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一、单项选择题（共20题）1.（）的重点在于改变引起风险事故和扩大损失的条件。
A.管理型手段B.财务型手段C.制定型手段D.控制型风险处理手段【正确答案】D【您的答案】A【答案解析】控制型风险处理手段的重点在于改变引起风险事故和扩大损失的条件。
（请参见教材第21页）2.风险管理人员对于经济单位所面临的风险进行识别和衡量，弄清了风险的性质和大小（或等级）之后，必须运用合理而有效的方法对风险加以处理。
这一阶段的核心是（）。
A.制定风险管理的策略B.风险的管理C.风险处理手段的选择D.对风险管理进行评价【正确答案】C【您的答案】C 【答案正确】【答案解析】风险管理人员对于经济单位所面临的风险进行识别和衡量，弄清了风险的性质和大小（或等级）之后，必须运用合理而有效的方法对风险加以处理。
这一阶段的核心是风险处理手段的选择。
（请参见教材第21页）3.风险分为主观风险和（）。
A.客观风险B.总体风险C.不可管理风险D.特定风险【正确答案】A【您的答案】A 【答案正确】【答案解析】风险分为主观风险和客观风险。
（参见教材第11页）4.下列关于风险管理部门的绩效评定的说法正确的是（）。
A.绩效评定的标准包括结果定向标准和行为定向标准B.绩效评定结果只有2种情况：符合标准，没有达到标准C.对外勤人员规定每周外出工作20小时属于结果定向标准D.结果定向标准不仅关注工作绩效，而且关心员工在工作中所付出的努力【正确答案】A【您的答案】A 【答案正确】【答案解析】绩效评定结果无外乎三种情况：符合标准，没有达到标准、超过标准。
对外勤人员规定每周外出工作20小时属于行为定向标准。
结果定向标准关注的是工作绩效，并不关心工作中所付出的努力。
（见教材44-45页）5.有些数量分析活动是在风险识别的过程中发生的，有些风险处理措施（如风险控制）则在（）时就开始采取了。
A.风险处理B.风险控制C.风险衡量D.风险管理效果评价【正确答案】C【您的答案】C 【答案正确】【答案解析】有些数量分析活动是在风险识别的过程中发生的，有些风险处理措施（如风险控制）则在风险衡量时就开始采取了。
金融市场风险管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场风险管理的核心目标是什么？A. 提高收益B. 降低损失C. 平衡风险与收益D. 增加市场流动性2. 以下哪个因素通常不被认为是金融市场风险管理的有效手段？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险规避D. 风险对冲3. 金融市场的波动率微笑现象通常与哪种风险管理策略相关？A. 止损订单B. 限价单C. 市价单D. 风险管理期权4. 在风险管理中，哪一种策略旨在减少非预期损失？A. 风险避免B. 风险减轻C. 风险转移D. 风险接受5. 金融市场的风险通常如何衡量？A. 通过历史数据的标准差来衡量B. 通过预测未来的波动率来衡量C. 通过计算风险价值（VaR）来衡量D. 通过压力测试来衡量6. 以下哪个选项不属于市场风险的范畴？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险7. 金融市场的风险管理策略通常包括哪些类型？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险规避D. 风险对冲8. 什么是风险价值（VaR）？A. 一种衡量投资风险的方法B. 一种衡量市场风险的方法C. 一种衡量信用风险的方法D. 一种衡量操作风险的方法9. 在金融市场中，为什么对冲策略被广泛使用？A. 由于其成本效益B. 由于其能够完全消除风险C. 由于其能够有效地减少非预期损失D. 由于其能够提供无限的收益10. 金融市场风险管理的重要性体现在哪些方面？A. 保护投资者免受潜在损失B. 维护金融系统的稳定性C. 促进资源有效分配D. 避免金融危机的发生11. 金融市场风险管理的核心目标是：A. 避免损失B. 获取最大收益C. 平衡风险与回报D. 保持流动性12. 以下哪个因素通常不被认为是金融市场风险管理的工具？A. 市场准入控制B. 信用风险评估C. 持有现金D. 风险定价13. 金融市场的波动对投资者产生的影响，正确的描述是：A. 只有正面影响B. 只有负面影响C. 可能带来正面和负面影响D. 对影响没有不确定性14. 以下哪个选项不属于市场风险？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险15. 金融市场的风险管理策略通常包括：A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受16. 以下哪个因素通常会增加金融市场风险？A. 经济增长B. 政府政策C. 技术变革D. 金融创新17. 金融市场的风险管理中，风险转移是指：A. 将风险转嫁给其他投资者B. 通过保险的方式将风险转移给保险公司C. 通过衍生品合约将风险转移给其他市场参与者D. 通过多元化投资组合将风险分散18. 市场风险通常用哪些指标来衡量？A. 波动率B. 