金从银行抽走，流向证券市场，使银行不得不以比过去更高的利率来吸引存款，以比过去更低的利率发放贷款。

利润的降低竟然迫使一些银行运用短期资金去投资长期的、固定利率证券。

在利率发生不利变动的情况下，这些银行往往要承受巨大的风险。

三是金融的一体化。

20世纪70年代后期，特别是20世纪80年代以后，由于各国金融管制的放松、现代通信技术的进步以及金融创新的促进，金融一体化的步伐日益加快。

国内金融市场和国际金融市场之间，以及国际金融市场相互之间的联系日益密切，从而形成了相互影响、相互制约、相互促进的、统一的全球性金融市场。

金融一体化使金融领域的竞争越来越激烈，金融市场越来越动荡，金融风险越来越严重，且越来越复杂。

B保险资金运用风险管理的主要内容是什么？答：保险资金运用风险管理的主要内容包括：（1）完善保险资金运用管理体制和运行机制。

（2）提高保险资金运用管理水平。

（3）建立保险资金运用风险控制的制衡机制。

B保险公司财务风险主要包括了那些类型？答：保险公司财务风险主要包括现金流动性风险、会计核算工作风险、费用控制风险和资产负债匹配风险等。

欢迎阅读【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】 金融风险管理期末复习总结及参考答案第一，复习应该看以下几个文件：这些文件中最重要的是第2个和第3个。

2. 3.，信息不对称、逆向选择、道德风险。

第二章? 金融风险管理系统金融风险管理策略。

20世纪70年代以来全球金融领域的新特征。

第三章? 金融风险管理方法贷款五级分类的类别如何划分。

：．信用风险的广义和狭义概念。

答：——狭义信用风险，狭义的信用风险，是指银行信用风险，即信贷风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的——广义信用风险，既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，如商答：．信用风险的具体特征表现在哪些方面？答：１．工商业贷款特征：工商业贷款一般分为流动资金贷款和定期贷款。

（１）流动资金贷款的风险表现为：①借款企业用流动资金贷款发放工资、管理费用、债务利息等与贷款无关的开支；②用流动资金贷款来购买长期资产，如固定资产等，或偿还长期债务；③借款企业不能按期偿还对供应商的欠款，导致供应商不愿再向借款企业提供商业信用；答：．列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。

：请参考教材132页。

．何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。

答：请参考教材133页和134页。

答：参考教材11章233页进行扩充。

．基金的概念及基金的分类。

答：基金的概念就是将众多分散的资金集中起来，然后投资于某种专门用途的资金池。

主要包括：证券投资基金（最普遍）；产业投资基金；风险投资基金。

《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。

A. 贷款/存款 ７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。

A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。

D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。

为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。

C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。

D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。

由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。

Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。

B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。

金融风险管理陆静简答题第4章（实用版）目录一、金融风险管理的概念和目标二、金融风险的分类三、金融风险管理的方法四、金融风险管理的发展历程和影响因素五、金融风险管理的实际应用正文金融风险管理是指在金融市场活动中，通过识别、衡量、监测和控制金融风险，以达到保证金融市场稳定和金融机构可持续发展的目的。

金融风险管理的核心目标是创造价值，而不是仅仅减少损失或降低风险。

金融风险可以根据不同的分类标准进行划分。

按照风险涉及的范围，可以分为微观金融风险和宏观金融风险。

微观金融风险主要指某一金融机构或金融市场参与者面临的风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。

宏观金融风险则指整个金融市场或经济体系面临的风险，如系统性风险和非系统性风险等。

金融风险管理的方法主要包括风险识别、风险衡量、风险监测和风险控制。

风险识别是指通过分析金融市场和金融机构的运行情况，找出可能产生金融风险的来源和原因。

风险衡量是指通过建立数学模型和计算风险指标，对金融风险进行定量描述和评估。

风险监测是指通过实时跟踪金融市场和金融机构的变化，对金融风险进行动态监控和预警。

风险控制是指通过采取相应的措施和策略，对金融风险进行预防和化解。

金融风险管理的发展历程可以追溯到 20 世纪 50 年代。

随着金融市场的不断发展和金融创新活动的日益频繁，金融风险管理理论和实践也得到了迅猛发展。

经济学特别是金融学理论的发展为金融风险管理奠定了坚实的理论基础。

计算机软硬件技术的进步为风险管理提供了强大的技术支持。

此外，金融危机的频繁爆发也促使各国金融机构和监管部门加强金融风险管理。

金融风险管理在实际应用中具有重要意义。

一方面，金融风险管理有助于金融机构发现和化解潜在风险，提高金融市场的稳定性和安全性。

另一方面，金融风险管理有助于金融机构优化资源配置，提高经营效益和竞争力。

金融风险管理期末复习简答题精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】五、简答题1.简述金融风险与一般风险的比较。

答：从金融风险的内涵看，内容要比一般的风险内容丰富得多。

从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。

相对于一般风险：1.金融风险是资金借贷和资金经营的风险。

2.金融风险具有收益与损失的双重性。

3.金融风险有可计量和不可计量之分。

4.金融风险是调节宏观经济的机制。

2.简述金融风险的特征。

答：金融风险除了具有一般风险的基本特征外，还有以下特征：1.隐蔽性2.扩展性3.加速性。

4可控性。

3.简述金融风险管理的目的答：金融风险管理的目的，概括来讲包括：1、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；2、维护社会公众的利益；3.保证金融机构的公平竞争和较高效率；4.保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。

4.简述金融风险管理信息系统的构成。

答:金融风险管理信息系统的结构基本由三部分组成：数据仓库，中间数据处理器和数据分析层。

数据仓库仓储前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。

中间数据处理器主要是将前台收集到的原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在特制，按照不同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库的相应的位置，数据分析层是数据处理的最高阶段，它要根据风险管理的不同需要从数据仓库中抽取信息进行分析。

5.简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类。

答: “贷款风险五级分类法”即按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常，关注，次级，可疑，损失”五个级别，其后三个级别为不良贷款。

6.简述控制信贷风险的几种措施。

答: 控制信贷风险通常采取避开风险，减少风险，转移风险和分散风险四种措施。

7.简述导致信贷风险的风险因素。

答：1.借款人经营状况，财务状况，利润水平的不确定性以及信用等级状况的多变性。