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证券业风险管理的信息系统信息系统在证券业风险管理中的应用随着金融市场的快速发展和证券交易规模的不断扩大，证券业风险管理变得越来越重要。
在这种背景下，信息系统的应用不仅提高了证券业的运行效率和风险管理的准确性，还为投资者提供了更多的信息和保护措施。
本文将重点介绍证券业风险管理中信息系统的功能和作用。
一、风险监测和预警系统风险监测和预警系统是证券业风险管理中最重要的组成部分之一。
它通过整合和分析大量的市场数据，准确地识别出潜在风险，并提供实时的预警信息。
这种系统可以帮助投资者及时做出决策，避免损失。
例如，当系统检测到某只证券的价格波动超过一定阈值时，它会立即发出警报，提醒投资者注意可能的风险。
二、交易风险管理系统交易风险管理系统是证券业中非常重要的一环。
它通过自动化交易流程，确保交易的合规性和安全性。
系统能够监测交易的各个环节，包括下单、成交和结算等，以防止欺诈和错误交易的发生。
同时，系统还能够提供实时的市场行情和交易数据，帮助投资者做出明智的交易决策。
三、合规管理系统证券业要遵守一系列法规和规章制度，合规管理系统的作用就是确保机构在证券交易中的合规性。
该系统将法规和规章制度整合到系统中，并通过自动化的方式解释和实施。
例如，当投资者提交一笔交易时，系统会自动检查该交易是否符合法规要求，并给出相应的警示和操作建议。
四、风险评估和模型系统风险评估和模型系统通过对市场和投资组合进行模拟和分析，提供科学准确的风险评估结果。
该系统能够帮助投资者了解他们投资组合的风险敞口，并提供相应的风险管理建议。
例如，系统可以根据投资者的风险承受能力和投资目标，提供合理的资产配置建议，以达到最大化收益和控制风险的目标。
五、信息披露和投资者保护系统信息披露和投资者保护是证券市场的重要组成部分。
信息披露系统通过整合和发布相关信息，提供给投资者参考，帮助他们做出明智的投资决策。
同时，系统还可以对市场中的不当行为进行监管和调查，保护投资者的权益。
证券市场的风险监测与预警机制随着金融市场的迅速发展，证券市场在经济中的重要性也日益突出。
然而，在证券交易过程中，风险是不可避免的。
为了保护投资者的权益，维护市场的稳定，建立健全的风险监测与预警机制势在必行。
本文将探讨证券市场的风险监测与预警机制的重要性及如何有效运作。
一、证券市场风险监测的重要性证券市场是投资者实现财富增值的重要途径，但与此同时，市场波动和不确定因素也带来了一系列的风险。
风险的存在可能导致投资者的损失，甚至对整个金融体系产生不利影响。
因此，建立一套完善的风险监测机制，及时发现和应对市场风险至关重要。
风险监测的目的是为了提高市场的透明性和稳定性。
通过监测市场的价格指标、交易量、资金流向等数据，可以及时发现市场异常波动，为投资者和监管机构提供有效信息。
只有及时发现风险，才能采取相应的措施来降低或避免风险的发生，保障市场参与者的合法权益。
二、证券市场风险监测的方法1. 数据分析与统计模型风险监测的一种常见方法是通过数据分析和统计模型来识别市场异常情况。
例如，通过对历史数据进行回归分析、波动率分析等，可以预测市场的风险水平。
同时，通过建立预警模型，当市场出现超过阈值的波动时，预警系统会立即发出警报，提醒监管机构和投资者采取应对措施。
2. 市场情报与信息监测除了数据分析，市场情报和信息监测也是风险监测的重要手段。
监管机构可以通过建立信息采集系统，收集市场公告、新闻报道、舆论信息等，从中获取市场的动态信息。
同时，还可以利用先进的科技手段，如自然语言处理和情感分析等技术，对大量数据进行筛选和分析，及时发现市场中可能存在的风险信号。
三、证券市场风险预警机制的建立1. 监管机构的角色证券市场风险预警机制的建立需要监管机构发挥重要作用。