收益率标准差C. 估值折扣D. 风险价值（VaR）19. 以下哪个选项不是风险管理的过程？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险控制20. 在金融市场的风险管理中，风险接受策略意味着：A. 承担全部风险B. 避免承担任何风险C. 有条件地承担风险D. 通过对冲策略来承担风险21. 金融市场风险管理的核心概念是什么？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险控制22. 以下哪个选项不是市场风险的特征？A. 由市场价格波动引起B. 可以通过分散投资来降低C. 与信用风险和操作风险无关D. 通常与宏观经济因素有关23. 什么是压力测试？它在金融市场风险管理中的作用是什么？A. 评估极端市场情况对投资者影响的一种方法B. 评估金融机构在极端市场条件下的风险承受能力C. 一种预测未来市场走势的工具D. 以上都不正确24. 在金融市场中，哪种风险通常与利率变动相关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险25. 什么是流动性风险？它对金融市场有何影响？A. 无法在市场上快速买卖资产的风险B. 由于市场深度不足导致的价格波动风险C. 影响投资者情绪和市场稳定性的风险D. 所有以上都正确26. 以下哪个选项不是风险价值（VaR）的定义？A. 在一定概率水平下，计算在特定时间内资产可能发生的最大损失B. 一种衡量风险的市场指标C. 通常用于评估投资组合的风险D. 描述了风险发生的概率，而不是损失的大小27. 什么是对冲策略？在金融市场中如何应用？A. 通过投资于不同市场或资产类别来消除风险B. 通过购买保险来转移风险C. 一种通过衍生品进行风险管理的策略D. 以上都不正确28. 金融危机通常是由哪些因素引起的？A. 信贷过度扩张B. 资产泡沫C. 外部冲击（如政策变化、自然灾害等）D. A和B29. 在金融市场中，如何测量市场风险？A. 通过历史数据模拟法B. 通过压力测试C. 通过风险价值（VaR）模型D. A和B30. 什么是风险调整后的收益？它对投资者有何意义？A. 考虑风险因素后计算出的收益B. 衡量风险管理有效性的关键指标C. 投资者用于评估不同投资机会的基准D. 以上都不正确31. 金融市场风险管理的核心目标是：A. 识别和评估各种风险B. 控制和降低风险C. 提高收益D. 保持流动性32. 以下哪个因素通常不是金融市场风险管理的主要策略：A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受33. 金融市场的波动对投资者产生的潜在损失属于：A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险34. 在金融市场中，市场风险通常用什么指标来衡量：A. 标准差B. 夏普比率C. 贝塔系数D. 贝塔校正35. 以下哪种金融工具通常被用作对冲策略来减少市场风险：A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约36. 金融市场的风险管理涉及以下几个步骤：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险监控37. 信用风险在金融市场中通常用什么指标来衡量：A. 波动率B. 信用利差C. 收益率标准差D. 期限结构38. 金融市场的风险管理中，风险转移是一种常用的策略。
十月中旬《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)1、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1．04 亿元，回收成本为 0．84 亿元，违约风险暴露为 1．2 亿元，则违约损失率为()。
A、13．33%B、30．00%C、83．33%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
考查违约损失率的计算方法。
其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，即 1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。
由题中已知每件可推出违约损失率约为： 1- (1．O4-0．84)/1．2≈83． 33%。
2、损失数据采集遵循的原则不包括()。
A、重要性B、多样性C、统一性【参考答案】：B【解析】：损失数据采集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则。
3、风险识别包括()环节。
A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
4、股票 S 的价格为 28 元/股。
某投资者花6．8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。
