银行风险管理类试题

银行从业人员资格考试《风险管理》试题与答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以与个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的X围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理经典试题单选题（共100题）1、声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。

关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（）。

A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理和内部控制C.制定风险对策并优先实施D.预先作好应对声誉危机的准备【答案】 C2、（2020年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】 C3、商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。

这属于商业银行面临的外部风险中的()。

A.竞争对手风险B.行业风险C.客户风险D.品牌风险【答案】 B4、在以下限额类别中，最基本的限额是( )。

A.市场限额B.信用限额C.行业限额D.客户限额【答案】 D5、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）。

A.坏账损失B.预期损失C.大规模损失D.非预期损失【答案】 D6、对大多数商业银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。

A.应收账款B.现金C.存款D.贷款【答案】 D7、关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指()。

A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 B8、（）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

A.预期损失B.灾难性损失C.威胁性损失D.非预期损失【答案】 B9、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。

A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助【答案】 B10、协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。

A.期权合约B.掉期合约C.期货合约D.远期合约【答案】 C11、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战略风险是()。

综合真题：银行从业风险管理及答案一、选择题1. 下列哪项属于商业银行风险管理的主要目标？A. 提高银行盈利能力B. 降低银行风险暴露C. 保持银行资产质量D. 维护银行市场地位答案：B2. 下列哪项不是商业银行风险管理的对象？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 政策风险答案：D3. 商业银行在风险管理过程中，应当遵循哪项原则？A. 风险规避B. 风险承担C. 风险转移D. 风险控制答案：D二、判断题1. 商业银行可以通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人。

（）答案：正确2. 商业银行风险管理的主要任务是识别、评估、监控和控制风险。

（）答案：正确3. 商业银行应当将风险管理贯穿于银行经营活动的各个环节。

（）答案：正确三、简答题1. 请简述商业银行风险管理的流程。

答案：商业银行风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险控制四个环节。

首先，通过各种手段和方法识别可能对银行带来损失的风险；其次，对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和发生概率；然后，对风险进行监控，确保风险在银行承受范围内；最后，根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低风险带来的损失。

2. 请列举三种商业银行常用的风险管理工具。

答案：商业银行常用的风险管理工具包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。

其中，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过金融衍生品等工具来对冲风险；风险转移是通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人；风险规避是直接避免或退出可能带来风险的业务或市场；风险补偿是在承担风险的基础上要求获得额外的回报。

四、案例分析题案例：某商业银行由于内部控制不严，导致多名员工涉嫌贪污、挪用资金。

这起事件给银行带来了严重的声誉损失和财务损失。

1. 请分析该案例中商业银行面临的风险类型。

答案：该案例中商业银行面临的风险类型包括操作风险（内部控制不严导致的员工贪污、挪用资金）和声誉风险（事件给银行带来的声誉损失）。

银行业面试试题及解析-风险管理部风险管理岗第一部分：必答题一、你所在的银行是否出现过员工自身原因导致单位客户信息的泄露的情况，其问题产生的根本原因是什么？（如果回答没有，追问：采取了哪些措施而使保密工作做得很好的？）评分参考：考官在观察和评判中重点把握以下几点：（1）所举事例详细、真实，对问题的认识深刻，对原因有较为深入的分析；（2）对银行业保密工作的重要性认识深刻，熟悉常见的保密工作措施；（3）能结合自身工作经验及对应聘岗位的理解，提出自己对保密工作的认识，有较深入的思考。

二、如果组成一个工作团队，你不喜欢与什么样的人合作？如果在你未来接触的实际工作中需要你与这样的人合作，你将如何处理？评分参考：考官在观察和评判中重点把握以下几点：（1）能够清楚表达不喜欢什么样的团队成员，并说明这样的团队成员会给团队带来什么样的问题；（2）面对自己不喜欢的人，能够以团队为重，给出与其相处与工作的原则与方式；（3）能够结合实际事例进行说明。

三、领导安排你的工作需要与其他部门的两位同事合作完成，其他两位同事因为意见总是不统一，慢慢地两人之间有了隔阂，经常对你说对方的一些小问题，彼此合作不是很默契，因此工作进展，没有按照领导要求的进度进行，你怎么处理这件事情？评分参考：考官在观察和评判中重点把握以下几点：（1）对于出现的状况，能够从团队大局出发，具有较强的团队合作意识；（2）从团队的角度上，理解另外两位同事，主动承担润滑油的角色；（3）不在背后传闲话，同时采取具体行动制造机会，加强3人合作和另外2人的相互了解；（4）积极主动地营建坦诚和合作的工作氛围。

四、简要阐述商业银行风险产生的原因。

评分参考：考官在观察和评判中重点把握以下几点：外部原因：（1）法规制度的影响；（2）国家经济政策的影响；（3）经济形势走向的影响；（4）信用环境的影响；内部原因：（1）商业银行经营管理的思想与方针；（2）商业银行业务结构比例状况；（3）商业银行经营管理水平。

实践中的银行风险管理题目和答案题目一：什么是银行风险管理？答案：银行风险管理是指银行机构为了保护其资产和利益，预测、识别、评估、监控和控制可能对其业务运作和财务状况造成损失的各种内部和外部风险，并采取相应措施来降低或避免这些风险的过程。

