异方差、自相关、多重共线性比较(计量经济学)
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实2:我国1978-2001年的财政收入(y )和国民生产总值(x )的数据资料如表2所示:表2 我国1978-2001年财政收入和国民生产总值数据试根据资料完成下列问题:(1)给出模型t t t u x b b y ++=10的回归报告和正态性检验,并解释回归系数的经济意义; (2)求置信度为95%的回归系数的置信区间;(3)对所建立的回归方程进行检验(包括估计标准误差评价、拟合优度检验、参数的显著性检验); (4)若2002年国民生产总值为亿元,求2002年财政收入预测值及预测区间(05.0=α)。
参考答案:(1) t t x y133561.06844.324ˆ+= =)ˆ(i b s =)ˆ(ib t 941946.02=R 056.1065ˆ==σSE 30991.0=DW 9607.356=F 133561.0ˆ1=b ,说明GNP 每增加1亿元,财政收入将平均增加万元。
(2))ˆ()2(ˆ02/00b s n t b b ⋅-±=α=±⨯ )ˆ()2(ˆ12/11b s n t b b ⋅-±=α=±⨯ (3)①经济意义检验:从经济意义上看,0133561.0ˆ1〉=b ,符合经济理论中财政收入随着GNP 增加而增加,表明GNP 每增加1亿元,财政收入将平均增加万元。
②估计标准误差评价: 056.1065ˆ==σSE ,即估计标准误差为亿元,它代表我国财政收入估计值与实际值之间的平均误差为亿元。
③拟合优度检验:941946.02=R ,这说明样本回归直线的解释能力为%,它代表我国财政收入变动中,由解释变量GNP 解释的部分占%,说明模型的拟合优度较高。
④参数显著性检验:=)ˆ(1b t 〉0739.2)22(025.0=t ,说明国民生产总值对财政收入的影响是显著的。
(4)6.1035532002=x , 41.141556.103553133561.06844.324ˆ2002=⨯+=y根据此表可计算如下结果:102221027.223)47.32735()1()(⨯=⨯=-⋅=-∑n x x x tσ92220021002.5)47.327356.103553()(⨯=-=-x x ,109222/1027.21002.52411506.10650739.241.14155)()(11ˆ)2(ˆ⨯⨯++⨯⨯±=--++⋅⋅-±∑x x x x n n t yt f f σα=实验内容与数据3:表3给出某地区职工平均消费水平t y ,职工平均收入t x 1和生活费用价格指数t x 2,试根据模型t t t t u x b x b b y +++=22110作回归分析报告。
计量经济学复习资料一、引言计量经济学是研究经济现象的数量关系和经济变量之间相互影响的学科。
它通过运用统计学和数学方法,以实证的方式分析经济模型和数据,以期为经济理论的验证和决策制定提供科学依据。
计量经济学作为经济学的重要分支,在经济学领域里起着举足轻重的作用。
本文将为大家提供一个关于计量经济学的复习资料,以便大家更好地复习和理解这门学科。
二、计量经济学基础1. 理论基础:回顾计量经济学的理论基础,包括经济学中的基本原理、假设和模型,以及计量经济学方法的发展演变过程。
2. 计量经济学的基本概念:介绍计量经济学中的一些基本概念,如变量、参数、模型、数据等,帮助读者建立对计量经济学基础概念的理解和认知。
三、计量经济模型1. 线性回归模型:介绍线性回归模型的基本原理和假设,包括最小二乘估计法、截距项、解释变量的选择和回归结果的解释等。
2. 多元线性回归模型:介绍多元线性回归模型的基本原理、假设和参数估计方法,包括多重共线性、异方差和自相关等问题的处理方法。
3. 非线性回归模型:介绍非线性回归模型,如对数线性模型、二项式模型和估计方法等。
4. 时间序列模型:介绍时间序列模型的基本原理、假设和参数估计方法,包括平稳性、季节性和趋势性等问题的处理方法。
四、计量经济学常用方法1. 模型诊断:介绍计量经济学中的模型诊断方法,包括残差分析、异方差检验和自相关检验等。
2. 假设检验:介绍计量经济学中的假设检验方法,包括参数显著性检验、模型拟合优度检验和模型比较等。
3. 预测方法:介绍计量经济学中的预测方法,包括时间序列分析、回归分析和面板数据分析等。
4. 因果推断:介绍计量经济学中的因果推断方法,包括工具变量法、自然实验和计量分析的注意事项等。
