村镇银行第一季度流动性压力测试报告[2020年最新]

商业银行2020年1季度资产风险分类及风险管理情况报告根据银监会《商业银行公司治理指引》及省行相关要求，现将我行2020年1季度资产风险分类及风险管理情况报告如下：一、风险分类方面（一）如实反映信贷管理问题。

2020年1季度，信贷管理部对基层超权限贷款进行风险分类认定，在认定过程中发现存在分类材料有权人签字不齐全、资产负债未及时更新等问题，已对涉及人员提出批评，要求其立即整改。

（二）瑕疵贷款上升明显。

截至2020年3月末，正常贷款中的瑕疵贷款共计56494.41万元，较年初增加11564.18万元，增幅为25.74%，瑕疵贷款占比为4.43%，较年初上升0.78个百分点，瑕疵贷款较年初上升，具体情况如下表:至3月末，正常贷款中逾期一个月以上及连续两个结算周期未结清的瑕疵贷款共计225笔，金额9678.56万元，已提交至风险管理与关联交易控制委员会进行审批。

二、风险管理方面（一）整体经营业绩情况截至2020年3月末，资产总额为2192233.10万元，比年初(2118285.29万元)增加73947.81万元，增幅为3.49%；负债总额为2043929.71万元，比年初(1972748.89万元)增加71180.82万元，增幅为3.61%；所有者权益为148303.39万元，比年初(145536.39万元)增加2767万元，增幅为1.90%。

1.存贷款总量持续增长。

截至2020年3月末,各项存款余额为1963644.29万元,比年初(1915358.44万元)增加48285.85万元，增幅为2.52%。

其中，储蓄存款余额为1650846.08万元,比年初(1524840.82万元)增加126005.26万元,占各项存款的84.07%。

各项贷款余额为1276572.39万元,比年初(1229654.99万元)增加46917.40万元，增幅为3.82%。

其中转贴现余额311356.13万元,比年初(288386.3万元)增加22969.83万元；涉农贷款余额为629754.27万元,比年初(620186.28万元)增加9567.99万元。

村镇银行优质流动性资产充足率指标法律分析：新引入的3项指标中，净稳定资金比例，等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金，监管要求为不低于100%。

该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足，应对中长期资产负债结构性问题的能力越强。

净稳定资金比例风险敏感度较高，但计算较为复杂，且与流动性覆盖率共用部分概念。

因此，采用与流动性覆盖率相同的适用范围，即适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行。

优质流动性资产充足率，等于优质流动性资产除以短期现金净流出，监管要求为不低于100%。

该指标值越高，说明银行优质流动性资产储备越充足，抵御流动性风险的能力越强。

该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰，便于计算，较适合中小银行的业务特征和监管需求，因此适用于资产规模小于2000亿元的商业银行。

流动性匹配率，等于加权资金来源除以加权资金运用，监管要求为不低于100%。

该指标值越低，说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大，期限匹配程度越差。

流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测，可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别，适用于全部商业银行。

法律依据：《商业银行流动性风险管理办法》第十条商业银行应当指定专门部门负责流动性风险管理，其流动性风险管理职能应当与业务经营职能保持相对独立，并且具备履行流动性风险管理职能所需要的人力、物力资源。

商业银行负责流动性风险管理的部门应当具备以下职能：（一）拟定流动性风险管理策略、政策和程序，提交高级管理层和董事会审核批准。

（二）识别、计量和监测流动性风险。

持续监控优质流动性资产状况；监测流动性风险限额遵守情况，及时报告超限额情况；组织开展流动性风险压力测试；组织流动性风险应急计划的测试和评估。

（三）识别、评估新产品、新业务和新机构中所包含的流动性风险，审核相关操作和风险管理程序。

（四）定期提交独立的流动性风险报告，及时向高级管理层和董事会报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化。