监管机构应加强对市场的监督和管理，建立完善的风险监测体系，及时发现市场的异常波动和风险隐患。
同时，监管机构还应制定相应的风险指标和警示标准，制定措施来应对可能出现的风险情况。
证券公司风险管理研究--基于中信证券的案例分析一、中信证券市场背景随着我国资本市场的不断发展，证券公司的数量和规模都在不断增加。
特别是自2000年以来，证券公司的数量呈现爆炸式增长，证券市场的竞争也日益激烈。
中信证券作为其中之一，自成立以来，一直在不断发展壮大，已经成为国内颇有实力的证券公司之一。
二、中信证券的风险管理1.风险管理的架构中信证券的风险管理架构包括三个主要部分：风险管理委员会、风险管理部、操作风险管理部。
其中，风险管理委员会是最高决策机构，负责确定公司整体风险管理策略和规划，并对公司各项风险管理工作进行监督和检查。
风险管理部是具体负责公司风险管理工作的部门，主要负责监测和评估公司的市场风险、信用风险、操作风险等，并向风险管理委员会提供风险报告。
而操作风险管理部则主要负责日常业务风险管理和内部控制。
2.中信证券的市场风险控制中信证券市场风险主要包括：股票市场风险、债券市场风险和外汇市场风险。
针对这些风险，中信证券建立了完善的风险管理控制体系，包括：风险预警系统、决策支持系统、风险管理规定等。
同时，中信证券还建立了一整套的传统和独特的风险控制体系，分别对客户交易、证券托管、预存资金业务等进行了方方面面的监管。
3.中信证券的信用风险控制中信证券信用风险主要来源于：股票质押式回购、账户授信、委托贷款等。
为了更好地控制信用风险，中信证券采取了多项措施，如加强风险管理规定制定、建立严格的风险管理程序、强化信用评级和信用审查等。
同时，中信证券还加强了与客户的沟通和交流，及时了解客户的实际情况，以便在授信和风险管理时作出更加合理的决策。
4.中信证券的操作风险控制操作风险是指因员工、系统、流程、管理等方面的错误或疏忽导致的风险。
中信证券建立了完善的操作风险管理制度，包括：信息披露规定、内部审计规定、内部控制规定等，并采取了严格的人事考核和培训制度，加强了员工的业务素质和风险意识。
三、中信证券风险管理的启示从中信证券的风险管理经验来看，全面、科学的风险管理是证券公司稳健发展的必要条件。
证券公司风险预警系统研究摘要：随着证券市场的快速发展，证券公司面临着日益复杂的风险。
为了提高证券公司风险管理的效果，本研究以证券公司风险预警系统为研究对象，探讨其建立的必要性、基本原理、体系框架以及挑战和对策，并提出相应建议和展望。
关键词：证券公司；风险预警系统；风险管理一、引言近年来，证券市场的快速发展给证券公司带来了巨大的机遇和挑战。
然而，证券公司面临着日益复杂的风险，如市场风险、信用风险、操作风险等。
为了更好地管理和控制这些风险，建立一个高效的风险预警系统成为了证券公司的重要任务。
二、风险预警系统的必要性建立证券公司风险预警系统的必要性主要有以下几个方面：首先，通过风险预警系统，证券公司能够及时发现和识别可能对自身造成损害的风险，有效避免风险因素的扩大化。
其次，风险预警系统可以协助证券公司制定风险管理策略，提高风险管理的效果。
最后，风险预警系统有助于提高证券公司的管理水平和经营效益，增强市场竞争力。
三、风险预警系统的基本原理风险预警系统的基本原理包括风险数据采集、风险评估与分析、风险预警和风险控制。
首先，通过对证券市场的相关数据进行采集和整理，形成风险数据库。
然后，对风险数据库进行评估与分析，确定各种风险的概率和程度。
接着，通过风险预警，向相关人员发出预警信号。
最后，根据预警信号，采取相应的风险控制和应急措施，以减少风险对证券公司的影响。
四、风险预警系统的体系框架风险预警系统的体系框架主要包括风险信息系统、模型和算法、预警机制和应急措施。
风险信息系统主要负责风险数据的采集和管理；模型和算法用于对风险数据进行评估和分析；预警机制则负责根据风险评估结果进行风险预警；应急措施则是在风险预警时采取的相应措施，以减少损失。
