上海期货交易所数据接口规范

上海期货交易所关于发布会员与信息服务商接入和使用交易专网管理规范的通知(2011年修订)文章属性•【制定机关】上海期货交易所•【公布日期】2011.02.28•【字号】上期办发[2011]20号•【施行日期】2011.02.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文上海期货交易所关于发布会员与信息服务商接入和使用交易专网管理规范的通知（上期办发［2011］20号）各期货公司会员单位、信息服务商：为加强交易专网的规范管理，有效防范技术风险，确保市场平稳运行，我所于2010年12月发布了《上海期货交易所会员接入和使用交易专网管理规范（征求意见稿）》，向全市场征求意见。

综合各方反馈意见，现经修订后正式发布实施，请遵照执行。

鉴于我所已形成“两地三中心”的灾备运行模式，对《上海期货交易所期货公司会员接入指引》与《上海期货交易所会员与信息服务商接入流程》也做了修订并同期发布。

各单位应按照“规范”要求，结合“接入指引”和“接入流程”做好交易专网的接入和运维管理工作，确保技术系统安全、规范和可靠接入。

技术中心联系方式：陶洪宝：************，邮箱：***************.cn；周浩：************，邮箱：***************.cn；杨克琳：************，邮箱：****************.cn。

附件（电子文档，可在交易所网站和会员服务系统下载）：1．上海期货交易所会员与信息服务商接入和使用交易专网管理规范2．上海期货交易所期货公司会员接入指引（略）3．上海期货交易所会员与信息服务商接入流程（略）二○一一年二月二十八日附件1：上海期货交易所会员与信息服务商接入和使用交易专网管理规范一、基本定义（一）为规范会员接入和使用上海期货交易所（以下简称“交易所”）交易专网的行为，保障技术系统安全、稳定、可靠运行，根据交易所章程、交易规则以及相关业务规定，制定本规范。

上海证券交易所技术文档上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）（版）上海证券交易所二○一七年八月《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）》版发布说明年月修订内容：1、调整下一交易日使用的定义文件的上传时间为及下一交易日的.2、文档名称由基金公司接口规格说明书调整为上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）3、增加托管银行（含基金公司）接口规格的基金公司接口部分章节，原文档废止4、删除不符合本技术接口文档定位的纯业务描述内容。

年月修订内容：1、明确证券数量的单位，成份证券为债券时，单位为手，其余为股份。

2、根据债券相关内容修正替代金额计算公式、现金替代比例计算公式、计算公式。

3、当定义文件字段取值为时，公告文件的字段应为年月修订内容：1、根据所内纪要，定义文件上传时增加对账户及有效性、指定关系的检查，增加对深圳成份股的代码校验。

2、定义文件中发布类型增加“交易系统不计算，也无需通过行情发布”。

3、补充说明对于各类型，发布类型为时的计算公式。

4、根据债券，将所有成份股改为成份证券。

年月修改内容：删除文档中关于格式定义文件相关内容。

年月修改内容：1、明确现金替代金额计算精度；2、明确现金替代比例、现金替代额计算过程中，使用的替代价格取值《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》版发布说明年月修改内容：、根据后台增强版及流程优化方案，对定义文件优化：✧开市后禁止通过上传定义文件。

✧公告文件标志文件格式与内容同定义文件✧格式定义文件上传时间修改为每个交易日的：：，：：✧格式中，若成份股为非沪市股票，成份股数量不必须为的整数倍✧通过上传时只校验账户和、深圳股票的格式，不校验指定关系及其正确性✧修改公告文件中大小写字符、描述有误，应为一级市场代码，对应关系不变。

✧改为必须大于✧返回给基金公司的公告文件名为小写✧定义文件中账户和可不同时为空，为空表示同前一交易日数据、根据跨境业务需求，进行以下修订：✧增加成份股替代类型，为非沪深市场成份股，必须现金替代✧修订基金公司成交回报内容✧对和现金分红字段的取值进行了修订《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》版发布说明年月发布版本。

NGES交易系统交易API和行情API接口规范Version：1.20发布日期：2009年6月20日I．修订记录、核准记录和审核记录修订记录核准记录审核记录文件制作和维护：上海期货交易所技术部；上海期货信息技术有限公司。

