中级金融经济师-金融工程与金融风险(精选试题)

2024年中级经济师之中级经济师金融专业通关题库(附答案)单选题（共40题）1、金融创新是指()。

A.在金融领域内金融机构数量增加B.在金融市场上金融资产规模扩大C.在金融领域内投资者数量增加D.在金融领域内各种要素之间实行新的组合【答案】 D2、金融宏观调控的核心是（）。

A.财政政策B.产业政策C.货币政策D.收入政策【答案】 C3、根据《商业银行风险监管核心指标》，我国商业银行的不良贷款率，即不良贷款与贷款总额之比不得超过()。

A.5％B.8％C.10％D.15％【答案】 A4、若某笔贷款的名义利率是7%,同期的市场通货膨胀率是3%，则该笔贷款的实际利率是( )。

A.3%B.4%C.5%D.10%【答案】 B5、本币贬值以后，以外币计价的出口商品与劳务的价格下降，以本币计价的进口商品与劳务的价格上涨，从而()。

A.刺激出口和进口，减少经常项目逆差B.限制出口和进口，增加经常项目逆差C.刺激出口，限制进口，减少经常项目逆差D.限制出口，刺激进口，增加经常项目顺差【答案】 C6、某年2月起，为弥补流动性缺口，保持流动性合理适度，中国人民银行多次降准与降息。

A.320B.390C.4300D.8280【答案】 C7、利息是（）的价格。

A.货币资本B.外来资本C.借贷资本D.银行存款【答案】 C8、“绿鞋期权”是发行人授予主承销商的一项选择权，即主承销商在新股上市后一个月内可以自主执行超过计划融资规模15%的配售新股的权利。

如果主承销商根据授权要求发行人按发行价再额外配售15%的股票给投资者，则是因为当时市场中新上市的股票()。

A.市场价低于发行价B.市场价高于发行价C.收盘价低于开盘价D.收盘价高于开盘价【答案】 B9、若公开发行股数在（）股以上的，参与初步询价的询价对象应不少于50家。

A.1亿B.4亿C.5000万D.50亿【答案】 B10、转贴现是（）的行为。

A.企业和商业银行之间B.企业和中央银行之间C.商业银行和商业银行之间D.商业银行和中央银行之间【答案】 C11、根据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定，我国货币政策的最终目标是（），并以此促进经济增长。

第七章金融工程与金融风险一、单项选择题1、巴塞尔协议Ⅲ规定，普通股最低比例由2%提升至（）。

A、3%B、4%C、4.5%D、5%2、巴塞尔协议Ⅲ要求，资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从现在的8%逐步升至（）。

A、8.5%B、9%C、9.5%D、10.5%3、（）用来计量银行是否具有与其流动性风险状况相匹配、确保各项资产和业务融资要求的稳定资金来源。

A、流动性覆盖比率（LCR）B、净稳定融资比率（MSPR）C、流动性比率D、资产负债比率4、中国人民银行研究构建了（），并从2016年开始实施。

A、金融机构宏观合规评估体系B、金融机构微观审慎评估体系C、金融机构宏观审慎评估体系D、金融机构微观合规评估体系5、交易对手无力履行合约而造成经济损失的风险属于（）。

A、投资风险B、信用风险C、市场风险D、声誉风险6、我国某企业在出口收汇时正逢人民币升值，结果以收入的外汇兑换到的人民币的金额减少。

此种情形说明该企业承受了汇率风险中的（）。

A、交易风险B、折算风险C、转移风险D、经济风险7、我国某商业银行的信贷人员在收受某房地产开发商的贿赂以后，向该房地产开发商提供的假借款人发放了购买该房地产开发商的商品房的按揭贷款，则该商业银行承受了（）。

A、信用风险B、法律风险C、流动性风险D、操作风险8、根据2013年春季广交会传出的信息，我国很多从事加工贸易的企业在人民币对外持续升值的情况下，不敢接来自外商的长期订单。