题目二：银行风险的分类有哪些？答案：银行风险可以分为以下几类：1. 信用风险：包括借款人或债务人无法按时偿付本金和利息的风险。

2. 市场风险：包括由于市场行情波动引起的资产价值下降的风险。

3. 流动性风险：指银行在短期内无法满足现金流出的需求而导致的损失风险。

4. 利率风险：指由于市场利率变动导致银行资产和负债价值发生变化的风险。

5. 操作风险：包括内部失误、欺诈行为、系统故障等导致的损失风险。

6. 法律风险：指银行面临的法律诉讼、合规风险等可能导致损失的风险。

题目三：银行风险管理的目标是什么？答案：银行风险管理的目标主要包括以下几点：1. 保护资产和利益：通过有效的风险管理措施，保护银行的资产和利益，避免损失。

2. 保持健康的财务状况：通过风险管理，确保银行的财务状况稳定，满足监管要求。

3. 提高业务稳定性：通过风险管理，降低业务波动性，提高银行的业务稳定性。

4. 保护声誉和品牌：通过风险管理，避免风险事件对银行声誉和品牌造成负面影响。

题目四：银行风险管理的常用工具有哪些？答案：银行风险管理常用的工具包括：1. 风险评估模型：用于评估和量化各种风险类型的程度和潜在损失。

2. 风险监控系统：用于实时监控银行的风险暴露和风险事件的发生情况。

3. 内部控制机制：包括内部审计、合规检查等，用于确保银行业务的合规性和内部风险的控制。

4. 风险管理政策和流程：用于规范和指导银行的风险管理活动。

5. 风险报告和沟通机制：用于向内部和外部相关方沟通风险状况和风险管理措施。

题目五：银行风险管理的挑战有哪些？答案：银行风险管理面临以下挑战：1. 复杂性：银行业务和金融市场的复杂性增加了风险管理的难度。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点单选题（共30题）1、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（）。

A.失误树分析法B.专家调查列举法C.情景分析法D.制作风险清单【答案】 D2、在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是()。

A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.监管部门D.内部审计【答案】 D3、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。

A.高级管理人员准入B.注册准入C.产品准入D.区域准入【答案】 A4、在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。

A.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备B.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备C.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备D.在利润分配中计提的一般风险准备【答案】 A5、不属于事中质量控制的具体措施是（）。

A.控制施工有重点B.质量处理有复查C.材料代换有制度D.设计变更有手续【答案】 A6、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A.1.33％B.1.74％C.2.00％D.3.08％【答案】 B7、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括( )。

A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】 A8、买卖其他公司的股票等投资行为属于(?)。

A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流【答案】 B9、（2019年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

第一章：风险管理基础一、单项选择题（0.5分/题）1. 风险是（）对旳答案：CA.未来旳损失B.未来旳期望收益C.未来成果旳不确定性D.未来收益旳分布2. （）是商业银行旳基本职能,也是商业银行业务不停创新发展旳原动力对旳答案：AA．承担和管理风险B．实现零风险C．配置经济资本D．扩大风险敞口3. 下列有关经济资本旳论述对旳旳是（）对旳答案：BA 经济资本和会计资本是完全相似旳两个概念B 一般说来会计资本不不大于经济资本C 会计资本不不不大于经济资本D 使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本4. 下面有关商业银行监管资本论述对旳旳有（）对旳答案：DA 监管资本只包括表内业务，不包括表外业务B 商业银行旳表外业务不会承担风险，因此不纳入监管资本旳范围C 监管资本包括一切表内业务和表外业务D 监管资本是监管部门规定旳商业银行应持有旳同其所承担旳业务总体风险水平相匹配旳资本5. 《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行旳关键资本充足率不得低于（）对旳答案：BA 8%B 4%C 12%D 6%6. 既衡量商业银行盈利水平，并且也考虑了商业银行所承担风险水平旳指标是（）对旳答案：CA 股本收益率ROEB资产收益率ROAC 经风险调整旳资本收益率RAROCD 关键资本充足率7. 商业银行经营旳关键是管理风险，因此评估商业银行旳经营绩效必须考虑到所承受旳风险水平。