现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元．则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A、5B、－1.8C、0【参考答案】：A【解析】：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。
该股票的现在市场价格是 40 元，执行价格是 35 元．所以内在价值是 40－35=5 元。
5、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A、高级计量法B、基本指标法C、内部评级法【参考答案】：A【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。
1.金融市场风险管理的核心目标是：A. 最大化利润B. 最小化损失C. 保持流动性D. 提高市场份额2. 下列哪项不是金融市场风险的类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 环境风险3. 市场风险主要包括哪些子类型？A. 利率风险和汇率风险B. 信用风险和操作风险C. 流动性风险和信用风险D. 操作风险和法律风险4. VaR（Value at Risk）模型主要用于衡量哪种风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险5. 下列哪项措施可以有效降低信用风险？A. 增加杠杆B. 分散投资C. 减少资本充足率D. 提高交易频率6. 操作风险管理的关键在于：A. 增加交易量B. 提高员工工资C. 加强内部控制和流程管理D. 降低产品复杂度7. 流动性风险通常与下列哪项因素最相关？A. 市场波动性B. 资产负债表结构C. 利率变动D. 汇率变动8. 在风险管理中，压力测试主要用于评估：A. 正常市场条件下的风险B. 极端市场条件下的风险C. 信用风险D. 操作风险9. 风险价值（VaR）的计算通常需要哪些数据？A. 历史价格数据和市场预期B. 公司财务报表C. 员工绩效数据D. 客户满意度调查10. 下列哪项不是风险管理工具？A. 期货合约B. 期权合约C. 保险产品D. 股票投资11. 对于金融机构而言，资本充足率的主要作用是：A. 提高盈利能力B. 降低信用风险C. 抵御市场风险D. 增加市场份额12. 风险管理中的“对冲”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 提高资产流动性D. 降低资产价值13. 下列哪项是风险管理中的常见错误？A. 过度对冲B. 风险分散C. 定期审计D. 风险评估14. 风险管理信息系统（RMIS）的主要功能是：A. 提高员工工作效率B. 收集和分析风险数据C. 增加公司收入D. 降低公司成本15. 在风险管理中，风险转移通常通过什么方式实现？A. 保险B. 自留C. 对冲D. 分散投资16. 风险管理中的“风险自留”策略意味着：A. 完全避免风险B. 将风险转移给第三方C. 自行承担风险D. 增加风险暴露17. 下列哪项是有效的风险管理文化特征？A. 忽视风险B. 风险规避C. 全员参与D. 短期利益最大化18. 风险管理中的“风险评估”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险转移和风险对冲C. 风险规避和风险自留D. 风险分散和风险集中19. 在金融市场风险管理中，下列哪项是最重要的资源？A. 资金B. 人才C. 技术D. 信息20. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险量化C. 风险优先级排序D. 风险转移21. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测22. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移23. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量24. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中25. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项26. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中27. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移28. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移29. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测30. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移31. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量32. