(风险管理)商业银行风险管理架构体系

银行从业人员资格试题：商业银行风险管理基本架构银行从业人员资格试题：商业银行风险管理基本架构一、单项选择题1. 商业银行的内部控制的主要原则是( )。

A.全面、合理、公正、有序的原则B.全面、审慎、有效、独立的原则C.全面、谨慎、有效、合理的原则D.全面、审慎、高效、方便的原则2. 商业银行公司治理的核心是( )。

A.所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制D.所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力3. 控制管理商业银行的一种机制或制度安排的是( )。

A.商业银行内部控制B.商业银行风险管理C.商业银行管理战略D.商业银行公司治理4. ( )是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会B.高级管理层C.董事会D.风险管理部门5. 商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )。

A.制作风险清单B.情景分析法C.专家预测法D.录制清单法6. 下列属于商业银行风险管理战略的内容的是( )。

A.战略目标和战略方式B.战略目标和实现路径C.战略目标和实现方式D.战略目标和战略管理7. ( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。

A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行信息系统安全管理8. ( )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别9. ( )的主要职责是负责风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理专门委员会10.集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，( )是商业银行核心竞争力的重要体现。

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第二章 商业银行风险管理基本架构知识点：高级管理层● 定义：向董事会负责，是商业银行的执行机构● 详细描述：1、主要职责：（1）组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项（2）向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督（3）组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险2、负责实际执行风险管理政策，制定管理程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的风险。

3、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。

商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是高级管理层的责任。

4、高级管理层应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

例题：1.在银行风险管理中，银行()的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。

A.高级管理层B.董事会C.监事会D.股东大会正确答案：A解析：高级管理层主要负责实际执行风险管理政策，制定管理程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的风险。

2.()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层正确答案：D解析：高级管理层主要负责实际执行风险管理政策，制定管理程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的风险。

商业银行风险管理策略一、引言商业银行在运营过程中，面临着各种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。

这些风险如果得不到有效的管理，可能会对银行的经营产生重大影响。

因此，商业银行必须制定和实施有效的风险管理策略，以降低风险，保障业务稳健发展。

二、商业银行风险管理策略1、风险识别与评估商业银行应建立完善的风险识别与评估机制，及时识别和评估各类风险。

风险识别包括对市场、信用、操作等各类风险的识别，需要通过对业务全流程的细致分析，找出可能的风险点。

风险评估则是对识别出的风险进行量化和定性分析，以确定其对银行经营的影响。

2、风险分散与降低通过多元化投资，分散单一资产或地区的风险。

例如，通过在多个市场开展业务，以降低单一市场风险的影响。

合理配置资产，避免过度集中于某一类资产或行业，也可以有效降低风险。

3、风险缓释与控制对于已经识别出的高风险业务或地区，商业银行应采取措施进行风险缓释和控制。

这包括对客户进行严格的信用评估，制定更加谨慎的风险控制政策，以及定期对高风险业务进行压力测试等。

4、风险补偿与准备商业银行应建立完善的风险准备金制度，以补偿可能出现的损失。

这包括针对特定风险的专门准备金，以及针对全面风险的普通准备金。

商业银行还可以通过购买保险等方式，对特定风险进行补偿。

三、结论商业银行风险管理是银行运营的核心，必须得到充分的重视和投入。

通过建立完善的风险识别与评估机制，采取有效的风险分散与降低措施，以及进行严格的风险缓释与控制和充分的损失准备，商业银行可以大大降低风险，保障业务的稳健发展。

在面对不断变化的市场环境时，商业银行应持续优化和完善自身的风险管理策略，以应对各种挑战。

商业银行风险管理策略浅探商业银行风险管理是一项至关重要的工作，它不仅关系到银行的经营效益，还对整个金融系统的稳定有着深远影响。

在现今金融市场日益复杂多变的背景下，有效的风险管理对于商业银行的生存和竞争至关重要。

本文将从商业银行风险管理的背景和意义、风险评估、风险管理策略以及实践效果等方面进行探讨。

一、引言2008年国际金融危机爆发之后，各国监管机构逐步认识到风险偏好的重要性，加强了对银行风险偏好的监管与指导。

2009年，高级金融监管集团（SSG）发布报告《2008年全球性银行危机对风险管理的教训》，指出了金融机构亟待改进的两个领域，其中之一为“清晰表述定义明确的风险偏好”，同时该报告强调了董事会和高级管理层参与风险偏好制定和执行的重要性。

