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《商业银行管理学》课后习题及题解第一章商业银行管理学导论习题一、判断题1. 《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯－斯蒂格尔法》。
2. 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。
3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。
4. 在金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。
5. 商业银行具有明显的企业性质，所以常用于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。
6. 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体地位。
7. 企业价值最大化是商业银行管理的基本目标。
8. 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。
9. 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下能如期收回。
二、简答题1. 试述商业银行的性质与功能。
2. 如何理解商业银行管理的目标？3. 现代商业银行经营的特点有哪些？4. 商业银行管理学的研究对象和内容是什么？5. 如何看待“三性”平衡之间的关系？三、论述题1. 论述商业银行的三性目标是什么，如何处理三者之间的关系。
2. 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。
第一章习题参考答案一、判断题1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√二、略；三、略。
第二章商业银行资本金管理习题一、判断题1. 新巴塞尔资本协议规定，商业银行的核心资本充足率仍为4％。
2. 巴塞尔协议规定，银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。
3. 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。
4. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。
5. 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。
6. 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。
二、单选题1. 我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。
QZZN信用社攻略】第七章商业银行练习题及答案一、术语解释1.单元银行制2.分支行制3.银行持股公司制4.核心资本5.附属资本6.回购协议7.商业贷款论8.金融创新二、填空题1.1694年成立的()是历史上第一家股份制银行，它的出现标志着现代银行制度的诞生。
2.根据《巴塞尔协议》，银行的资本可以分为两级，一级为()，另一级为()。
3.现代银行主要是通过以下两条途径建立起来的：一是()；二是()。
4.商业银行的业务大体可以分为三种类型：()、()和()。
5.商业银行的经营原则是：()、()和()。
6.商业银行的现金资产包括：()、()、()和()。
7.商业银行基本上是()和()两种模式发展起来的。
8.我国商业银行采取()的组织制度。
9.按照贷款的保证程度可将贷款分为()和()。
10.商业银行在中央银行的准备金存款包括()和()。
11.依据产权结构的不同，商业银行可以分为()、()和()。
三、判断题1.连锁银行在法律上保持独立，但在经营上是由某个人或集团控制。
()2.使用贷款承诺的客户，无论使用贷款与否，都必须支付一定的手续费。
()3.20世纪50—60年代负债管理理论的盛行使得商业银行不仅扩大了资金来源，也提高了商业银行经营的安全性。
()4.债务资本与股权资本一样都构成了商业银行的核心资本。
()5.信用创造是商业银行所特有的职能，也是其区别于其他金融机构的重要特征。
()6.在单元制下，商业银行更易于协调资金安排，取得规模经济效益。
()7.从发展趋势上看，商业银行正在逐步走上全能型、综合化的运作模式。