五、计量经济学在实际应用中的案例研究1. 劳动经济学:介绍计量经济学在劳动经济学领域的实际应用,包括劳动力市场分析、教育回报率和人力资本投资等。
2. 金融经济学:介绍计量经济学在金融经济学领域的实际应用,包括资本市场分析、投资组合选择和风险管理等。
第一章:绪论1.计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、统计学的关系;2.计量经济研究的四个基本步骤(1)建立模型(依据经济理论建立模型,通过模型识别、格兰杰因果关系检验、协整关系检验建立模型);(2)估计模型参数(满足基本假设采用最小二乘法,否则采用其他方法:加权最小二乘估计、模型变换、广义差分法等);(3 )模型检验:经济意义检验(普通模型、双对数模型、半对数模型中的经济意义解释,见例1、例2 ),统计检验(T检验,拟合优度检验、F检验,联合检验等);计量经济学检验(异方差、自相关、多重共线性、在时间序列模型中残差的白噪声检验等);(4 )模型应用。
例1:在模型中,y某类商品的消费支出,x收入,P商品价格,试对模型进行经济意义检验,并解释A"》的经济学含义。
In X = 0.213 +0.25 In 一0.31£其中参数卩'",都可以通过显著性检验。
经济意义检验可以通过(商品需求与收入正相关、与商品价格负相关\商品消费支出关于收入的弹性为0.25 ( 1心/畑)=0.251】心/仏));价格增加一个单位,商品消费需求将减少31%。
例2 :硏究金融发展与贫富差距的关系,认为金融发展先使贫富差距加大(恶化), 尔后会使贫富差距降<氐(好转),成为倒U型。
贫富差距用GINI系数表示,金融发展用(贷款余额/存款总额)表示。
回归结果G/^VZ r =2.34 + 0.641;-1.29x;/模型参数都可以通过显著性检验。
在X的有意义的变化范围内,GINI系数的值总是大于1 ,细致分析后模型变的毫无意义;同样的模型还有:GINI系数的值总是为负= —13.34 + 7.12 兀一14.31#O3.计量经济学中的一些基本概念数据的三种类型:横截面数据、时间序列数据、面板数据;线性模型的概念;模型的解释变量与被解释变量,被解释变量为随机变量(如果—个变量为随机变量,并与随机扰动项相关,这个变量称为内生变量),被解释变量为内生变量,有些解释变量也为内生变量。
计量经济学考试重点整理计量经济学考试重点整理第一章:计量经济学是指用数学方法探讨经济学的一门学科,由统计学、经济理论和数学三者结合而成。
它不同于经济统计学和一般经济理论,也不是数学应用于经济学的同义语。
三者结合起来,才能构成计量经济学的力量。
理论模型的设计包含三个主要部分:选择变量、确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估计参数的数值范围。
常用的样本数据有时间序列、截面和虚拟变量数据。
样本数据的质量应具备完整性、准确性、可比性和一致性。
模型的检验包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
其中,计量经济学检验包括异方差性检验、序列相关性检验和共线性检验。
计量经济学模型的成功要素包括理论、方法和数据。
应用方面,计量经济学模型可用于结构分析、经济预测、政策评价和理论检验与发展。
其中,结构分析主要采用弹性分析、乘数分析和比较静力分析等方法。
经济预测是计量经济学模型的一个主要应用领域,它是从用于经济预测,特别是短期预测而发展起来的。
对于非稳定发展的经济过程和缺乏规范行为理论的经济活动,计量经济学模型预测功能可能失效。
政策评价是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行,或者说不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。
计量经济学模型可以起到“经济政策实验室”的作用,将经济目标作为被解释变量,经济政策作为解释变量,评价各种不同政策对目标的影响。
最后,实践是检验真理的唯一标准,计量经济学模型的理论方法需要不断发展以适应预测的需要。
任何经济学理论只有在成功解释过去的情况下才能被人们所接受。
计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法,通过对理论假设的检验可以发现和发展理论。
相关分析主要研究随机变量间的相关形式及相关程度,适用于所有统计关系。