2010年，巴塞尔委员会（BCBS）发布《加强银行公司治理的原则》，针对国际金融危机中暴露的银行公司治理缺陷，强调了银行要设定明确的风险偏好。

2013年11月，金融稳定委员会（FSB）发布报告《有效的风险偏好框架的原则》，明确风险偏好框架包括风险偏好陈述、风险限额以及风险偏好管理的角色及职责分工，对董事会、高级管理层和业务经营层的风险偏好管理职责分工提出了要求。

2012年6月，原银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》，明确了商业银行内部资本充足评估程序要实现资本水平与风险偏好和风险管理水平相适应的目标。

同时，规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

2016年9月，原银监会发布《银行业金融机构全面风险管理指引》，将风险偏好与风险限额作为全面风险管理的五大核心要素之一，要求银行业金融机构制定书面的风险偏好，做到定性指标和定量指标并重。

风险偏好的设定应当与战略目标、经营计划、资本规划、绩效考评和薪酬机制衔接。

该指引明确了风商业银行风险偏好管理体系构建探讨谭 磊摘要：作为银行全面风险管理的起点，风险偏好是银行整体发展战略在风险管理领域的具体体现，风险偏好的设定、传导、执行和反馈构成了全面风险管理的主线。

如何自上而下构建科学的风险偏好管理体系，并持续有效地推动实施，已经成为全面风险管理的重要研究课题之一。

本文从管理框架和流程的设计、风险偏好陈述、风险偏好指标的选取标准和阈值测算等方面对风险偏好管理体系构建进行了探讨并提出了对策建议。

商业银行风险管理架构体系商业银行风险管理架构体系一、引言商业银行作为金融机构，面临着多种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。