()8.美国银行业由于采取单元制的组织形式，因此，银行业避免了集中化的发展趋势。
()9.按照《巴塞尔协议》的规定，未公开的储备属于附属资本的范围。
()10.交易账户是指个人或者企业为了交易目的而开立的支票账户。
()11.现金资产比例越大，商业银行的盈利能力越强。
()12.担保类中间业务属于无风险的中间业务类型。
《金融学概论》第七章姓名： [填空题] *_________________________________1. 商业银行的负债业务主要包括存款业务和（） [单选题] *A.贷款业务B.证券投资业务C.借款业务(正确答案)D.现金资产业务2. 下列属于商业银行资产业务的是（） [单选题] *A.票据承兑B.支付结算C.吸收资本D.证券投资(正确答案)3. 商业银行获得收入的最主要途径是（） [单选题] *A.负债业务B.资产业务(正确答案)C.表外业务D.存款业务4.以下不属于混业经营模式的优点的是（） [单选题] *A.规模经营B.分散风险，调整灵活C.金融服务多样化D.管理容易(正确答案)5.银行在大城市设立总行，在本市及全国内外各地普遍设立分支行的制度是（）[单选题] *A.单一银行制B.总分行制(正确答案)C. 持股公司制D.美国银行6.以下不属于商业银行投资有价证券的目的的是（） [单选题] *A.谋取收益B.稳定市场汇率(正确答案)C.实现资产多样化D.提高资产流动性7.标志着美国银行制度从法律上终结了单一银行制的法律条文是（） [单选题] *A.《麦克法登法》B.《金融服务现代化法》C.《跨州银行法》(正确答案)D.《美国联邦银行法》8. 存放在中央银行的准备金存款属于商业银行的（） [单选题] *A.现金资产业务(正确答案)B.贷款业务C.结算业务D.证券投资业务9. 票据贴现属于商业银行的（） [单选题] *A.资本业务B.资产业务(正确答案)C.负债业务D.表外业务10.在金融混业经营中采用全能银行形式的国家是（） [单选题] *A.美国B.英国C.德国(正确答案)D. 意大利11.商业银行负债业务经营的核心是（） [单选题] *A.资本金B.存款(正确答案)C.同业拆借D.向中央银行借款12.以下不属于总分行制优点的是（） [单选题] *A.便于商业银行吸收存款，扩大经营规模B.便于中央银行宏观管理C.有利于银行业自由竞争(正确答案)D.可避免过多的行政干预13.以下不属于总分行制缺点的是（） [单选题] *A.容易形成垄断B.增加了银行内部控制难度C. 不利于自由竞争D.总分行制本身与经济横向开放性发展存在矛盾(正确答案)14.花旗银行属于（） [单选题] *A.单一银行制B.总分行制C.银行控股公司制(正确答案)D.连锁银行制15.以下不属于商业银行的存款业务的是（） [单选题] *A.活期存款B.定期存款C.储蓄存款D.在途资金(正确答案)16.支票存款指的是（） [单选题] *A.活期存款(正确答案)B.定期存款C.活期储蓄存款D.定期储蓄存款17.对于可转让支付命令账户书法不正确的是（） [单选题] *A.以支付命令书代替支票进行转账结算B.没有转账次数限制(正确答案)C.可按平均余额支付利息D.账户开立人限定为个人和非营利机构18.以下不属于货币市场存款账户的是（） [单选题] *A.不设定开户对象B.无利率上限的限制C.可通过签发支票或电话通知，向第三方支付D.可按平均余额支付利息(正确答案)19.次级债券指的是（） [单选题] *A.资本性债券(正确答案)B.一般性债券C.企业债券D.国家债券20.资产转换理论又称（） [单选题] *A.商业贷款理论B.可转换理论(正确答案)C.预期收入理论D.负债管理理论21.以下不属于商业银行投资有价证券的目的的是（） [单选题] *A.谋取收益B.实现资产多样化C.提高资产的流动性D.带动企业积极投入到有价证券中(正确答案)22.当商业银行久期缺口为正值时，银行净值与市场利率的关系是（） [单选题] *A.正相关B.负相关(正确答案)C.不相关D.不确定1. 商业银行的组织形式有（） *A.单一制(正确答案)B.总分行制(正确答案)C.银行控股公司制(正确答案)D.连锁银行制(正确答案)E.跨国联合制2.贴现和贷款的区别主要表现在（） *A.利息收取时间不同(正确答案)B.流动性不同(正确答案)C.融资期限不同(正确答案)D.风险性不同(正确答案)E.借款人身份不同(正确答案)3.下列属于商业银行负债业务的是（） *A.存款(正确答案)B.向中央银行借款(正确答案)C.发行货币D.发行金融债券(正确答案)E.票据贴现4.下列属于商业银行资产业务的是（） *A.定期存款B.