〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准及处理

异常交易监管指标
销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动
撤销（FAK）指令属性形成的自成交和撤单不
计入在内。

由于套利交易、套保交易所产生的
自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行
为不作为异常交易行为。

个及以上合约因合并持仓超过持仓限额
达到上期能源处理标准的，按照发生一
次异常交易行为认定
交易所对期货、期权的自成交、频繁报撤单、大额报撤单、实际控制关系账户超仓达到交易所处理标准的次数分开统计。

以上信息仅供参考，如有变更，以交易所和公司通知为准。

并不对此表单独出具变更公告。

（2018年12月版）
撤单和大额报撤单次数时，市价指令、止损
、大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一。

【关键字】监控异常交易监控和报告制度篇一：上海期货交易所异常交易监控暂行规定及相关文件关于公布《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》的通知革新日期：XX-11-05上期交监查字［XX］265号各会员单位：为保障期货市场平稳、规范、健康运行，遏制过度交易，打击期货市场中的各类违法违规行为，保护投资者合法权益，上海期货交易所根据有关业务细则规定制定了《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》，现予以公布。

特此通知。

附件：上海期货交易所异常交易监控暂行规定二○一○年十一月五日附件：上海期货交易所异常交易监控暂行规定第一条为保障期货市场平稳、规范、健康运行，遏制过度交易，打击期货市场中的各类违法违规行为，保护投资者合法权益，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所会员管理办法》、《上海期货交易所风险控制管理办法》、《上海期货交易所违规处理办法》等规定，制定本暂行规定。

第二条上海期货交易所（以下简称交易所）对期货交易进行监控，发现交易出现异常情况，有权对相关交易所会员（以下简称会员）或者客户采取相应监管措施。

第三条会员应当切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。

第四条客户参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则，接受交易所监管及会员对其交易行为的合法合规性管理，自觉规范交易行为。

第五条期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为：（一）以自己为交易对象，大量或多次进行自买自卖；（二）一组关联账户内关联客户之间大量或多次进行相互为对手方的交易；（三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；（四）日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；（五）一组关联账户内关联客户合并持仓超过交易所持仓限额规定；（六）中国证监会或交易所认定的其他交易情形。

上海期货交易所违规处理办法正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上海期货交易所违规处理办法第一章总则第一条为加强期货市场管理，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益，根据《期货交易所管理办法》、《上海期货交易所章程》、《上海期货交易所交易规则》的有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称违规行为是指会员、客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者违反上海期货交易所（以下简称交易所）章程、交易规则及其他有关规定的行为。

第三条交易所根据公平、公正的原则，以事实为依据，对违规行为进行调查、认定和处罚。

违规行为构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

第四条会员、客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者违规行为已受到中国证监会处罚的，交易所在决定处罚时，可以免除或减轻处罚。

第五条从事交易所期货交易相关业务活动适用本办法。

第二章稽查第六条稽查是指交易所根据交易所的各项规章制度，对会员、客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的业务活动进行的监督和检查。

稽查包括常规检查和立案调查。

稽查方式包括现场检查、约谈、书面调查等。

第七条交易所履行监管职责时，可以行使下列职权：（一）查阅、复制与期货交易有关的信息、文件和资料；（二）要求会员提供年报、第三方审计等报告；（三）对会员、客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行等单位和人员进行调查、取证；（四）要求会员、客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行等被调查者申报、陈述、解释、说明有关情况；（五）查询会员的期货保证金账户；（六）检查会员的交易、结算及财务等电脑系统；（七）制止、纠正、处理违规行为；（八）交易所履行监管职责所必须的其他职权。

上海交易所异常交易规则上海交易所异常交易规则是指为了维护市场秩序、防范风险、保护投资者合法权益，对交易中出现的异常交易行为进行监测、分析和干预的一系列规则和制度。

这些规则的制定旨在促进市场健康发展，确保市场的公平、公正和透明。

作为中国证券市场的核心交易场所，上海交易所通过制定异常交易规则，对市场中的异常交易行为进行监管和惩处，以维护市场的平稳运行和投资者的利益。

根据这些规则，任何涉嫌异常交易行为的交易将受到监控和审查。

这些规则主要包括下列几方面。

首先，上海交易所对交易价格的异常行为进行监测。

交易价格的异常波动可能是由于市场恶性操纵而导致的，也可能是由于某些交易系统的技术故障而引起的。

无论是出于恶意还是系统故障导致的价格异常行为，上海交易所都将采取相应的监控措施，确保市场秩序的正常运行。

其次，上海交易所还对交易量的异常行为进行监测。

交易量的异常波动可能是由于某些交易者个体或机构的操纵行为，也可能是由于某些信息的泄露或误传引起的。

无论是恶意操纵还是信息泄露导致的交易量异常行为，上海交易所都将及时介入，调查违规行为的背后动机，并相应地采取惩罚措施。

此外，上海交易所还对交易时间的异常行为进行监测。

在交易时间中，出现的异常行为可能包括但不限于：集中报价、连续交易时间内交易频率超过规定频率、价格瞬间波动、大额反向交易等。

对于这些异常行为，上海交易所通过严密的交易监管系统进行实时监测，并对涉嫌违规行为的交易进行审核和追查。

对于发现的异常交易行为，上海交易所将采取一系列措施来处理。

首先，交易监测系统会自动触发风险控制机制，并停止异常交易行为的继续进行。

其次，上海交易所将组织相关专家对异常交易行为进行分析和研判，判断其背后的动机和影响，并及时通报市场参与者和监管部门。

当然，异常交易规则也存在一定的不足之处。

例如，由于技术手段的限制，监测系统可能无法对所有异常交易行为进行准确判断，并且在处理异常交易行为时需要具备相关的专业知识和判断力。

三立期货经纪有限公司客户异常交易行为监督管理规定（暂行）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货投资者合法权益，根据交易所异常交易行为监管工作指引（试行）制定本规定。

