异方差、自相关、多重共线性比较(计量经济学)
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实2:我国1978-2001年的财政收入(y )和国民生产总值(x )的数据资料如表2所示:表2 我国1978-2001年财政收入和国民生产总值数据试根据资料完成下列问题:(1)给出模型t t t u x b b y ++=10的回归报告和正态性检验,并解释回归系数的经济意义; (2)求置信度为95%的回归系数的置信区间;(3)对所建立的回归方程进行检验(包括估计标准误差评价、拟合优度检验、参数的显著性检验); (4)若2002年国民生产总值为亿元,求2002年财政收入预测值及预测区间(05.0=α)。
参考答案:(1) t t x y133561.06844.324ˆ+= =)ˆ(i b s =)ˆ(ib t 941946.02=R 056.1065ˆ==σSE 30991.0=DW 9607.356=F 133561.0ˆ1=b ,说明GNP 每增加1亿元,财政收入将平均增加万元。
(2))ˆ()2(ˆ02/00b s n t b b ⋅-±=α=±⨯ )ˆ()2(ˆ12/11b s n t b b ⋅-±=α=±⨯ (3)①经济意义检验:从经济意义上看,0133561.0ˆ1〉=b ,符合经济理论中财政收入随着GNP 增加而增加,表明GNP 每增加1亿元,财政收入将平均增加万元。
②估计标准误差评价: 056.1065ˆ==σSE ,即估计标准误差为亿元,它代表我国财政收入估计值与实际值之间的平均误差为亿元。
③拟合优度检验:941946.02=R ,这说明样本回归直线的解释能力为%,它代表我国财政收入变动中,由解释变量GNP 解释的部分占%,说明模型的拟合优度较高。
④参数显著性检验:=)ˆ(1b t 〉0739.2)22(025.0=t ,说明国民生产总值对财政收入的影响是显著的。
(4)6.1035532002=x , 41.141556.103553133561.06844.324ˆ2002=⨯+=y根据此表可计算如下结果:102221027.223)47.32735()1()(⨯=⨯=-⋅=-∑n x x x tσ92220021002.5)47.327356.103553()(⨯=-=-x x ,109222/1027.21002.52411506.10650739.241.14155)()(11ˆ)2(ˆ⨯⨯++⨯⨯±=--++⋅⋅-±∑x x x x n n t yt f f σα=实验内容与数据3:表3给出某地区职工平均消费水平t y ,职工平均收入t x 1和生活费用价格指数t x 2,试根据模型t t t t u x b x b b y +++=22110作回归分析报告。
计量经济学复习资料一、引言计量经济学是研究经济现象的数量关系和经济变量之间相互影响的学科。
它通过运用统计学和数学方法,以实证的方式分析经济模型和数据,以期为经济理论的验证和决策制定提供科学依据。
计量经济学作为经济学的重要分支,在经济学领域里起着举足轻重的作用。
本文将为大家提供一个关于计量经济学的复习资料,以便大家更好地复习和理解这门学科。
二、计量经济学基础1. 理论基础:回顾计量经济学的理论基础,包括经济学中的基本原理、假设和模型,以及计量经济学方法的发展演变过程。
2. 计量经济学的基本概念:介绍计量经济学中的一些基本概念,如变量、参数、模型、数据等,帮助读者建立对计量经济学基础概念的理解和认知。
三、计量经济模型1. 线性回归模型:介绍线性回归模型的基本原理和假设,包括最小二乘估计法、截距项、解释变量的选择和回归结果的解释等。
2. 多元线性回归模型:介绍多元线性回归模型的基本原理、假设和参数估计方法,包括多重共线性、异方差和自相关等问题的处理方法。
3. 非线性回归模型:介绍非线性回归模型,如对数线性模型、二项式模型和估计方法等。
4. 时间序列模型:介绍时间序列模型的基本原理、假设和参数估计方法,包括平稳性、季节性和趋势性等问题的处理方法。
四、计量经济学常用方法1. 模型诊断:介绍计量经济学中的模型诊断方法,包括残差分析、异方差检验和自相关检验等。
2. 假设检验:介绍计量经济学中的假设检验方法,包括参数显著性检验、模型拟合优度检验和模型比较等。
3. 预测方法:介绍计量经济学中的预测方法,包括时间序列分析、回归分析和面板数据分析等。
4. 因果推断:介绍计量经济学中的因果推断方法,包括工具变量法、自然实验和计量分析的注意事项等。
五、计量经济学在实际应用中的案例研究1. 劳动经济学:介绍计量经济学在劳动经济学领域的实际应用,包括劳动力市场分析、教育回报率和人力资本投资等。