这是因为，如果接下外商的订单，当未来对外商交货并结汇时，如果人民币对外币升值，我国企业在将收入的外币兑换为人民币时，兑换到的人民币金额会减少。

这种情形属于我国企业承受的（）。

A、利率风险B、汇率风险C、投资风险D、操作风险9、狭义的金融工程认为金融工程学科产生的本质原因是（）。

A、解决金融问题的方法和手段B、金融体制的缺陷C、金融理论的发展D、风险管理的需求10、风险中性定价法与套利定价法是内在一致的，它假设任何风险资产的期望收益均为（）。

1[.单选题]以下关于远期利率协议说法错误的是()。

A.远期利率协议的买方是名义借款人B.远期利率协议的卖方是名义贷款人C.远期利率协议涉及三个时间点，协议生效日、交割日以及到期日D.远期利率协议的交割日是在名义贷款期末[答案]D[解析]远期利率协议的名义贷款起息日即交割日。

2[.单选题]金融互换的套利运用的是()。

A.比较劣势原理B.比较优势原理C.绝对优势原理D.绝对劣势原理[答案]B[解析]金融互换的套利运用的是比较优势原理。

3[.单选题]建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满，称之为()。

A.滚动套期保值B.完全套期保值C.期权的动态淘气保值D.现货资产套期保值[答案]A[解析]滚动套期保值是指建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满。

4[.单选题]假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是()。

A.状态价格定价技术B.风险中性定价法C.积木分析法D.套利定价法[答案]B[解析]核风险中性定价法的概念。

5[.单选题]()是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。

A.利率互换B.货币互换C.金融互换D.指数互换[答案]B[解析]货币互换是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。

6[.多选题]中央银行投放基础货币的渠道有()。

A.对商业银行等金融机构的再贷款B.商业银行在中央银行的存款C.收购金、银、外汇等储备资产投放的货币D.购买政府部门的债券E.卖出政府部门的债券[答案]ACD[解析]本题考查中央银行投放基础货币的渠道。

中央银行投放基础货币的渠道有对商业银行等金融机构的再贷款;收购金、银、外汇等储备资产投放的货币;购买政府部门的债券。

2022年-2023年中级经济师之中级经济师金融专业真题精选附答案单选题（共40题）1、关于证券投资基金的说法,正确的是（）。

A.证券投资基金所募集资金在法律上不具有独立性B.证券投资基金管理人是基金存续期内基金所有者C.证券投资基金通过发行基金份额的方式募集资金D.证券投资基金是一种直接投资工具【答案】 C2、2015年3月，国务院正式发布了《存款保险条例》，并与5月1日正式实施。

从风险管理的角度，商业银行参加存款风险属于（）型管理策略。

A.风险抑制B.风险对冲C.风险分散D.风险补偿【答案】 D3、下列属于商业银行风险产生的主观因素的是（）。

A.宏观金融政策B.利率变化C.疏于管理D.政治体制变革【答案】 C4、以下资料选自2009年7月中国建筑股份有限公司首次公开发行A股的发行公告。

中国建筑首次公开发行不超过120亿股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2009627号文核准。

本次发行的保荐人是中国国际金融有限公司。

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行，其中网下初始发行规模不超过48亿股，约占本次发行数量的40％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

对网下发行采用询价制，分为初步询价和累计投标询价。

发行人及保荐人通过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。

网上申购对象是持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格区间上限和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购款。

股份有限公司首次公开发行股票时，通常由投资银行充当金融中介，因此，中国国际金融公司是此次股票发行的()。

A.做市商B.承销商C.交易商D.经纪商【答案】 B5、为治理通货膨胀，中央银行一会在市场上（）。

A.出售有价证券B.购人有价证券C.加大货币投放量D.降低利率【答案】 A6、目前，在国际市场上较多采用的债券全额包销方式为（）。

2023年中级经济师之中级经济师金融专业高分题库附精品答案单选题（共40题）1、如果某证券是无风险的，则其风险系数β一定为（）。

A.10B.1C.-1D.0【答案】 D2、风险中性定价法与套利定价法是内在一致的，它假设任何风险资产的期望收益均为（）。

A.抵押贷款利率B.信用贷款利率C.定期存款利率D.无风险收益率【答案】 D3、关于证券账户开立的说法，正确的是()。

A.按照开户人的不同，开立的账户可以分为个人账户、法人账户和机构账户B.个人投资者可以凭本人身份证开立多个账户C.法人投资者可以与个人开立联合账户D.投资银行开展证券自营业务必须以本公司名义开立自营账户【答案】 D4、2010年以后，各大商业银行逐渐取消了住房贷款的优惠利率。