五、风险预警系统的挑战和对策建立和维护一个高效的风险预警系统面临一些挑战。
首先，风险数据的采集和整理存在一定的困难和成本。
其次，风险评估和预警的准确性和及时性也是风险预警系统面临的挑战。
证券公司股票交易监控预警系统开发一、引言股票市场的快速变动和高风险性要求证券公司具备强大的监控和预警能力。
为了满足这一需求，证券公司开发了股票交易监控预警系统。
本文将介绍证券公司股票交易监控预警系统的开发过程以及其在股票交易中的重要性。
二、系统需求分析1. 监控市场行情证券公司股票交易监控预警系统需要实时监控市场行情，包括各个股票的价格、成交量、涨跌幅等数据。
系统需要能够根据预设的规则，对市场行情进行分析和判断，发现异常情况并作出相应的预警。
2. 监控交易活动系统还需要监控交易活动，如股票买卖委托、成交等。
它需要对交易活动进行实时记录，并与市场行情相结合，进行监控和预警。
系统应该能够识别潜在的操纵市场或违规交易行为，并及时报警。
3. 数据分析和处理证券公司股票交易监控预警系统需要对大量的股票市场数据进行分析和处理，以提供决策支持。
系统应该能够对历史数据进行回顾和分析，并能够识别出市场的趋势和模式，以便更好地预测未来的市场动向。
三、系统开发1. 技术选型在系统开发的初期，需要对技术进行选型。
考虑到系统对实时性和性能的要求，可以选择高性能的数据库和分布式计算平台。
同时，为了方便用户的使用和操作，系统可以采用友好的界面设计和交互方式。
2. 数据采集与存储股票市场数据庞大且涉及到多个数据源，因此需要建立稳定的数据采集机制，并将数据存储到数据库中。
在数据采集的过程中，需要考虑数据的一致性和准确性，以及数据的实时性。
3. 预警规则的设计与实现根据系统需求分析的结果，需要设计和实现相应的预警规则。
这些规则可以基于各种指标，如价格、成交量、涨跌幅等进行定义，并与市场行情和交易活动相结合。
通过预警规则的实现，系统可以及时发现潜在的风险并作出相应的提醒。
4. 数据分析与算法实现为了提供更准确的预测和决策支持，系统需要进行数据分析和算法实现。
可以使用机器学习和数据挖掘的方法，对历史数据进行分析，找出市场的规律和趋势，并将这些分析结果应用到预警和决策中。
Science &Technology Vision科技视界0设计与研究的背景风险预警是全面风险管理中一个重要环节,在金融业和保险业中其理论和方法研究得较为全面和系统。
但在制造等其他行业中,中航油事件发生后,国资委于2006年出台《中央企业全面风险管理指引》,部分大型集团性公司才开始对全面风险管理进行初步探讨。
但是,风险预警观念较为淡薄,风险预警体体系建设不全,也缺少科学性、全面性和系统性。
恒天凯马股份公司作为央企下属一家集团性上市公司,于2009年将全面风险管理引入企业,作为一种其中的经营管理手段,目前在风险预警方面也是体系不全、缺乏系统性。
1风险预警相关理论1.1全面风险管理全面风险管理是指企业围绕总体经营目标,通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,包括风险信息收集、风险评估、风险策略、风险方案、风险监察。
1.2风险预警风险预警是指企业根据外部环境与内部条件的变化,对企业未来的风险进行预测和报警,包括风险信息收集、风险评估和报警。
1.3风险预警系统风险预警系统实际上就是根据公司经营特点,通过收集相关的风险信息,监控风险因素的变动趋势,并评价各种风险状态偏离预警线的强弱程度,向决策层发出预警信号并提前采取预控对策的系统。
因此,要构建预警系统必须先构建风险指标体系;其次,依据预警模型,对评价指标体系进行综合评分;最后,依据评分结果评价公司风险预警级次,并采取相应对策。