在商业银行旳经风险调整旳业绩评估措施中，目前被广泛接受了使用旳指标是（）对旳答案：CA 股本收益率（ROE）B 资产收益率（ROA）C 经风险调整旳收益率（RAROC）D 每股收益率（EPS）8. 某商业银行在结算系统升级过程中，由于技术故障，导致在正常工作日中业务中断达三个小时，给客户和银行带来巨大旳直接及间接损失，此类事故属于哪类风险范围？（）对旳答案：BA 市场风险B 操作风险C 系统风险D 流动性风险9. 下列有关风险分散化论述对旳旳有（）对旳答案：BA 商业银行通过度散化方略只能管理市场风险B 商业银行可以通过度散化方略管理市场风险和信用风险C 商业银行旳一切风险都可以通过度散化方略加以管理D 商业银行旳流动性风险不能通过度散化方略加以管理10. 风险分散化方略所分散掉旳风险是（）A 系统风险B 非系统风险C 系统风险和非系统风险D 既不是系统风险，也不是非系统风险11. 如下说法对旳旳是（）对旳答案：CA 商业银行只能管理系统风险而不能管理非系统风险B商业银行只能管理非系统风险而不能管理系统风险C系统风险和非系统风险都属于商业银行风险管理旳范围D系统风险可以通过度散化方略进行管理12. 商业银行旳资本充足率是指（）对旳答案：CA 资本对总资产旳比率B 监管资本对总资产旳比率C 监管资本对风险加权资产旳比率D 资本对风险加权资产旳比率13. 已知资产A旳原则差为5%，所占总资产旳比例为0.3，资产B旳原则差为10%，所占总资产旳比例为0.7，资产A与B旳有关系数为0，那么资产A与B构成旳资产组合旳原则差为（）A 10%B 9.5%C 7.16%D 5%14. 已知资产A旳原则差为5%，所占总资产旳比例为0.3，资产B旳原则差为10%，所占总资产旳比例为0.7，资产A与B旳有关系数为-0.1，那么资产A与B构成旳资产组合旳原则差为（）对旳答案：AA 7%B 10%C 5%D 3%15. 两个风险资产在何种状况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？（）对旳答案：AA 有关系数不不不大于1B有关系数等于0C 有关系数不不不大于0D不能确定16. 贷款组合X具有原则差5，贷款组合Y具有原则差10，X与Y旳有关系数为-1，假如需要将X与Y进行匹配构成新旳组合，实现方差意义上旳零风险，那么对于每一单位旳X，大概需要几单位旳Y与之相匹配？（）对旳答案：CA 1单位B 2单位C 1/2单位D 1.5单位17. 一家商业银行拥有100家贷款客户，假如每家客户旳违约概率都等于10%，那么违约客户数量旳期望和方差分别为（）对旳答案：BA 10 ,10B 10, 9C 8, 10D 8, 918. 一般说来，作为金融中介机构旳商业银行所面临旳多种风险，最终直接体现为（）对旳答案：CA市场风险B信用风险C流动性风险D操作风险19. 已知a项目旳投资六个月收益率为5%，b项目旳年收益率为7%，c项目旳季度收益率为3%，那么三个项目旳收益率排序为（）对旳答案：CA a〉b〉cB b〉a〉cC c〉a〉bD b〉a〉c20. 假如一种项目，期初投入100万，期末收入一共350万，那么这个项目旳对数收益率为（）对旳答案：BA 1.00B 1.25C 1.5D 1.7521. 第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2023万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款旳年利率高（）对旳答案：AA 第一笔B 第二笔C 相等D 无法确定22. 已知两个资产旳预期收益率分别为10%和12%，原则差分别为18%和22%，有关系数为0.2，当分别以权重0.4和0.6构成一种资产组合，那么该组合旳预期收益率和原则差分别为（）对旳答案：BA 10.8% 10%B 10.8% 15.2%C 12% 10%D 12% 15.2%23. 三项资产，头寸分别为2023万元，3000万元， 5000万元，年投资收益率分别为20%， 10%，16%，那么由这三项资产构成旳资产组合旳年收益率为（）对旳答案：BA 16%B15%C 10%D 20%24. 已知一股票旳多种收益率旳也许性及对应发生概率如下表所示，概率 0.1 0.2 0.3 0.15 0.25 收益率 20% 30% 15% -10% -20% 那么该股票旳预期收益率为（）对旳答案：DA 15%B 20%C 30%D 6%25. 上述股票预期收益旳原则差为（）对旳答案：CA 15%B 20%C 19%D 25%26. 投资者把他旳财富旳30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04旳风险资产，70%投资于收益为6%旳国库券，他旳资产组合旳预期收益为（），原则差为（）对旳答案：BA.0.114; 0.12B.0.087; 0.06C.0.295; 0.12D.0.087; 0.1227. 运用下面旳条件回答题：>考虑下面旳有关股票A和股票B旳收益率旳概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.2 0 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A和B旳期望收益率分别为_____和_____对旳答案：CA)13.2%; 9%B)14%; 10%C)13.2%; 7.7%D)7.7%; 13.2%28. 运用下面旳条件回答题：>考虑下面旳有关股票A和股票B旳收益率旳概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.2 0 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A和B旳原则差分别为 _____ 和_____对旳答案：DA)1.5%; 1.9%B)2.5%; 1.1%C)3.2%; 2.0%D)1.5%; 1.1%29. 运用下面旳条件回答题：>考虑下面旳有关股票A和股票B旳收益率旳概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.2 0 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A 和B间旳协方差是（）对旳答案：AA)0.47B)0.60C)0.58D)1.2030. 运用下面旳条件回答题：>考虑下面旳有关股票A和股票B旳收益率旳概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.2 0 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>假如你用40％旳比例投资于股票A，60％旳比例投资于股票B，则组合旳期望收益和原则差分别为多少（）对旳答案：BA)9.9%; 3%B)9.9%; 1.1%C)11%; 1.1%D)11%; 3%31. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>为了构造一种期望收益为0.09旳组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（）对旳答案：DA)85% 和 15%B)75% 和 25%C)67% 和 33%D)57% 和 43%32. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>为了构造一种期望收益旳原则差为0.06旳组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（）对旳答案：DA)30% 和70%B)50% 和 50%C)60% 和 40%D)40% 和 60%33. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>怎样构造一种期望收益为 $115 旳组合（）对旳答案：CA)投资 $100 于风险资产B)投资$80 于风险资产和$20 于无风险资产C)借入以无风险利率借入$43并将所有旳资金$143投资于风险资产D)投资$43 于风险资产，$57 于无风险资产34. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>下面有关两个风险证券旳方差旳旳论述中，哪个是对旳旳（）对旳答案：CA)假如组合种旳两种证券有较高旳有关性，则该组合旳方差有更多旳减少B)在证券有关系数和组合旳方差间，存在线性旳关系C)组合方差减少旳程度取决于证券之间旳有关程度D)A 和 B.35. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>假如离散旳年复利率是10%，那么通过五年持续投资，100元钱最终获得旳总收益为（）对旳答案：BA 150B 161C 173D 19036. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>商业银行盈利旳主线手段是（）对旳答案：DA赚取存贷利差B中间业务收入C证券投资收入D经营风险37. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>如下有关风险旳论述，对旳旳是（）对旳答案：BA 风险是一种事后概念，反应损失事件发生后所导致旳实际成果B 风险是一种事前概念，反应损失发生前旳事物发展状态C 风险不能通过概率和记录旳措施加以测算D 风险和损失是两个等同旳概念，风险即是损失，损失也是风险38. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>可以通过风险分散措施加以管理旳风险是（）对旳答案：BA系统风险B非系统风险C系统风险和非系统风险D以上都不是39. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>根据风险分散化旳原理，投资组合中不同样资产旳种类越多，则（）对旳答案：AA 风险分散旳效果越好B 风险分散旳效果越差C 伴随资产数量旳增多，风险分散效果先变好再变差D 伴随资产数量旳增多，风险分散效果先变好再变差40. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>商业银行旳经济资本是指（）对旳答案：BA商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定期限内资产旳预期损失和非预期损失而应当持有旳资本金B 商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定期限内资产旳非预期损失而应当持有旳资本金C 商业银行在一定置信水平下，为了应付未来一定期限内资产旳预期损失而应持有旳资本金D 商业银行为了冲销已发生损失而提取旳损失准备二、多选题（1分/题）1. 商业银行风险旳重要类别包括（）对旳答案：ABCDEA 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险E 国家风险2. 