2. 金融经济学:介绍计量经济学在金融经济学领域的实际应用,包括资本市场分析、投资组合选择和风险管理等。
第一章:绪论1.计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、统计学的关系;2.计量经济研究的四个基本步骤(1)建立模型(依据经济理论建立模型,通过模型识别、格兰杰因果关系检验、协整关系检验建立模型);(2)估计模型参数(满足基本假设采用最小二乘法,否则采用其他方法:加权最小二乘估计、模型变换、广义差分法等);(3 )模型检验:经济意义检验(普通模型、双对数模型、半对数模型中的经济意义解释,见例1、例2 ),统计检验(T检验,拟合优度检验、F检验,联合检验等);计量经济学检验(异方差、自相关、多重共线性、在时间序列模型中残差的白噪声检验等);(4 )模型应用。
例1:在模型中,y某类商品的消费支出,x收入,P商品价格,试对模型进行经济意义检验,并解释A"》的经济学含义。
In X = 0.213 +0.25 In 一0.31£其中参数卩'",都可以通过显著性检验。
经济意义检验可以通过(商品需求与收入正相关、与商品价格负相关\商品消费支出关于收入的弹性为0.25 ( 1心/畑)=0.251】心/仏));价格增加一个单位,商品消费需求将减少31%。
例2 :硏究金融发展与贫富差距的关系,认为金融发展先使贫富差距加大(恶化), 尔后会使贫富差距降<氐(好转),成为倒U型。
贫富差距用GINI系数表示,金融发展用(贷款余额/存款总额)表示。
回归结果G/^VZ r =2.34 + 0.641;-1.29x;/模型参数都可以通过显著性检验。
在X的有意义的变化范围内,GINI系数的值总是大于1 ,细致分析后模型变的毫无意义;同样的模型还有:GINI系数的值总是为负= —13.34 + 7.12 兀一14.31#O3.计量经济学中的一些基本概念数据的三种类型:横截面数据、时间序列数据、面板数据;线性模型的概念;模型的解释变量与被解释变量,被解释变量为随机变量(如果—个变量为随机变量,并与随机扰动项相关,这个变量称为内生变量),被解释变量为内生变量,有些解释变量也为内生变量。
计量经济学考试重点整理计量经济学考试重点整理第一章:计量经济学是指用数学方法探讨经济学的一门学科,由统计学、经济理论和数学三者结合而成。
它不同于经济统计学和一般经济理论,也不是数学应用于经济学的同义语。
三者结合起来,才能构成计量经济学的力量。
理论模型的设计包含三个主要部分:选择变量、确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估计参数的数值范围。
常用的样本数据有时间序列、截面和虚拟变量数据。
样本数据的质量应具备完整性、准确性、可比性和一致性。
模型的检验包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
其中,计量经济学检验包括异方差性检验、序列相关性检验和共线性检验。
计量经济学模型的成功要素包括理论、方法和数据。
应用方面,计量经济学模型可用于结构分析、经济预测、政策评价和理论检验与发展。
其中,结构分析主要采用弹性分析、乘数分析和比较静力分析等方法。
经济预测是计量经济学模型的一个主要应用领域,它是从用于经济预测,特别是短期预测而发展起来的。
对于非稳定发展的经济过程和缺乏规范行为理论的经济活动,计量经济学模型预测功能可能失效。
政策评价是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行,或者说不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。
计量经济学模型可以起到“经济政策实验室”的作用,将经济目标作为被解释变量,经济政策作为解释变量,评价各种不同政策对目标的影响。
最后,实践是检验真理的唯一标准,计量经济学模型的理论方法需要不断发展以适应预测的需要。
任何经济学理论只有在成功解释过去的情况下才能被人们所接受。
计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法,通过对理论假设的检验可以发现和发展理论。
相关分析主要研究随机变量间的相关形式及相关程度,适用于所有统计关系。
但相关分析有其局限性,不能说明变量间的具体相关关系形式,也不能从一个变量推测另一个变量的具体变化。
回归分析则是研究一个变量关于另一个或几个变量的具体依赖关系的计算方法和理论,目的是根据已知的解释变量的数值去估计被解释变量的平均值。