为了有效管理这些风险，商业银行需要建立一个完善的风险管理架构体系。

本文档旨在提供一个详尽的商业银行风险管理架构体系的范本，以供参考使用。

二、风险管理架构体系概述1、风险管理目标和原则：明确商业银行风险管理的目标，并指导原则，包括风险识别、评估、监控和控制等。

2、风险管理组织架构：介绍商业银行风险管理的组织架构，包括风险管理委员会、风险管理部门等。

3、风险管理政策和程序：商业银行风险管理的政策和程序，包括风险管理框架、风险分类和定义等。

4、风险管理流程：介绍商业银行风险管理的流程，包括风险识别、评估、监控和控制等。

5、风险报告和沟通：商业银行风险报告和沟通的方式和内容。

三、信用风险管理1、信用风险识别：介绍商业银行识别信用风险的方法和工具，如客户信用评级模型等。

2、信用风险评估：商业银行对客户信用风险进行评估的方法和模型，包括借款人违约概率的计算方法等。

3、信用风险监控和控制：商业银行对信用风险进行监控和控制的方式和方法，包括限额控制、风险权重计算等。

四、市场风险管理1、市场风险识别：商业银行识别市场风险的方法和工具，如风险敞口计算方法等。

2、市场风险评估：商业银行对市场风险进行评估的方法和模型，如风险价值计算等。

3、市场风险监控和控制：商业银行对市场风险进行监控和控制的方式和方法，如止损机制等。

五、操作风险管理1、操作风险识别：商业银行识别操作风险的方法和工具，如流程分析和控制矩阵等。

2、操作风险评估：商业银行对操作风险进行评估的方法和模型，如事件树分析等。

3、操作风险监控和控制：商业银行对操作风险进行监控和控制的方式和方法，如内部控制体系建设等。

附件：本文档涉及的附件包括风险管理委员会成立文件、风险管理部门组织结构图等。

法律名词及注释：1、《中华人民共和国商业银行法》：商业银行的法律基础，主要规定商业银行的监管和管理等事项。

**银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。

第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。

本办法主要关注带来损失的不确定性。

（一）信用风险。

是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。

（二）市场风险。

是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。

（三）操作风险。

是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

（四）流动性风险。

是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。

除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求－1－关注的其他风险。

第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。

第四条本行风险管理应遵循以下原则：（一）收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。

（二）内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。

各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。

（三）风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。

严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。

商业银行信用风险管理制度与流程第一章总则第一条为规范商业银行用风险管理，确保表内外贷业务及资金业务健康、快速、持续发展，构建本行全面风险管理体系，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行集团客户授业务风险管理指引》等法律法规和银行监管要求，制定本制度。

第二条本制度明确了本行用风险管理的职责划分、控制要求、管理方法、相应模型、管理制度等内容要求。

第三条本制度适用于本行用风险的识别、评估、监测等管理控制。

第四条本制度中的用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

第二章职责与权限第五条董事会职责：（一）负责审批风险管理的战略、政策和程序。

（二）负责确定本行可以承受的总体风险水平。

（三）负责督促高管层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险，并定期获得关于风险性质和水平的报告。

（四）负责监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高管层在风险管理方面的履职情况。

第六条董事会下设联系关系交易与风险管理委员会，其主要职责如下：（一）负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

（二）负责审核需董事会审议的重大用风险业务的风险控制措施；监督有关部门用风险控制措施的实施。

（三）董事会授权的其他事宜。

第七条监事会职责（一）负责加强与董事会及风险管理等专门委员会和有关部门的工作联系，全面了解本行的风险管理现状，跟踪监督董事会及高管层为完善内部控制所做的相关工作，检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为。

（二）负责处置惩罚好与股东大会、董事会、高级管理层之间的关系，扩展对风险管理监督工作的深度和广度，更加客观全面地对商业银行的风险管理能力和状况进行监督评价。

第八条行长及高级管理层的风险管理职责（一）负责执行风险管理政策。

（二）负责组织制定风险管理规定和操作规程。

（三）负责了解风险水平和管理状况，并确保本行具备足够的人力、物力和恰当的组织布局、管理息系统以及技术水平，来有效识别、计量、监测的控制各项业务所承担的各种风险。

商业银行风险管理架构体系商业银行风险管理架构体系一、引言本文档旨在阐述商业银行风险管理架构体系的各个方面，包括风险管理的目标、原则以及各级管理机构和职责等内容，旨在确保商业银行能够有效管理和控制风险，保护银行的稳健经营和客户的利益。