目录第一部分、NGES交易系统接口介绍 (1)1.介绍 (2)1.1. 背景 (2)1.2. T RADER API简介 (3)1.3. M DUSER API简介 (3)1.4. T RADER API/M DUSER API发行的平台 (4)1.5. 修改历史 (4)1.5.1. 版本1.20 (4)2.FTD体系结构 (6)2.1. 通讯模式 (6)2.2. 数据流 (8)3.接口模式 (10)3.1. T RADER API接口 (10)3.1.1. 对话流和查询流编程接口 (10)3.1.2. 私有流编程接口 (11)3.1.3. 公共流编程接口 (11)3.2. M DUSER API接口 (11)3.2.1. 对话流编程接口 (12)3.2.2. 行情流编程接口 (13)4.运行模式 (14)4.1. 工作流程 (14)4.1.1. 初始化阶段 (14)4.1.2. 功能调用阶段 (14)4.2. 工作线程 (15)4.3. 会员系统使用T RADER API与交易系统的交互 (16)4.4. 与交易所前置系统的连接 (18)4.5. 本地文件 (19)4.6. 请求/应答日志文件 (19)4.7. 可靠数据流的订阅方式 (19)4.7.1. API维护重传报文的序号 (20)4.7.2. 会员系统维护重传报文的序号 (21)4.8. 心跳机制（H EARTBEAT） (22)4.9. 前置机列表 (23)4.10. 灾备接口 (25)第二部分、TRADERAPI参考手册 (27)1.TRADERAPI接口分类 (28)1.1. 管理接口 (28)1.2. 业务接口 (28)1.3. 当前版本不开放的业务 (30)2.TRADERAPI参考手册 (32)2.1. CS HFE F TDC T RADER S PI接口 (32)2.1.1. OnFrontConnected 方法 (32)2.1.2. OnFrontDisconnected 方法 (32)2.1.3. OnHeartBeatWarning方法 (33)2.1.4. OnPackageStart方法 (33)2.1.5. OnPackageEnd方法 (33)2.1.6. OnRspUserLogin方法 (34)2.1.8. OnRspUserPasswordUpdate 方法 (36)2.1.9. OnRspSubscribeTopic方法 (37)2.1.10. OnRspQryTopic方法 (38)2.1.11. OnRspError 方法 (39)2.1.12. OnRspOrderInsert 方法 (40)2.1.13. OnRspOrderAction 方法 (43)2.1.14. OnRspQuoteInsert 方法 (45)2.1.15. OnRspQuoteAction 方法 (47)2.1.16. OnRspExecOrderInsert 方法 (49)2.1.17. OnRspExecOrderAction 方法 (50)2.1.18. OnRspQryPartAccount 方法 (52)2.1.19. OnRspQryOrder 方法 (54)2.1.20. OnRspQryQuote 方法 (56)2.1.21. OnRspQryTrade 方法 (58)2.1.22. OnRspQryClient 方法 (60)2.1.23. OnRspQryPartPosition 方法 (61)2.1.24. OnRspQryClientPosition 方法 (63)2.1.25. OnRspQryInstrument 方法 (65)2.1.26. OnRspQryInstrumentStatus 方法 (67)2.1.27. OnRspQryBulletin 方法 (68)2.1.28. OnRspQryMarketData 方法 (69)2.1.29. OnRspQryMBLMarketData 方法 (71)2.1.30. OnRspQryHedgeV olume 方法 (72)2.1.31. OnRtnTrade 方法 (73)2.1.32. OnRtnOrder 方法 (75)2.1.33. OnRtnQuote 方法 (77)2.1.34. OnRtnExecOrder 方法 (78)2.1.35. OnRtnInstrumentStatus 方法 (79)2.1.36. OnRtnInsInstrument 方法 (80)2.1.37. OnRtnDelInstrument 方法 (81)2.1.38. OnRtnInsCombinationLeg 方法 (82)2.1.39. OnRtnDelCombinationLeg 方法 (83)2.1.40. OnRtnBulletin 方法 (84)2.1.41. OnRtnAliasDefine 方法 (85)2.1.42. OnRtnFlowMessageCancel方法 (85)2.1.43. OnErrRtnOrderInsert方法 (86)2.1.44. OnErrRtnOrderAction方法 (88)2.1.45. OnErrRtnQuoteInsert方法 (89)2.1.46. OnErrRtnQuoteAction方法 (90)2.1.47. OnErrRtnExecOrderInsert方法 (91)2.1.48. OnErrRtnExecOrderAction方法 (92)2.1.49. OnRspCombOrderInsert方法 (93)2.1.50. OnRspQryCombOrder方法 (95)2.1.51. OnRtnCombOrder方法 (97)2.1.52. OnErrRtnCombOrderInsert方法 (100)2.2. CS HFE F TDC T RADER A PI接口 (102)2.2.1. CreateFtdcTraderApi方法 (102)2.2.2. GetVersion方法 (102)2.2.4. Init 方法 (103)2.2.5. Join 方法 (103)2.2.6. GetTradingDay方法 (103)2.2.7. RegisterSpi 方法 (104)2.2.8. RegisterFront 方法 (104)2.2.9. RegisterNameServer 方法 (104)2.2.10. SetHeartbeatTimeout方法 (105)2.2.11. OpenRequestLog方法 (105)2.2.12. OpenResponseLog方法 (106)2.2.13. SubscribePrivateTopic方法 (106)2.2.14. SubscribePublicTopic方法 (106)2.2.15. SubscribeUserTopic方法 (107)2.2.16. ReqUserLogin 方法 (107)2.2.17. ReqUserLogout 方法 (109)2.2.18. ReqUserPasswordUpdate 方法 (109)2.2.19. ReqSubscribeTopic方法 (110)2.2.20. ReqQryTopic方法 (111)2.2.21. ReqOrderInsert 方法 (112)2.2.22. ReqOrderAction 方法 (113)2.2.23. ReqQuoteInsert 方法 (115)2.2.24. ReqQuoteAction 方法 (116)2.2.25. ReqExecOrderInsert 方法 (117)2.2.26. ReqExecOrderAction 方法 (118)2.2.27. ReqQryPartAccount 方法 (119)2.2.28. ReqQryOrder 方法 (120)2.2.29. ReqQryQuote 方法 (121)2.2.30. ReqQryTrade 方法 (122)2.2.31. ReqQryClient 方法 (123)2.2.32. ReqQryPartPosition 方法 (123)2.2.33. ReqQryClientPosition 方法 (124)2.2.34. ReqQryInstrument 方法 (125)2.2.35. ReqQryInstrumentStatus 方法 (126)2.2.36. ReqQryMarketData 方法 (127)2.2.37. ReqQryBulletin 方法 (127)2.2.38. ReqQryMBLMarketData 方法 (128)2.2.39. ReqQryHedgeV olume 方法 (129)2.2.40. ReqCombOrderInsert方法 (130)2.2.41. ReqQryCombOrder方法 (132)3.TRADERAPI开发示例 (135)第三部分、MDUSERAPI参考手册 (140)1.MDUSERAPI接口分类 (141)1.1. 管理接口 (141)1.2. 业务接口 (141)2.MDUSERAPI参考手册 (142)2.1. CS HFE F TDC M DUSER S PI接口 (142)2.1.1. OnFrontConnected 方法 (142)2.1.2. OnFrontDisconnected 方法 (142)2.1.3. OnHeartBeatWarning方法 (143)2.1.5. OnPackageEnd方法 (143)2.1.6. OnRspUserLogin方法 (144)2.1.7. OnRspUserLogout 方法 (145)2.1.8. OnRspSubscribeTopic方法 (146)2.1.9. OnRspQryTopic方法 (147)2.1.10. OnRspError 方法 (148)2.1.11. OnRtnDepthMarketData 方法 (148)2.2. CS HFE F TDC M DUSER A PI接口 (151)2.2.1. CreateFtdcMduserApi方法 (151)3.1.1. GetVersion方法 (151)2.2.2. Release 方法 (152)2.2.3. Init 方法 (152)2.2.4. Join 方法 (152)2.2.5. GetTradingDay方法 (152)2.2.6. RegisterSpi 方法 (153)2.2.7. RegisterFront 方法 (153)3.1.2. RegisterNameServer 方法 (153)2.2.8. SetHeartbeatTimeout方法 (154)2.2.9. SubscribeMarketDataTopic方法 (154)2.2.10. ReqUserLogin 方法 (155)2.2.11. ReqUserLogout 方法 (156)2.2.12. ReqSubscribeTopic方法 (156)2.2.13. ReqQryTopic方法 (157)3.MDUSERAPI开发示例 (159)第四部分附录 (161)1.错误编码列表 (161)2.枚举值列表 (164)3.数据类型列表 (167)第一部分、NGES交易系统接口介绍本部分主要介绍NGES交易系统的接口，包括：第一章引入NGES交易系统的两个接口，TraderAPI用于会员系统下达交易、控制和查询指令，接收私有流（含报单插入、报单操作响应和成交回报）、公共流（市场控制提示）、响应流和查询流（查询结果）；MduserAPI用于会员系统和行情转发商系统接收行情流。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司技术文档登记结算数据接口规范　（结算参与人版Ｖ２．０）　二零零六年九月　版本修订历史　更新日期　最新版本　修订说明　２００６／０５／１６　１．３５　更新其他数量文件，新增询价增发业务的数据；更新结算明细文件的新股业务数据，过户类型修改。