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中33. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项34. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中35. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移36. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移37. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测38. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移39. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量40. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中41. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项42. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中43. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移44. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移45. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测46. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移47. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量48. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中49. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项50. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中51. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移52. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移答案：1. B2. D3. A4. B5. B6. C7. B8. B9. A10. D11. C12. B13. A14. B15. A16. C17. C18. A19. D20. C21. C22. B23. A24. B25. D26. B27. B28. B29. C30. B31. A32. B33. D34. B35. B36. B37. C38. B39. A40. B41. D42. B43. B44. B45. C46. B47. A48. B49. D50. B51. B52. B。
90分一、单项选择题 (4)1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（）。
. 42. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）。
(5)3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（）。
(6)4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（）。
(7)二、多项选择题 (8)5. 下列关于返回检验的说法正确的是（）。
(8)三、判断题 (8)6. 由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。
（） (8)7. 通常情况下，组合的CVaR水平高于VaR的水平。
（） (10)8. 金融产品的价格是影响投资组合损益最直接的因素，因此，投资组合中各类产品价格可以作为风险因子使用。
（） (11)9. 市场单向大幅波动时，历史模拟法、参数法、Monte carlo方法计算出的VaR值都会增加。
（） (12)10. 组合对同一个风险因子的同一敏感度指标可以加总，反映组合在该因子上总的风险。
（） (13)欢迎下载一、单项选择题1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（）。
A. 折现后的现值B. 期限C. 风险水平描述：P30，风险映射您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）。
A. VaRB. 边际VaRC. 成分VaRD. 下标准差描述：P38，边际与成分Var计算您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（）。