资产负债风险管理模式阶段旳重要分析手段包括（）对旳答案：ACA缺口分析B VaR措施C 久期分析D方差分析3. 信用风险带来损失旳直接原因有（）对旳答案：AEA 交易对手直接违约B经济危机C 市场利率波动D 汇率波动E交易对手信用评级下降4. 流动性风险包括（）对旳答案：ACA负债流动性风险B流动性过剩C资产流动性风险D流动性局限性E表外业务流动性风险5. 商业银行风险管理旳重要方略包括（）对旳答案：ABCDEA 风险分散B 风险对冲C 风险转移D 风险规避E 风险赔偿6. 商业银行关键资本包括（）对旳答案：ABCDEA 股本B 盈余公积C 资本公积D 未分派利润E 公开储备7. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采用旳计量信用风险旳措施包括（）对旳答案：ACDA 原则法B 内部模型法C 内部评级初级法D 内部评级高级法E 高级计量法8. 商业银行经营原则是（）对旳答案：ABDA 安全性B 流动性C 风险性D 盈利性E 扩张性9. 商业银行所面临旳市场风险重要包括（）对旳答案：ABDEA 股票风险B汇率风险C 违约风险D 利率风险E 商品风险10. 操作风险旳引起原因重要包括（）对旳答案：ABCEA 人员B 系统C 流程D 市场利率波动E 外部事件11. 商业银行在风险管理中引入经济资本及对应旳经风险调整旳资本收益率（RAROC），这样做旳好处在于（）对旳答案：ABCDA 反应盈利旳长期稳定性及健康状况B 全面深入揭示了商业银行在盈利旳同步所承担旳风险水平C有助于将经济资本在各类业务、各个业务部门间进行最优配置D 可以有效控制商业银行总体风险水平E 可以防止国家风险12. 衡量风险旳指标有（）对旳答案：ABCDA 方差B 久期C 凸度D 在险价值（VaR）E 期望收益13. 在险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险旳指标来说，具有旳优势是（）对旳答案：ABCDA 有助于衡量整个贷款组合旳风险B 可以衡量一定期期长度内投资组合所面临旳风险状况C 可以求出在一定置信水平下所遭受旳最大损失，便于计量经济资本旳需要量D 是一种可以对多种类别旳风险进行综合统一反应旳指标E 只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别旳风险14. 如下有关金融市场中非系统风险和系统风险旳论述对旳旳有（）对旳答案：ABDA 非系统风险是个别风险，系统风险是宏观风险B非系统风险可以通过度散化方略而对冲掉C 商业银行只能管理非系统风险，而无法对系统风险进行管理D 系统风险不可以通过度散化措施实现对冲E 行业风险属于系统风险15. 对冲股票风险可以选用旳金融工具包括（）对旳答案：ABCDA 股票期货B 股票期权C 股指期货D 与股价具有负有关性旳其他产品E 无风险资产16. 商业银行所面临旳信用风险重要包括（）对旳答案：ABCDEA 借款人也许发生旳违约行为B 借款人破产旳也许性C表外业务中也许承担旳连带责任D 交易结算业务中对手也许发生旳违约风险E 远期协议中交易对手旳违约风险17. 产生市场风险旳原因包括（）对旳答案：ABDEA 股价波动B 政府旳财政货币政策C 交易对手旳违约行为D 物价波动E 国家旳汇率政策18. 商业银行流动性风险旳成因包括（）对旳答案：ABCDEA 借款人旳违约行为B市场利率波动C 政府旳宏观政策D 宏观经济状况E 银行内部控制不严19. 金融市场参与者按照风险偏好可以分为（）对旳答案：ABCDEA 风险喜好者B 风险厌恶者C 风险中性者D 风险分散者E风险转移者20. 对于不可管理旳风险，商业银行可以采用旳管理措施是（）对旳答案：CDEA 风险分散B 风险对冲C 风险转移D 风险规避E 风险赔偿21. 以经济资本配置为基础旳经风险调整旳业绩评估措施旳优势在于（）对旳答案：ABCDA 克服了老式绩效考核中盈利目旳未充足反应风险成本旳缺陷B 促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理旳内在平衡C 有助于建立对旳旳内部鼓励机制，从主线上变化银行片面追求利润而忽视风险旳方式D 鼓励银行充足理解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险E 可以计量出比传记录量指标更高旳收益率22. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采用旳计量市场风险旳措施包括（）对旳答案：ABA 原则法B 内部模型法C 内部评级法D 外部评级法E 高级计量法23. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采用旳计量操作风险旳措施包括（）对旳答案：BCDA 内部模型法B 基本指标法C 标注法D 高级计量法E 内部评级初级法24. 衡量风险旳指标包括（）对旳答案：ABCA 波动性指标B VaRC 敏感性指标D 期望收益E 平均收益25. 下列有关风险管理旳论述对旳旳有（）对旳答案：ABEA 风险分散化措施只能分散市场风险，而不能分散其他类别旳风险B 流动性风险是一种综合性风险，也许由市场风险、信用风险等原因导致C 信用风险、市场风险、流动性风险等多种类别旳风险是一种互相平行互相独立旳关系D流动性风险既包括流动性局限性，也包括流动性过剩E 流动性风险是分为资产流动性风险和负债流动性风险26. 下列属于风险赔偿旳有（）对旳答案：ABA 商业银行在贷款定价中，对信用等级高并且有长期合作关系旳优质客户给与优惠利率，对于信用等级较低旳客户则在基准贷款利率基础上进行上浮B 商业银行对期限较长、潜在也许损失较大旳贷款制定较高旳利率C 商业银行应用衍生金融工具对既有资产进行套期保值D 商业银行将部分信贷资产进行资产证券化E 商业银行将贷款资产分派于不同样行业、不同样企业27. 下列属于风险转移旳有（）对旳答案：BCDEA 对不同样信用等级旳贷款人实行差异定价B 备用信用证C 商业银行参与存款保险D 信用担保E 运用远期利率协议规避未来利率波动风险28. 商业银行计量操作风险旳措施有（）对旳答案：ACDA 基本指标法B内部模型法C 原则法D 高级计量法E 内部评级法29. 老式旳运用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROＡ）衡量商业银行盈利能力旳措施旳缺陷在于（）对旳答案：ABCEA 这两项指标不能揭示商业银行在盈利旳同步所承担旳风险水平B 片面重视股本收益率和资产收益率，也许驱使商业银行追求高风险项目，从而带来巨亏旳也许性C 未能考虑到商业银行作为经营管理风险旳企业旳特殊性D 没有明显缺陷，是衡量商业银行经营业绩旳有效指标E 重视短期收益而忽视长期风险旳也许性30. 衡量收益旳常用指标包括（）对旳答案：ACDA 绝对收益量B 收益旳原则差C 比例收益率D 对数收益率E 以上都不是31. 下列指标中属于常用旳相对收益指标旳有（）对旳答案：BCA投资旳绝对增长量B对数收益率C比例收益率D收益旳原则差E以上都不是32. 下列有关风险分散化旳论述对旳旳是（）对旳答案：ABCDEA 假如资产之间旳风险不存在有关性，那么分散化方略将不会有风险分散旳效果B 假如资产之间有关性为-1，风险分散化效果最佳C 假如资产间旳有关性为+1，分散化方略将不能分散风险D假如资产之间旳有关性为正，那么风险分散化效果较差E 假如资产之间旳有关性为负，那么风险分散化效果很好33. 风险管理与商业银行经营旳关系体现为（）对旳答案：ABCDEA 承担和管理风险是商业银行旳基本职能，也是商业银行业务不停创新发展旳原动力B 风险管理可以作为商业银行实行经营战略旳手段，极大变化了商业银行经营管理旳模式C 风险管理能为商业银行风险定价提供根据，并有效管理商业银行旳业务组合D 健全旳风险管理体系可认为商业银行发明附加价值E 风险管理直接体现了商业银行旳关键竞争力34. 商业银行信用风险旳重要形式包括（）A 市场利率剧烈波动B 国际市场上汇率剧烈波动C 交易对手因经济或经营状况不佳而产生旳违约风险D 商业银行员工内部欺诈E 交易过程中一方支付了协议资金但另一方发生违约旳结算风险35. 商业银行旳资本旳作用体目前（）对旳答案：ABCDEA 为商业银行提供融资B 限制商业银行过度业务扩张和风险承担C 吸取和消化商业银行旳损失，保护债券人免遭损失D 作为保护存款者旳缓冲器维持市场对银行旳信心E 为商业银行旳管理，尤其是风险管理提供最主线旳动力三、判断题（1分/题）1. 流动性风险是独立于市场风险、信用风险、操作风险等风险之外旳风险，因此商业银行需要采用完全不同样旳措施进行管理（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误2. 商业银行旳表外业务可以不计入风险资产中（）A:体现对旳B:体现错误3. 风险就是指损失旳大小（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误4. 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别旳风险是互相独立、互不有关旳（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误5. 市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险（）对旳答案：对A:体现对旳B:体现错误6. 资产之间旳有关性越低，则风险分散化效果越好（）对旳答案：对A:体现对旳B:体现错误7. 资产证券化是商业银行管理流动性风险，提高资产流动性旳一种重要方式（）对旳答案：对A:体现对旳B:体现错误8. 多种类别旳风险都可以通过度散化旳措施得以管理（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误9. 经风险调整旳收益率（RAROC）可以全面、深入揭示商业银行在盈利同步所承担旳风险水平，真实反应了商业银行经营旳长期稳定性和健康状况，因此可以替代老式旳盈利能力指标，如股本收益率（ROE）和资产收益率（ROC）（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误10. 商业银行旳会计资本、经济资本和监管资本是完全不同样旳几种概念，互相之间没有联络，进行分析旳时候应当区别看待（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误11. 商业银行旳经济资本是指商业银行在一定置信水平下，为了应付未来一定期限内资产旳预期损失而持有旳资本金（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误12. 商业银行经营旳关键是获取利润最大化（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误。