　２００６／０６／１６　１．５０　全面启用新版数据接口文件。

　２００６／０７／２０　１．５１　修改结算明细文件中要约收购和可转债回售业务的过户类型；修改业务回报文件中指定／撤指定回报数据的填写说明。

　２００６／０７／２４　１．５２　新增开通网络服务的业务，更新实时开户的实时交易数据接口说明和Ｋ３文件的说明。

　２００６／０８／０８　１．５３　更新证券余额查询实时交易应答结构；更新配股业务相关的ｊｓｍｘ文件和ｚｑｂｄ文件说明。

　２００６／０９／２０　２．０　删除旧版登记结算数据文件；新增融资融券业务相关数据接口。

目录　前言 (7)一规范所涉内容及适用对象 (7)二数据文件命名规则 (7)三基本数据说明 (7)第一章发送数据文件接口规范 (8)一中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据清单 (8)１．　Ａ股（含债券）文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８　２．　Ｂ股文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８　３．　开放式基金数据文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９　４．　其他文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９二中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据明细说明 (10)１．　ｂａ４（Ｂ股帐户指定交易变更处理结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０　２．　ｂｃ１（Ｂ股交收通知数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１１　３．　ｂｃ２（Ｂ股Ｔ＋２逐笔交易确认预对盘结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１２　４．　ｂｃ３（Ｂ股Ｔ＋２逐笔交收指令预对盘结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３　５．　ｂｃ５（Ｂ股Ｔ＋３逐笔交易确认对盘结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１５　６．　ｂｃ６（Ｂ股Ｔ＋３逐笔交收指令对盘结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１６　７．　ｂｃ８（Ｂ股待交收衍生数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１７　８．　ｂｄ１（Ｂ股非交易过户过户确认数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１８　９．　ｂｄ２（Ｂ股投资者证券及权益数据变动月对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９　１０．　ｂｄ３（Ｂ股权益登记通知数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１　１１．　ｂｄ４（Ｂ股红利补领通知数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２２　１２．　ｂｄ５（Ｂ股投资者证券及权益余额对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２３　１３．　ｂｄ６（Ｂ股投资者证券红利明细对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２４　１４．　ｂｓ１（Ｂ股过户确认数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２５　１５．　ｂｓ２（Ｂ股待交收过户确认数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２６　１６．　ｂｓ３（Ｂ股汇款确认数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２７　１７．　ｂｓ４（Ｂ股备付金账户资金收付明细的月对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２８　１８．　ｅ２（债券持有变动对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２９　１９．　ｆｓｂｚ＿ａ（Ａ股数据文件发送结束标志文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３０　２０．　ｆｓｂｚ＿ｂ（Ｂ股数据文件发送结束标志文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３１　２１．　ｆｓｂｚ＿ｄｚ（对账类数据文件发送结束标志文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３２　２２．　ｊｓｍｘ（结算明细文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３３　２３．　ｋ３（Ｂ股证券账户开户及帐户资料修改申报的处理结果回报文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３５　２４．　ｋｆ１（开放式证券投资基金Ｔ＋１日清算明细数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３７　２５．　ｋｆ２（开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３８　２６．　ｑｔｓｌ（证券其他数量对账文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３９　２７．　ｔｚｘｘ（通知信息文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４２　２８．　ｗｄｑ（未到期业务对账文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４５　２９．　ｙｗｈｂ（业务回报文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４７　３０．　ｚｈｔｇ（证券账户托管对账文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５３　３１．　ｚｈｚｌ（证券账户资料文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５４　３２．　ｚｊｂｄ（资金变动文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５６　３３．　ｚｊｈｚ（资金汇总文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５７　３４．　ｚｊｙｅ（资金余额文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５９　３５．　ｚｑｂｄ（证券变动文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６０　３６．　ｚｑｊｓｘｘ（证券结算信息文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６６　３７．　ｚｑｙｅ（证券余额对账文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６８第二章接收数据文件接口规范 (69)一中国结算上海分公司接收结算参与人申报的数据文件清单 (69)１．　Ｂ股系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６９二中国结算上海分公司接收结算参与人申报的文件明细说明 (70)１．　ｂ＿ｚｈ．ｄｂｆ（Ｂ股信箱开户申报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７０　２．　ｂ＿ｚｄｊｙ．ｄｂｆ（境内居民个人Ｂ股指定交易变更申报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７１　３．　ｏｉｎｓｂｋ．ｄｂｆ（境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交收指令）．．．．．．．．．．．．．７２　４．　ｏｉｎｓｃｂ．ｄｂｆ（托管银行的交收指令）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７３　５．　ｔｉｎｓ．ｄｂｆ（境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交易确认指令）．．．．．．．．．．．７４第三章ＰＲＯＰ实时交易数据接口规范 (75)一说明 (75)二交易数据接口定义 (76)１．存管系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７６１）挂失转户／销户申报 (76)２）挂失转户／销户查询 (77)３）放弃认购按市值配售新股申报 (77)４）放弃认购按市值配售新股查询 (78)５）收购要约查询 (79)６）申报／撤回预受要约申报 (79)７）当日预受申报查询 (80)８）历史预受申报结果查询 (80)９）债券登记数据报送 (81)１０）债券登记数据报送查询 (83)１１）买断式回购不履约申报 (83)１２）买断式回购履约状态查询 (84)１３）待交收可处分确认申报 (85)１４）待交收明细查询 (85)１５）质押券处置申报 (86)１６）质押券处置当日申报查询 (87)１７）跨市场转登记补登记申报 (88)２．ＥＴＦ系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８８１）ＥＴＦ现金差额和基金净值报送 (89)２）ＥＴＦ申购赎回清单报送 (89)３．帐户管理系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９０１）实时开户 (91)２）帐户资料修改 (92)３）帐户资料查询 (93)４）帐户卡补打 (93)５）Ａ股证券帐户开户费用查询 (93)６）投资人账户查询 (94)７）Ｂ股帐户变更结算会员 (95)８）Ｂ股帐户变更结算会员指令查询 (95)９）Ｂ股帐户变更结算会员指令撤销 (96)１０）客户信用证券账户实时配号 (97)１１）客户信用证券账户配号情况实时查询 (98)４．双净额系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９９１）客户交易结算资金统计余额调整数据报送 (99)２）客户交易结算资金统计余额调整数据报送查询 (100)３）法人结算单位自营证券帐户报备查询 (100)４）法人结算单位资金统计余额查询 (100)５．查询系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０１１）持有变动查询 (101)２）余额查询 (102)３）帐户资料核对 (102)４）预清算结果查询 (103)６．登记系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０４１）流通证券冻结／解冻申报 (104)２）证券冻结情况查询 (107)３）流通证券协助冻结当日申报查询 (108)４）流通证券协助冻结当日申报撤销 (108)第四章结算明细文件填写说明 (110)一基本说明 (110)二普通二级市场交易业务 (111)三席位式回购业务 (113)四席位式购回业务 (114)五债转股业务 (116)六买断式回购业务 (118)七ETF业务 (123)八要约收购业务 (124)九可转债回售业务 (127)十权证业务 (128)１．　权证二级市场交易业务（包括认购权证交易和认沽权证交易）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１２８　２．　价差保证金数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３０　３．　证券给付模式的认购权证Ｔ＋０创设／注销业务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３１　４．　证券给付模式的权证Ｔ＋１创设／注销业务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３４　５．　证券给付模式的权证行权业务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３６十一专项资产管理计划转让业务 (140)十二权益划付/补划付业务 (142)十三欠库扣款还款业务 (144)十四新股业务 (145)十五其它资金清算 (152)十六结算参与人交纳结算风险基金 (154)十七国债融资回购超规模上限扣款还款业务 (155)十八国债账户式回购欠库扣款还款业务 (157)十九国债账户式回购欠库违约金 (158)二十账户式国债回购业务 (160)二十一国债账户式回购的购回业务 (162)二十二国债质押出入库 (164)二十三指定处置券出库业务 (166)二十四折算率调整引起的标准券变动数据 (169)二十五手工调整引起的标准券变动数据 (171)第五章附录 (173)前言一　规范所涉内容及适用对象本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与人的登记结算数据文件说明；结算参与人上报至中国结算上海分公司的数据文件说明；结算参与人通过ＰＲＯＰ系统进行各类实时申报相关的数据格式说明等。