二、风险管理的目标商业银行风险管理的目标是确保风险管理与银行的战略目标相一致，并能够及时识别、度量、控制和监测各类风险，以保证商业银行的健康经营和长期发展。

三、风险管理的原则1.全面性原则：商业银行应对各类风险进行全面管理，并确保风险管理能够覆盖到全行业务和各个业务环节。

2.风险主导原则：风险管理应成为商业银行业务管理的中心，所有业务决策都应基于对风险的全面评估。

3.综合管理原则：商业银行应建立起统一的风险管理框架和体系，将各种风险维度有机结合起来进行综合管理。

4.科学合理原则：商业银行应根据实际情况制定科学合理的风险管理政策、指导原则和操作流程，确保风险管理的有效性。

5.内控自主原则：商业银行应建立健全的内控体系，确保风险管理工作能够独立进行，杜绝内控失效和风险潜在。

四、风险管理的组织机构1.风险管理委员会：商业银行应设立风险管理委员会，负责制定和监督风险管理政策、原则和工作流程，并定期进行风险报告和风险监测。

2.风险管理部门：商业银行应设立风险管理部门，负责具体的风险管理工作，包括风险识别、度量、控制和监测等。

3.业务管理部门：商业银行各个业务管理部门应根据风险管理的要求，加强对业务活动的风险管理和控制。

五、风险管理的职责和流程1.风险识别和评估：商业银行应通过内部和外部风险信息的收集和分析，及时识别和评估各类风险的可能性和影响程度。

2.风险度量和监测：商业银行应根据识别和评估的风险，利用合适的度量方法进行量化，并建立监测机制，及时掌握风险的变化和趋势。

3.风险控制和管理：商业银行应根据风险度量和监测结果，制定相应的风险控制措施和管理策略，确保风险在可控范围内。

4.风险报告和通报：商业银行应定期向风险管理委员会和相关部门提交风险报告，及时通报重大风险事件和风险管理的进展情况。

商业银行风险管理架构体系商业银行作为金融机构，承担着各种金融风险的管理责任。

为了有效应对各类风险，商业银行需要建立一个完善的风险管理架构体系。

本文将从风险管理的基本原则、风险管理框架的搭建和风险管理流程的运作等方面，详细介绍商业银行风险管理架构体系。

首先，商业银行风险管理的基本原则包括全面性、生命周期管理、适度性和科学性。

全面性指的是将各类风险纳入管理范围，包括信用风险、市场风险、操作风险等。

生命周期管理指的是在产品或交易全生命周期的各个阶段进行风险管理，包括产品设计、业务审核、合规审查、授信决策、风险监测等。

适度性是指在风险管理中要权衡风险与回报的关系，合理配置资源。

科学性是指通过科学的方法和工具进行风险管理，提高决策的准确性和稳定性。

其次，商业银行风险管理框架包括风险定性、风险评估、风险监测和风险防控等环节。

风险定性是指对不同类型的风险进行分类和描述，包括信用风险、市场风险、操作风险等。

风险评估是指通过量化和定量的方法对风险进行评估，确定风险的概率和影响程度。

风险监测是指对风险的持续跟踪和监测，通过风险指标、报表等工具及时发现和预警风险。

风险防控是指对已识别的风险采取相应的措施进行管理，包括授权限额、风险补充措施、风控制度和风险准备金等。

再次，商业银行风险管理流程包括风险辨识、风险测量、风险监测和风险控制等环节。

风险辨识是指通过审查客户资料、了解行业情况、评估担保物等方法，确定客户和交易的风险特征。

风险测量是指利用定量的方法对风险进行测量和评估，包括利用模型进行评估、独立评级等。

风险监测是指对风险的持续跟踪和监测，及时发现和预警风险。

风险控制是指对风险进行控制和管理，包括制定风险控制策略、设置风控指标、设立风险预警机制等。

最后，商业银行风险管理需要做好组织结构和人员配置。

在组织结构方面，需要设立独立的风险管理部门，负责风险管理体系的建立和运作。

同时，需要设立风险管理委员会或风险管理委员会，负责监督和决策相关事项。

中国工商银行全面风险管理4 工行全面风险管理体系分析4.1 工行简介工行成立于1984 年。

作为中国资产规模最大的商业银行，2008 年末总市值1739.18 亿美元，居全球上市银行之首。

2009 年，全年实现税后利润1111.51 亿元，较上年增长35.6%，成为全球最盈利的银行。

这已经是该自2003 年以来连续第六年实现高增长，六年中税后利润年复合增长率达37.5%，是全球成长性最好的国际性大银行之一。

工行始终将公司治理作为增强核心竞争力的基础工程，围绕公司价值可持续增长和卓越股东回报的经营目标，积极借鉴公司治理国际领先实践和原则，构建完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的现代公司治理架构，修订完善《中国工商银行股份有限公司章程》等公司治理规章制度，不断提高董事会的独立性和运作效率，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的组织架构和运作机制（具体如图4-1 所示）。