村镇银行信用风险压力测试报告一、引言村镇银行在经营过程中面临着各种风险，其中信用风险是银行最常见的一种。

为了保护银行和存款人的利益，及时发现并应对信用风险变化的能力至关重要。

本报告旨在对村镇银行的信用风险进行压力测试，为村镇银行提供风险管理决策的依据。

二、测试方法本次压力测试主要采用应力测试方法，通过对村镇银行贷款和债务的风险情景进行模拟，以评估银行面临的信用风险。

具体测试步骤包括：1.确定测试对象：选择多个村镇银行作为测试对象，根据地域、规模、经营特点等因素进行选择。

2.数据收集：收集村镇银行的贷款、债务、资本充足率等相关数据，以建立可靠的测试模型。

3.构建风险场景：根据历史数据和经验，构造不同的信用压力场景，包括经济衰退、行业衰退等情景。

4.模拟测试：利用模型和场景数据进行模拟测试，预测不同场景下的风险暴露和资本缺口情况。

5.风险评估和报告编制：根据测试结果，对村镇银行的信用风险进行评估，并撰写测试报告。

三、测试结果根据压力测试的结果，我们发现以下情况：1.信用损失增加：在经济衰退场景中，村镇银行的信用损失率明显增加，表明它们的贷款质量下降，容易出现不良贷款。

2.资本充足率下降：在债务违约激增的情境下，村镇银行的资本充足率可能大幅下降，面临着资本缺口的风险。

3.流动性风险增加：在市场风险上升以及信用违约激增的场景中，村镇银行可能面临着资金流动性压力，可能需要依赖市场流动性支持。

4.业务收入下降：受到经济衰退的影响，村镇银行的业务收入可能下降，从而影响其经营能力和盈利能力。

基于以上测试结果，我们认为村镇银行应当加强风险管理，提高信贷审查和风险防范能力，完善资本管理体系，以有效应对信用风险的挑战。

四、建议基于测试结果，我们向村镇银行提出以下建议：1.加强风险管理能力：村镇银行应提升内部风险管理水平，建立健全的信贷审查和监控制度，及时识别和评估潜在的信用风险。

2.提高资本充足率：村镇银行应根据测试结果，评估资本充足率需求，采取措施补充资本，确保资本充足以应对不良资产增加的风险。

2024年村镇银行流动性风险应急计划为有效防范与化解流动性风险，保障存款人合法权益，维护金融市场稳定与安全，本行依据《商业银行流动性风险管理指引》、《济南槐荫沪农商村镇银行流动性风险管理政策》及相关法律法规，结合业务规模、复杂程度、风险水平及组织架构，特制定本流动性风险应急计划。

一、流动性风险定义流动性风险指的是商业银行虽然具备清偿能力，但无法在需要时及时获得充足资金，或无法以合理成本获得所需资金，以应对资产增长或支付到期债务的风险。

二、适用范围本应急计划适用于以下情形引发的流动性危机：（一）临时性融资流动性危机，如运行故障、电子支付系统问题等紧急情况导致的临时性融资需求。

（二）长期性融资流动性危机，如评级下降、声誉危机等情况导致的存款大量流失。

（三）市场流动性危机，如市场流动性枯竭、交易对手违约或破产等情况导致的融资困难。

三、应急处理原则（一）内部稳定，外部开放。

内部要保持稳定，对外保持兑付能力；在实施限付或拒付前，需获得流动性风险处置工作领导小组组长书面批准。

（二）保密原则。

相关人员需严格遵守职业道德和组织纪律，未经领导小组批准，不得向外界披露风险情况；确需公布的，由领导小组统一安排。

（三）统一口径原则。

在风险处置过程中，要统一对外口径，做好群众解释和安抚工作，迅速控制局势发展。

（四）自救与外部救助相结合原则。

四、组织机构与职责（一）成立济南长清沪农商村镇银行流动性风险处置工作领导小组，由行长担任组长，副行长担任副组长，各部门主要负责人为成员。

领导小组在风险管理部下设办公室。

（二）领导小组负责应急计划的建设、演练、维护，指挥和部署风险事件处理，向董事会和监事会报告进展，指挥监管联络和外部信息披露，以及处理其他重大事项。

（三）风险管理部负责组织会议、收集和汇报风险信息、制定和修改应急计划等具体事务。

（四）营业部负责在发生挤兑、现金不足时与人民银行或同业协商调运现金，确保支付正常；在支付系统头寸不足时变现流动性资产并向市场融资。

目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章总则流动性风险管理组织体系流动性风险识别、计量、监测和控制流动性风险内部控制与监督流动性管理信息系统与信息披露流动性风险应急计划附则第一章总则第一条为完善X X 村镇银行 (以下简称“本行”)流动性风险管理体系，防范潜在流动性风险，确保全行支付安全，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行压力测试管理指引》以及其他有关行政法规，参照《上海农村商业银行流动性风险管理政策》，特制定本政策。