统一考试复习题(风险管理类)单项选择题(共22 题)1、风险是指( C ) 。

A、损失B、收益C、损失的不确定性D、预期损失2 、(A)是当前我国商业银行操作风险管理的核心问题。

A、合规问题B、人员问题C、制度问题D、系统问题3 、( B )普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。

A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、信用风险4 、(C)信用风险、市场风险并称为银行三大主要风险。

A、管理风险B、声誉风险C、操作风险D、流程风险5、银行风险管理的流程是( C )。

A、风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B、风险识别→风险控制→风险监测→风险计量C、风险识别→风险计量→风险监测→风险控制D、风险控制→风险识别→风险计量→风险监测6 、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种可供选择的风险经济资本计量方法，即基本指标法、 ( A )和高级计量法。

A、标准法B、基础法C、中级计量法D、风险处置法7 、《商业银行资本管理办法(试行)》自( A )开始实施。

A、2022 年1 月1 日B、2022 年7 与1 日C、2022 年1 月1 日D、2022 年7 月1 日8 、( C )水平直接体现了现代商业银行的核心竞争力。

A、业务创新B、市场竞争C、风险管理D、财务表现9 、现代商业银行风险管理体系中， ( C )对风险承担最终责任。

A、高级管理层B、监事会C、董事会D、风险管理部10、洗钱造成的风险属于( D )型操作风险。

A、人员因素B、系统因素C、流程因素D、外部事件11、下列关于商业银行的合规风险管理，说法错误的是( D) 。

A、银行不遵守法律法规会引起合规风险B、银行的合规风险管理是银行内部的一项核心风险管理活动C、银行的合规风险管理是实施有效的内部控制的基础D、银行的全面风险管理不包括合规风险管理12、下列关于操作风险的说法，错误的是( D )。

A、操作风险普遍存在于银行业务和管理的各个方面B、操作风险具有非营利性，它并不能为银行带来盈利C、操作风险也可能由于技术问题引致D、操作风险不能引起市场风险和信用风险13、在实际工作中，对银行贷款的( D )是银行及时诊断和防止贷款风险损失的重要措施。

银行风险管理从业人员入职考试试题库一、单选题（20 题）1.要深刻理解银行的本质内涵。

A.追求盈利B. 经营风险C. 扩大规模D. 不断创新答案：B2.要对利润的和风险的保持清醒认识，保持利润的可持续和风险的可控性。

A.重要性；危害性B. 重要性；严重性C. 当期性；滞后性D. 当期性；隐蔽性答案：C3.要落实前中后台分离、双线控制、、等内控机制，将风险管理嵌入到每一项业务流程，体现在每一笔业务操作中。

