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2009年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案:A[解析] 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。
本题考查对风险分类的理解。
根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。
本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。
2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A 资产规模和商业银行的风险管理水平B 资本金规模和商业银行的盈利水平C 资产规模和商业银行的盈利水平D 资本金规模和商业银行的风险管理水平答案:D[解析] 资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。
资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。
银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。
3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。
A 资产负债风险管理模式阶段B 资产风险管理模式阶段C 全面风险管理模式阶段D 负债风险管理模式阶段答案:D[解析] 60年代前→资产风险管理模式；60年代后→负债风险管理模式；70年代后→资产负债风险管理模式；80年代后→全面风险管理模式。
2009年银行从业考试风险管理预测试题(4)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则的评价方法》中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准。
其中要求各国监管机构（或其他官方当局）规定银行对各国风险暴露的固定比例，并据此确定合理的计提准备金（）标准。
A. 最高B. 最低C. 中问D. 以上都不对(2)假设w。
为资产组合初始投资额。
R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值。
R、W都是随机变量。
假设R的均值为U。
标准差为O。
W*为W在置信水平c下的最小价值。
W*对应的投资回报率为R*。
则均值VaR的正确公式为（）。
A. -WoR*B. -Wo（R*-u）C. WoR*D. Wo（R*-u）(3)下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。
A. 是商业银行已经预计到将会发生的损失B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D. 是信用风险损失分布的方差(4)考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款是针对（）所采取的做法。
A. 中期贷款B. 长期贷款C. 中长期贷款D. 短期贷款(5)巴塞尔委员会要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。
如果在标准利率冲击之下，银行经济价值的下降幅度，超过了一级资本、二级资本之和的（），监管机构就必须关注银行的资本充足状况。
A. 五分之一B. 六分之一C. 七分之一D. 三分之一(6)某公司2006年流动资产合计2000万元。
其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元。
则该公司2006年速动比率为（）。
A. 1.25B. 0.94C. 0.63D. 1(7)（）是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
2009年银行从业考试风险管理考前预测试题(5)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)在符合性测试抽样中，关于根据业务频次确定的各年度抽样量参考标准的表述，下面选项中正确的是（）。
A. 每日执行多次的业务或事项，全年l000次以下的，抽样量应保持在25～50个，全年1000次以上的，抽样量应保持在50个以上B. 每周执行一次的业务或事项，抽样量应保持在2～6个C. 每日执行一次的业务或事项，抽样量应保持在10～25个D. 每月执行一次的业务或事项，抽样量应保持在2～6个(2)按照（）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
A. 评分的阶段B. 所采用的统计方法C. 评分的对象D. 评分的目的(3)某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。
A. 4.38%B. 6.25%C. 5.00%D. 5.63%(4)市场风险是指因（）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
(5)新发生不良贷款的内部原因不包括（）。
A. 违反贷款“三查”制度B. 地方政府行政干预C. 银行员工违规D. 违反贷款授权规定(6)商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。
A. 资本金管理和负债管理B. 资产管理和负债管理C. 风险管理和绩效考核D. 流动性管理和绩效考核(7)系统缺陷造成风险中不包括（）。
A. 系统开发的风险B. 系统安全的风险C. 系统设计的风险D. 系统报告的风险(8)银行的流动性风险与（）没有关系。
A. 资产负债期限结构B. 资产负债币种结构C. 资产负债分布结构D. 资产负债类别结构(9)假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9000美元。
汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于（）区间。
2009年银行从业考试风险管理考前预测试题(4)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是（）。
①建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”②)SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户③sPv将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户@SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券A. ①⑤④⑥⑦②③B. ①⑤⑥⑦③②④C. ①④⑥⑤⑦③②D. ①④⑦②③⑤⑥(2)Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。
A. 流动资产/流动负债B. 流动资产/总资产C. (流动资产一流动负债)/总资产D. 流动负债/总资产(3)（）不属于内控制度中的制衡机制部分。
A. 交叉核对B. 双人签字C. 双人控制资产D. 对账(4)下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。
A. 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B. 战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险照独存在C. 风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划D. 商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训(5)（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。
(6)（）风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。
(7)每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。
这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）阶段。
A. 控制活动识别与评估B. 全员风险识别与报告C. 作业流程分析和风险识别与评估D. 制定与实施控制优化方案(8)巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（）%。