A. 久期B. deltaC. 凸度D. beta描述：P7，敏感度指标您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（）。
A. 规模B. 敏感度C. VaRD. 压力测试描述：P48，基于风险价值的积极管理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5. 下列关于返回检验的说法正确的是（）。
一、单项选择题（共20题）1.威胁分析中交通阻断的原因不包括（）。
A.洪水B.道路下陷C.流行病D.火灾【正确答案】D【您的答案】C【答案解析】威胁分析中交通阻断的原因包括：（1）洪水；（2）道路下陷；（3）流行病；（4）汽车碰撞；（5）政府命令；（6）罢工。
D选项正确。
（参见教材66页）2.适用于中小规模且风险管理政策并不太完备的企业的方法是（）。
A.保险调查法B.保单对照法C.资产—损失分析法D.财务报表分析法【正确答案】A【您的答案】A 【答案正确】【答案解析】保险调查法并没有考虑企业本身的特性，而是由保险公司或有关学会所提供的一般用途的风险分析表格，故适用于中小规模且风险管理政策并不太完备的企业。
A选项正确。
（参见教材60-61页）3.企业的某个重要原材料供应商如果因人身风险事故而影响其原料供应，如果企业没有预备的应付措施将会出现比较被动的局面，或减产或只能以较高代价从其他渠道进货是（）。
A.重要人物损失B.信用损失C.业务损失D.经济损失【正确答案】C【您的答案】C 【答案正确】【答案解析】不仅是企业信用受外部人身风险威胁，而且企业正常的业务（原材料的购买与产品的销售）也会因此受到影响。
企业的某个重要原材料供应商如果因人身风险事故而影响其原料供应，如果企业没有预备的应付措施将会出现比较被动的局面，或减产或只能以较高代价从其他渠道进货。
（参见教材第102页）4.投入产出分析指的是（）。
A.将一个部门的产出转变为另一个部门的投入这样的关系，通过投入产出表反映出来B.分析企业内各部门之间和企业与外部之间的商品和服务流量的关系，来识别企业所面临风险的一种分析方法C.通过编制对企业经营活动构成威胁的事故一览表，来分析造成企业生产中断的各种原因，以及这些原因对致损事故发生及损失程度的影响力的一种分析方法D.分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果的一种方法【正确答案】B【您的答案】B 【答案正确】【答案解析】投入产出分析是通过分析企业内各部门之间和企业与外部之间的商品和服务流量的关系，来识别企业所面临风险的一种分析方法。
风险管理知识测试题
一、选择题
1.以下中，哪一项不属于风险管理的主要步骤？ A. 风险评估 B. 风险转
移 C. 风险规避 D. 风险规划
2.以下哪一种风险管理技术是指通过购买保险等方式转移风险？ A. 风
险规避 B. 风险转移 C. 风险识别 D. 风险评估
3.风险管理的目的是？ A. 完全消除所有风险 B. 减少风险对项目或组织
的影响 C. 转移责任给他人 D. 不承担责任
二、判断题
4.风险管理只在项目启动阶段进行 A. 对 B. 错
5.风险评估是指确定风险事件的概率和影响 A. 对 B. 错
三、简答题
6.简述风险规避和风险转移的区别。
7.为什么风险管理在项目管理中是至关重要的一部分？
四、综合题
8.请结合一个实际的案例或项目，描述该案例的风险管理计划，包括风
险识别、评估、规避和转移等方案。
五、总结
在项目管理中，风险管理是确保项目顺利完成的关键步骤之一。
通过对项目中潜在风险进行管理和控制，可以降低项目失败的风险，提高项目成功的可能性。
良好的风险管理能力是每个项目经理都应具备的重要技能之一。
以上是关于风险管理知识的测试题，希望通过这些问题的回答，能够加深对风险管理的理解。
市场风险管理测试题姓名：成绩：1.如果美国政府发行的3个月无风险债券的收益率为0.5%，而三个月同业拆借利率为2.5%，泰德利差是多少（）A. 3.0%B. 1.0%C.0.2%D.2%2.不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）A.多头债转股互换B.空头债转股互换C.多头总体回报互换头寸D.空头总体回报互换头寸3.银行间市场上大部分贷款和存款的到期日再（）A.5年以上，但少于10年B.10年以上C.不到一年D.3年以上，但不超过5年4.阿尔法银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差为30%，那么组合每日波动率与以下哪个最接近（）A. 2.5%B. 1.0%C. 3.0%D. 2.0%5.以下关于浮动利率债券的陈述哪一个不正确（）A.浮动利率债券的利率风险小B.浮动利率债券对利率的变化非常敏感C.浮动利率债券通常具有比固定利率债券更低的价格风险D.浮动利率债券的息票偿付与浮动利率或浮动利率指数挂钩6.以下四个关系中哪一个被用来定价股权远期或期货（）A.股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1+无风险利率-预期股息率）^时间B.股权远期或期货价格=市场的股票价格+（1+无风险利率-预期股息率）^时间C.股权远期或期货价格=市场的股票价格+（1+无风险利率+预期股息率）^时间D.股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1-无风险利率-预期股息率）^时间7.当其他所有因素保持不变时，以下哪个变量的变化会提高固定收益工具的价格（）A.一个国家通胀率减少B.风险溢价提高C.对商品和服务的需求增加D.延长到期时间8.詹姆斯有一个德达集团100万美元的多头头寸，其风险价值（VaR）为30万美元，同时还有维尔加集团的100万美元多头头寸，风险价值为40万美元。