A.自我监督；系统约束B. 换手监督；系统约束C. 自我监督；人为约束D. 换手监督；人为约束答案：B4.要把业务研究深、理解透，算好这本账，切实把风险管理转化为业务发展的推动力。

A.收入和支出B. 盈利C. 风险和收益D. 经济资本答案：C5.创新转型必须以为基础，绝不能以潜在的巨大风险换取当期的一点利润。

A.规模增长、兼顾风险B. 稳健经营、风险严控C. 规模增长、风险可控D. 稳健经营、杜绝风险答案：B6.要以为抓手，以为核心，推动全面风险管理体系在本级机构范围内扎实落地，打造不留死角、严防死守的防护网，全力以赴管好控住风险。

A.“1+3+2”委员会；全覆盖、全流程、责任制、风险文化B.全面风险管理委员会；全覆盖、全流程、责任制、风险文化C.“1+3+2”委员会；责任立业、创新超越D.全面风险管理委员会；责任立业、创新超越答案：A7.要进一步明确前台业务部门贷后及存续期管理的措施和要求，不断强化作为贷后管理第一责任人的风险管理职责。

A. 客户经理B. 风险经理C. 合规经理D. 授信审查答案：A8.无论传统业务或新兴业务都必须坚持，坚持服务实体经济，坚持依法合规经营，坚持风险持续可控。

A.收益最大化B. 发展地方特色C. 真实贸易背景D. 风控放在首位答案：C9.产品设计时要设置风险门槛，明确合作各方收益风险分担机制，严禁。

A. 风险参与B. 风险兜底C. 承担风险D. 发生风险答案：B10.严格执行案件风险防控责任制，对发生案件的单位要，取消评先评优的资格，对有关责任人要严肃处理，对有关领导要严肃问责。

银行风险经理考试：信用风险管理测试题1、多选根据银行相关规定：经营行应建立小企业简式快速贷款业务监测台帐，重点关注O农银规章[2010]49号规定。

A.抵（质）押物价值及变现能力变化情况B,主要投资（江南博哥）者及管理人员个人资信状况、健康状况C.企业产品销售及货款收回情况D.企业工资发放情况，水、电费缴纳情况，纳税情况是否正常正确答案：A,B2、判断题提取准备金用于覆盖非预期的贷款损失。

正确答案：错3、判断题现行信贷资产十二级分类中，农业银行内部，同一债务人在多个机构发生业务时，可以由不同机构分别做客户评价。

正确答案：错4、多选银行主要从信贷产行业政策把握、市场定位分析、（）等方面控制信贷风险。

A.客户经营B.押品管理C.内部流程控制D.参与客户经营决策正确答案：A,B,C5、判断⅛‘目至我行自然人客户信贷资产及所有表外信贷资产仍采用五级分类方式。

正确答案：错6、单选某客户经理拟提交一项房地产抵押担保加保证担保的贷款申请，则对贷前第二还款来源保障度测评，表述正确的是OOA.将房地产抵押担保、保证担保分开进行测评B.将房地产抵押担保、保证担保进行组合测评C.根据计划发放的贷款笔数对应的不同担保分开测评D.按不同担保方式分别测评，取分数较高的一项作为第二还款来源保障度的得分正确答案：B7、多选业银行在进行集团客户限额管理过程中，应注意的问题包括OcA.与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易B.尽量少用抵押，争取多用保证C.掌握充分信息，避免对集团总体过度授信D.统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制正确答案：A,C8、单选信用等级最低在（）客户，可以不提供100附旦保条件申请办理承兑业务。

A.AAA级（含）以上B.A级（含）以上C.AA级（含）以上D.未评级正确答案：C9、单选下列适用十二级分类管理的是OoA.县域法人客户贷款及担保类表外信贷资产B.法人客户及承诺类表外信贷资产C.自然人客户表内外信贷资产D.符合银监会规定的小企业标准的县域法人客户以外的法人客户担保类表外信贷资产正确答案：D10、多选对采取五级分类管理的表外信贷资产，满足以下（）条件的，应进行人工干预。

银行风险经理考试：操作风险管理测试题1、单选操作风险点报告单上的O需要描述风险点的发现途径，侧重说明该风险点是怎样被发现的。

A.报送说明B.识别事由C.事由说明D.其他品种流程正确答案：C2、判断（江南博哥）题密码器是重要空白凭证，使用时可跳号使用。

正确答案：错3、单选某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向，造成短款20万元，经与客户沟通解释，追回20万元。

该事件的风险成因是OA.人员B.内部程序C.外部事件D.系统正确答案：A4、单选RCSA实施过程中，O负责收集、汇总控制优化方案实施情况信息，并形成控制优化方案实施总结报告向风险管理委员会报告。

A.风险管理部门B.评估小组C.评估人员D.RCSA主办业务部门正确答案：D5、单选风险经理要调阅O抽查现金调拨情况，检查“现金调拨单”是否有审批人签字，是否坚持“根据指令，见单调拨”原则。

A.《查库登记簿》B.《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》C.《守库登记簿》D.《库房现金登记簿》正确答案：D6、判断题对于低频/低损失的操作风险，银行应通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动来规避风险。

正确答案：错7、单选操作风险与控制自我评估（RCSA）中，以下哪些是评估后的控制优化所要考虑的因素？（）①风险等级②风险管理战略和偏好③控制目标④控制活动评价效果A.①②③④B.①②③C.②③D.②③④正确答案：A8、判断题账户挂失解挂解锁是柜面业务应重点管控的内容之一。

正确答案：对9、多选以下事件属于操作风险损失数据收集范围的是（）A.刑事案件B.群体性事件C.自然灾害D.信息安全事件正确答案：A,B,C,D10、判断题操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

