二维情形 概率分布函数 自相关函数
P( x1 , t1; x2 , t2 ) = Pr ob[ X (t1 ) < x1 , X (t2 ) < x2 ] P( x1 , t1; x2 , t2 ) = ∫
x1 −∞ −∞
∫
x2
p(u1 , t1 ) p(u2 , t2 )du1du2
RXX (t1 , t2 ) = E[ X (t1 ) X (t2 )] = ∫
C XY = E[( X − µ x )(Y − µ y )] =∫
+∞ −∞
∫
+∞
−∞
( x − µ x )( y − µ y ) p( x, y )dxdy
相关系数(Correlation Coefficient)
ρ XY =
σ XσY
C XY
−1 ≤ ρ XY ≤ 1
反映随机变量X,Y的线性相关程度
P(x)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
MATLAB代码 x=-10:0.2:10; y=normcdf(x,0,1); y1(1:length(x))=1; plot(x,y,x,y1)
0 -10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
x
2011年3月
Random Vibration
5
概率密度函数
涵义:描述概率的分布密度特性。 例:某草坪上的草高度在5~10厘米范围内的概率较大,在其他 范围的概率较小。 数学表达: 设概率密度函数用p(x)表示,则
随机振动(Random Vibration)
2011年3月
Random Vibration