北京、上海都出台了房屋限购令。

中国人民银行也在年内5次上调存款准备金率，在3年内首次加息。

根据以上材料，回答下列问题：人民银行5次上调存款准备金率，对金融机构行为的影响是()。

A.鼓励金融机构充分运用资金B.遏制金融机构在央行的套利行为C.降低金融机构的信贷扩张能力D.促进金融机构对中小企业贷款【答案】 C5、在实际利率为负值时，不合算的行为是（）。

A.贷出货币B.借入货币C.购买商品D.贮藏商品【答案】 A6、某国的1M曲线为Y=500+2000i，如果某一时期总产出(Y)为600，利率水平(i)为10％，表明该时期存在( )。

A.超额商品供给B.超额商品需求C.超额货币供给D.超额货币需求【答案】 C7、中央银行实施货币政策的时滞效应中，作为货币政策调控对象的金融部门对中央银行实施货币政策的反应过程，称为()。

A.认识时滞B.决策时滞C.内部时滞D.外部时滞【答案】 D8、从动态的角度考察一定时期的货币总需求是指（）。

A.该时期的货币流量B.该时期的货币存量C.该时期末的货币余额D.该时期初的货币存量【答案】 A9、某国未清偿外债余额为1 200亿美元，国民生产总值为8000亿美元，货物服务出口总额为1600亿美元，当年外债还本付息总额为400亿美元，则该国外债偿债率为（）。

2023年中级经济师之中级经济师金融专业题库第一部分单选题(300题)1、我国某企业在并购美国本土的某公司时，美国政府以该并购会危及美国国家安全为由而倍加阻挠，迫使该企业最终不得不放弃该项并购，则该企业承受了()。

A.市场风险B.国家风险C.法律风险D.操作风险【答案】：B2、在货币供给机制中，（）承担着信用扩张的职能，创造着派生存款。

A.中央银行B.财政部C.税务机关D.商业银行【答案】：D3、2015年3月，国务院正式发布了《存款保险条例》，并与5月1日正式实施。

从风险管理的角度，商业银行参加存款风险属于（）型管理策略。

A.风险抑制B.风险对冲C.风险分散D.风险补偿【答案】：D4、一国之所以要对国际收支逆差进行调节，是因为国际收支逆差会导致()。

A.外汇汇率下跌B.通货紧缩C.本币汇率上升D.通货膨胀【答案】：B5、认为监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公正、不公平和无效率的一种回应，这种观点来自()。

A.公共利益论B.特殊利益论C.社会选择论D.经济监管论【答案】：A6、某国对外开放程度和外贸依存度都较高，国际融资尤其是短期融资规模相对较大。

该国货币波动比较频繁，长期实行干预外汇市场等比较强烈的汇率制度。

最新数据显示：2017年年底，该国的国际储备额为7000亿美元，国民生产总值为23000亿美元，外债总额为8800亿美元，当年的进口额为6000亿美元。

A.13个月的进口需求B.14个月的进口需求C.15个月的进口需求D.16个月的进口需求【答案】：B7、2008年受美国次贷危机的影响，蹒跚前行的全球经济引发了人们对通货紧缩的担忧，由次贷危机引发的大范围的金融危机，已经危害到各个经济领域，制造、加工等实体经济也受到很大损害。

世界市场的萎缩，中国传统的出口产品一下子就失去了市场，大量的产能过剩，人员失业、市场出现了疲软状况。

A.松的货币政策和松的财政政策B.松的货币政策和紧的财政政策C.紧的货币政策和松的财政政策D.紧的货币政策和紧的财政政策【答案】：A8、假定某商业银行吸收到1000万元的原始存款，然后贷放给客户，法定存款准备金率为12%，超额准备金率为3%，现金漏损率为5%，则存款乘数是()。

2023年中级经济师之中级经济师金融专业真题精选附答案单选题（共50题）1、某股票的每股预期股息收入为每年4元，如果市场年利率为6％，则该股票的每股市场价格应为（）元。