第二条流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或者无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或者支付到期债务的风险。

第三条流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或者财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或者市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

第四条本政策所称流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。

第五条流动性风险管理的目标是建立科学完善的流动性风险管理机制，实施流程化管理，实现资金流动性与效益性的合理匹配，满足全行业务发展需要，确保本行在正常经营环境中和压力状态下，均持有充足的资金以应对资产增长和到期债务支付。

第六条本行流动性风险管理工作遵循以下基本原则：(一)独立性。

本行流动性风险管理职能与业务经营职能应保持相对独立、有效分离，确保流动性风险管理的独立性和有效性。

(二)分散性。

本行釆取资产、负债分散化政策，使资金运用及来源结构向多元化发展，提升本行应对市场波动的能力。

(三)审慎性。

本行审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注不同风险间的转化和传递。

(四) 定量与定性结合。

本行釆用定量分析为主，定性分析为辅，定量和定性相结合的流动性风险管理技术进行分析和管理。

村镇银行流动性风险管理的现状及完善作者：邓莉娜来源：《中国经贸》2018年第05期【摘要】在利率市场化的今天，同业竞争日益加剧，加之村镇银行品牌实力差，得不到与大银行同等国民待遇。

互联网金融时代，科技支持薄弱、人才短缺等使得村镇银行流动性蕴含着很大的风险。

本文对村镇银行流动性风险成因及流动性风险特点进行深入分析，对村镇银行流动性风险管理提出建议。

【关键词】村镇银行；流动性风险；压力测试根据中国银监会数据显示，截至2016年年末，我国已组建村镇银行1519家，其中已经开业的1443家，正在筹建中的76家。

村镇银行正在成为支持三农和小微企业的新生力量，为农村及贫困地区的金融服务注入了新鲜的血液。

从《中国村镇银行发展报告（2017）：建设智慧型社区微银行》一书中得知，全国村镇银行平均流动性比例为77.1%，其中流动性最低的50%的村镇银行其流动性比例在21%～62%；流动性比例最低的75%的村镇银行其流动性比例小于85.7%；17.2%的村镇银行流动性比例超过100%。

存贷比方面，被调研的116家村镇银行2016年存贷比均值83.9%，其中49.1%的村镇银行存贷比小于75%，64.7%的村镇银行存贷比小于85%，20%的村镇银行存贷比大于100%。

从以上数据可以看出，就流动性比例和存贷比两个静态指标来看，村镇银行总体流动性风险较小，但是分化明显，并且会进一步加剧，因自身品牌知名度低、资金实力弱、科技支撑不足、人才严重短缺，再加之经济下行、利率市场化等，村镇银行蕴含很大的流动性风险。

加强舆情监测，建立流动性应急预案，完善流动性动态监测与管理显得尤为重要。

一、村镇银行流动性风险的成因分析1.品牌实力弱，吸储难度大主要资金来源是通过吸收储蓄及对公存款。

但村镇银行作为新生事物，品牌实力差，常常被认为是私人办的银行，老百姓不敢将自己的钱存到村镇银行；另外，当地金融生态环境的好坏，民间非法集资的情况都会很大程度影响村镇吸储。

村镇银行流动性风险管理存在的问题和建议作者：刘流来源：《财讯》2018年第04期村镇银行的发展，有效填补7广大农村地区金融服务的空白，增加7农村地区的金融支持力度，但近年来受宏观经济环境的影响，村镇银行流动性趋紧，本文以玉溪辖区X村镇银行为例，分析7村镇银行面临的流动性风险，并提出加强村镇银行流动性风险管理的对策，旨在提升流动性风险管理的前瞻性和有效性村镇银行流动性风险风险防范自2008年，玉溪首家村镇银行挂牌成立以来，一直认真贯彻国家金融方针政策，立足县域，服务“三农”，积极探索新型农村金融机构的支农之路，取得了良好的成效。