2009年银行从业考试风险管理预测试题(1)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A. 信用风险只有当违约实际发生时才会产生B. 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C. 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D. 交易对手信用评级的下降不属于信用风险(2)某银行2006年贷款应提准备为1100亿元。
贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。
A. 880B. 1375C. 1100D. 1000(3)以下不属于政治风险的是（）。
A. 税制改革B. 财产征用C. 洗钱D. 行业政策的改变(4)下列关于资本的说法，正确的是（）。
A. 经济资本也就是账面资本B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D. 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本(5)若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有（）亿元。
(注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款)A. 4100B. 4500C. 3200D. 3000(6)《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。
A. 监管资本，高级风险量化B. 经济资本，高级风险量化C. 会计资本，风险定性分析D. 注册资本，风险定性分析(7)下列不属于经营绩效类指标的是（）。
A. 总资产净回报率B. 资本充足率C. 股本净回报率D. 成本收入比(8)《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有（）个不违约的评级级别，有（）个违约评级级别。
A. 7，1B. 6，1C. 5，1D. 6，2(9)可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（）。
2009年银行从业考试风险管理考前预测试题(3)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)在国家风险的控制方法中，风险转移主要包括（）。
A. 保险转移B. 非保险转移C. 两者都是D. 两者都不是(2)随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布（）。
A. 数量模型报告B. 投资风险报告C. 质量信息报告D. 整体风险报告(3)在商业银行内部控制评价中，过程评价侧重对内部控制过程评价，依据的方针包括（）。
A. 充分性、安全性、有效性、适宜性B. 充分性、合规性、有效性、适宜性C. 充分性、安全性、合规性、适宜性D. 充分性、准确性、合规性、适宜性(4)在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（）。
(5)在现金流量的分析中，首先分析的是（）。
(6)（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A. 流动性风险C. 操作风险D. 法律风险(7)以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是（）。
A. 及时性原则B. 持续性原则C. 保密性原则D. 配比性原则(8)下列指标计算公式中，不正确的是（）。
A. 资本金收益率=税后净收入/资本金总额B. 资产收益率=税后净收入/资产总额C. 净业务收益率=(营业收入总额一营业支出总额)/资产总额D. 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(营业收入总额一营业支出总额)(9)某3年期债券，每年付息一次。
到期还本，面值为100元，票面利率为8%，市场年利率为8%，则该债券的麦考利久期为（）年。
A. 3B. 2C. 2.68D. 2.78(10)（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
2009年银行从业考试风险管理考前预测试题(1)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
A. 上涨1.84元B. 下跌1.84元C. 上涨2.02元D. 下跌2.02元(2)下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）。
A. 期货B. 期权C. 货币互换D. 远期(3)用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是（）。
A. 资金的信用风险B. 信贷资金的风险度C. 信贷资金的回收率D. 信贷资金的安全程度(4)下列理论中，不属于资产风险管理模式的是（）。
A. 转换能力理论B. 预期收入理论C. 超货币供培理论D. 销售理论(5)依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，可疑类贷款定义为（）。
A. 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B. 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失C. 可疑类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失D. 在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分(6)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间B. 持有期为10个营业日C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D. 至少每3个月更新一次数据(7)假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞IS1头寸为（）。
A. 150B. 110C. 110D. 260(8)我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（）。
风险管理考点习题：第六章流动性风险管理总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题(1)（）是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。
A. 负债流动性B. 资产流动性C. 贷款流动性D. 现金流动性(2)根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。
A. 2%～5%B. 3%～5%C. 4%～5%D. 1%～5%(3)我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过（）。
A. 75%，65%B. 65%，15%C. 75%，25%D. 65%，25%(4)下列关于商业银行的币种结构说法错误的是（）。
A. 一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机B. 商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制C. 商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务D. 商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率。
(5)商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。
A. 久期缺口B. 贷款缺口C. 融资缺口D. 资产缺口(6)对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（）。
A. 弱B. 强C. 不变D. 不确定(7)下列属于测量银行流动指标的是（）。
A. 现金头寸指标B. 贷款总额与核心存款的比率C. 大额负债依赖度D. 以上都是(8)商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是（）。
A. 情景分析B. 压力测试C. 融资缺口D. 流动性管理(9)关于核心存款的以下说法中，错误的是（）。
A. 核心存款比例=核心存款/总资产B. 对利率变动不敏感C. 季节变化或经济环境变化对其影响较小D. 核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差(10)下列对流动性比率指标的说法错误的是（）。