伍德里奇计量经济学名词解释伍德里奇计量经济学(WoodridgeEconometrics):伍德里奇计量经济学是一种应用数学和统计学方法来分析经济现象和经济数据的学科。
它结合了经济学理论和数学统计学的工具,旨在提供经验性经济分析的定量解释和预测。
一阶自相关(First-orderAutocorrelation):一阶自相关是指一个时间序列中当前观测值与前一个观测值之间的相关性。
在计量经济学中,一阶自相关是对时间序列数据的经济模型进行估计和推断时的一个重要考虑因素。
误差项(ErrorTerm):误差项是指在经济模型中无法被观测到或测量到的影响因素,它代表了模型中未被考虑的其他影响因素对观测结果的影响。
误差项通常假设为随机变量,其期望值为零。
多重共线性(Multicollinearity):多重共线性指的是经济模型中自变量之间存在高度相关性或线性相关性的情况。
多重共线性可能导致模型估计的不稳定性,使得对自变量系数的解释变得困难。
假设检验(HypothesisTesting):假设检验是用于验证经济模型中假设是否成立的统计方法。
通过收集样本数据并进行统计推断,假设检验可以帮助我们判断经济模型中的假设是否支持或拒绝。
平稳性(Stationarity):平稳性是指时间序列数据的统计性质在时间上保持不变的特性。
对于经济数据的分析,平稳性假设是许多计量经济模型的基础之一,它要求数据的均值、方差和协方差不随时间发生显著变化。
识别(Identification):识别是指在经济模型中确定模型参数的唯一性和可估计性。
在伍德里奇计量经济学中,识别是一个重要的问题,它要求我们通过模型设定和数据的限制来确保模型参数能够被准确估计。
异方差性(Heteroscedasticity):异方差性指的是在经济数据中,随着自变量的变化,误差项的方差也发生变化的现象。
《计量经济学》课程教学大纲英文名称:Econometric课程代码:221102004课程类别:专业核心课课程性质:必修开课学期:第四学期总学时:54(讲课:36,实验0,实践18,网络0)总学分:3考核方式:作业先修课程:高等数学、微观经济学、宏观经济学、统计学适用专业:经济学一、课程简介《计量经济学》是经济学专业的一门专业核心课程。
本课程以高等数学、宏微观经济学、统计学为先修课程,系统讲授计量经济学的基础理论、一元和多元线性回归模型、非线性回归模型的线性化、异方差、自相关、多重共线性、模型中特殊的解释变量以及Eviews基础操作等内容,为全国大学生市场调查与分析大赛以及毕业论文作理论与实践兼具的准备。
该课程分别从理论授课、软件学习以及团队实训等三个维度全面提高学生的思想水平、政治觉悟、道德品质及文化素养,重点培养学生经济学专业知识与技能,使其具有较为扎实的专业知识储备、数据分析的能力、实践与创新能力。
二、课程目标及其对毕业要求的支撑总体目标:全面提高学生的政治素养和道德品质,重点培养学生经济统计专业知识与技三、课程内容及要求第一章绪论教学内容:第一节计量经济学的定义与类型1.计量经济学的定义2.计量经济学的类型第二节计量经济学的特征1.经典计量经济学在理论方法方面特征2.经典计量经济学在应用方法方面特征第三节计量经济学的目的及研究问题的步骤1.计量经济学的目的2.计量经济学研究问题的步骤3.Eviews软件介绍学生学习预期成果:1.理解计量经济学的含义2.理解计量经济学的类型与特征3.了解计量经济学的目的及研究问题的步骤4.了解Eviews软件并下载安装成功教学重点:计量经济学的含义;计量经济学研究问题的步骤;Eviews软件介绍。
教学难点:计量经济学的含义;计量经济学研究问题的步骤。
第二章一元线性回归模型教学内容:第一节模型的建立及其假定条件1.回归分析的概念2.一元线性回归模型的介绍3.随机误差项的假定条件第二节一元线性回归模型的参数估计1.普通最小二乘法的概念2.参数估计第三节最小二乘估计量的统计性质1.线性性2.无偏性3.最小方差性第四节用样本可决系数检验回归方程的拟合优度1.总离差平方和的分解2.样本可决系数及相关系数第五节回归系数估计值的显著性检验与置信区间1.随机变量u的方差2.t检验3.置信区间第六节一元线性回归方程的预测1.点预测2.区间预测第七节案例分析1.用Eviews软件研究分析我国城镇居民年人均可支配收入与年人均消费性支出之间的关系学生学习预期成果:1.掌握回归分析的概念2.掌握随机误差项的假定条件3.掌握一元线性回归模型的参数估计4.熟悉最小二乘估计量的统计性质5.掌握用样本可决系数检验回归方程的拟合优度6.掌握回归系数估计值的显著性检验7.掌握Eviews软件的基础操作教学重点:回归分析的概念;随机误差项的假定条件;一元线性回归模型的参数估计;Eviews软件的基础操作。