1.3.1风险类别依据《中央企业全面风险管理指引》,风险可分为五类:战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险,分别指由于对公司战略、财务、市场、运营、法律方面的忽视,或缺乏应对措施导致企业蒙受损失的风险。
1.3.2风险指标(1)设定原则,为使指标设计更加合理,风险指标应遵循一些原则,如:全面性,指标明细应包含所有风险;相对独立性,指标之间反映内容应相对独立;定量与定性相结合,并以定量指标为主;易操作性,指标数字容易取得且计算过程不复杂。
证券公司的风险管理措施了解风控体系与应急预案证券公司的风险管理措施：了解风控体系与应急预案随着经济的发展和金融市场的复杂性增加，证券公司面临着日益复杂的各种风险。
为了保护投资者利益并确保市场的稳定运行，证券公司采取了一系列的风险管理措施。
本文将介绍证券公司的风控体系和应急预案，以帮助读者更好地了解并评估证券公司在风险管理方面的能力。
一、风险管理体系证券公司的风控体系是其核心竞争力的重要组成部分。
它包括风险识别、风险测量、风险监控和风险应对等环节。
首先，风险识别是风险管理体系的起点。
证券公司通过精确的市场分析、数据采集和风险评估，识别出潜在的风险因素，如市场风险、信用风险、流动性风险等。
其次，风险测量是对识别出的风险因素进行量化和评估的过程。
证券公司利用各种模型和指标，如价值风险VaR模型、风险敞口比例、风险评级等，来衡量风险的大小和潜在损失。
然后，风险监控是对风险暴露的实时跟踪和监测。
证券公司通过建立完善的监控系统和风险警示机制，及时获取市场信息并对风险因素进行跟踪监测，以防范风险的发生。
最后，风险应对是对风险事件的处理和控制。
证券公司建立了相应的风险管理机构和流程，通过采取有效的风险控制措施，如风险分散、风险对冲、风险转移等，来应对和规避风险的损害。
二、应急预案除了建立风控体系，证券公司还制定了应急预案，以处理突发事件和紧急情况。
应急预案是对风险事件进行应对和处理的指导文件，包括事件预警、应急响应、组织协调和恢复重建等内容。
首先，事件预警是应急预案的重要环节。
证券公司通过建立多元化的事件预警机制，及时获取市场信息和风险信号，以便在风险事件发生之前采取相应的预防措施。
其次，应急响应是应急预案的核心内容。
一旦风险事件发生，证券公司将根据事先制定的应急预案，迅速启动相应的应急措施，包括紧急停牌、风险控制、资金安排等，以最大限度地减少损失并保护投资者的利益。
然后，组织协调是应急预案的重要保障。
证券公司组建了专门的应急响应小组和工作组，负责协调各部门、及时发布信息和指导，以保证应急措施的顺利实施。
分析证券行业风险预警机制的建立在当今复杂多变的金融市场环境中，证券行业面临着诸多风险。
为了保障市场的稳定运行，保护投资者的利益，建立有效的风险预警机制显得尤为重要。
证券行业的风险具有多样性和复杂性。
从市场风险到信用风险，从操作风险到流动性风险，每一种风险都可能对证券机构的经营和整个金融市场的稳定造成严重冲击。
市场风险主要源于证券价格的波动，如股票价格、债券价格等。
当市场行情剧烈波动时，投资者可能面临巨大的损失。
信用风险则与交易对手的违约可能性相关，例如债券发行人无法按时兑付本息。
操作风险可能源于内部流程的不完善、人员失误或技术故障。
而流动性风险则表现为资产变现的困难或资金周转不畅。
那么，如何建立有效的证券行业风险预警机制呢？首先，数据收集与监测是基础。
我们需要广泛收集各种相关数据，包括市场交易数据、公司财务数据、宏观经济数据等。
这些数据应当涵盖多个维度和层面，以全面反映证券市场的运行状况。
在市场交易数据方面，要关注股票的成交量、换手率、涨跌幅等指标。
成交量的突然放大或缩小，换手率的异常变化，以及股票价格的大幅涨跌，都可能预示着市场情绪的转变或者潜在的风险。
公司财务数据同样关键，比如资产负债率、净利润增长率、现金流状况等。