但近年来，受经济下行的影响，村镇银行流动性趋紧，为此，全面监测流动性风险情况，及时做好流动性压力测试，提前做好防范和化解工作显得尤为重要。

流动性风险管理的现状和特点截至2017年9月末，玉溪辖区挂牌开业的村镇银行共四家，均以经营传统的存贷业务为主。

由于起步晚，管理体系不完备，与储户建立固定关系的难度大，村镇银行在与农村地区广泛分布的农合机构和邮储银行之间的竞争中处于劣势。

特别是存款方面，缺乏长期合作的优质客户，造成揽储难度大且效果不理想，单位存款波动大，对大客户依赖度高等问题。

存款方面，X村镇银行存在单位和储蓄存款不稳定，过分依赖单位存款的现象。

2017年前三季度，该行单位存款余额最高月份是最低月份的4.42倍；储蓄存款的变动幅度也达到1.72倍。

储蓄存款与核心负债的占比为34.72%。

同时，X村镇银行依赖大额单位存款的现象较严重，缺乏存款客户的广泛性和多元性，9月末，X村镇银行最大十家存款客户占各项存款比重71.37%，在十大存款客户中，除去900万元的储蓄存款外，均为财政性存款和普通企业存款，稳定性较差。

核心负债依存度仅为36.05%，低于60%的监管要求。

贷款方面，截至9月末，X村镇银行各项贷款余额合计1.06亿元。

从期限来看，短期贷款0.65亿元，占各项贷款61.64%。

银行流动性风险压力测试报告村镇银行流动性风险压力测试报告村镇银行2015年第一季度流动性压力测试报告根据《村镇银行流动性风险管理实施办法》要求，我行认真组织了本次流动性压力测试工作，测试由资金结算部实施，现将有关情况报告如下：本次测试以2015年3月31日数据作为基数，测试2015年T+1季度压力指标。

本次测试选用四项风险因素作为测试参数：存款逐月减少、准备金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加，并按照上表中所列压力情景（轻微、中度、严重）参数比例计算90日内支付能力、支付缺口率，从中分析我行流动性风险情况，揭示风险承压能力。

求按计划投放以及五个风险因素共同作用这六种环境一、综合流动性状况分析1、基期风险指标情况截至2014年3月31日，全行各项存款1万元，较年初增加1万元，增幅18.22%。

各项贷款1万元，较年初增加1万元，增长24.72%，存贷比例为87.19%；流动性比例54.11%；超额备付金率为1.82%。

各项比例均达到监管要求。

2、压力测试情况通过三种情景下的三项风险因素参数测试，我行90日内有一定流动性压力。

二、测试结果(一)测试结果1、流动性期限缺口分析（1）资产期限结构情况：2015年3月末本行90日以内到期的资产1万元，占总资产的28.91%，其中90日内到期贷款及存放同业资金较多；次日到期的资产为1元，占总资产的3.53%，其中存放同业款项1元，现金1万元，存放央行款项1万元; 2至7日到期资产1万元，占总资产的4.40％，主要为同业存放及到期贷款，8至30日到期资产1万元，占总资产的3.77％，主要为到期贷款；31至90日的资产为1万元，占总资产的17.21％主要为到期可收回贷款；91日到1年的资产为1万元，占总资产的37.98％；1年以上的资产为1万元，占总资产的12.93%。

2、负债期限结构情况：2015年3月末本行次日到期的负债为1万元，占总负债的30.43％，均为活期存款；2至7日到期的负债为1万元；31至90日到期的负债为1万元，占总负债的14.63％；91日至1年到期的负债为1万元，占总负债的67.38％；1年以上到期的负债为1万元，占总负债的9.07%。