A.57B.67C.70D.72【答案】 B2、在科学确定国际储备总量时，国际储备量要与()。

A.经济规模成反比B.外债规模成正比C.短期国际融资能力成正比D.对外开放度成反比【答案】 B3、商业银行关系营销区别于传统营销的特点之一是()。

A.把顾客视作具有多重需求和潜在价值的人B.把顾客视作产品的最终使用者C.重在向顾客出售产品D.重在与顾客完成交易【答案】 A4、根据《商业银行风险监管核心指标》，我国商业银行的不良贷款率，即不良贷款与贷款总额之比不得超过()。

A.5％B.8％C.10％D.15％【答案】 A5、在货币市场流动性最高，几乎所有的金融机构都参与交易的金融工具是( )。

A.股票B.长期商业票据C.短期政府债券D.长期政府债券【答案】 C6、按照离岸金融中心的分类，新加坡的亚洲货币单位属于（）。

A.避税港型中心B.伦敦型中心C.东京型中心D.纽约型中心【答案】 D7、材料题A.分期付息到期还本债券B.分期付息债券C.分期还本到期一次付息债券D.到期一次还本付息债券【答案】 A8、在为治理通货膨胀而采取的紧缩性财政政策中，政府可以削减转移性支出。

下列支出中，属于转移性支出的是()。

A.政府投资、行政事业费B.福利支出、行政事业费C.福利支出、财政补贴D.政府投资、财政补贴【答案】 C9、假设一国货币供给量为18亿元，基础货币为6亿元，则该国的货币乘数为（）。

A.2B.3C.4D.6【答案】 B10、期权费减去内在价值后剩余的部分是指（）。

A.期权的内涵价值B.期权的合约价值C.期权的执行价值D.期权的时间价值【答案】 D11、“4R”营销组合策略最大的特点是（）。

A.以竞争为导向B.以产品为导向C.以价格为导向D.以渠道为导向【答案】 A12、2005年中国银行业监督管理委员会发布了《商业银行风险监管核心指标》，其中属于信用风险指标的是（）A.核心负债比率B.流动性比率C.不良资产率D.利率风险敏感度【答案】 C13、下列金融工具中，属于衍生金融工具的是（）。

中级经济师-金融-基础练习题-新版-第7章金融工程与风险管理-第1节金融工程[单选题]1.以下不属于套期保值效果的影响因素是()。

A.需要避险的资产与期货标的资产不完全一致B.套期保值（江南博哥）者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货C.需要避险的期限与避险工具的期限不一致D.要避险的资产与期货标的资产完全一致正确答案：D参考解析：套期保值的效果会受到以下三个因素的影响:①需要避险的资产与期货标的资产不完全一致;②套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货;③需要避险的期限与避险工具的期限不一致。

在这些情况下我们必须考虑基差风险合约的选择和最优套期保值比率等问题。

[单选题]5.远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的是()。

A.提高盈利能力B.规避利率上升的风险C.规避利率下降的风险D.加快远期利率协议流通正确答案：B参考解析：本题考查远期利率协议。

远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的是规避利率上升的风险。

远期利率协议的卖方是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的是规避利率下降的风险。

[单选题]6.金融工程中常用的分析方法是()。

A.状态价格定价技术B.积木分析法C.套利定价法D.风险中性定价法正确答案：B参考解析：本题考查积木分析法。

积木分析法是金融工程中的一种常用分析方法，主要是通过将金融产品如同积木一般的分解组合，辅助金融问题的解决和产品创新。

[单选题]7.通过分散化投资，投资者不可以分散掉()。

A.个体风险B.非系统性风险C.系统性风险D.公司风险参考解析：本题考查金融工程管理风险的方式。

金融工程管理风险的方式主要有分散风险和转移风险。

通过分散化投资，投资者可以分散掉个体风险，但无法分散掉证券组合中的系统性风险。

[单选题]8.对金融期货套期保值操作描述不正确的是()。

A.投资者担心利率上升带来的损失时，可以通过购买远期利率协议进行套期保值B.当面临外币汇率上升带来的损失时，可以买入该外币的期货C.当面临外币汇率上升带来的损失时，可以卖出该外币的期货D.投资者担心利率下降带来的损失时，可以通过卖出远期利率协议进行套期保值正确答案：C参考解析：当投资者担心利率上升给自己造成损失时可以通过购买远期利率协议进行套期保值，其结果是将未来的借款利率固定在某一水平上。