资产负债率过高可能暗示公司的偿债能力不足，净利润增长率下滑可能反映公司经营状况不佳，而现金流的紧张则可能导致公司面临资金链断裂的风险。
宏观经济数据也不容忽视，如 GDP 增长率、利率水平、通货膨胀率等。
宏观经济的变化会对整个证券市场产生深远影响。
例如，经济增速放缓可能导致企业盈利下降，从而影响股票市场表现；利率上升会增加企业的融资成本，对债券市场产生压力；通货膨胀率过高则可能引发货币政策的调整，进而影响证券市场的资金流动。
有了数据，还需要运用科学的分析方法对其进行处理和分析。
统计分析方法可以帮助我们发现数据中的规律和趋势。
通过计算均值、标准差、相关性等统计指标，我们能够对市场的波动情况和各种风险因素之间的关系有更清晰的认识。
金融市场风险评估与预警系统的研发随着金融市场的不断发展和全球经济的变化，金融市场风险评估与预警成为金融机构管理风险的重要手段之一。
本文将探讨金融市场风险评估与预警系统的研发。
首先，我们需要明确金融市场风险评估与预警系统的概念和目标。
金融市场风险评估与预警系统是指通过收集、整理和分析各种金融市场相关数据，对金融市场中可能存在的风险进行评估和预警。
其目标是及时发现、准确评估和预警可能对金融市场稳定性和金融机构运营造成影响的风险，以便采取相应的应对措施。
其次，金融市场风险评估与预警系统的研发需要具备一定的数据分析和综合评估能力。
首先，系统需要收集各类金融市场数据，包括市场指数、行业数据、公司财务数据等。
其次，系统需要对这些数据进行分析，使用统计方法、数学模型等工具，识别出潜在的风险因素。
接着，系统需要利用评估模型对风险进行定量分析和评估，计算风险指标，识别出风险的程度和紧迫程度。
最后，系统需要根据评估结果进行预警，向金融机构和决策者发送风险预警信息，以便及时采取措施。
在金融市场风险评估与预警系统的研发中，如何选择评估模型和算法是一个重要的问题。
评估模型应该能够对金融市场中各种风险因素进行综合分析和评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
常用的模型包括VaR模型、CVaR模型、违约概率模型等。
算法的选择要考虑到数据量的大小和复杂度，以及评估结果的准确度和稳定性。
另外，金融市场风险评估与预警系统的研发还需要注意数据的质量和安全。
数据的质量对于评估结果的准确性和可靠性至关重要，因此需要对数据来源和采集过程进行严格的监控和控制。
同时，为了保护数据的安全和隐私，系统需要采取合适的信息安全措施，包括数据加密、网络安全等。
此外，金融市场风险评估与预警系统的研发还需要注重系统的灵活性和实时性。
金融市场的变化是非常快速的，系统需要能够及时获取最新数据，并进行快速分析和评估。
同时，由于不同金融机构的业务和风险特点各不相同，系统应该具备灵活性，能够根据机构的需求进行定制和调整。
证券公司的风险管理和风控体系建设随着证券市场的不断发展和变化，证券公司面临的风险也日益增多和复杂化。
因此，建立健全的风险管理和风控体系对证券公司的稳定和可持续发展至关重要。
本文将探讨证券公司的风险管理和风控体系建设的重要性以及如何有效实施。
一. 风险管理的重要性风险是指不确定因素可能带来的负面影响。
在证券市场中，风险的来源多样化，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
有效的风险管理可以帮助证券公司降低潜在的损失，并保护投资者的利益。
它还可以提高公司的声誉和信誉，增强市场竞争力。
二. 风控体系建设的原则1. 应对多元化风险：证券公司的风控体系应能够应对各类风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
它应该是综合性的、全面覆盖的。
2. 合规性与规范性：风控体系的建设过程必须遵守法律法规，并符合相关监管机构的要求。