登记结算数据接口规范（上市公司版V2.2）二零一一年九月版本修订历史目录前言 (4)一、概述 (4)二、数据文件命名规则 (4)三、基本数据说明 (4)第一章发送数据接口规范 (7)一、登记公司向上市公司发送的数据清单 (7)二、登记公司向上市公司发送的数据明细说明 (7)1) S1(上市公司月末大股东名册数据) (7)2) S1C(上市公司月末大股东名册自助补发数据) (8)3) S2(上市公司申请发送的股东名册数据) (8)4) S2D（上市公司前N名股东名册自助发送数据） (9)5) S2E（上市公司权益日全体股东名册自动发送） (9)6) S3(上市公司红利退款明细数据) (10)前言一、概述为了进一步规范中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称登记公司）与上市公司之间的登记结算数据接口，确保登记结算数据处理的正确性，特编写该登记结算数据接口规范文档。

本文主要针对登记公司发送和接收的上市公司的各类登记结算数据进行详细的说明。

二、数据文件命名规则数据文件名: =：前缀 + 标识 + “.” + 后缀前缀：=：S1|S2|……标识：=: 公司代码后缀：=：MDDM：=：1，2，3，……，9，A，B，CDD：=：1，2，3，……，31目前登记公司发送和接收的数据文件，均采用FOXPRO2.5下的标准DBF格式。

为了减少数据通讯量，登记公司发送的数据文件都经过ZIP软件压缩后发送至PROP电子信箱中。

发送数据文件的命名规则为：“前缀” + “标识” + “.MDD”；其中MDD表示日期，其中M表示月，（M=1,2,3,…,9,A,B,C），DD表示日。

例如2001年12月31日发送的600001上市公司的S1数据的数据名称为“S1600001.C31”。

三、基本数据说明1、股票的数量单位为“股”、基金的数量单位为“份”；债券、融券数量单位为“一元”面值数量；金额单位为“元”。

2、GZ 债券JJ 基金PT 普通股PG 配股PS 配售股PZ 权证GJ 国家股GF 国有法人股JN 境内法人股JW 境外法人股SF 社会法人股XL 限售流通股YX 优先法人股ZG 职工股3、流通类型（LTLX）意义如下：0 流通N 限售或非流通F 限售或非流通J 限售或非流通Q 限售或非流通Z 限售或非流通1-9 权益次数A 限售或非流通B 限售或非流通C 限售或非流通4、权益类别（QYLB）意义如下：DF 兑付DX 兑息HL 红利P 配股S 送股Z 转配5、持有人类别（HSTCYRLB）意义如下：1.左起第一位表示是否为“自然人”、“非自然人”，“1”指自然人，“2”指非自然人；2.左起第二位表示是否为“国有”、“境外”，“1”表示“国有”，“2”表示“境外”，“0”表示“未标识”；3.左起第三位表示是否为“QFII”，“1”表示“QFII”，“0”表示“未标识”；4.左起第四位表示是否为证券投资基金，“1”表示“证券投资基金”，“0”表示“未标识”。