村镇银行风险管理村镇银行是中国金融体系中的重要组成部分，其经营范围主要包括吸收公众存款、发放贷款、办理国内结算和支付等。

随着经济全球化和金融市场的不断发展，村镇银行的风险管理也越来越受到关注。

本文将从村镇银行的风险管理体系、风险管理工具和风险管理实践等方面进行详细介绍，以期能够帮助读者更好地了解村镇银行的风险管理工作。

一、村镇银行风险管理体系村镇银行的风险管理体系主要包括风险管理框架、风险管理组织、风险管理流程和风险管理文化等四个方面。

首先是风险管理框架，村镇银行应当建立完善的风险管理框架，明确风险管理的目标、原则、政策和程序。

风险管理框架应当包括整体风险管理、信贷风险管理、市场风险管理、流动性风险管理、操作风险管理、资本管理、合规风险管理等内容，确保涵盖了各类可能面临的风险。

其次是风险管理组织，村镇银行应当建立适合自身规模和业务特点的风险管理组织，包括风险管理委员会、风险管理部门、风险管理岗位等。

在风险管理组织中，应当明确各个岗位的责任和权限，建立健全的责任追究机制，保证风险管理工作的有效开展。

第三是风险管理流程，村镇银行应当建立科学的风险管理流程，包括风险识别、风险评估、风险监控、风险应对和风险报告等环节，确保对各类风险的及时发现、有效评估和有效控制。

风险管理流程应当贯穿于村镇银行的日常经营活动中，成为一项常态化、制度化的工作。

最后是风险管理文化，村镇银行应当建立风险管理文化，强调风险意识、风险责任和风险合规，倡导全员参与、全员负责的风险管理理念，使风险管理成为每个员工的自觉行为。

村镇银行的风险管理工具主要包括风险评估工具、风险控制工具和风险监控工具。

首先是风险评估工具，村镇银行可以采用不同的风险评估工具对各类风险进行评估，例如信用评级模型、流动性压力测试、市场风险价值-at-risk模型等。

通过风险评估工具的应用，村镇银行可以更准确地了解自身面临的各类风险，有针对性地制定相应的风险管理措施。

信用社（银行）压力测试及流动性风险自查报告**银监分局：根据《**银监局办公室关于开展农村合作金融机构流动性风险自查和压力测试的通知》及**银监分局有关要求，**联社认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作，测试由风险管理部会同核算管理部、资产保全部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况报告如下：一、压力测试基本情况**联社自2005年统一法人治理结构以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村合作金融机构相关指标要求，加强检测控制。

此次流定性风险压力测试以《中国银监会金融机构法人非现场监管信息系统》中g21表作为参考取数标准，以**年11月份数据作为基数，测试**年12月、**年1月、2月、3月压力指标。

（一）压力测试状况1、测试数据情况按照1104口径，**年11月份，**联社存贷比例为**%，超额备付率为**％，平均流动性比例为**%。

24行“实收贷款利息”中**年度“严重”栏较“中度。

为**%；“严重”栏流动支付能力为**万元,累计支付压力为**万元,支付缺口率为**%。

2、**联社目前未开办房地产贷款业务，故无法进行房地产贷款压力测试。

（二）总体流动性状况分析截至**年11月末，**联社各项存款**万元，较年初增加**万元；各项贷款**万元，较年初增加**万元；存贷比例为**％，较年初下降？/个百分点；新增存贷比例为**％；备付金率为**％，可用资金头寸保持在近**万元以上，无支农再贷款，无调入调剂资金，无同业拆入，资金流动正常。

按照测算表测算情况看，12月份**联社实际到期贷款**万元，在轻微压力下可收回的到期贷款**万元，流动性资产减少；同时在应付债务构成中，本月到期定期存款额度较大，为**/万元，在轻微压力下到期提取的定期存款也将达到**万元，造成**联社12月份到期存贷款支付缺口**万元，流动性压力较大。

《g22流动性比例监测表》分析，流动性资产主要包括现金、超额准备金、同业往来扎差和到期贷款，金额为**万元；流动性负债主要包括活期存款、到期定期存款，金额为**万元，流动性比例为**％，流动性比例较低，存在支付压力。

村镇银行如何提高资金流动性村镇银行对提高农村地区金融机构覆盖率，解决金融供给不足、竞争不充分等问题发挥了积极作用，但在运行中也遇到了不少问题，其中流动性不足和不稳定的问题最为突出，流动性风险因此凸显。