公司类贷款(正确答案)C.票据贴现(正确答案)D.购买有价证券(正确答案)E.存放同业款项(正确答案)5.信贷的原则有（） *A.品德(正确答案)B.连续性(正确答案)C.担保(正确答案)D.经营条件(正确答案)E.资本(正确答案)6.以下属于所有者权益的是（） *A.实收资本(正确答案)B.资本公积(正确答案)C.盈余公积(正确答案)D.未分配利润(正确答案)E.库存现金7.商业银行的经营原则（） *A安全性原则(正确答案)B流动性原则(正确答案)C盈利性原则(正确答案)D以人为本的原则E诚实守信的原则8.银行负债管理理论包括（） *A.生命周期理论B.可转换理论C.银行券理论(正确答案)D.存款理论(正确答案)E.购买理论(正确答案)9.对于分业经营模式的评价书法正确的有（） *A.有利于培养专业化的管理人才(正确答案)B.有利于银行业内部协调管理(正确答案)C.有利于银行业安全稳健经营(正确答案)D.有利于金融业的充分竞争E.有利于金融业资源共享10.资产管理理论包括（） *A.生命周期理论B.可转换理论(正确答案)C.预期收入理论(正确答案)D.商业贷款理论(正确答案)E.银行券理论11.以下属于混业经营的缺点的是（） *A.存在道德风险(正确答案)B.管理难度大(正确答案)C.存在风险传递(正确答案)D.不易形成规模经济E.不利于自由竞争12.单一银行制的优点主要有（） *A.可以防止银行垄断，有利于自由竞争(正确答案)B.有利于银行与政府和工商企业协调关系，集中全力为本地区经济服务(正确答案)C.银行业务经营灵活性较大(正确答案)D.有利于管理层旨意的快速传递，便于管理(正确答案)E.有利于银行业的发展13.以下属于总分行制优点的有（） *A.分支机构广泛，便于商业银行吸收存款，实现规模经济(正确答案)B.有利于风险分散(正确答案)C.便于银行使用现代化管理手段，加快资金周转(正确答案)D.便于中央银行宏观管理(正确答案)E.有利于提高银行业的竞争力(正确答案)14.以下属于存款业务创新的存款工具的是（） *A.大额可转让定期存单(正确答案)B.可转让支付命令账户(正确答案)C.自动转账服务账户(正确答案)D.货币市场存款账户(正确答案)E.协定账户(正确答案)15.以下属于大额可转让定期存单的特点的有（） *A.不记名可流通转让(正确答案)B.存款起点有限制(正确答案)C.不能提前支取(正确答案)D.不能在二级市场流通转让E.可采用固定利率，也可采用浮动利率(正确答案)16.以下属于超级可转让支付命令账户特点的有（） *A.转账次数无限制(正确答案)B.设有最低存款余额限制(正确答案)C.设有平均余额限制(正确答案)D.利率高于普通可转让支付命令账户(正确答案)E.账户开立人限定为个人和非营利机构(正确答案)17.属于商业银行的借款业务的是（） *A.从中央银行借款(正确答案)B.同业拆借(正确答案)C.发行金融债券(正确答案)D.从国际金融市场贷款(正确答案)E.所有者权益18.从发行目的看。
第五章证券投资管理一、单项选择题1.振宇公司股票的β系数为1.5，无风险收益率为8%，市场上所有股票的平均收益率为15%，则大华公司股票的必要收益率应为( )。
A.15% B．18.5%C．19.5% D．17.5%2.某债券面值为500元，期限为5年，以折现方式发行，期内不计利息，到期按面值偿还，当时市场利率为8%，其价格为( )元时，企业才能购买。
A．高于340 B．低于340C．高于510 D．低于5003.在投资人想出售有价证券获取现金时，证券不能立即出售的风险是( )。
A．流动性风险 B．期限性风险C．违约风险 D．购买力风险4.一般认为，企业进行短期债券投资的主要目的是( )。
A．控制被投资企业 B．获得稳定收入C．调节现金余额，使现金余额达到合理水平 D．增强资产流动性5.如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。
A．该组合的非系统性风险能完全抵销 B．该组合的风险收益为零C．该组合不能抵销任何非系统风险 D．该组合的投资收益为50%6.星海公司欲投资购买某上市公司股票，预计持有期限为3年。
该股票预计年股利额为8元／股，3年后市价可望涨至80元，企业报酬率为10%，则该股票现在可用最多( )元购买。
A．59 B．80C．75 D．867.2003年2月，利华公司购买某上市公司的股票，其购买价格为50元／股，2003年１月利华公司持有该股票获得现金股利为3元／股，2004年2月利华公司以60元／股的价格出售该股票，则该股票的投资收益率为( )。