第七章金融工程与金融风险一、单项选择题1、巴塞尔协议m规定，普通股最低比例由2%提升至（）。

A、3%B、4%C、4.5%D、5%2、巴塞尔协议印要求，资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从现在的8%逐步升至（）。

A、8.5%B、9%C、9.5%D、10.5%3、（）用来计量银行是否具有与其流动性风险状况相匹配、确保各项资产和业务融资要求的稳定资金来源。

A、流动性覆盖比率（LCR）B、净稳定融资比率（MSPR）C、流动性比率D、资产负债比率4、中国人民银行研究构建了（），并从2016年开始实施。

A、金融机构宏观合规评估体系B、金融机构微观审慎评估体系C、金融机构宏观审慎评估体系D、金融机构微观合规评估体系5、交易对手无力履行合约而造成经济损失的风险属于（）。

A、投资风险B、信用风险C、市场风险D、声誉风险6、我国某企业在出口收汇时正逢人民币升值，结果以收入的外汇兑换到的人民币的金额减少。

此种情形说明该企业承受了汇率风险中的（）。

A、交易风险B、折算风险C、转移风险D、经济风险7、我国某商业银行的信贷人员在收受某房地产开发商的贿赂以后，向该房地产开发商提供的假借款人发放了购买该房地产开发商的商品房的按揭贷款，则该商业银行承受了（）。

A、信用风险8、法律风险C、流动性风险D、操作风险8、根据2013年春季广交会传出的信息，我国很多从事加工贸易的企业在人民币对外持续升值的情况下，不敢接来自外商的长期订单。

这是因为，如果接下外商的订单，当未来对外商交货并结汇时，如果人民币对外币升值，我国企业在将收入的外币兑换为人民币时，兑换到的人民币金额会减少。

这种情形属于我国企业承受的（）。

A、利率风险B、汇率风险C、投资风险D、操作风险9、狭义的金融工程认为金融工程学科产生的本质原因是（）。

A、解决金融问题的方法和手段B、金融体制的缺陷C、金融理论的发展D、风险管理的需求10、风险中性定价法与套利定价法是内在一致的，它假设任何风险资产的期望收益均为（）。

2024年中级经济师之中级经济师金融专业真题精选附答案单选题（共200题）1、“绿鞋期权”是发行人授予主承销商的一项选择权，即主承销商在新股上市后一个月内可以自主执行超过计划融资规模15%的配售新股的权利。

如果主承销商根据授权要求发行人按发行价再额外配售15%的股票给投资者，则是因为当时市场中新上市的股票()。

A.市场价低于发行价B.市场价高于发行价C.收盘价低于开盘价D.收盘价高于开盘价【答案】 B2、凯恩斯认为，由交易动机和预防动机引起的货币需求主要取决于（）。

A.利率B.汇率C.收入D.物价【答案】 C3、根据我国商业银行的贷款五级分类，下列贷款中，不属于不良贷款的是()。

A.关注类贷款B.次级类贷款C.损失类贷款D.可疑类贷款【答案】 A4、风险中性定价法与套利定价法是内在一致的，它假设任何风险资产的期望收益均为（）。

A.抵押贷款利率B.信用贷款利率C.定期存款利率D.无风险收益率【答案】 D5、G公司是天然气生产企业，新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。

该股票的现行市场价格为每股90美元。

小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。

看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。

A.2B.3C.－3D.－2【答案】 A6、关于弗里德曼货币需求函数的描述，正确的是（）。

A.恒常收入与货币需求呈反比B.财富结构与货币需求呈反比C.货币需求量与货币的预期收益率呈正比D.随机因素与货币需求呈反比【答案】 C7、由某一集团公司控制或收购若干家银行，但是，被控制或收购的银行仍然具有独立法人地立，这种业银行组织制度属于()制度。

A.持股公司B.单一银行C.连锁银行D.分支银行【答案】 A8、如果我国允许国内企业为支付商品或劳务进口而自由地将人民币兑换为外币，则说明人民币实现了()。