2009年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》一、单项选择题。
1、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）严格的程序。
A、违约风险模型和模型独立控制B、技术风险模型和模型独立预测C、系统风险模型和模型独立操作D、操作风险模型和模型独立验证2、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（）。
A、此情形属于市场风险的一种B、此情形是操作风险的表现C、此情形会造成交易成本下降D、此情形不会引发信用风险3、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A、法律风险B、市场风险C、操作风险D、合规风险4、随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为（）。
A、0、68B、0、95C、0、9973D、0、975、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。
A、RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失B、RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失C、RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益D、RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益6、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以（）为参照基准。
A、风险价值B、经济增加值C、经济资本D、市场价值7、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。
A、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B、风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿C、风险转移只能降低非系统性风险D、风险规避可分为保险规避和非保险规避8、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。
A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、系统性风险较高D、风险监控难度较小9、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。
2009年银行从业考试《风险管理》通关模拟题与参考答案一、单项选择(每题0.5分)1.商业银行盈利的根本手段是：【 D 】。
A.存贷利差B.证券投资C.支付、结算收费D.经营风险2.华尔街的第一次数学革命是指：【 A 】。
A.资本资产定价模型B.期权定价模型C.投资组合理论D.敏感性分析方法3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【 B 】。
A.相关系数等于1B.相关系数小于1C.相关系数等于0D.相关系数小于04.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【 B 】。
5.上题中投资者的标准差为：【 B 】。
6.如果离散的年复利率是10%，那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【 B 】。
A.150B.161C.173D.1907.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200,其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。
【 C 】。
A.701B.705C.704D.7208.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?【 A 】。
A.第一笔B.第二笔C.相等D.无法确定9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【 C 】A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【 D 】。
A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B.内部控制的组织架构还未形成C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是：【 C 】。
2009年银行从业考试风险管理考前预测试题(6)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的（）分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(α)法”。
A. 8%B. 15%C. 10%D. 12%(2)一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。
A. 正向B. 反向C. 两者没有关系D. 以上都不对(3)资产风险管理模式阶段，风险管理强调（）。
A. 保持商业银行资产的流动性B. 被动负债方式向主动负债方式的转变C. 对资产业务、负债业务风险的协调管理D. 信用风险、市场风险、操作风险并举(4)一家银行的流动性问题可以从流动性的（）两方面来探讨。
A. 安全和收益B. 供给和需求C. 贷款和存款D. 资产和负债(5)下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。
A. 如果买方期权在某～一时问执行，则其收益、不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B. 随着标的资产市场价格上升，买方期权的介值增大C. 随着执行价格的上升，买方期权的价值减少D. 买方期权持有者的最大损失是零(6)如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为（）导致对银行声誉的影响。
(7)下列关于VaR的说法，不正确的是（）。
A. 均值VaR是以均值作为基准来测度风险B. 均值VaR度量的是资产价值的平均损失C. 零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险D. 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失(8)销售理论的主题是（）。
A. 推销金融产品B. 主动负债C. 购买负债D. 吸收存款(9)资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。
(10)在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（）。
(11)银监会提出的银行监管理念不包括（）。
A. 管法人B. 管风险C. 管内控D. 管存款(12)随着公众风险意识的显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重视审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布（）。
(13)按照《巴塞尔新资本协议》，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定限额的情况不包括（）。
(14)如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。
A. 400B. 300C. 200D. -100(15)（）是风险管理的基础。
(16)将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（）。
A. 总收益互换B. 信用违约互换C. 信用价差衍生产品D. 信用联动票据(17)下列关于货币互换的说法，不正确的是（）A. 货币互换是指交易双方基于不同的货币进，亍的互换交易B. 货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C. 货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D. 货币互换交易双方规避r利率和汇率波动造成的市场风险(18)《商业银行市场风险管理指引》自（）起开始施行。
A. 2004年5月1日B. 2005年3月1日C. 2004年3月1日D. 2005年5月1日(19)风险是一个（）概念。