A．30% B．25%C．26% D．30%8.已知某证券的β系数等于0.5，则表明该证券( )。
A．无风险 B．有非常低的风险C．其风险等于整个市场风险 D．.其风险只有整个市场证券风险的一半9.面值为60元的普通股票，预计年固定股利收人为6元，如果折现率为8%，那么，准备长期持有该股票的投资者能接受的购买价格为( )元．A．60 B．80C．75 D．6510.由于通货膨胀而使证券到期或出售时所获得的货币资金的购买力降低的风险属于( )。
银行债券投资的基本概况及监管要求专题调研报告2012年11月合规部拟稿：刘学俊审校：赵一峰第一章银行间债券市场投资概况 (3)第一节参与银行间债券市场投资的作用 (3)第二节银行间债券市场投资及发展概况 (4)一、我国银行间债券市场发展现状 (4)二、商业银行债券投资业务及其对债市的影响 (5)三、2010年银行间债券市场数据参考 (7)第二章银行间债券投资的原则及与投资风险 (10)第一节银行间债券投资的原则及策略 (10)一、银行间债券投资的原则 (10)二、债券投资策略 (11)第二节债券投资与贷款收益比较 (12)第三节银行间债券市场投资风险 (13)一、主要投资风险 (13)二、监管要求 (14)三、风险防范措施 (15)第三章银行间债券投资监管要求 (17)第一节银行间债券市场投资的准入要求 (17)第二节银行间债券市场交易类型及监管要求 (18)一、银行间债券市场可投资债券类型 (18)二、银行间债券市场主要交易类型及监管要求 (19)三、主要监管法规目录及部分主要法规条文 (22)第一章银行间债券市场投资概况第一节参与银行间债券市场投资的作用债券投资是调整银行资产结构、提高资产质量的有效工具。
近几年来，随着银行间债券市场份额的扩大，中小金融机构逐渐适时调整经营策略，积极开展债券投资业务，参与交易的债券品种也逐年增加，债券投资业务规模迅速扩大。
债券业务也已逐渐成为中小金融机构一个新的利润增长点。
目前参与投资银行间债券主要有以下作用：首先，债券投资有利于商业银行减少经营风险。
我国商业银行信贷资产的流动性较差，风险大，且不易化解，而目前按规定商业银行可以购买交易的债券一般具有较高的安全性和流动性，银行进行债券投资，有助于改善银行的资产结构，降低经营风险。
其次，有利于增加银行资产的流动性。
保持资产的流动性是银行业务经营的重要原则。
资产流动性的高低是银行经营活动是否稳健的重要标志之一。
在具有流动性的银行资产中，一般除库存现金、同业拆出和可转让大额存单外，就是债券投资。
课后习题1.简述债券的定义及种类。
2.影响债券定价的因素有哪些？这些因素如何影响债券价值的？3.简述债券定价原理。
4.简述常见的债券收益率。
5.什么是债券的时间价值？6.假定A公司发行了两种具有相同息票率和到期日的债券，一种是可赎回的，而另一种是不可赎回的，哪一种售价更高？7.有一30年期、息票率为8%的债券，计算其在市场半年利率为3%时的价格。
比较利率下降所造成的资本利得和当利率上升到5%时的资本损失。
8.两种10年期债券的到期收益率目前均为7%，各自的赎回价格皆为1100美元。
其中之一的息票率为6%，另一种为8%。
为简单起见，假定在债券的预期支付现值超过赎回价格时立即赎回。
如果市场利率突然降至6%，每种债券的资本利得分别是多少？第七章本章习题答案1. 债券（bond）是以借贷协议形式发行的证券。
借者为获取一定量的现金而向贷者发行（如出售）债券，债券是借者的“借据”。
这张借据使发行者有法律责任，需在指定日期向债券持有人支付特定款额。
典型的息票债券使发行者有义务在债券有效期内向持有人每半年付息一次，这叫做息票支付，因为在计算机发明之前，大多数债券带有息票，投资者将其剪下并寄给发行者索求利息。
债券到期时，发行者再付清面值（par value, face value）。
债券的息票率（coupon rate）决定了所需支付的利息：每年的支付按息票率乘以债券面值计算。
息票率、到期日和面值是债券契约（bond indenture）的各个组成部分，债券契约是债券发行者与持有者之间的合约。
政府债券的发行主体是政府。
政府债券是政府主体为筹措财政资金，以政府信用为基础向社会发行，承诺到期还本付息的一种债券凭证。
政府债券又分为中央政府债券和地方政府债券。
中央政府债券又称为国债。
公司债券，是公司按照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的债权债务凭证。
公司债券代表着发债的公司和投资者之间的一种债权债务关系。
债券持有人是公司的债权人, 不是所有者，无权参与或干涉公司经营管理，但债券持有人有权按期收回本息。