上海证券交易所技术文档IS120 上海证券交易所行情网关STEP数据接口规范0.321版上海证券交易所二○一九年五月修订记录2018-03-09，0.10版，文档创建。

2018-03-25, 0.20版，根据原有文件接口进行字段及内容调整。

2018-07-11，0.30版，根据反馈意见调整部分说明、调整价格精度、增加成交笔数及期权虚拟匹配数量。

2018-07-25,TradingPhaseCode闭市集合竞价相关调整。

2019-01-10，0.31版，增加债券回购延长对市场状态消息字段的说明。

2019-01-25，0.32版，增加盘后固定价格交易的行情接口说明，调整国债预发行接口字段取值。

2019-03-04，调整盘后固定价格行情的产品状态取值。

目录1引言 (5)1.1适用范围 (5)1.2名词释义 (5)2会话机制 (6)2.1消息序号 (6)2.2会话安全 (7)2.3建立行情会话 (7)2.4行情数据发布 (7)2.5关闭行情会话 (7)2.6心跳 (7)2.7行情网关主动关闭行情会话的情况 (8)3协议介绍 (8)3.1字段说明 (8)3.2STEP消息头 (8)3.3STEP消息尾 (9)3.4STEP消息完整性 (9)4会话消息 (10)4.1登录消息（M SG T YPE=A） (10)4.2注销消息（M SG T YPE=5） (11)4.3心跳消息（M SG T YPE=0） (11)4.4测试请求消息（M SG T YPE=1） (12)4.5重发请求消息（M SG T YPE=2） (12)4.6会话拒绝消息（M SG T YPE=3） (12)4.7序号重设消息（M SG T YPE=4） (13)5应用消息 (14)5.1市场状态消息（M SG T YPE=H） (14)5.2行情快照消息（M SG T YPE=W） (15)附录一计算校验和 (21)1引言1.1适用范围本接口规范描述市场参与者与信息服务商等用户行情系统，通过STEP协议接入上海证券交易所行情网关MDGW进行行情数据传输的机制和相关数据交换格式。

上海期货交易所关于发布NGES交易系统会员远程交易接口文件新版本的通知文章属性•【制定机关】上海期货交易所•【公布日期】2009.06.24•【字号】上期交技术字[2009]220号•【施行日期】2009.06.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文上海期货交易所关于发布NGES交易系统会员远程交易接口文件新版本的通知（上期交技术字［2009］220号）各会员单位：目前会员远程交易系统使用三种协议接入NGES交易系统：分别为OFPv1、OFPv2和NGES TraderAPI（含NGES MduserAPI）。

OFPv1和OFPv2统称为OFP协议。

OFP协议运行至今已经14年，由于历史原因，虽经不断升级，OFP协议已经无法适应技术和业务发展需要。

我所计划于2009年12月31日废除；自本文发布之日起，新申请远程席位将不再允许使用OFP接入NGES交易系统。

与OFP相比，NGES TraderAPI有以下技术优点：·速度快：API直接使用FTD行业标准；OFP需要经过两次转换方可与交易系统核心通信。

·支持可靠接入：通过TraderAPI建立的连接通道具有多地址注册、专线链路断线自动重连和交易数据自动重传等特点；可以自行设置心跳超时参数，根据专线链路通畅情况实现自动重连。

·支持前置机列表（FENS）功能：FENS相当于交易系统的前置机地址管理服务器，注册FENS地址后，交易所新增前置机或改动前置机地址会员无需改动程序即可使用。

为支持交易所双数据中心并行运行，我所修订了NGES TraderAPI新版本（V1.20-R002），有关文件可从我所会员服务系统和网站下载。

请会员与各自远程交易软件供应商联系接口升级事宜，务必于2009年12月完成接口升级。

FENS服务器参数如下：·大厦数据中心FENS IP地址为：192.168.11.31和192.168.11.32；张江数据中心FENS IP地址为：192.168.12.41和192.168.12.42；·获取交易前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4901；加密链路端口号为：4911。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司技术文档登记结算数据接口规范　（结算参与人版Ｖ２．０）　二零零六年九月　版本修订历史　更新日期　最新版本　修订说明　２００６／０５／１６　１．３５　更新其他数量文件，新增询价增发业务的数据；更新结算明细文件的新股业务数据，过户类型修改。