办法都在这一阶段形成，各级资产风险管理专业部门也在这一阶段建立。

但是风险管理过程中，主要是侧重信贷风险的管理。

不良资产的下降主要依靠国家政策支持，非信贷风险资产处置尚未全面启动，操作风险、利率风险管理还未纳入议事日程。

（具体的时间进程见表4-2）作风险报告，了解财务重组后资产质量状况和公司客户信用风险、利率和汇率风险情况，形成了“与该行战略相一致的整体、全程、量化的全面风险管理”理念，以及“依法合规、审慎稳健、诚信尽责、创造价值”的风险管理文化。

同时，该行总行各部门加快了资本管理、内部资金转移价格、贷款十二级分类、表外业务五级分类、贷款大户风险监测、重点行业信贷风险控制、小企业贷款政策、不良贷款管理、利率风险管理、流动性风险管理等多方面制度建设的步伐。

4.2.5 工行商业银行全面风险管理发展小结该行成立以来的风险管理发展实践是一个单一品种到综合业务、由低层次到高层次发展的过程。

商业银行风险管理架构体系1、商业银行风险管理环境1.1.1 商业银行公司治理1. 定义和内涵商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。

其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。

2. 商业银行公司治理的原则和做法(1) 经济合作和发展组织OECD 的公司治理原则OECD 认为，公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇;如果股东的权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿;治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作;治理结构应当保证及时、准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息(包括财务状况、经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息);治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责。

(2) 巴塞尔委员会的公司治理准则①董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事务作出正确的判断。

②董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻。

特别值得注意的是，价值准则应当禁止外部交易和内部往来活动的所有腐败和贿赂行为。

③有效的董事会应清楚界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制。

④董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督。

高级管理层是商业银行公司治理的关键部门，为防治内部人控制，董事会必须对其实行有效监督。

⑤董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用。

在公司治理过程中，审计是至关重要的，审计的有效性会保证董事会及高级管理层职能的实现。

⑥董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致。

商业银行全面风险管理实施细则第一章总则第一条为进一步推动商业银行（以下简称“本行”）高质量发展，促进本行树立全面风险管理意识，健全风险管理体系，完善风险治理机制，实现风险管理由零散、粗放向全面、精细化管理转型，根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行内部控制指引》《中小金融机构风险管理机制建设指引》《银行业金融机构全面风险管理指引》《商业银行全面风险管理指导意见》等法律、法规和监管要求，结合本行实际，特修订本细则。

第二条本细则所称全面风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账簿利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险、集中度风险、洗钱和恐怖融资风险、大额风险暴露以及其他类别风险。

同时，按照XXX、省纪委、XXX党委等关于廉政建设工作要求，将廉洁风险纳入全面风险管理范畴，具体要求按照省行党委《关于印发的通知》全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层、职能部门和员工各自履行相应职责，对经营管理中面临的以上类别风险进行的管理过程。

第三条合规管理是一项核心的风险管理活动，本行应综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。

第四条建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。

本行的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。

全面风险管理系统是指为实现风险管控目标而建立的有用管理系统，包括但不限于以下要素：一）风险治理架构；二）风险管理策略、风险偏好和风险限额；三）风险管理政策和程序；四）管理信息系统和数据质量控制机制；五）内部控制和审计体系。

第五条推行稳健的风险文化，形成与本行相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制，推动全体工作人员理解和执行。