它应该是规范的、明确的，并与公司的治理结构相一致。
3. 主动性与防范性：风控体系应具有主动性，能够预测和防范风险，而不是事后救火。
它应该包括监测、评估和管理风险的整个过程。
4. 集中与分散：风险管理应该既注重集中的管理，又注重分散的风险控制。
风险管理部门应与各业务线密切配合，确保整个公司的风险状况可控。
三. 风险管理的步骤和工具1. 风险识别和分析：证券公司应通过研究市场动态和行业趋势，识别潜在的风险因素。
同时，利用风险评估模型和统计工具分析风险的概率和影响程度。
2. 风险评估和测量：通过定量和定性的方法，评估和测量各类风险的大小和可接受程度。
这可以为公司制定合理的风险承受能力限额和控制措施提供依据。
3. 风险控制和管理：根据风险评估结果，采取适当的措施进行风险控制和管理。
这可能包括制定风险管理计划、建立风险操作手册、设置风险预警指标等。
4. 风险监测和报告：建立健全的风险监测和报告机制，及时获得风险暴露情况，并向相关部门和监管机构报告。
这可以帮助公司及时采取应急措施和调整风险策略。
四. 风险管理的挑战和对策1. 技术和信息安全风险：证券公司需要加强信息技术安全管理，建立信息安全防护体系，并进行定期的技术风险评估和演练。
基于案例推理的证券公司操作风险预警的研究的开题报告一、研究背景随着证券市场的不断发展，证券公司作为重要的金融机构，为投资者提供各类证券投资服务的同时也面临着操作风险带来的挑战。
因为证券公司为了取得更多的利润，存在着更多的投机、套利等行为和市场风险、信用风险等风险。
为了有效应对操作风险对证券公司的影响，必须对其进行有效的预警。
而基于案例推理的风险预警方法就成为了一种鲁棒性较高的方案，已经在多个领域得到了广泛应用。
二、研究内容本研究将通过分析多个证券公司的操作风险案例，并应用案例推理方法，建立操作风险预警模型，以实现对证券公司操作风险的预警，并为防范操作风险提供有效的参考。
三、研究目标1. 分析运用案例推理方法建立基于案例推理的证券公司操作风险预警模型的可行性和必要性。
2. 基于案例推理方法建立证券公司操作风险预警模型，并探索如何有效地应用某一案例的风险警告来引导决策者进行风险管理。
3. 基于数据分析与建模，挖掘证券公司操作风险的潜在因素，以提高预警模型的准确性和可靠性。
四、研究方法本研究将采用财务数据分析、建立风险预警模型、案例推理等方法，通过对各种操作风险案例的研究，找出其规律性，从而建立基于案例推理的证券公司操作风险预警模型。
此外，本研究将利用模拟实验等手段对建立的模型进行验证和优化。
五、预期成果1. 建立基于案例推理的证券公司操作风险预警模型，为证券公司的风险管理提供重要的参考依据；2. 通过挖掘操作风险的潜在因素，提供有效的操作风险防范和管理方案；3. 初步探索和总结基于案例推理的风险预警方法的应用范围和优势。
六、研究计划第一阶段（1个月）：文献调研，确定研究方向、方法和重点。
第二阶段（2个月）：建立基于案例推理的证券公司操作风险预警模型，并进行实证分析。
第三阶段（2个月）：对预警模型进行优化和验证。
第四阶段（1个月）：撰写论文。
七、研究意义本研究将针对证券公司存在的操作风险问题，建立一种基于案例推理的风险预警模型，这一模型具有一定的典型性和实用性，可以为证券公司定位风险，提供有效的决策支持和风险管理措施，为保证证券市场稳定健康的发展提供有力的保障。
证券公司风险管理信息系统设计作者：高玉来源：《电脑知识与技术》2017年第23期摘要：风险普遍存在，无处不在，由于忽略风险或没有严格的管理控制风险而造成的重大损失也常常发生。
在经济全球化的趋势下，我国各行各业企业正在努力改进自身的管理和控制，实现企业自身国际竞争能力的提高，完善自身风险管理体系，有效提高风险管控能力。
企业通过风险管理体制的完善来减轻风险事故所导致的损失，从而提高企业对危机能力的反应能力。