　２００６／０６／１６　１．５０　全面启用新版数据接口文件。

　２００６／０７／２０　１．５１　修改结算明细文件中要约收购和可转债回售业务的过户类型；修改业务回报文件中指定／撤指定回报数据的填写说明。

　２００６／０７／２４　１．５２　新增开通网络服务的业务，更新实时开户的实时交易数据接口说明和Ｋ３文件的说明。

　２００６／０８／０８　１．５３　更新证券余额查询实时交易应答结构；更新配股业务相关的ｊｓｍｘ文件和ｚｑｂｄ文件说明。

　２００６／０９／２０　２．０　删除旧版登记结算数据文件；新增融资融券业务相关数据接口。

目录　前言 (7)一规范所涉内容及适用对象 (7)二数据文件命名规则 (7)三基本数据说明 (7)第一章发送数据文件接口规范 (8)一中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据清单 (8)１．　Ａ股（含债券）文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８　２．　Ｂ股文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８　３．　开放式基金数据文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９　４．　其他文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９二中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据明细说明 (10)１．　ｂａ４（Ｂ股帐户指定交易变更处理结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０　２．　ｂｃ１（Ｂ股交收通知数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１１　３．　ｂｃ２（Ｂ股Ｔ＋２逐笔交易确认预对盘结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１２　４．　ｂｃ３（Ｂ股Ｔ＋２逐笔交收指令预对盘结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３　５．　ｂｃ５（Ｂ股Ｔ＋３逐笔交易确认对盘结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１５　６．　ｂｃ６（Ｂ股Ｔ＋３逐笔交收指令对盘结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１６　７．　ｂｃ８（Ｂ股待交收衍生数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１７　８．　ｂｄ１（Ｂ股非交易过户过户确认数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１８　９．　ｂｄ２（Ｂ股投资者证券及权益数据变动月对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９　１０．　ｂｄ３（Ｂ股权益登记通知数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１　１１．　ｂｄ４（Ｂ股红利补领通知数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２２　１２．　ｂｄ５（Ｂ股投资者证券及权益余额对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２３　１３．　ｂｄ６（Ｂ股投资者证券红利明细对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２４　１４．　ｂｓ１（Ｂ股过户确认数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２５　１５．　ｂｓ２（Ｂ股待交收过户确认数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２６　１６．　ｂｓ３（Ｂ股汇款确认数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２７　１７．　ｂｓ４（Ｂ股备付金账户资金收付明细的月对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２８　１８．　ｅ２（债券持有变动对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２９　１９．　ｆｓｂｚ＿ａ（Ａ股数据文件发送结束标志文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３０　２０．　ｆｓｂｚ＿ｂ（Ｂ股数据文件发送结束标志文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３１　２１．　ｆｓｂｚ＿ｄｚ（对账类数据文件发送结束标志文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３２　２２．　ｊｓｍｘ（结算明细文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３３　２３．　ｋ３（Ｂ股证券账户开户及帐户资料修改申报的处理结果回报文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３５　２４．　ｋｆ１（开放式证券投资基金Ｔ＋１日清算明细数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３７　２５．　ｋｆ２（开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３８　２６．　ｑｔｓｌ（证券其他数量对账文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３９　２７．　ｔｚｘｘ（通知信息文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４２　２８．　ｗｄｑ（未到期业务对账文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４５　２９．　ｙｗｈｂ（业务回报文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４７　３０．　ｚｈｔｇ（证券账户托管对账文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５３　３１．　ｚｈｚｌ（证券账户资料文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５４　３２．　ｚｊｂｄ（资金变动文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５６　３３．　ｚｊｈｚ（资金汇总文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５７　３４．　ｚｊｙｅ（资金余额文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５９　３５．　ｚｑｂｄ（证券变动文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６０　３６．　ｚｑｊｓｘｘ（证券结算信息文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６６　３７．　ｚｑｙｅ（证券余额对账文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６８第二章接收数据文件接口规范 (69)一中国结算上海分公司接收结算参与人申报的数据文件清单 (69)１．　Ｂ股系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６９二中国结算上海分公司接收结算参与人申报的文件明细说明 (70)１．　ｂ＿ｚｈ．ｄｂｆ（Ｂ股信箱开户申报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７０　２．　ｂ＿ｚｄｊｙ．ｄｂｆ（境内居民个人Ｂ股指定交易变更申报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７１　３．　ｏｉｎｓｂｋ．ｄｂｆ（境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交收指令）．．．．．．．．．．．．．７２　４．　ｏｉｎｓｃｂ．ｄｂｆ（托管银行的交收指令）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７３　５．　ｔｉｎｓ．ｄｂｆ（境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交易确认指令）．．．．．．．．．．．７４第三章ＰＲＯＰ实时交易数据接口规范 (75)一说明 (75)二交易数据接口定义 (76)１．存管系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７６１）挂失转户／销户申报 (76)２）挂失转户／销户查询 (77)３）放弃认购按市值配售新股申报 (77)４）放弃认购按市值配售新股查询 (78)５）收购要约查询 (79)６）申报／撤回预受要约申报 (79)７）当日预受申报查询 (80)８）历史预受申报结果查询 (80)９）债券登记数据报送 (81)１０）债券登记数据报送查询 (83)１１）买断式回购不履约申报 (83)１２）买断式回购履约状态查询 (84)１３）待交收可处分确认申报 (85)１４）待交收明细查询 (85)１５）质押券处置申报 (86)１６）质押券处置当日申报查询 (87)１７）跨市场转登记补登记申报 (88)２．ＥＴＦ系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８８１）ＥＴＦ现金差额和基金净值报送 (89)２）ＥＴＦ申购赎回清单报送 (89)３．帐户管理系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９０１）实时开户 (91)２）帐户资料修改 (92)３）帐户资料查询 (93)４）帐户卡补打 (93)５）Ａ股证券帐户开户费用查询 (93)６）投资人账户查询 (94)７）Ｂ股帐户变更结算会员 (95)８）Ｂ股帐户变更结算会员指令查询 (95)９）Ｂ股帐户变更结算会员指令撤销 (96)１０）客户信用证券账户实时配号 (97)１１）客户信用证券账户配号情况实时查询 (98)４．双净额系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９９１）客户交易结算资金统计余额调整数据报送 (99)２）客户交易结算资金统计余额调整数据报送查询 (100)３）法人结算单位自营证券帐户报备查询 (100)４）法人结算单位资金统计余额查询 (100)５．查询系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０１１）持有变动查询 (101)２）余额查询 (102)３）帐户资料核对 (102)４）预清算结果查询 (103)６．登记系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０４１）流通证券冻结／解冻申报 (104)２）证券冻结情况查询 (107)３）流通证券协助冻结当日申报查询 (108)４）流通证券协助冻结当日申报撤销 (108)第四章结算明细文件填写说明 (110)一基本说明 (110)二普通二级市场交易业务 (111)三席位式回购业务 (113)四席位式购回业务 (114)五债转股业务 (116)六买断式回购业务 (118)七ETF业务 (123)八要约收购业务 (124)九可转债回售业务 (127)十权证业务 (128)１．　权证二级市场交易业务（包括认购权证交易和认沽权证交易）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１２８　２．　价差保证金数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３０　３．　证券给付模式的认购权证Ｔ＋０创设／注销业务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３１　４．　证券给付模式的权证Ｔ＋１创设／注销业务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３４　５．　证券给付模式的权证行权业务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３６十一专项资产管理计划转让业务 (140)十二权益划付/补划付业务 (142)十三欠库扣款还款业务 (144)十四新股业务 (145)十五其它资金清算 (152)十六结算参与人交纳结算风险基金 (154)十七国债融资回购超规模上限扣款还款业务 (155)十八国债账户式回购欠库扣款还款业务 (157)十九国债账户式回购欠库违约金 (158)二十账户式国债回购业务 (160)二十一国债账户式回购的购回业务 (162)二十二国债质押出入库 (164)二十三指定处置券出库业务 (166)二十四折算率调整引起的标准券变动数据 (169)二十五手工调整引起的标准券变动数据 (171)第五章附录 (173)前言一　规范所涉内容及适用对象本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与人的登记结算数据文件说明；结算参与人上报至中国结算上海分公司的数据文件说明；结算参与人通过ＰＲＯＰ系统进行各类实时申报相关的数据格式说明等。