但相关分析有其局限性,不能说明变量间的具体相关关系形式,也不能从一个变量推测另一个变量的具体变化。
回归分析则是研究一个变量关于另一个或几个变量的具体依赖关系的计算方法和理论,目的是根据已知的解释变量的数值去估计被解释变量的平均值。
伍德里奇计量经济学名词解释伍德里奇计量经济学(WoodridgeEconometrics):伍德里奇计量经济学是一种应用数学和统计学方法来分析经济现象和经济数据的学科。
它结合了经济学理论和数学统计学的工具,旨在提供经验性经济分析的定量解释和预测。
一阶自相关(First-orderAutocorrelation):一阶自相关是指一个时间序列中当前观测值与前一个观测值之间的相关性。
在计量经济学中,一阶自相关是对时间序列数据的经济模型进行估计和推断时的一个重要考虑因素。
误差项(ErrorTerm):误差项是指在经济模型中无法被观测到或测量到的影响因素,它代表了模型中未被考虑的其他影响因素对观测结果的影响。
误差项通常假设为随机变量,其期望值为零。
多重共线性(Multicollinearity):多重共线性指的是经济模型中自变量之间存在高度相关性或线性相关性的情况。
多重共线性可能导致模型估计的不稳定性,使得对自变量系数的解释变得困难。
假设检验(HypothesisTesting):假设检验是用于验证经济模型中假设是否成立的统计方法。
通过收集样本数据并进行统计推断,假设检验可以帮助我们判断经济模型中的假设是否支持或拒绝。
平稳性(Stationarity):平稳性是指时间序列数据的统计性质在时间上保持不变的特性。
对于经济数据的分析,平稳性假设是许多计量经济模型的基础之一,它要求数据的均值、方差和协方差不随时间发生显著变化。
识别(Identification):识别是指在经济模型中确定模型参数的唯一性和可估计性。
在伍德里奇计量经济学中,识别是一个重要的问题,它要求我们通过模型设定和数据的限制来确保模型参数能够被准确估计。
异方差性(Heteroscedasticity):异方差性指的是在经济数据中,随着自变量的变化,误差项的方差也发生变化的现象。
《计量经济学》课程教学大纲英文名称:Econometric课程代码:221102004课程类别:专业核心课课程性质:必修开课学期:第四学期总学时:54(讲课:36,实验0,实践18,网络0)总学分:3考核方式:作业先修课程:高等数学、微观经济学、宏观经济学、统计学适用专业:经济学一、课程简介《计量经济学》是经济学专业的一门专业核心课程。
本课程以高等数学、宏微观经济学、统计学为先修课程,系统讲授计量经济学的基础理论、一元和多元线性回归模型、非线性回归模型的线性化、异方差、自相关、多重共线性、模型中特殊的解释变量以及Eviews基础操作等内容,为全国大学生市场调查与分析大赛以及毕业论文作理论与实践兼具的准备。
该课程分别从理论授课、软件学习以及团队实训等三个维度全面提高学生的思想水平、政治觉悟、道德品质及文化素养,重点培养学生经济学专业知识与技能,使其具有较为扎实的专业知识储备、数据分析的能力、实践与创新能力。
二、课程目标及其对毕业要求的支撑总体目标:全面提高学生的政治素养和道德品质,重点培养学生经济统计专业知识与技三、课程内容及要求第一章绪论教学内容:第一节计量经济学的定义与类型1.计量经济学的定义2.计量经济学的类型第二节计量经济学的特征1.经典计量经济学在理论方法方面特征2.经典计量经济学在应用方法方面特征第三节计量经济学的目的及研究问题的步骤1.计量经济学的目的2.计量经济学研究问题的步骤3.Eviews软件介绍学生学习预期成果:1.理解计量经济学的含义2.理解计量经济学的类型与特征3.了解计量经济学的目的及研究问题的步骤4.了解Eviews软件并下载安装成功教学重点:计量经济学的含义;计量经济学研究问题的步骤;Eviews软件介绍。
教学难点:计量经济学的含义;计量经济学研究问题的步骤。
第二章一元线性回归模型教学内容:第一节模型的建立及其假定条件1.回归分析的概念2.一元线性回归模型的介绍3.随机误差项的假定条件第二节一元线性回归模型的参数估计1.普通最小二乘法的概念2.参数估计第三节最小二乘估计量的统计性质1.线性性2.无偏性3.最小方差性第四节用样本可决系数检验回归方程的拟合优度1.总离差平方和的分解2.样本可决系数及相关系数第五节回归系数估计值的显著性检验与置信区间1.随机变量u的方差2.t检验3.置信区间第六节一元线性回归方程的预测1.点预测2.区间预测第七节案例分析1.用Eviews软件研究分析我国城镇居民年人均可支配收入与年人均消费性支出之间的关系学生学习预期成果:1.掌握回归分析的概念2.掌握随机误差项的假定条件3.掌握一元线性回归模型的参数估计4.熟悉最小二乘估计量的统计性质5.掌握用样本可决系数检验回归方程的拟合优度6.掌握回归系数估计值的显著性检验7.掌握Eviews软件的基础操作教学重点:回归分析的概念;随机误差项的假定条件;一元线性回归模型的参数估计;Eviews软件的基础操作。