对于证券公司来说，风险更像是与公司的发展随之而来的。
中国的证券公司的发展比较晚，风险管理的理论研究和实践经验是不够的，只能通过学习国外先进的管理方面的经验和风险管理理论来完善自己，近年来中国证券公司发展迅猛，监管机构和证券公司本身同样在积极探索和不断完善风险管理规章制度和控制系统。
关键词：信息系统；证券公司；管理系统；风险监测证券公司从独立到网络，从分散到集中，从局域网到广域网，从经营部门单一管理综合管理，证券业信息技术产业经历了逐步发展的过程。
在证券业信息系统建设初始期，证券公司系统建设基本上是以营业部为中心进行开发建设而形成信息岛，严重影响数据互动和共享，不能实现统一的管理决策。
证券公司利用目前企业的技术人员、软件设备以及各种可利用的资源，统一的商业模式和管理活动，实现合理分工、配置优化。
但是，证券公司信息系统的建设在发展的同时，我们还应该看到目前的操作系统有一些缺点。
目前主要存在的问题在于信息处理所使用的系统过于分散、并且系统可选用的数量虽多、但实际上各系统之间可共享的数据水平程度较低、网络系统不完善、主机系统处理能力亟待提高。
1证券公司风险管理信息系统设计分析1.1证券公司风险管理信息系统现状鹏华基金公司自信息管理系统开发工作已经经历几年的时间了，目前一部分适应企业自身实际情况的信息管理系统已成功建立。
通过这些系统的安装和使用，主要解决以下几种风险管理类型的问题。
1）在整体的组织结构上制定了较为完善的风险管理体系，并建立了较为独立的风险控制职能，同时设有监察长，审计部等岗位。
上证联合研究计划第三期课题报告证券公司风险评价体系及标准的建立南方证券股份有限公司课题组课题主持人：郭夏南课题研究与协调人：陈占锋课题研究员：张国胜内容提要以综合类券商全部经营活动为对象，构建了全面风险评估指标体系，探讨了各种风险计量方法或规则。
参照国际、国内同业经验与标准，设置了全面风险预警系统：L综合风险管理水平≤99%×综合券商总数本文旨在与现行制度衔接的前提下，为证券公司内部风险管理和外部风险监管提供一整套量化模型。
目 录1.国外证券公司风险管理经验与开展证券公司风险研究的必要性2.证券公司风险评价指标体系设计2.1证券公司风险种类划分2.2风险暴露点构成2.3全面风险评价指标体系的构建3.基础指标计值公式、方法与规则3.1市场风险计量3.2信用风险计量3.3流动性风险计量3.4操作风险计量3.5法律风险计量4.证券公司风险评价与预警系统的建立4.1证券公司风险的综合评价4.1.1系统风险的综合评价4.1.2非系统风险的综合评价4.2证券公司全面风险预警系统的建立4.2.1国际国内金融风险监管简述4.2.2全面风险预警系统的建立4.2.3预警系统管理5.关于政府监管的几点政策建议1. 国外证券公司风险管理经验与开展我国证券公司风险研究的意义风险管理是证券公司经营管理的重要组成。
发达国家证券公司都高度重视风险防范，无论是风险管理理念、组织结构，还是管理技术的开发、完善，都为我国证券公司风险管理提供了宝贵经验。
从风险管理理念看，上个世纪七、八十年代以后，国外券商已经实现从简单信用管理到全面风险管理的转变，风险管理成为最重要的内控内容。
以美国J.P 摩根、美林证券等大金融机构为例，内部都建立了完善的风险控制政策、严格的风险控制程序和自上而下健全的风险管理组织体系。
通常证券公司都设有相对独立且有相当权限的“风险管理委员会”，以集中管理和控制公司的总风险。
风险管理委员会直接隶属于董事会，下设市场风险管理部、信用风险管理部、法律部、审计部等控制部门，具体负责对各类风险的监控和管理，这些部门与风险管理委员会一起构成整个公司风险控制体系的核心组织。
证券公司风险预警系统研究
现代经济的核心是金融,金融的核心是资本市场。
证券公司,作为资本市场的重要参与主体,是资本市场的主要推动力和引擎,资本市场功能的实现主要依托证券公司的桥梁与中介作用,其重要性不言而喻。