第二条异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为。

第三条公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施，有权对客户采取相应的风控措施。

第四条公司总部涉及客户开发、交易维护的业务部门人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。

第二章异常交易行为的认定标准第五条自成交行为，是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准：客户单日自成交4次以上（含本数），客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。

公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

（三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。

公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

第六条频繁报撤单行为，是指同一客户频繁撤销定单的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达到400笔（含本数）以上，但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。

客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔（含本数）以上的，按照一次认定。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到400笔（含本数）以上。

关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》有关期货市场实际控制关系账户的认定标准的通知上期办发［2011］24号各会员单位：为加强期货市场的一线监管，遏制过度投机，打击违法违规行为，保障期货市场平稳、规范、健康运行，交易所现将期货市场实际控制关系账户的认定标准（以下简称“认定标准”）公布如下：一、实际控制关系账户的认定标准（一）实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权的行为或事实。

（二）根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系：1、行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；2、行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；3、行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；4、行为人与他人之间存在配偶关系；5、行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；6、行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；7、行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；8、交易所认定的其他情形。

二、交易所《关于公布〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉的通知》（上期交监查字[2010]265号）和《关于〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准及处理程序的通知》（上期交监查字[2010]266号）中，所称“关联账户”即指“认定标准”中的实际控制关系账户。

上海期货交易所异常交易行为管理办法文章属性•【制定机关】上海期货交易所•【公布日期】2018.09.06•【文号】•【施行日期】2018.09.06•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】期货正文上海期货交易所异常交易行为管理办法第一章总则第一条为了规范期货交易行为，维护期货市场秩序，促进期货市场健康发展，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所会员管理办法》、《上海期货交易所风险控制管理办法》、《上海期货交易所违规处理办法》（以下简称《违规处理办法》）等规定，制定本办法。

第二条上海期货交易所（以下简称交易所）对期货交易行为进行管理，发现交易行为异常的，可以启动异常交易行为处理程序，对会员或者客户采取相应自律管理措施。

第三条期货公司会员应当切实履行对客户交易行为的管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿或者支持客户进行异常交易。

第四条非期货公司会员、客户参与期货交易应当遵守法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所自律管理，自觉规范交易行为。

客户应当接受期货公司会员对其交易行为的合法合规性管理。

第二章异常交易行为认定第五条期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为：（一）以自己为交易对象，多次进行自买自卖的行为（自成交）；（二）一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易；（三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（频繁报撤单）；（四）日内出现多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（大额报撤单）；（五）一组实际控制关系账户合并持仓超过交易所持仓限额规定的；（六）单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的；（七）采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为；（八）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。

三立期货经纪有限公司客户异常交易行为监督管理规定(暂行）第一章总则第一条为规范期货交易行为,保护期货投资者合法权益,根据交易所异常交易行为监管工作指引（试行）制定本规定.第二条异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为.第三条公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施,有权对客户采取相应的风控措施.第四条公司总部涉及客户开发、交易维护的业务部门人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。

第二章异常交易行为的认定标准第五条自成交行为,是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准：客户单日自成交4次以上(含本数），客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。

(二)上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上(含本数）.公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

(三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上(含本数）。

公司认定的一组关联账户,其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为.第六条频繁报撤单行为,是指同一客户频繁撤销定单的行为。

其认定标准为：(一）郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达到400笔（含本数）以上,但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。

客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔（含本数)以上的,按照一次认定。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为:客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到400笔（含本数）以上。

（5.19）2023年合规风控知识竞赛-瑞安万松东路营业部1.根据《私募投资基金募集行为管理办法》，私募基金推介材料内容包括但不限于：（）。

A.私募基金托其他服务提供商（如律师事务所、会计师事务所、保管机构等）B.私募基金托管情况（如无，应以显著字体特别标注）C.私募基金承担的主要费用及费率D.以上全选2.根据《私募投资基金募集行为管理办法》，基金合同应当约定给投资者设置不少于二十四小时的投资冷静期，其中，投资冷静期自（）后起算。

A.完成投资者适当性匹配B.签署基金合同C.基金合同签署完毕且投资者交纳认购基金的款项D.完成特定对象确定3.根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，下列存在不适当宣传、误导欺诈投资者以及以任何方式向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益等行为的有：（）。

A.与投资者私下签订回购协议或承诺函等文件，间接承诺保本保收益。

B.向投资者口头方式承诺保本保收益。

C.向投资者宣传资产管理计划预期收益率。

D.以上全选4.根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，下列关于私募资产管理计划投资方向，不得投向的是（）。

A.投资项目违反国家环境保护政策要求。

B.通过穿透核查，资产管理计划最终投向被列入国家发展改革委最新发布的淘汰类产业目录的项目。

C.设立伞形资产管理计划，子伞委托人（或其关联方）分别实施投资决策，共用同一资产管理计划的证券账户。

D.以上全选5.根据《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》，限制投资者账户证券交易单次持续时间不超过（）个月，具体时间以上交所书面决定为准。

对于情节特别严重的，上交所可以延长限制交易时间。

A.1B.3C.6D.126.根据《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》，证券交易出现以下异常交易行为之一的，上交所可以对相关投资者发出书面警示，或者直接采取暂停投资者账户当日交易、限制投资者账户交易等措施。

下述材料中，不包括：（）。