异方差:(Heteroscedasticity)一如何检测?①假设我们做一个回归,求出β1、β2、β3,然后返回求出序列{Ut},现在要检测{Ut}是不是异方差的。
②设立辅助方程:既然假设是异方差,那么我们就假设{Ut}与X存在某种关系,这种关系比较复杂,只要我们证明α1、α2、α3……不为0,即可③构建新的统计量:T·R2,先人曾经证明过其服从 卡方(m)分布。
④最后将算出来的T·R2值与卡方分布的临界值比较,……。
二、如何应对?①如果异方差的形式已知,我们可以通过GLS(广义二乘法)来处理:举例说明:②如果异方差的形式未知自相关:(Autocorrelation)一如何检测?我们直接可以看DW值,注意这个ρ值is the残差项之间的estimated correlation coefficient.也可以用另外一种方法:二如何应对?①如果自相关的形式已知•If the form of the autocorrelation is known, we could use a GLS procedureBut such procedures that “correct” for autocorrelation require assumptions about the form of the autocorrelation.②未知:构建动态模型,如:三多重共线性:(Multicollinearity)①如何检测:look at the matrix of correlations between the individual variables.另外:R2 will be high but the individual coefficients will have high standard errors也可能存在多重共线性。
②如何解决:。
《计量经济学》中多重共线性、异方差性、自相关三者之间的联系与区别首先我们先来回顾一下经典线性回归模型的基本假设:1、为什么会出现异方差性我们可以从一下两方面来分析:第一,因为随即误差项包括了测量误差和模型中被省略的一些因素对因变量的影响;第二,来自不同抽样单元的因变量观察值之间可能差别很大。
因此,异方差性多出现在截面样本之中。
至于时间序列,则由于因变量观察值来自不同时期的同一样本单元,通常因变量的不同观察值之间的差别不是很大,所以异方差性一般不明显。
含义及影响:y=X β+ε,var(εi )var(εj ), ij ,E(ε)=0,或者记为212200['|]0000n E X σεεσσ⎛⎫⎪=Ω= ⎪ ⎪⎝⎭即违背假设3。
用OLS 估计,所得b 是无偏的,但不是有效的。
111(')'(')'()(')'b X X X y X X X X X X X βεβε---==+=+由于E(ε)=0,所以有E(b )=β。
即满足无偏性。
但是,b 的方差为1111121var(|)[()()'][(')''(')|] (')'['|](') (')'()(')b X E b b E X X X X X X X X X X E X X X X X X X X X X ββεεεεσ------=--===Ω其中212200['|]0000n E X σεεσσ⎛⎫⎪=Ω= ⎪ ⎪⎝⎭2、自相关产生的原因:(1)、经济数据的固有的惯性带来的相关 (2)、模型设定误差带来的相关 (3)、数据的加工带来的相关 含义及影响:cov(,)0,i j i j εε≠≠影响:和异方差一样,系数的ls 估计是无偏的,但不是有效的。
D -W 检验(Durbin -Watson )221212222121212222112112122211221122121()()()2()()222222(1)n i i i n i i n n n i i i i i i i n i i n n n i i i i i i i n n i i n i i i nn n i i i i nn i ie e d e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ρρ=-===-=-====-==-===∑-=∑∑+∑-∑=∑∑+∑-∑--=∑∑+=--∑∑+=--∑≈-其中2121n i i i n i ie e e ρ=-=∑=∑是样本一阶自相关函数。