这两家公司的的回报相关性为0，该组合的风险价值为多少（）A.70万美元B.50万美元C.100万美元D.40万美元9.泰德价差的变动通常表示为大型银行的什么类型风险（）A.泰德互换合约流动性的变化B.主要大银行的操作风险状况变化C.银行间借贷信用风险的变化D.银行股票投资组合的市场风险变化10.当黄金每条的成本为1100美元时，3个月远期合约的交易价格为900美元，商品交易商在这种关系中寻求套利机会。
要利用任何套利机会，交易员可以执行以下四个策略中的哪一个（）A.卖空实物黄金和建立多头期货合约B.卖空实物黄金和期货合约C.建立实物黄金和期货合约的多头头寸D.建立实物黄金的多头头寸并卖空期货合约11.美国的阿尔法银行持有欧洲企业债券和与美国通胀挂钩国债组成的投资组合，这个投资组合不会有哪种风险暴露（）A.股票市场价值的变化B.外汇汇率C.公司债券的信用利差D.欧洲利率12.除了商品的特定风险，以下哪一个是商品衍生品的主要风险（）A.多元化经营B.GammaC.基差D.久期13.债券的修正久期描述的是（）A.当收益率变化1%时，债券价格变动的百分比B.当收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比C.当收益率上升1个基点时，债券价值的变化D.当收益率等于1%时，未来债券现金流的现值14.基点价值（PVBP）是对债券的风险进行量化的方法之一，它描述的是（）A.收益率变化1%引起的债券价格变动的百分比B.收益率增加0.01%引起的债券价值变化C.收益率变化1个基点引起的债券价格变动的百分比D.债券在收益率等于1%时，未来的现金流量现值15.以下关于Black-Scholes模型四个变量，哪一个不是在任意时间点已知（）A.未来的汇率波动率B.汇率基本信息C.相关利率D.到期日的时间16.计算风险价值（VaR）时使用参数法的隐含假设是什么（）A.回报的标准差不变，但平均值随时间变化B.回报的平均值和标准差在危机情况下变动C.回报的平均值和标准差都不变D.预测回报不变，按标准差随时间而变化17.山姆拥有债券投资组合，并拟计算其凸度。
以下哪一项代表投资组合的凸度（）A.债券组合中所有债券凸度按价值的加权平均值B.债券组合中所有债券凸度的最大值C.债券组合中所有债券凸度的最小值D.债券组合中所有债券凸度的按票息加权平均值18.外汇汇率是由多方面因素决定的。
考虑到汇率的驱动因素，以下哪个变动将最有可能加权美元兑其他外币的价值（）A.美国经济表现减弱B.预期美国通胀率增加C.美国经常账户盈余增加D.全球对美元产品的需求减少19.以下四项中哪一个非统计类风险计量值，通常不被用来量化市场风险（）A.期权敏感度B.凸度C.基点价值D.净闭口头寸20.以下关于累计跌幅的四个陈述哪个正确（）A.累计跌幅是指规定时间内投资下跌的峰谷百分比B.累计跌幅计算一个特定业务或一个账户的重大损失C.累计跌幅衡量由外部冲击造成的资产和头寸的总体损失D.累计跌幅估算银行的信贷评级下调时，对银行负债的影响21.以下陈述中正确描述头寸映射的是（）A.头寸映射将影响头寸价值的风险因子作为VaR计算所使用的核心风险因子的组合B.对VaR的计算，将delta调整过的转换头寸映射到标的风险因子上C.对VaR的计算，头寸映射将非线性风险因子尽可能多的优化为相同的线性风险因子D.头寸映射根据各自的VaR相似关系将相似头寸分为一组。
22.下列美式期权中，哪个肯定应该在到期日前行权（）A.低股息的价内看涨期权B.高股息的价内看涨期权C.低股息的价内看跌期权D.高股息的价内看跌期权23.以下哪个等于两个变量与各自平均值差异的平均值（）A.峰度B.相关系数C.协方差D.标准差24.以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的（）A.对于一个完全对冲的投资组合，市场价格任何变化通常会对组合市场价值产生显著影响B.交易员可以通过持有适当头寸的标的工具来对冲风险C.交易员可以通过持有与交易标的工具但是不同的金融工具对冲投资组合的风险D.通常需要大量的对冲头寸来完全匹配相关交易的标的风险25.在美国，外汇衍生品交易通常发生在（）A.一些大型活跃的国际银行之间，其风险也较为集中B.互助储蓄银行和大型商业银行之间，风险较独立C.有国际业务的区域银行之间，风险依赖于特定衍生品交易D.所有有国际分支机构的银行之间，风险在交易暴露的基础上广泛分布26.以下四个关于股票指数的陈述，哪一个是正确的（）A.价格加权股票指数基于高价更大的权重B.股票指数跟踪股票市场的波动率C.股票指数是衡量实际股票投资组合表现的数字计算D.市值加权股票指数通常被认为不能正确跟踪整体市场表现27.为了帮助客户对冲外汇风险，一个地区性小型银行寻求进入一个对冲外汇交易。