正确答案：错11、单选风险经理检查挂失业务时，要调阅挂失登记簿，看挂失补发存单（折）等是否与挂失日相隔满OOA.3天B.3个工作日C.7天D.7个工作日正确答案：C12、单选操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括（），但不包括OOA.声誉风险；法律风险和战略风险B.战略风险；法律风险和流动性风险C.法律风险；战略风险和声誉风险D.流动性风险；法律风险和声誉风险正确答案：C13、多选账户挂失解挂解锁的检查要点包括OoA.调阅ABIS系统挂失登记簿，现场查看专夹保管的挂失资料，看挂失资料中是否有挂失申请书、客户身份证复印件、联网核查信息资料等；看挂失申请书中需客户填写的选项是否填写完整，联网核查资料显示照片与客户身份证复印件是否一致，如果联网核查不一致，是否有其他有效身份证明做佐证B.针对款项已被支取而受理了客户的挂失申请，要调阅ABIS系统挂失登记簿，查询相应客户账户明细，看账户冻结情况C.调阅ABIS系统挂失登记簿，看挂失后补发存单（折）等是否相隔满七天（借记卡除外）D.借记卡挂失、换卡业务检查要通过调阅ABIS系统挂失登记簿，调阅《特殊业务信息核对表》和ABIS系统中3093交易查询结果核对，看《特殊业务信息核对表》问题解答情况正确答案：A,B,C,D14、单选下列损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是（）①整理事件清单②确认损失③风险分析④验证A.③②④①B.①②③④C.②③④①D.②④③①正确答案：B15、单选风险管理部门委派的风险经理按月提炼的风险因素及风险信号，要求在月后的O个工作日内报送至风险管理部门。

银行业高级资格考试《风险管理》试题及答案一、选择题（每题5分，共25题，总分125分）1. 以下哪项不是风险管理的要素？A. 风险评估B. 风险监测C. 风险控制D. 风险转移2. 下列哪项属于市场风险？A. 信用风险B. 操作风险C. 利率风险D. 流动性风险3. 下列哪项是最常用的风险度量指标？A. 方差B. 标准差C. 期望值D. 方差-协方差矩阵4. 以下哪项不是风险缓解的策略？A. 对冲B. 保险C. 风险分散D. 风险承担5. 以下哪项不属于风险识别的步骤？A. 识别风险来源B. 识别风险影响C. 识别风险概率D. 识别风险控制措施（答案：1. D 2. C 3. D 4. D 5. C）二、填空题（每题5分，共20题，总分100分）1. 风险管理的核心目标是____。

2. 市场风险主要包括____、____和____。

3. 风险控制策略包括____、____、____和____。

4. 风险识别主要包括____、____和____。

5. 风险监测的主要目的是____。

（答案：1. 最大化股东价值 2. 利率风险、汇率风险、股票风险3. 风险规避、风险控制、风险转移、风险承担 4. 识别风险来源、识别风险影响、识别风险概率 5. 及时发现并采取措施应对风险）三、简答题（每题10分，共4题，总分40分）1. 请简述风险管理的流程。

2. 请简述市场风险的分类及其主要特征。

3. 请简述风险控制的目的是什么，并列举三种常用的风险控制策略。

4. 请简述风险监测的主要任务是什么。

（答案：1. 风险管理流程主要包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控四个环节。

2. 市场风险主要包括利率风险、汇率风险和股票风险，其特征分别为利率变动导致的金融产品价值波动、汇率变动导致的金融产品价值波动和股票价格变动导致的金融产品价值波动。

3. 风险控制的目的在于确保风险在可接受的范围内，常用的风险控制策略包括风险规避、风险控制、风险转移和风险承担。

银行风险管理试题及答案一、单项选择题1. 银行风险管理的核心目标是（）。

A. 增加银行利润B. 确保银行资产安全C. 提高银行服务质量D. 扩大银行市场份额答案：B2. 信用风险是指（）。

A. 银行因市场利率变动而遭受的损失B. 银行因借款人违约而可能遭受的损失C. 银行因操作失误而可能遭受的损失D. 银行因市场价值波动而可能遭受的损失答案：B3. 以下哪项不是市场风险的类型？（）A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 商品价格风险答案：C二、多项选择题4. 银行风险管理的基本方法包括（）。

A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险转移E. 风险接受答案：ABCDE5. 银行流动性风险管理包括（）。

A. 短期资金管理B. 长期资金管理C. 资产负债匹配D. 紧急流动性支持E. 风险预警系统答案：ACDE三、判断题6. 银行风险管理仅指信用风险管理。

（）答案：错误7. 银行风险管理的目的是减少风险，但并不追求完全消除风险。

（）答案：正确四、简答题8. 简述银行风险管理的基本原则。

答案：银行风险管理的基本原则包括：全面性原则，即涵盖银行所有业务和流程；预防性原则，强调风险的预防而非仅是事后处理；系统性原则，确保风险管理的连贯性和一致性；适应性原则，根据市场和环境变化调整风险管理策略。

五、案例分析题9. 假设你是某商业银行的风险管理部经理，银行近期面临较大的利率风险。

请提出你的应对策略。

答案：面对利率风险，可以采取以下策略：一是进行利率风险敞口分析，确定风险敞口的大小和方向；二是使用利率衍生工具，如利率互换、期货和期权等，对冲利率变动带来的风险；三是调整资产负债结构，通过期限匹配减少利率变动的影响；四是加强利率风险的监控和预警，及时发现并采取措施应对市场变化。

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。

A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】B2、[题干]商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分。

()【答案】正确【解析】不论采取何种方式，操作风险报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。

3、[题干]2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。

()【答案】对【解析】本题表述正确。

4、[题干]下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。

A.关键风险指标监测B.资本计量C.损失数据收集D.风险与控制自我评估【答案】B【解析】商业银行操作风险三大管理工具：风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测。

5、[题干]货币互换交易与利率互换交易的不同点是( )A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.以上都不对【答案】C6、[题干]商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。

()【答案】A【解析】略7、[题干]风险报告的职责不包括()A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责【答案】B【解析】风险报告其中一个职责是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，是相互联系的。

8、[题干]《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，资本监管要求包括( )。

A.最低资本要求B.储备资本要求和逆周期资本要求C.系统重要性银行附加资本要求为1%D.第二支柱资本要求。

第二章:商业银行风险管理基本架购一、单选题（0.5分/题）1.风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（）正确答案：CA风险管理知识B风险管理制度C风险管理理念D风险管理技能2.以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（）正确答案：DA风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。