对于村镇银行的流动性风险管理，笔者有以下一些思考。

流动性风险诱因之一：流动性不足。

流动性不足源于村镇银行通过负债手段获取资金的能力不强。

作为新兴的农村金融机构，村镇银行在发展初期社会认知度低，公众普遍认为村镇银行是私人银行，有钱也不愿存。

此外，目前村镇银行结算渠道不畅，还不能以直接参与者的身份加入人民银行大小额支付结算系统，异地汇划只能通过代理行进行，汇划款项不能实时到账，企业结算很不方便，使得县域企业不愿到村镇银行开户，村镇银行难以获得稳定的对公存款。

流动性风险诱因之二：资产迅速变现能力差。

村镇银行的资产主要是信贷资产，由于“三农”业务受自然因素影响较大，种植、养殖业生产周期较长，决定了贷款期限多在一年以上，资产迅速变现的能力本身就差，自然灾害更直接加剧了贷款风险，在现阶段农业贷款补偿机制基本缺位的情况下，贷款延期或不能收回都将导致资产不能及时变现。

高风险借款客户增加，客户的流动性风险被转移到银行身上的概率就会相应提高。

流动性风险诱因之三：管理缺位。

目前村镇银行在流动性管理方面既缺少理论指导，又缺少实践经验，没有积极主动的压力测试，还没有形成村镇银行自己的流动性风险管理预警和危机应对体系。

在村镇银行现阶段社会认知度较低，结算汇划渠道不畅的双重压力下，作为流动性资金最重要来源的新增客户存款普遍不足，且具有相当大程度的“不确定性”，而作为流动性资产的贷款却具有相对的“确定性”，这就导致了村镇银行“三农”业务的流动性供给与流动性需求之间存在较大缺口，存款的“不确定性”与贷款的“确定性”使得村镇银行经营管理层需要不断解决流动性资金不足和不稳定的问题。

基于以上分析，村镇银行应从以下六方面提高资金流动性。

（一）增加稳定性存款，保持合理的负债结构。

**联社流动性压力测试报告银监分局：依据《银监分局办公室对于展开乡村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分认识和掌握自己流动性风险现状和存在的问题，我联社从谨慎角度出发，对我联社流动性风险进行了压力测试，现将详细状况报告以下：一、流动性压力测试状况（一）测试基础我联社现行法定存款准备金率为18% ，本次测试暂不考虑准备金率上浮要素。

本次测试以2013 年 9 月 30 日为基点，测试币种为人民币，压力情形假定分轻度压力、中度压力和重度压力三种，经过计算流动性缺口状况进行测试。

9 月 30 日全行流动性缺口状况以下：节余限期项目第二天2 日至8 日至31 日至91 日至1 年以上7 日30 日90 日 1 年1.财产总计10.50 0.60 18.30 53.20 79.10 65.501.1 现金 1.601.2 寄存中央银行款项 4.701.3 寄存同业款项 3.80 0.10 3.20 6.60 1.101.4 拆放同业1.5 买入返售财产0.701.6 各项贷款0.30 0.10 12.70 46.40 70.00 14.401.7 债券投资和债权投资8.00 51.101.8 其余有确立到期日的财产0.10 0.40 1.70 0.201.9 没有确立到期日的财产2.欠债共计63.90 3.00 28.60 33.10 53.40 51.102.1 向中央银行借钱0.502.2 同业寄存款项0.10 0.202.3 同业拆入2.4 卖出回购款项23.10 2.70 3.002.5 各项存款62.20 1.403.00 28.30 49.40 51.102.6 刊行债券2.7 其余有确立到期日的欠债 1.60 1.60 2.50 1.60 0.802.8 没有确立到期日的欠债3.到期限期缺口-53.40 -2.40 -10.30 20.10 25.70 14.404.累计到期限期缺口-53.40 -55.80 -66.10 -46.00 -20.30 -5.905.附注：活期存款0.10 0.30 0.80 3.80 57.20能够看出，我联社 9 月底除“8 至 30 日”日累计到期限期缺口（剔除 1 年以上活期存款余额后）为负外，其余各限期缺口均为正，即流动性无缺口，整体流动性风险状况体现优秀、可控的态势。