风险是证券公司的固有特性,由于证券行业的高风险特征,证券公司生存的基础在于风险的防范与控制能力,其发展的基本条件也源于严格有效的风险管理。
20世纪80年代以来,国际金融市场的周期性动荡不断加剧,2007年爆发的美国次贷危机传染演化为百年一遇
的金融危机,进而导致全球经济危机爆发,其导火索正源于AIG、雷曼兄弟、美林等所谓世界性证券公司在次级贷款等衍生金融产品上的过度杠杆化与过度泛滥,当其潜在风险远远超出单一证券公司、证券行业甚至金融体系的承受能力时,最终造成灾难性的后果。
国内二十余年的资本市场发展历程中,证券公司风险管理失控带来的违规违法问题也层出不穷,甚至造成证券行业在2001-2005年处于系统性崩溃的边缘。
这些事实表明,构建全面有效、动态前瞻的证券公司风险预警系统具有重要意义。
目前,传统证券公司风险预警系统在研究思路、研究角度与研究方法上存在一定的局限性,仅限于证券公司内部可量化微观风险的识别、度量与控制,欠缺外部定性风险的结合,难以全面准确衡量证券公司风险,也不能满足行业宏观风险预警管理需要。
在日趋复杂的经济金融环境下,证券公司风险预警系统,不仅应适用于证券公司层面,实现对内外部风险的全面准确识别、度量评估与管理;也应适用于行业监管部门层面,实现对行业宏观风险预警管理的意图,防止单一金融产品、单一证券公司风险,演化为行业系统风险。
基于此,本文在综合国内外相关研究成果的基础上,首先,从理论上提出一般证券公司风险预警系统结构模块与运作流程,该结构由风险识别、风险度量、风险综合评判、预警信号输出及系统评价与修正等五个模块构成,并就系统结构模块的构建、功能与运作流程展开了相关理论方法探讨,并以此作为系统构建的模型框架。
其次,本文根据系统构建中风险预警指标体系建立和处理的不同方式,以及预警信号产生方法的不同角度,构建了证券公司风险预警系统的两种应用模型——基于Logistic回归模拟的信号判别法应用模型,及直接量化的信号提取法应用模型。
基于预警系统不同层次用户(证券公司、行业监管部门等)的使用目
的和要求,本文提出了系统构建的预防性、及时性、可操作性、普遍性与有效性原则,作为判断与评价两种系统应用模型的标准。
按照此标准:为评判Logistic 回归法应用模型的效果,本文针对中国证券市场熊市期间暴露问题最多的19家广东省证券公司,以及全国60家证券公司的2003年样本数据进行模型回归,结果显示回归法预警系统应用模型的预警信号有一定的有效性,但是模型存在预警指标体系选择范围过窄、预警信号缺乏前瞻性、以及不适用于行业宏观监管层面等应用局限,无法满足系统构建预防性、普遍性及有效性的原则。
为有效构建符合上述原则的系统应用模型,本文进一步梳理了既往研究中证券公司风险预警系统的局限性与不足,提出了结构创新、方法论创新与应用创新的系统构建思路与原则,并实现了外部宏观风险与内部微观风险的结合,证券公司与监管机构两个层次的结合,并利用从定性到定量系统综合集成的创新方法,完成了基于信号提取法的证券公司风险预警系统的创新构建过程。
为评判创新风险预警系统模型,本文分别从证券公司和监管机构两个用户层次,即从内部控制和宏观管理两条路径展开模拟预警。
证券公司内部控制模拟预警,针对随机选取的20家证券公司进行模拟应用,以验证系统的及时性与有效性;监管机构宏观管理模拟预警,则通过横向与纵向两个维度展开模拟预警应用:横向模拟预警,通过80家证券公司的同时模拟应用,以验证系统的整体效果;纵向模拟预警,通过剔出样本期间关闭或托管的公司后,可比的60家证券公司2003-2007年连续5年的纵向模拟应用,以验证系统的动态性与前瞻性。
最终,论文的研究结果表明系统预警信号效果良好,系统既能实现证券公司内部控制的要求,也能实现监管机构宏观预警管理的需要。
最后,本文提出了证券公司风险防范与控制政策的相关政策建议。