名词解释虚假序列相关: 虚假序列相关是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性无偏性: 所谓无偏性是指参数估计量的均值(期望)等于模型的参数值。
工具变量: 、工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。
结构分析: 经济学中所说的结构分析是指对经济现象中变量之间关系的研究。
虚假回归:如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势(非平稳),即它们之间没有任何经济关系,但进行回归也会表现出较高的可决系数异方差性:在线性回归模型中,经典假设要求随机误差项具有0均值和同方差。
所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布。
过度识别:是指模型方程中有一个或几个参数有若干个估计值。
恰好识别:是指对联立方程模型,我们能够唯一地估计出模型的参数 相对资本密集度:假设在生产活动中除了技术以外,只有资本与劳动两种劳动要素,定义两要素的产出弹性之比为相对资本密集度,用w 表示。
即 K L E E w /简化式模型: 用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量,所形成的模型称为简化式模型。
中性技术进步: 技术进步前后,相对资本密集度不变,即劳动的产出弹性与资本的产出弹性同步增长行为方程: 描述经济系统中变量之间行为关系的结构式方程。
先决变量:外生变量和内生变量的滞后变量相关分析:主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。
回归分析:研究一个变量关于另一个变量的依赖关系的计算方法和理论。
高斯马尔科夫定理:普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和有效性等优良性质,是最佳线性无偏估计量。
高斯马尔科夫假定:(1)模型设立正确 (2)无完全共线性 (3)可识别性 (4) 零均值、同方差。
无序列相关假定(5) 解释变量与随机项不相关计量经济学模型:揭示经济活动中各种因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述。
计量经济学模型成功的三要素:理论、方法和数据。
完全共线性:对于多元线性回归模型,其基本假设之一是解释变量,,…,是相互独立的,如果存在,i=1,2,…,n,其中c不全为0,即某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示,则称为完全共线性。
计量经济学期中考试题一、写出多元线性回归模型的经典假设。
二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件分别造成的后果是什么三、739家上市公司绩效(NER)与基金持股比例(RATE)关系的OLS估计结果与残差值表如下:残差值表:1.计算(1)、(2)、(3)、(4)、(5)划线处的5个数字,并给出计算步骤(保留4位小数)。
2.根据计算机输出结果,写出一元回归模型表达式。
3.你认为上述回归式用考虑自相关问题吗4.异方差的White检验式估计结果如下,2ˆu= + RATE t - (RATE t)2tR 2 = , F = 739(1)White 统计量=(2)White 统计量服从何种分布(3)结合本例,相应自由度是多少(4)EViews 给出的相应概率是,试判断原回归式误差项中是否存在异方差。
5.假设上市公司绩效值(NER )服从正态分布,模型满足同方差假定条件。