村镇银行50万（含）以上存款流失压力测试报告ⅩⅩ年5月1日存款保险制度正式实施，为有效应对存款保险制度出台对村镇银行效益、流动性影响，根据《关于村镇银行50万元以上存款流失流动性压力测试的通知》要求，我行认真组织了本次50万（含）以上存款流失压力测试工作，测试由资金结算部实施，现将有关情况报告如下：本次测试以ⅩⅩ年3月31日数据作为基数，测试50万元以上及50万限额以上存款不同流失情况下对流动性、效益影响程度。

本次压力测试假定存款按照5%比例递增逐步流失，贷款受到存贷比75%限制逐步收回，超额准备金增加。

压力测试结果显示不同压力条件下对我行支付能力及财务收支的影响。

本次测试参数设定参考ⅩⅩ年3月我行贷款百元收息率10.48%，存款百元付息率2.41%，测试结果见下表：流动性压力测试汇总表(存款流失单因素分析）50万元（含）以上总存款减少存款减少比例存款减少额支付能力减少支付能力财务收支影响0%-- 1060 --2242 -303 -1205% 75710% -4485 -605 454 -23920% -8969 -1211 -151 -47930% -13454 -1816 -757 -71840% -17939 -2422 -1362 -95750% -22423 -3027 -1968 -119760% -26908 -3633 -2573 -143670% -31393 -4238 -3178 -167580% -35877 -4843 -3784 -191516.52% -7409 -1065 -6 -395 44846.74 100% -44847 -6054 -4995 -239350万元限额以上存款减少存款减少比例存款减少额支付能力减少支付能力财务收支影响0% - - 995 0 5% -2140 -289 706 -114 10% -4280 -578 417 -228 20% -8559 -1156 -161 -457 30% -12839 -1733 -739 -685 40% -17119 -2311 -1316 -914 50% -21399 -2889 -1894 -1142 70% -29958 -4044 -3050 -1599 17.35% -7425 -1002 -8 -39642797 100% -42797 -5778 -4783 -2284一、压力测试情况结果通过两种种情景下的三项风险因素参数测试，针对50万（含）以上存款流失对我行支付能力影响较大。

XX银行X0X0年第二季度流动性风险压力测试分析报告为进一步提高我行流动性风险管理能力,不断增强流动性风险和防控水平，根据监管要求，结合我行当前业务发展的实际情况和风险状况，从审慎角度出发，认真开展了流动性风险压力测试工作，现将流动性压力测试的具体情况报告如下：一、流动性风险现状截止X0X0年X月末，我行主要流动性指标存贷比为XX.XX%，较年初下降0.XX个百分点；流动性比例为X0X.XX%，较年初上升X0.XX个百分点；流动性缺口率为XX.XX%，较年初上升XX.XX个百分点；核心负债依存度为XX.X0%，较年初上升X.XX个百分点。

以上数据表明，至X0X0年X月末，我行流动性比例较年初有所上升，流动性总体运行状况良好，各项流动性指标符合监管要求，资金相对较为充足。

二、流动性风险压力测试情况（一）测试目的通过测算本行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，来评估和分析我行抵御流动性风险的能力。

（二）压力测试范围与假设本次压力测试为全行所有业务层面，测试币种为人民币，测试数据为X0X0年X月末时点数据。

压力测试假设为金融环境恶化或突发危机事件时导致流动性不足或资不抵债的情形出现时，我行的应对能力。

（三）风险因素的确定根据《中国银监会农村金融部关于开展农村银行流动性风险压力测试的通知》中的要求，本次压力测试的风险因素包括：存款大量流失、批发性融资来源的可获得性下降、信用违约情况大幅出现等。

计算评估在上述因素同时出现不利变动的情况下我行的流动性情况。

由于我行未有表外理财、国债、政策性金融债、银行承兑汇票业务，因此，本次测试暂不考虑表外理财业务及国债与汇票业务。

（四）测试情景依据国内市场的基本情况及我行的实际经营发展状况，考虑我国宏观经济形势特点和央行调控市场所采取的各种手段，根据假设程度的不同，将压力情景设定为轻度压力、中度压力及重度压力三种情况。

（五）测试参数此外，假设X0日内到期存款的续存率为X0%，X0日内到期贷款的续贷率为X0%，计算存款流失时，不包含X0日内到期的存款。