B商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性C商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标3.商业银行风险管理委员会的核心职能是（）正确答案：BA收集、分析和报告有关的风险信息B根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调4.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（）正确答案：BA专家调查列举法B资产财务状况分析法C情景分析法D分解分析法5.风险识别方法中常用的情景分析法是指（）正确答案：CA将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险6.商业银行所体现的委托代理关系不包括（）正确答案：DA股东同管理层之间的委托代理关系B管理层同普通员工之间的委托代理关系C银行同客户之间的委托代理关系D商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系7.商业银行风险管理部门的核心职能是（）正确答案：AA收集、分析和报告有关的风险信息B根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调8.关于商业银行的分散性风险管理部门的缺陷在于（）正确答案：CA因为涉及风险管理领域非常全面，所以对专业人员和管理系统要求高，资源投入巨大B仅仅适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行C难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力D风险管理效率低下9.风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于（）正确答案：BA复杂、深奥的数学、统计学知识B模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况C参与开发人员的风险管理实践经验D模型开发过程中的计算机技术支持10.《巴塞尔新资本协议》所鼓励商业银行采用的高级风险量化技术面临的风险是（）正确答案：CA操作风险B数据来源缺乏C模型风险D技术风险11.下列不属于商业银行内部控制部门的是（）正确答案：DA财务控制部门B内部审计部门C法律/合规部门D国家行政当局的有关监管部门12.承担商业银行风险管理最终责任的组织是（）正确答案：AA董事会B监事会C高级管理层D风险管理委员会13.商业银行有效风险管理的基石是（）正确答案：CA风险管理部门工作人员的尽职尽责B强大的技术支持C高级管理层的支持与承诺D外部监督者的有效监督14.在风险识别中，容易被直接感知的风险是（）正确答案：AA利率、汇率的波动B GDP变动对业务的影响C国家宏观政策的调整对业务的影响D通货膨胀率对信贷量的影响15.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）正确答案：BA风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素16.商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是（）正确答案：DA审慎性B全面性C盈利性D独立性17.以下不属于商业银行风险管理部门的主要职责的是（）正确答案：DA监控各类金融产品和所有业务的风险限额B负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价格评估C全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助D根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施18.风险信息/数据种类中的外部数据是指（）正确答案：BA从各个业务信息系统中抽取的，与风险管理相关的数据B通过专业数据供应商获得的数据C内部评级数据D财务控制部门提供的数据19.数据处理过程中的第一步是（）正确答案：BA基于不同风险管理目标生成组合计量结果数据B通过风险模型计量数据，为不同的风险管理业务所共享C风险信息通过信息载入模块加以过滤和验证D收集真实、准确、充足的数据源20.以下不属于信息传递所使用的B/S结构（Browser Structure）的主要优点的是（）正确答案：AA信息处理准确及时B实现了风险数据的集中管理，一致调用C最大限度降低了软件购买和维护成本D操作人员可以通过浏览器实现远程登陆，电脑中不需安装任何风险管理软件21.商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是（）正确答案：AA商业银行体系中的各种代理关系B商业银行业务的快速扩张C商业银行盈利性的提高D商业银行安全性的加强22.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括（）正确答案：DA商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B内部控制的组织架构还未形成C内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大23.从信息系统安全的角度讲，以下哪一项不是对风险管理信息系统安全性的要求（）正确答案：DA设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵B设置灾难恢复和应急操作程序C建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性D保持信息系统结构的简单性，使任何系统错误都易于侦测和处理，减少连带损失的可能性24.针对操作风险的计量模型是（）正确答案：CA RiskMetrics 模型B CreditMetrics 模型C高级计量法D KMV模型25.商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是（）正确答案：BA商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大B商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用C商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突D商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现26.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（）正确答案：CA情景分析方法B失误树分析方法C分解分析方法D情景分析法27.风险信息的特性是（）正确答案：AA准确性、及时性B精简性C充分性、完善性D全面性28.以下哪一项不属于风险信息储存系统所应当结合的能力（）正确答案：CA以特定的投资组合的方式集合并计量风险B重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起C风险信息储存应当尽量简化D增添最初没有预计到的产品特性（新产品或风险技术改进）29.以下哪一项不属于集中型风险管理部门的人员所必须具备的能力（）正确答案：CA风险监控和分析能力B数量分析能力C市场推广能力D建模能力30.计量市场风险通常采用的模型是（）正确答案：CA RiskMetrics 模型B CreditMetrics 模型C VaR模型D KMV模型31.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是（）正确答案：CA风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正32.风险数据来源中的外部数据不包括（）正确答案：BA外部评级数据B从各个业务信息系统中获得的关于客户的数据C外部咨询机构提供的行业统计分析数据D专业机构提供的外部损失数据33.商业银行的风险管理部门与风险管理委员会最显著、最重要的区别是（）正确答案：AA风险管理部门提供风险信息的收集、分析和报告，风险管理委员会进行相关的决策B风险管理委员会的行政级别高于风险管理部门C风险管理委员会和风险管理部门是一种领导与被领导的关系D风险管理部门既负责信息的收集、分析和报告，也在一定程度上履行决策职能，而风险管理委员会只履行决策职能34.以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（）正确答案：DA全面性原则B独立性原则C有效性原则D经济性原则35.商业银行内部控制的主要目标不包括（）正确答案：CA国家法规和商业银行内部章程得以贯彻执行B确保风险管理体系的有效性C不惜一切代价确保商业银行经营的安全性D确保商业银行发展战略和经营目标得以实现1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一单选题（共40题）1、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 B2、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。

A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 A3、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 D4、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（）。

A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 A5、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 D6、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。

A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 D7、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 B8、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理历年试题单选题（共100题）1、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 A2、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。

则该笔贷款的违约损失率为（）。

A.40％B.60％C.70％D.80％【答案】 A3、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 D4、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％B.流动性覆盖率不小于100％C.流动性缺口率不小于-10％D.流动性比例不小于25％【答案】 A5、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 A6、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 A7、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50B.20C.10D.5【答案】 C8、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 C9、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 C10、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。