A. 事前B. 事后C. 贯穿事前和事后D. 不确定(20)下列关于风险监管的说法不正确的是（）。
A. 监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况B. 银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C. 按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D. 银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平(21)假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。
此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于（）。
A. 4.00%B. 4.08%C. 8.00%D. 16%(22)某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。
A. 止损B. 头寸C. 风险D. 交易(23)风险水平类指标不包括（）。
A. 核心负债比率B. 预期损失率C. 关注类贷款迁徙率D. 不良贷款拨备覆盖率(24)根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是（）。
A. 非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B. 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C. 资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D. 期限调整随期限增加而调整幅度增大(25)下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。
A. 衡量商业银行风险变化的范围B. 属于静态指标C. 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D. 包括流动性风险指标(26)操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。
A. 由内而外、自上而下和从已知到未知B. 由表及里、自下而上和从已知到未知C. 由内而外、自下而上和从已知到未知D. 由表及里、自上而下和从已知到未知(27)利率互摸是两个交易对手相互交换一组资金流量，（）。
A. 涉及本金的交换和利息支付方式的交换B. 涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C. 不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换、D. 不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换(28)参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达（）的三级管理方式。
A. 风险管理委员会B. 最高风险管理委员会C. 高级管理层D. 董事会(29)管理流程不清晰属于内部流程因素中的（）。
A. 结算/支付错误B. 财会/会计错误C. 文/牛/合同缺陷D. 产品设计错误(30)在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为（）。
A. 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口X利率变动幅度/总利息收入B. 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺E1X利率变动幅度/净利息收入C. 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入D. 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺N/净利息收入(31)有持有期为2天、置信号水平为98%的情况下.若所计算的风险价值为2万元，则明该银行的资产组合（）。
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元(32)远期利率合同（）。
A. 是借款合同的附属合同，是一种表内业务B. 是借款合同的附属合同，是一种表外业务C. 与投资活动相分离，是一种表内业务D. 与投资活动相分离，是一种表外业务(33)（）是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
A. 情景分析B. 压力测试C. 事后检验D. 敏感性分析(34)下列关于超额备付金率的说法，正确的是（）。
A. 外币超额备付金率不得低于3%B. 外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额x100%C. 在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款D. 人民币超额准备金率不得低于3%(35)商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。
(36)利率期限结构变化风险也称为（）风险。
A. 收益率曲线风险B. 期权性风险C. 基准风险D. 重新定价风险(37)在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。
A. 必须B. 不需要C. 可以也可以不用D. 以上都不对(38)下列风险计量方式中，（）是专门针对市场险的。
A. VaR模型B. 高级计量法C. KMV模型D. CntditMetriCs模型(39)资金业务最主要的风险是（）。
A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险(40)下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。
(41)商业银行对企业客户进行财务分析的目的是（）。
A. 识别企业信用风险B. 帮助企业加快发展C. 为企业改革提供依据D. 搞好和客户的关系以便更好地开展业务(42)（）通过模拟风险损失分布厚尾部分，可以根据极端值的样本数据，在总体分布未知的情况下。
得到一定置信度的计算值作为操作风险资本要求。
A. 损失分布法B. 内部衡量法C. 极值理论法D. 基本指标法(43)《金融违法行为处罚办法》属于（）。
A. 法律B. 行政法规C. 部门规章D. “指引”(44)清晰的战略风险管理流程不包括（）。
A. 战略风险识别B. 战略风险规划C. 战略风险评估D. 应急方案(45)用DA表示总资产的加权平均久期，V A表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为（）。
A. -DA×V A×/XR/(1+R)B. -DA×V A/AR×(1+R)C. DA×V A×AR/(1+R)D. DA×V A/AR×(1+R)(46)外汇（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
(47)根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为（）种事件类型。
(48)商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。
A. 每周B. 每月C. 每日D. 每季度(49)按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。
(50)真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（）。
A. 长期贷款B. 消费者贷款C. 短期自偿性贷款D. 房地产贷款(51)市场风险是指因（）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
A. 利率B. 汇率C. 股票价格D. 市场价格(52)巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的（）。
A. 外部监管B. 内部控制C. 人事管理D. 资本约束(53)商业银行（）的做法简单地说就是：不做业务、不承担风险。
A. 风险规避B. 风险转移C. 风险补偿D. 风险对冲(54)银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有（）。
A. 依法、公开、公正、效率B. 公平、公开、公正、效率C. 公平、公开、有效、适当D. 依法、公开、公正、适当(55)监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。