它无法进入规模庞大、流动性强、主要开放给大银行的银行间市场。
以下交易所中的哪一个不能提供小银行交易外汇期货合约机会（）A.泛欧交易-伦敦国际金融期货期权交易所B.大陆交易所C.芝加哥商品交易所D.东京期货交易所28.以下四个陈述中哪个描述使用总体回报互换管理股票投资组合风险的缺点（）A.与正规的投资组合再平衡策略相似，总回报接收方需要修改交易头寸的大小B.类似股权期货头寸，总回报接收方并没有得到支付的股息C.总回报接收方没有任何投票权D.总回报接收方需要承担建立一个股票头寸交易时的成本29.利用远期交易，欧米加银行购买了100吨的铝，将在6个月后交割。
然而两个月后，该银行担心铝价下跌，并希望对冲该风险。
以下四个策略中哪个可以有效抵消对铝的价格风险暴露，使它可以在4个月后卖出（）A.出售一份铝期货合约B.出售一份铝远期合约C.购买一份铝期货合约D.购买一份铝远期合约30.以下四个陈述中，哪个正确表达了期权价值与预期汇率波动率之间的关系（）A.预期未来汇率波动的减少，所有期权价值上升B.预期未来汇率波动的增加，所有期权价值下降C.期权价值的改变只与某个期权需求相关D.预期未来汇率波动的增加，所有期权价值上升31.以下四个关于双层CDO的陈述中，哪个是正确的（）A.双层CDO比CMO有较低的信用风险，但高于CDOB.双层CDO是流动性衍生工具，通常使用在市场压力较大时，以确保资金的流动性C.双层CDO使用其他CDO作为抵押D.双层CDO的风险评估非常简单，这个金融工具被广泛接受并有透明性。
32.大型银行的专有交易柜台使用北海布伦特原油远期对冲其阿拉伯轻质原油的风险暴露。
在这项交易中，交易柜台可以从最具流动性的北海布伦特原油远期场外市场进行交易而直接受益。
然而，交易柜台的风险经理特别关注这个对冲的有效性，并认为交易员由于引入了以下哪种风险而增加了风险暴露（）A.期限风险B.基差风险C.相关性风险D.季节性风险33.从风险角度看，以下哪个因素一般不会引起股票价值随着行业市盈率水平和单个公司的盈利而波动（）A.成本管理B.市场情绪C.该公司在商业上的成功D.销售额34.易达银行的一位交易员要获得债务抵押证券（CDO）中的杠杆头寸。
如果这些CDO回购交易的估值折扣为20%，这些CDOs的最大杠杆系数是多少（）A.0.8B. 3.0C. 5.0D. 1.535.以下关于普通香草型票息债券不正确的选项是（）A.债券利率通常以年利率表示B.可转换债券有股权风险C.可赎回债券有提前还款风险D.浮动利率债券支付的票息直接关系到不同的股票市场指数36.风险经理正在分析一个1000万美元多头头寸。
利用期权对冲该投资组合。
当多头头寸每上涨1日元时该期权价值减少0.5日元。
按照初步估计，美元贬值的整体风险是什么（）A.他的整体资产组合与空头1000万美元资产组合具有相同的风险暴露B.他的整体资产组合与多头1000万美元资产组合具有相同的风险暴露C.他的整体资产组合与多头500万美元资产组合具有相同的风险暴露D.他的整体资产组合与空头500万美元资产组合具有相同的风险暴露37.以下四个陈述中，哪一个不正确地描述了银行市场风险管理功能的具体作用（）A.定义、审批和监控风险限额B.建立完善的市场CDO风险管理政策框架C.控制和最小化银行可能承担的所有风险D.执行压力测试和其他定性风险评估38.银行客户传统上与银行交易商品期货来实现哪个目标（）A.为规避价格风险B.为商品市场提供流动性C.要产生交易收入D.为管理利率风险39.为了估计黄金远期价格，投资分析师专注于持有实物黄金和卖空黄金的成本。
由于实物黄金价格为1000美元，每年的无风险利率为5%，黄金租赁利率为2%，分析师对黄金远期价格的最佳估计等于（）A.1070美元B.950美元C.1100美元D.1030美元40.为了保证良好的风险管理，以下哪一个有关首席风险官的角色和功能是真实的（）A.首席风险官不应独立于业务单位，因为它鼓励高效的信息交流B.首席风险官的报酬应该与交易柜台的盈利挂钩C.首席风险官应该向首席执行官或董事会汇报D.首席风险官不应该参与风险限额的设置41.以下四个关于使用Delta-gamma法比delta正态分布法映射期权头寸更有优势的陈述是哪一个（）A.与delta正态分布法相比，delta-gamma法夸大了多头期权风险，但低估了空头期权风险B.Delta-gamma法在计算期权价格时，相对于delta正态分布法有更少的敏感性，尤其是当价格剧烈变化时C.按照delta和gamma与风险因子的比例将期权转换为标的物的风险因子，而delta正态分布法只考虑了deltaD.Delta-gamma法比delta正态分布法更准确地近似出期权价值和风险之间的非线性关系42.根据全球最大的外汇服务供应商在2008年5月的投票调查活动中取得的数据，以下四个全球性金融机构中哪一个是在全球外汇市场最活跃的参与者（）A.巴克莱银行B.花旗银行C.瑞银集团D.德意志银行43.在相当长的一段时间内，德尔达银行积累了大量的股票期权头寸。