上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书一、引言上海证券交易所（以下简称“上证所”）作为中国最大的证券交易所之一，为了满足市场需求和提供高效的交易系统，不断完善和更新其交易接口规范。

本文将详细介绍上证所市场数据文件交换接口规格说明书，以帮助用户更好地了解和使用该接口。

二、接口概述上证所市场数据文件交换接口是一种客户端与上证所交换证券市场数据的接口协议。

通过该接口，用户可以获取到实时的、完整的市场数据，并据此进行相关的数据分析和决策。

该接口采用标准化的数据格式，并提供了多种数据包和交互方式，以满足不同类型用户的需求。

三、接口功能1. 数据订阅：用户可以根据实际需要，订阅所需的市场数据，如股票行情、指数行情、逐笔成交等等。

接口支持按照不同条件进行数据订阅，例如单个股票、板块行情、涨跌幅范围等等。

2. 数据查询：用户可以通过接口发送查询请求，获取特定股票、指数或期货合约等相关的历史数据。

接口提供了丰富的查询功能，以满足用户对历史数据的不同需求。

3. 数据分析：接口提供了多种数据分析工具和函数，以支持用户对市场数据的进一步处理和分析。

例如，用户可以通过接口获取历史行情数据，并进行统计、图表展示等操作。

四、接口规范1. 数据包格式：上证所市场数据文件交换接口采用二进制数据包的格式进行数据交换。

数据包包含了数据类型、数据长度、数据内容等字段信息，以确保数据的准确性和完整性。

2. 交互模式：接口支持两种主要的交互模式，即请求-响应模式和推送模式。

在请求-响应模式下，用户通过发送请求数据包获取所需的数据；在推送模式下，上证所会主动将特定类型的数据推送给用户。

3. 接口安全：上证所高度重视接口的安全性，因此规定了一系列的接口安全措施。

用户在使用接口时需要进行身份认证，并使用加密技术保护数据传输的安全。

五、接口接入1. 开发环境：为了帮助用户更好地使用该接口，上证所提供了完善的开发环境和工具，包括接口文档、编程示例、调试工具等等。

上海证券交易所技术文档IS113 上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书1.084版本《IS113 上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书1.084版本》发布说明2015-1-13 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●根据业务的反馈意见，更新4.6期权市场参与者数据报送文件中的描述部分。

●文件接口处理原则中，增加标志文件格式描述。

2014-12-25 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）● 4.6期权市场参与者数据报送文件中，去除会员机构代码表。

●金额描述由精确到0.1厘调整为精确到0.0001元●调整接口中相关字段名，与股票期权试点交易规则一致2014-12-12 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●文档名称调整为股票期权市场参与者接口规格说明书。

2014-10-30 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）● 4.6期权行情文件接口中，明确了相关字段的时间有效性。

●OwnerType 102=会员发起,修改为102=期权经营机构（包括其风险管理部门）发起2014-10-28 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）● 4.1期权行情文件接口中，对于字段“产品实时阶段及标志”，明确该字段第二位为预留，暂填空格。

2014-09-26 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，修改RFStreamID字段说明为“A0302表示期权账户资料信息，此处为唯一值”。

●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中。

补充BrokerNum字段说明，“采用全称，如***证券股份有限公司”。

●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，补充mainMargin字段说明，“各券商按照自己（券商）的方式进行计算即可”。

上海证券交易所技术文档综合业务平台市场参与者接口规格说明书(预发布稿)(港股交易)（20140714版）上海证券交易所二○一四年七月发布说明本文档为市场参与者通过EzSTEP接入上交所综合业务平台的接口规格。

本文档定义了上交所港股交易业务市场参与者EzSTEP接口。

本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。

文档变更20131014：1、初稿。

文档变更20140318：1、删除修改单，增加港股基础信息接口。

文档变更20140324：1、修改港股基础信息接口结构。

文档变更20140326：1、修改港股基础信息，增加可交易标识。

文档变更20140405：1、增加转发的最小价差文件格式。

文档变更20140425：1、增加实时行情。

文档变更20140425：1、增加额度信息，增加实时行情接口规格。

增加自动撤单。

文档变更20140519：1、修订实时行情接口。

文档变更201405231、补充reff04文件接口说明。

2、删除reff04中汇率。

3、补充转发独立的汇率文件。

4、补充说明申报的证券代码在5位代码基础上补位为6位。

5、补充说明申报结算代码用于预留。

文档变更201406181、删除公共数据表额度发布，增加实时交易盘状态文件，其中包含实时额度和港股通证券交易实时状态。

补充关于港股行情的说明。

文档变更201406181、增加盘后成交单据文件。

2、交易盘实时状态增加港股通交易日状态。

3、交易盘实时状态增加区分整手、零股订单可买卖状态。

文档变更201407141、修改港股基础信息文件reff040中产品状态信息，删除可买卖标识，具体标的可买卖标识参考港股通交易盘实时状态trdses04.txt接口。