第六条本行承担全面风险管理的主体责任，建立全面风险管理制度，保障制度执行，对全面风险管理体系进行自我评估，健全自我约束机制。

商业银行风险管理架构体系近年来，全球金融市场的波动性不断增加，商业银行面临的风险也日益复杂和多样化。

为了有效应对这些风险，商业银行建立了完善的风险管理架构体系。

本文将重点介绍商业银行风险管理架构体系的基本框架和各个环节的功能。

一、风险管理架构体系概述商业银行的风险管理架构体系由风险管理政策、组织结构、风险识别、风险测量、风险控制和风险监督等环节组成。

这一体系的建立旨在保护商业银行自身及其客户利益，确保稳定经营并承担适度的风险。

二、风险管理政策风险管理政策是商业银行风险管理的基础，是管理者制定和执行风险管理策略的指导原则。

风险管理政策需要充分考虑商业银行的经营特点、风险承受能力和法律法规等因素，确立风险管理的目标和原则。

风险管理政策应涵盖以下内容：风险分类和定义、风险度量和评估方法、风险承受能力的设定、风险分配和控制策略、风险报告和沟通机制等。

这些政策的制定与执行需要与各级管理层紧密配合，确保风险管理的有效性和一致性。

三、组织结构商业银行的风险管理需要建立一个统一的组织结构来负责协调和监督各类风险。

通常，商业银行会成立风险管理委员会来负责制定风险管理策略，并将其下属的部门或团队划分为市场风险、信用风险、操作风险等专业组织，负责具体的风险管理工作。

风险管理委员会是商业银行风险管理的最高决策机构，由高级管理人员和风险管理专家组成。

其职责包括确定整体的风险承受策略、审查并批准各项风险管理政策、监督各类风险管理工作等。

专业风险管理团队应负责具体的风险测量、控制和监测工作，确保风险管理的有效性。

四、风险识别与评估风险识别与评估是商业银行风险管理的核心环节。

通过风险识别，商业银行可以及时发现可能的风险点，并评估其对经营状况的影响程度，从而采取相应的风险控制和管理策略。

风险识别主要包括内部风险和外部风险两个方面。

内部风险是指商业银行内部因素带来的风险，如信用风险、流动性风险和操作风险等。

外部风险则是指来自市场环境、宏观经济、法规变化等原因引起的风险，如市场风险和政治风险等。

国内主要商业银行风险管理系统架构介绍中国国内主要商业银行的风险管理系统是一个综合性的风险管理框架，包含风险测算、监测、评估、控制、报告等环节，以确保银行能够有效地识别、评估和控制各类风险，并及时做出相应的应对策略。

下面将对国内主要商业银行的风险管理系统架构进行介绍。

首先，风险测算是风险管理框架的基础，主要通过建立风险数据模型、收集相关数据以及利用各类风险测算工具对各类风险进行测算，如信用风险、市场风险、操作风险等。

其中，信用风险测算主要通过建立内部评级模型、外部评级模型和相关数据指标，评估客户的信用风险水平；市场风险测算主要采用价值-at-Risk (VaR) 方法，通过对金融市场进行模拟和回测，评估银行在市场波动时可能面临的损失；操作风险测算主要通过风险指标、控制指标和事件指标的测算，解决因人为疏忽、操作失误、系统故障等所引发的风险。

其次，风险监测是风险管理框架的核心环节，主要通过建立风险监控指标体系、建立风险数据库和风险报告系统，对各类风险进行定量和定性的监测，确保银行全面了解和掌握自身的风险状况。

风险监控指标体系主要包括风险敞口指标、风险集中度指标、风险充足度指标等，通过统计和监测这些指标的变化，及时预警可能存在的风险。

风险数据库是一个存储和管理银行业务数据和风险数据的集中化系统，能够提供快速、准确的数据查询和分析服务。

风险报告系统则通过可视化的方式展示风险状况和风险变化，方便管理人员进行决策。

再次，风险评估是风险管理框架的重要环节，主要通过风险评级、风险考核等方式对各类风险进行评估，以确定风险的优先级和重要性，为银行提供风险暴露的量化和分级依据。

风险评级主要是对信用风险的评估，通过对客户的财务状况、还款能力、抵押物质量等进行综合评估，确定其信用等级。

风险考核主要对员工、分支机构的风险管理能力和执行力进行评估，确保风险管理措施的有效执行。

通过风险评估，银行能够更准确地了解和掌握各类风险的情况，为风险控制和风险决策提供依据。