(1)作为样本,739个上市公司绩效值的(NER )分布的均值和方差是多少当基金持股比例(RATE )为时,上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少(方差写出公式即可) 四、我们想要研究国内生产总值(GDP )、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(REER)对出口贸易额(EX )的影响,建立线性模型:0123t EX GDP FGDP REER u ββββ=++++样本区间为1979年—2002年,GDP 和FGDP 均以亿美元为计量单位。
用普通最小二乘法估计上述模型,回归结果如下(括号内的数字为回归系数估计量的标准差):EX )= - + *GDP + *FGDP + *REERR 2=, DW=white 检验(有交叉)的统计量为:T*R 2=;GDP 、FGDP 与REER 之间的相关系数分别为:r GDP,FGDP =, r GDP,REER = - , r FGDP,REER = -1.判断上述模型是否满足经典假定条件;如果不满足,简要写出修正方法(15分)2. 检验原假设:10β=和21β=(005.α=)(5分) 3. 检验整个方程的显着性(005.α=)(6分)4. 解释回归参数估计值1ˆβ=的经济意义(4) 五、假设某国外贸进口函数模型估计函数模型估计的回归方程为:t t t 6Y .08P .010m ++=Λ, R 2=,n=23() ()其中m t 为第t 期该国实际外贸进口额,P t 为第t 期的相对价格(该国价格与国外价格之比),Y t 为第t 期该国实际GDP 。
一、单选题1、总体特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为()A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据正确答案:B2、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验?A、模型预测检验B、统计推断检验C、计量经济学检验D、经济意义检验正确答案:D3、用模型描述现实经济系统的原则是A、模型规模越大越好,这样更切合实际情况B、模型规模大小要适度,结构尽可能复杂C、以理论分析作先导,模型规模大小要适度D、以理论分析作先导,解释变量应包括所有解释变量正确答案:C4、经济计量模型是指A、包含随机方程的经济数学模型B、投入产出模型C、模糊数学模型D、数学规划模型正确答案:A5、计量经济学成为一门独立学科的标志是A、1926年计量经济学(Econometrics)一词构造出来B、1930年世界计量经济学会成立C、1933年《计量经济学》会刊出版D、1969年诺贝尔经济学奖设立正确答案:B6、同一时间某个指标在不同空间的观测数据,称为()。
A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据正确答案:D7、对没有观测数据的变量人为赋值所给出的数据是()。
A、截面数据B、时间序列数据C、虚拟变量数据D、面板数据正确答案:C8、下列数据类型不属于面板数据的是()。
A、100户家庭过去10年的收入、消费、储蓄、就业、医疗等方面的数据B、我国内地31个省级行政区域过去30年地区生产总值、价格的数据C、我国过去30年GDP、价格、就业的数据D、100个国家过去10年的基尼系数正确答案:C9、在计量经济学中,下面不是线性回归模型的是A、Y=β1+β2lnX+uB、Y=β1+β2X+β3Z+uC、Y=β1+Xβ2+uD、Y=β1+β2X+u正确答案:C10、当一个变量取一定值时,与之相对应的另一个变量的值虽然不确定,但却按照某种规律在一定范围内变化,这两个变量间存在A、相关关系B、确定性的函数关系C、因果关系D、没有关系正确答案:A11、下列关于回归分析描述不正确的是A、回归分析中对变量的处理是对称的。
计量经济学重点知识整理1一般性定义计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据,运用数学和统计学的方法,通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