2、港股执行报告接口中成交编号字段不止10位，修改描述。

3、补充说明港股通不支持FOK订单。

服务电话：021-4009003600通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：/ 新交易系统专区目录1数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范 (5)2港股交易业务消息规范 (6)2.1 .......... 港股交易业务STEP消息流程图.. (6)2.2 .......... 申报消息 (6)2.3 .......... 申报撤单消息.. (8)2.4 .......... 申报响应消息/申报撤单成功响应消息 . (9)2.5 .......... 申报撤单失败响应消息. (10)2.6 .......... 执行报告消息 (11)3过户数据接口hghXXXXX.dbf (13)4港股通成交单据文件tjss04XXXXX.txt (15)5港股实时行情mktdt04.txt (16)5.1 .......... 结构描述 . (17)5.2 .......... 格式定义 . (18)附表：市场状态取值说明 (21)6港股通交易盘实时状态trdses04.txt (22)6.1 .......... 格式定义 . (22)7港股基础信息reff04MMDD.txt (26)8港股通参考汇率文件exra04MMDD.txt (29)9最小价差文件zxjcMMDD.txt（转发） (30)10后记321 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范数据格式约定参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档STEP消息约定参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。

上海期货交易所交易系统接口（客户端）说明一、概述除了交易行情是通过UDP端口实时广播外，PC端与交易主机/交易前置机的信息交换以TCP 协议实现。

交易系统接收并维护来自各PC端的TCP连接，通过各连接链路接收每个PC端的登录、下撤单命令以及各类查询命令，同时交易系统将命令的应答发给相应的PC端。

TCP 连接端口号分别是7150，7151，7152，7153。

通讯的最小单元称为包，每个包大小限制在83字节与4096字节之间。

通信包结构：包头（55字节）+ 命令字和处理状态（28字节）+ 正文信息/回送信息（0/4013字节）1.1数据包头结构PC端发送的命令、交易系统返回的处理结果都包含一个开始的数据包头，大小固定为55个字节。

里面包括交易系统用户名以及后续数据的长短。

struct {char head; //开始标志，固定为0x01char sadd[16]; //PC端填0x20，交易系统返回信息时填PC登录用户名char suse[6]; //发送端用户名的前6个字节，可不用char radd[16]; //PC端发送时填本地用户名char ruse[6]; //可不用char start; //信息开始符char vary[2]; //命令类型，二进制char stat; //信息状态… …/‟1‟:第一次发送,其他：非第一次char line; //信息行号‘0’结束,‘1’有后续行char leng[5]; //信息正文长度+ 28char comm[8]; //命令字char echo[20]; //处理状态};▪head：开始标志，必须为二进制0x01。

▪sadd：客户端发送时添ASCII空格‟ …。

交易系统回送以二进制0结尾的客户端用户名(Null Terminated)。

▪suse：客户端发送时添ASCII空格‟ …。

可不用。

▪radd：客户端发送时添以二进制0结尾的用户名(Null Terminated)。

上海期货交易所CTP⾏情和交易接⼊概述CTP的接⼊Demo详细代码下载：本⽂档不介绍CTP的具体流程，具体流程请参考上海期货交易所⽂档().⼀、概述1.CTP是上期技术，提供的国内期货⾏情和交易的接⼝，⾃推出以来，各⼤券商均架设了CTP技术的接⼊，引⼊策略算法便可以初步形成⼀个⾃动交易的系统，这也就吸引了很多对⾃动交易，策略交易感兴趣的各路⾼⼈来使⽤。

2.CTP难点在于，⼀个库提供了⾏情和交易两套接⼝，各⾃均有⼀套业务流程，⽽且两者在业务上还存在部分业务关联，也就是说还要处理两套之间的业务同步问题，没有⼀些C++基础的⼈很难开发好⽤的CTP库。

3.本Demo⽬标是，在Windows环境下做两个程序：⼀个封装CTP⾏情和交易接⼝成⼀个库，尽可能在⾼内聚低耦合的情况下，保持代码清晰，通俗尽可能让；⼀个执⾏程序很容易的去调⽤这个库，这⾥没有使⽤MFC或QT，直接采⽤控制台程序，很清晰的展⽰使⽤库。

⼆、准备环境1.开发⼯具:visual studio 2015或以上版本（）本Demo采⽤Visual studio 2015 专业版 update 3Windows7 64位2.下载上期CTP库（）综合交易平台API下载，下载列表中的windows下64位库（最新(2015-05-15)），解压如下:3.申请模拟账号()主页右上⾓，注册账号，例⼦中⽅便开箱即⽤，会使⽤我⾃⼰申请好的，请⾃⾏换成⾃⼰的帐号。

三、程序介绍1.先看下Demo的运⾏效果。

2.程序⽬录结构①Show all files模式下，VS⼯程⽬录结构如下图:共两个项⽬,CTPSample和CTPServer,CTPSample为封装交易所CTP的动态库，CTPServer为使⽤库的UI程序。

②代码⽬录结构bin64-----CTP CTP产⽣的共享⽂件-----Log ⽇志⽂件config.cfg 配置⽂件buildCTPServer.sln 存放⼯程⽂件Src------CTPSample DLL代码------CTPServer UI代码------Framwork 框架代码，避免复杂，不做公开（这⾥主要提供⽇志，数据定义，可⾃⼰替换）说明：confg.cfg主要保存了CTP的地址(其他均为⾮本Demo演⽰的主要功能)：[info]CTPFront.trade1 = tcp://180.168.146.187:10030CTPFront.quote1 = tcp://180.168.146.187:10031CTPFront.trade2 = tcp://180.168.146.187:10001CTPFront.quote2 = tcp://180.168.146.187:10011CTPFront.trade3 = tcp://218.202.237.33:10002CTPFront.quote3 = tcp://:412133.模块介绍CTPSample模块CTPBase.h 动态库的导出定义MyCTPQuote.h/MyCTPQuote.CPP 交易的封装MyCTPQuote.h/MyCTPQuote.cpp ⾏情的封装CTPServer模块TradeManager.h/TradeManager.cpp UI主逻辑CTPServer.cpp main启动四、程序解析1. CTPSample模块之MyCTPQuote.h//定义⼀个管理器，管理⾏情接受class CTPSAMPLE_EXPORT MyCTPQuote{//嵌⼊⾏情回报类class MyRecv : public CThostFtdcMdSpi{public:MyRecv():m_Parent(nullptr) {};~MyRecv() {};void Bind(MyCTPQuote *Parent) { m_Parent = Parent; }public:///当客户端与交易后台建⽴起通信连接时（还未登录前），该⽅法被调⽤。