研究的主体(出发点、归宿、核心):经济现象及数量变化规律研究的工具(手段):模型数学和统计方法必须明确:方法手段要服从研究对象的本质特征(与数学不同),方法是为经济问题服务2注意:计量经济研究的三个方面理论:即说明所研究对象经济行为的经济理论——计量经济研究的基础数据:对所研究对象经济行为观测所得到的信息——计量经济研究的原料或依据方法:模型的方法与估计、检验、分析的方法——计量经济研究的工具与手段三者缺一不可3计量经济学的学科类型●理论计量经济学研究经济计量的理论和方法●应用计量经济学:应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题4区别:●经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量●计量经济学对经济关系要作出定量的估计,对经济理论提出经验的内容5计量经济学与经济统计学的关系联系:●经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量●经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据●经济现象不能作实验,只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实,只能依赖于经济统计数据6计量经济学与数理统计学的关系联系:●数理统计学是计量经济学的方法论基础区别:●数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性;●计量经济学是从经济模型出发,研究模型参数的估计和推断,参数有特定的经济意义,标准假定条件经常不能满足,需要建立一些专门的经济计量方法3、计量经济学的特点:计量经济学的一个重要特点是:它自身并没有固定的经济理论,而是根据其它经济理论,应用计量经济方法将这些理论数量化。
4、计量经济学为什么是一门单独的学科计量经济学是经济理论、数理经济、经济统计与数理统计的混合物。
1、经济理论所作的陈述或假说大多数是定性性质的,计量经济学对大多数经济理论赋予经验内容。
《计量经济学》教学大纲一、课程基本信息课程名称:计量经济学课程类别:专业核心课课程学分:_____学分课程总学时:_____学时授课对象:_____专业学生二、课程性质与教学目的(一)课程性质计量经济学是一门融合了经济学、统计学和数学的交叉学科,是现代经济学的重要组成部分。
它运用数学和统计学方法,通过建立经济计量模型来定量分析经济变量之间的关系,为经济决策提供实证依据。
(二)教学目的1、使学生掌握计量经济学的基本理论和方法,包括经典线性回归模型、多元回归模型、异方差、自相关、多重共线性等问题的处理方法。
2、培养学生运用计量经济学方法分析和解决实际经济问题的能力,能够独立建立经济计量模型,并进行模型的估计、检验和应用。
3、提高学生的逻辑思维能力和数据分析能力,为进一步学习和研究经济学及相关领域打下坚实的基础。
三、课程教学要求1、学生应具备扎实的经济学、数学和统计学基础知识,如微观经济学、宏观经济学、概率论、数理统计等。
2、学生应按时完成课程作业,积极参与课堂讨论和案例分析,主动思考和解决问题。
3、学生应掌握至少一种计量经济学软件,如 EViews、Stata 等,能够运用软件进行数据处理和模型估计。
四、课程教学内容(一)绪论1、计量经济学的定义、研究内容和发展历程2、计量经济学的研究步骤和方法3、计量经济学模型的分类和应用领域(二)经典线性回归模型1、线性回归模型的基本假设2、最小二乘法估计参数3、模型的统计检验,包括拟合优度检验、t 检验和 F 检验4、预测和区间估计(三)多元线性回归模型1、多元线性回归模型的形式和假设2、模型参数的估计和检验3、多重共线性问题及其处理方法4、变量的选择和逐步回归法(四)异方差1、异方差的概念和产生原因2、异方差的检验方法,如 White 检验、GoldfeldQuandt 检验等3、异方差的修正方法,如加权最小二乘法(五)自相关1、自相关的概念和产生原因2、自相关的检验方法,如 DW 检验、BG 检验等3、自相关的修正方法,如广义差分法(六)虚拟变量1、虚拟变量的概念和设置原则2、包含虚拟变量的回归模型3、虚拟变量的交互作用(七)滞后变量模型1、滞后变量模型的类型和特点2、分布滞后模型的估计方法3、自回归模型的估计和应用(八)联立方程模型1、联立方程模型的概念和类型2、联立方程模型的识别问题3、联立方程模型的估计方法,如间接最小二乘法、两阶段最小二乘法等(九)时间序列分析1、时间序列的平稳性和单位根检验2、协整分析和误差修正模型3、时间序列模型,如 ARMA 模型、ARIMA 模型等(十)计量经济学应用案例分析1、经济增长、通货膨胀、就业等宏观经济问题的计量分析2、消费、投资、进出口等微观经济问题的计量分析五、课程教学方法1、课堂讲授:讲解计量经济学的基本理论和方法,通过实例分析加深学生对知识点的理解。